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    Exogeneidad Vs Endogeneidad

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    José Chunque Ramírez
    En un modelo estocástico, la noción de la exogeneidad de costumbre, exogeneidad secuencial, fuerte/exogeneidad estricta puede ser definido.

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    Exogeneidad Vs Endogeneidad

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    José Chunque Ramírez
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    En un modelo estocástico, la noción de la exogeneidad de costumbre, exogeneidad secuencial, fuerte/exogeneidad estricta puede ser definido.

    Título original

    Exogeneidad vs Endogeneidad

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    En un modelo estocástico, la noción de la exogeneidad de costumbre, exogeneidad secuencial, fuerte/exogeneidad estricta puede ser definido.

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    En un modelo estocástico, la noción de la exogeneidad de costumbre, exogeneidad secuencial, fuerte/exogeneidad estricta puede ser definido.

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    Exogeneidad vs endogeneidad[editar]

    En un modelo estocástico, la noción de la exogeneidad de costumbre, exogeneidad


    secuencial, fuerte/exogeneidad estricta puede ser definido. Exogeneidad está articulado de

    tal manera que una variable o variables es exógeno para el parámetro . Incluso si una

    variable es exógena para el parámetro , Podría ser endógeno para el parámetro


    .
    Cuando las variables explicativas no son estocásticos, a continuación, que son fuertes
    exógeno para todos los parámetros.
    El problema de la endogeneidad se produce cuando la variable independiente se
    correlaciona con el término de error en una regresión. Esto implica que el coeficiente de
    regresión por Mínimos cuadrados ordinarios (MCO) va a estar sesgado, sin embargo, si la
    correlación no es contemporánea, entonces aún puede ser consistente. Hay muchos
    métodos para superar esto, incluyendo Variables instrumentales y corrección de selección
    de Heckman.

    Modelos estáticos[editar]
    Las siguientes son algunas fuentes comunes de carácter endógeno.

    Se omite Variable[editar]
    En este caso, la endogeneidad proviene de una incontrolada variable de confusión . Una
    variable se correlaciona tanto con una variable independiente en el modelo y con el
    término de error. (Equivalente, la variable omitida tanto afecta a la variable independiente y
    afecta por separado la variable dependiente.) Supongamos que el "verdadero" modelo a
    estimar es,

    pero omitimos (Tal vez porque no tenemos una medida para él) cuando

    ejecutamos nuestra regresión. serán absorbidos por el término de error y nos


    pondremos en realidad estimar,

    (donde )

    Si la correlación de y no es 0 y z afecta por separado y (Lo que

    significa ), Luego x se correlaciona con el término de error .

    Aquí, y 1 no son exógenos para alfa y beta, ya que, dado X y 1, la


    distribución de y depende no sólo de alfa y beta, pero también en z y gamma.

    El error de medición[editar]
    Supongamos que no conseguimos una medida perfecta de una de nuestras
    variables independientes. Imagínese que, en lugar de
    observar observamos donde es el "ruido" de medición. Cuando
    tratamos de estimar la siguiente regresión univariado,

    que en realidad terminamos estimar,

    (donde )

    Endogeneidad (economía)
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    En estadística, se dice que hay endogeneidad cuando hay una correlación entre el
    parámetro o variable y el término de error. La endogeneidad puede surgir como resultado
    de un error de medición, autorregresión con autocorrelación de errores, simultaneidad y
    variables omitidas. En términos generales, un lazo de causalidad entre los independientes
    y las variables dependientes de un modelo conduce a la endogeneidad.1
    Por ejemplo, en un simple modelo de oferta y demanda, al momento de predecir la
    cantidad demandada en equilibrio, el precio es endógeno porque los productores cambian
    su precio en función de la demanda y los consumidores cambian su demanda en
    respuesta a los precios. En este caso, se dice que la variable de precio tiene
    endogeneidad total una vez conocidas las curvas de demanda y oferta. En contraste, un
    cambio en el consumo gustos o preferencias sería un cambio exógeno en la curva de
    demanda

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