Programa
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y EMPRESARIALES
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIN Y DIRECCIN DE
EMPRESAS
ECONOMETRA
TERCER CURSO
(TRONCAL - 9 CRDITOS)
Prof. D. JOS LUIS GALLEGO GMEZ
Prof. D CRISTINA MAZAS PEREZ-OLEAGA
PROF. D. GONZALO SANCHEZ CRESPO
DEPARTAMENTO DE ECONOMA
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CURSO ACADMICO 2008-2009
ECONOMETRIA
Curso: Tercero Asignatura: Troncal (9 creditos)
Departamento: Economia
Profesor:
ProI. Jose Luis Gallego ProIesor Titular Despacho: E-158 [email protected]
ProI. Cristina Mazas ProIesora Asociada Despacho: E-135 [email protected]
ProI. Gonzalo Sanchez ProIesor Asociado Despacho: E-135 [email protected]
OB1ETIVO ASIGNATURA
Introducir los Iundamentos del analisis econometrico clasico y el arte de la construccion de modelos
econometricos. El modelo lineal general: Iormulacion, estimacion, contraste de hipotesis, diagnosis y
prediccion. Consecuencias, deteccion y tratamiento de autocorrelacion, heterocedasticidad, errores de
especiIicacion y multicolinealidad. Construccion y uso de modelos ARIMA. Sistemas de ecuaciones
simultaneas.
METODOLOGIA DOCENTE
Clases magistrales, practicas aula, practicas laboratorio.
MTODO DE EVALUACIN
El alumno podra elegir entre:
evaluacion tradicional: examen escrito en las convocatorias oIiciales, o
evaluacion continua: asistencia regular a clase, entrega de ejercicios teoricos y practicas por
ordenador, controles periodicos y realizacion de un proyecto econometrico (PE). Cada alumno
analizara individualmente una serie temporal de periodicidad mensual o trimestral, que debera
recibir la conIormidad del proIesor. El alumno adaptara las practicas propuestas a su serie,
publicara los resultados en su pagina web personal y hara presentaciones regularmente en las
clases practicas. Cada practica deIendida en clase sera evaluada de 0 a 10, asi como los
controles periodicos. Los alumnos que no superen la evaluacion continua o quieran obtener una
caliIicacion mas alta podran presentarse en las convocatorias oIiciales. La asistencia regular a
clase y la entrega de ejercicios realizados en casa son obligatorias, pero no son evaluables.
TUTORIAS
Primer cuatrimestre: (a determinar)
Segundo cuatrimestre: (a deteminar).
PROGRAMA
TEMA 1.- INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA
1.1. DeIinicion
1.2. Relaciones entre variables
1.3. Tipos de datos
1.4. Modelos econometricos
1.5. Metodologia econometrica
1.6. Formulacion del modelo lineal general
1.7. Practica: DeIinicion de un proyecto econometrico
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TEMA 2.- ALGEBRA MATRICIAL
2.1. Matrices
2.2. Operaciones con matrices
2.3. Determinante y matriz inversa
2.4. Rango de una matriz
2.5. Sistemas de ecuaciones lineales
2.6. Matrices especiales
2.7. Valores y vectores propios de una matriz
2.8. Formas cuadraticas
2.9. Diagonalizacion de matrices
2.10. Derivada de un escalar con respecto a un vector.
2.11. Practica: Calculadora matricial
TEMA 3.- PROBABILIDAD E INFERENCIA ESTADISTICA
3.1. Probabilidad
3.2. Variables aleatorias y Iunciones de distribucion
3.3. Distribuciones especiales
3.4. Variables aleatorias multidimensionales
3.5. La distribucion Normal multidimensional
3.6. Estadistica descriptiva e inIerencia estadistica
3.7. Estimacion de parametros
3.8. Contraste de hipotesis
3.9. Teoria asintotica
3.10. Practica: Poblacion y muestra, generacion y analisis descriptivo de datos pseudoaleatorios
TEMA 4.- MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS
4.1. Ecuaciones normales en notacion sumatoria y matricial
4.2. Propiedades numericas del metodo de minimos cuadrados
4.3. Bondad de ajuste
4.4. Regresion particionada
4.5. Datos centrados
4.6. Correlacion simple, multiple y parcial
4.7. Caso especial: regresion lineal simple
4.8. Practica: El algebra del modelo lineal general
TEMA 5.- EL MODELO CLASICO
5.1. Supuestos ideales
5.2. Estimacion de la varianza de las perturbaciones
5.3. Propiedades estadisticas del estimador de minimos cuadrados ordinarios y teorema de Gauss-
Markov
5.4. Propiedades estadisticas del estimador de la varianza de las perturbaciones
5.5. Practica: Un estudio Monte Carlo del modelo de regresion simple
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TEMA 6.- CONTRASTE DE HIPOTESIS
6.1. Conceptos basicos
6.2. Distribuciones muestrales de
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y
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6.3. El constraste
6.4. El estadistico : analisis de varianza
6.5. Intervalos y regiones de conIianza
6.6. Intervalo de conIianza para
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