INVESTIGACION DE OPERACIONES II

CADENAS DE MARKOV
(CADENAS ABSORBENTES)

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INVESTIGACION DE OPERACIONES II

CADENAS DE MARKOV

 CADENAS ABSORBENTES

Muchas aplicaciones interesantes de las cadenas de Markov incluyen cadenas en las que algunos de los estados
son absorbentes y el resto son transitorios. A esas cadenas se les llama cadenas absorbentes. Siempre que
una cadena de Markov tiene estados absorbentes no calculamos probabilidades de estado estable debido a que
cada unidad a final de cuentas termina en uno de los estados absorbentes. Con estados absorbentes presentes,
estamos interesados en conocer la probabilidad de que una unidad termine en cada uno de los estados absorbentes.

Para ver por qué nos interesan las cadenas absorbentes, describiremos las siguientes dos:

Ejemplo 1: Cuentas por cobrar

El estado de cuentas por cobrar en una empresa se modela con frecuencia como cadena absorbente de Markov.
Entonces, al principio de cada mes, se puede clasificar cada cuenta en uno de los siguientes estados específicos:

Estado 1: Cuenta nueva.

Estado 2: Los pagos de la cuenta están retrasados un mes.
Estado 3: Los pagos de la cuenta están retrasados dos meses.
Estado 4: Los pagos de la cuenta están retrasados tres meses.
Estado 5: Se ha saldado la cuenta (pagada).
Estado 6: Se ha cancelado la cuenta por ser mal pagado (incobrable)

Supongamos que los últimos datos indican que la siguiente cadena de Markov describe cómo cambia el estado
de una cuenta de un mes al siguiente:

𝑁𝑣 1𝑚 2𝑚 3𝑚 𝑃𝑔 𝐼𝑛
𝑁𝑣 0.0 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0
1𝑚 0.0 0. 0 0.5 0. 0 0.5 0. 0
𝑃 = 2𝑚 0.0 0. 0 0.0 0.4 0.6 0. 0
3𝑚 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0.7 0.3
𝑃𝑔 0.0 0. 0 0.0 0. 0 1.0 0.0
𝐼𝑛 [ 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 1.0 ]

Por ejemplo, si al principio de un mes una cuenta lleva dos meses de vencida, hay 40% de probabilidades de
que no se pague al principio del mes siguiente y, por lo tanto, que tenga tres meses de retraso y una probabilidad
de 60% de que se pague.

Para simplificar el ejemplo, supondremos que después de tres meses, la cuenta o se cobra o se considera
incobrable.

Una vez que una deuda es pagada o se considera incobrable, se cierra y no se tienen más transiciones. Por lo tanto.
Pagada e Incobrable son estados absorbentes. Como toda cuenta al final o se paga o se considera incobrable,
las cuentas Nueva, 1 mes, 2 meses y 3 meses son estados transitorios. Por ejemplo, una cuenta vencida hace 2
meses puede seguir la trayectoria 2 meses-Pagada, pero no hay regreso posible de Pagada a 2 meses.

Una cuenta nueva normal será absorbida ya sea como pagada o como incobrable. Una pregunta de mayor interés
es:
¿Cuál es la probabilidad de que una cuenta nueva finalmente se pueda cobrar?

Más adelante en esta sección se encontrará la respuesta.

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Ejemplo 2: Planificación de personal de un estudio de abogados

Un estudio de abogados emplea a tres categorías de abogados: principiantes, con experiencia y socios. Durante un
año determinado hay una probabilidad 0.15 que un abogado principiante sea ascendido a abogado con experiencia
y una probabilidad 0.05 que deje la empresa. También, hay una probabilidad 0.20 que un abogado con experiencia
sea ascendido a socio y una probabilidad 0.10 que deje la empresa. También hay una probabilidad 0.05 que un socio
llegue a dejar la empresa. El estudio nunca degrada a un abogado.

Surgen muchas preguntas interesantes que la empresa podría contestar. Por ejemplo:

¿Cuál es la probabilidad que un abogado principiante recién contratado se vaya antes de ser socio?
En promedio, ¿cuánto tiempo permanece un abogado principiante recién contratado con la empresa?

Las respuestas se deducirán después en esta sección.

Modelaremos la trayectoria de un abogado como cadena absorbente de Markov con la siguiente matriz de
probabilidad de transición:

Pr: Principiante
Ex: Experimentado
As: Asociado
SNSoc: Sale no socio
SSoc: Sale siendo socio

𝑃𝑟 𝐸𝑥 𝐴𝑠 𝑆𝑁𝑆𝑜𝑐 𝑆𝑆𝑜𝑐
𝑃𝑟 0.80 0.15 0.00 0.05 0.00
𝐸𝑥 0.00 0. 70 0.20 0. 10 0.00
𝑃 = 𝐴𝑠
0.00 0. 00 0.95 0.00 0.05
𝑆𝑁𝑆𝑜𝑐 0.00 0. 00 0.00 1.00 0.00
𝑆𝑆𝑜𝑐 [0.00 0. 00 0.00 0. 00 1.00]

Los dos últimos estados son estados absorbentes y los demás son transitorios. Por ejemplo. Experimentado
es estado transitorio, porque hay una trayectoria de Experimentado a Sale sin ser socio, pero no hay trayectoria que
regrese de: Sale sin ser socio a: Experimentado. Suponemos que una vez que un abogado sale de la empresa nunca
regresa.

Para toda cadena absorbente se desea conocer:

(1) Si la cadena comienza en un estado determinado transitorio, y puede alcanzar un estado absorbente,
¿Cuántos periodos esperamos pasar en un determinado estado transitorio antes que se efectué la absorción?

(2) Si una cadena inicia en un estado transitorio dado, ¿cuál es la probabilidad de terminar en cada uno de los
estados absorbentes?

Para contestar estas preguntas necesitamos formular la matriz de transición con los estados en una lista con el
siguiente orden: primero los estados transitorios y después los absorbentes.

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 MATRIZ FUNDAMENTAL Y CALCULOS ASOCIADOS

El cálculo de las probabilidades de estado absorbente requiere la determinación y uso de lo que se llama matriz
fundamental. Aquí se muestra cómo la matriz fundamental se deriva a partir de la matriz de transiciones.

Se debe de ordenar cualquier matriz absorbente en términos de las siguientes matrices:

Q para los estados transitorios.

R para la probabilidad de absorción.
O para la probabilidad de salir de un estado absorbente.
I para los estados absorbentes.

𝑄 𝑅
𝑃=[ ]
𝑂 𝐼
Puede calcularse la matriz N llamada fundamental, usando la siguiente fórmula:

𝑁 = (𝐼 − 𝑄)−1

Donde:
I es una matriz identidad, cuyos elementos son unos en la diagonal principal y ceros en todo el resto de la
matriz.
El superíndice -1 se usa para indicar el inverso de la matriz (I-Q).

Entonces, para el primer ejemplo, las partes de la matriz de probabilidad de transición se pueden expresar:
De:
𝑁𝑣 1𝑚 2𝑚 3𝑚 𝑃𝑔 𝐼𝑛
𝑁𝑣 0.0 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0
1𝑚 0.0 0. 0 0.5 0. 0 0.5 0. 0
𝑃 = 2𝑚 0.0 0. 0 0.0 0.4 0.6 0. 0
3𝑚 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0.7 0.3
𝑃𝑔 0.0 0. 0 0.0 0. 0 1.0 0.0
𝐼𝑛 [ 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 1.0 ]
Se tiene:

0.0 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0

0.0 0. 0 0.5 0. 0 0.5 0. 0
𝑄=[ ] 𝑅=[ ]
0.0 0. 0 0.0 0.4 0.6 0. 0
0.0 0. 0 0.0 0. 0 0.7 0.3

1) ¿Cuál es la probabilidad que una cuenta nueva sea cobrada alguna vez?
2) ¿Cuál es la probabilidad que una cuenta atrasada un mes se vuelva finalmente incobrable?
3) Si los ingresos por cuentas nuevas son 10000 soles en promedio mensual, ¿cuánto dinero será incobrable
cada año?

Solución:

1 −0.6 0.0 0.0

0.0 1 −0.5 0. 0
𝐼−𝑄 =[ ]
0.0 0. 0 1 − 0.4
0.0 0. 0 0.0 1

1 0.60 0.30 0.12

0.00 1 0.50 0.20
𝑁 = (𝐼 − 𝑄)−1 =[ ]
0.00 0. 00 1 0.40
0.00 0.00 0.00 1

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Para contestar las preguntas 1 a 3 necesitamos calcular:

𝑃𝑔 𝐼𝑛
𝑁𝑣 0.964 0.036
(𝐼 − 𝑄)−1 𝑅 = 1𝑚 0.940 0.060
[ ]
2𝑚 0.880 0.120
3𝑚 0.700 0.300

1) ¿Cuál es la probabilidad que una cuenta nueva sea cobrada alguna vez? 96.4%
2) ¿Cuál es la probabilidad que una cuenta atrasada un mes se vuelva finalmente incobrable? 6%
3) Si los ingresos por cuentas nuevas son S/.10000 en promedio mensual, ¿cuánto dinero será incobrable
cada año? (0.036)(10000)(12) =S/.4320

Para el segundo ejemplo, las partes de la matriz de probabilidad de transición se pueden expresar como:
De:
𝑃𝑟 𝐸𝑥 𝐴𝑠 𝑆𝑁𝑆𝑜𝑐 𝑆𝑆𝑜𝑐
𝑃𝑟 0.80 0.15 0.00 0.05 0.00
𝐸𝑥 0.00 0. 70 0.20 0. 10 0.00
𝑃 = 𝐴𝑠
0.00 0. 00 0.95 0.00 0.05
𝑆𝑁𝑆𝑜𝑐 0.00 0. 00 0.00 1.00 0.00
𝑆𝑆𝑜𝑐 [0.00 0. 00 0.00 0. 00 1.00]
Se tiene:
0.80 0.15 0.00 0.05 0.00
𝑄 = [0.00 0. 70 0.20] 𝑅 = [0.10 0. 00]
0.00 0. 00 0.95 0.00 0. 05

1) ¿Cuál es la duración promedio de un abogado joven recién contratado en la empresa?

2) ¿Cuál es la probabilidad de que un abogado joven llegue a ser socio?
3) ¿Cuál es la duración promedio que pasa un socio en el bufete?

Solución:

0.20 −0.15 0
(𝐼 − 𝑄) = [ 0 0.30 −0.20]
0 0 0.05

5 2.5 10
(𝐼 − 𝑄)−1 = [ 0 10/3 40/3]
0 0 20

𝑆𝑁𝑆𝑜𝑐 𝑆𝑆𝑜𝑐
𝑃𝑟 0.50 0.50
(𝐼 − 𝑄)−1 𝑅 =
𝐸𝑥 [ 1/3 2/3 ]
𝐴𝑠 0 1

Por lo tanto:
1) ¿Cuál es la duración promedio que un abogado se queda en el estudio si decide hacer carrera ahí?
17.5 años
2) ¿Cuál es la probabilidad de que un abogado principiante llegue a ser socio? 0.50

El tiempo esperado que un abogado principiante permanece en la empresa =

(duración esperada del abogado principiante en la empresa como principiante) +
(tiempo esperado que el abogado principiante permanece en la empresa como abogado con experiencia) +
(tiempo esperado que el abogado principiante permanece en la empresa como socio).

1. Entonces de (I-Q) -1:

Tiempo esperado como principiante = 5
Tiempo esperado como con experiencia =2.5
Tiempo esperado como socio = 10
Por lo tanto, el tiempo total esperado que un abogado principiante permanece en la empresa es:
5 + 2.5 + 10= 17.5 años.

2. La probabilidad de que un abogado principiante recién ingresado llegue a ser socio es tan solo la
probabilidad de que salga de la empresa siendo socio.
La respuesta es el elemento p12 de (I - Q) -1R = 0.50