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    Cambio Estructural

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    Marcelo Muñoz Peña
    Este documento describe el concepto de cambio estructural y cómo utilizar el test de Chow para evaluar si existe un cambio estructural en los datos. Explica que el test de Chow compara un modelo de regresión restringido que supone una estructura fija con modelos de regresión no restringidos estimados por separado para cada submuestra. Luego, calcula una estadístico F para determinar si los parámetros de las submuestras son significativamente diferentes, lo que indicaría un cambio estructural. Finalmente, presenta un ejemplo numérico para il

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    Cambio Estructural

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    Marcelo Muñoz Peña
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    Este documento describe el concepto de cambio estructural y cómo utilizar el test de Chow para evaluar si existe un cambio estructural en los datos. Explica que el test de Chow compara un modelo de regresión restringido que supone una estructura fija con modelos de regresión no restringidos estimados por separado para cada submuestra. Luego, calcula una estadístico F para determinar si los parámetros de las submuestras son significativamente diferentes, lo que indicaría un cambio estructural. Finalmente, presenta un ejemplo numérico para il

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    ppt. cambio estructural.

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    Este documento describe el concepto de cambio estructural y cómo utilizar el test de Chow para evaluar si existe un cambio estructural en los datos. Explica que el test de Chow compara un modelo de regresión restringido que supone una estructura fija con modelos de regresión no restringidos estimados por separado para cada submuestra. Luego, calcula una estadístico F para determinar si los parámetros de las submuestras son significativamente diferentes, lo que indicaría un cambio estructural. Finalmente, presenta un ejemplo numérico para il

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    Este documento describe el concepto de cambio estructural y cómo utilizar el test de Chow para evaluar si existe un cambio estructural en los datos. Explica que el test de Chow compara un modelo de regresión restringido que supone una estructura fija con modelos de regresión no restringidos estimados por separado para cada submuestra. Luego, calcula una estadístico F para determinar si los parámetros de las submuestras son significativamente diferentes, lo que indicaría un cambio estructural. Finalmente, presenta un ejemplo numérico para il

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    Econometra

    Cambio estructural

    Ingeniera Comercial - EAN


    Universidad de Concepcin

    Mnica Marcela Jaime Torres, PhD.


    Diciembre 5, 2016
    Cambio estructural
    Una de las ideas subyacentes al anlisis de regresin es que la ecuacin
    estimada es representativa del comportamiento de la estructura de
    datos, la cual se asume fija.

    En la prctica, debido a la presencia de shock externos (no controlables


    por el investigador), una nica regresin podra estar capturando cambios
    o diferencias en el comportamiento de la estructura.
    En caso de haber cambios en la estructura, los datos separaran el fenmeno
    bajo anlisis en regresiones separadas. Si este es el caso, al estimar el modelo
    en forma conjunta, podra considerarse que existe una restriccin.
    Por su parte, al estimar las regresiones en forma separada, el ajuste sera
    mejor y mucho ms representativo de los datos.

    Para evaluar si tenemos una nica regresin o regresiones separadas,


    debemos utilizar el test de Chow.

    Econometra - Mnica Marcela Jaime Torres, PhD. 2


    Cambio estructural

    Figura 1. Cambio estructural

    Econometra - Mnica Marcela Jaime Torres, PhD. 3


    Cambio estructural
    Recordemos la clase sobre inferencia en el modelo de regresin lineal
    mltiple

    Prueba de cambio estructural: Test de Chow


    o Es utilizado para identificar cambios en la estructura de
    comportamiento de uno o ms grupos, o perodos de tiempo.

    o Busca determinar si la constante y/o el intercepto de la regresin es


    diferente entre los dos grupos o perodos.

    o Ejemplos?

    Econometra - Mnica Marcela Jaime Torres, PhD. 4


    Cambio estructural
    La aplicacin de este test requiere los siguientes pasos:

    Estimar el modelo restringido (R) para el nmero total de observaciones,


    y obtener SRCR, asumiendo que bI=bII.
    Yi 1 2 X 2i 3 X 3i 4 X 4i ui

    Estimar el mismo modelo para cada sub-muestra por separado, y obtener


    SRCI y SRCII, asumiendo que bI bII. Esto es conocido como el modelo no
    restringido (NR).

    Yi I 1I 2I X 2Ii 3I X 3Ii 4I X 4Ii uiI

    Yi II 1II 2II X 2IIi 3II X 3IIi 4II X 4IIi uiII

    Defina: SRCNR = SRCI + SRCII.

    Econometra - Mnica Marcela Jaime Torres, PhD. 5


    Cambio estructural
    Plantear la siguiente hiptesis:
    H 0 : 1I 1II
    2I 2II Modelo Restringido

    kI kII

    Construir el siguiente estadstico:

    ( SRCR SRCNR ) / k ( SRCR SRCNR )( N I N II sk )


    Fc F( k ,n sk )
    SRCNR /(n sk ) ( SRCNR )k

    Donde: s son los sectores o periodos agrupados, k es el nmero de


    parmetros estimados y n es el nmero de observaciones.

    Criterio de decisin Si Fc > Ft, se rechaza Ho, y se concluye que existe


    cambio estructural.

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    Cambio estructural
    Ejemplo 1: Considere el siguiente modelo de consumo para el periodo
    (1960-1997):

    Suponga que en el ao 1982 hubo un quiebre, por lo que no estamos


    seguros si tenemos un nico modelo o dos regresiones separadas.

    Econometra - Mnica Marcela Jaime Torres, PhD. 7


    Cambio estructural
    A continuacin se presenta la regresin estimada para cada una de
    las submuestras:

    Se pide:
    Verificar que el estadstico calculado Fc = 0.6785.
    Evaluar la hiptesis de cambio estructural si Ft = 3.23.

    Econometra - Mnica Marcela Jaime Torres, PhD. 8


    Cambio estructural
    Este comportamiento se puede evidenciar al analizar la estructura de los
    datos en ambos periodos:

    Figura 2. Modelo consumo-ingreso (1960-1997). Fuente: Dresdner & Vsquez (2007).

    Econometra - Mnica Marcela Jaime Torres, PhD. 9

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