Ejercicios Resueltos ED

Ejercicios resueltos de
Ecuaciones Diferenciales
II
II
NDICE GENERAL
1. Mtodos elementales de resolucin de ecuaciones diferenciales
ordinarias 1
2. La ecuacin lineal I: aspectos tericos sobre la existencia y unici-
dad de solucin y matrices fundamentales 33
3. La ecuacin lineal II: forma cannica de Jordan, exponencial de
una matriz y frmula de variacin de las constantes 57
4. Teora de comparacin de Sturm 109
5. La ecuacin peridica 113
6. Ecuaciones diferenciales con coecientes analticos 153
7. Anlisis local de existencia y unicidad de soluciones 163
8. Anlisis global de existencia y unicidad de soluciones 195
9. Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales
y parmetros. Estabilidad 211
10. Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en deriva-
das parciales y clculo de variaciones 237
III
IV NDICE GENERAL
IV
CAPTULO 1
Mtodos elementales de
resolucin de ecuaciones
diferenciales ordinarias
1. La poblacin P(t) de un suburbio de una gran ciudad en un instante
cualquiera se rige por
_
dP
dt
= P(10
1
10
7
P)
P(0) = 5000
,
en donde t se mide en meses. Cul es el valor lmite de la poblacin?
En qu momento ser la poblacin igual a la mitad de su valor lmi-
te?
Solucin : Calculamos en primer lugar el tamao de la poblacin,
P(t), resolviendo el problema de valores iniciales. La ecuacin di-
ferencial tiene sus variables separadas:
P
/
P(10
1
10
7
P)
= 1 ,
donde hemos denotado P
/
=
dP
dt
. Integrando los dos miembros de
esta identidad entre 0 y t obtenemos
10
7
_
P(t)
5000
dQ
Q(10
6
Q)
= t ,
donde hemos efectuado el cambio de variable Q = P(t). Teniendo
en cuenta ahora que
1
Q(10
6
Q)
= 10
6
_
1
Q
+
1
10
6
Q
_
,
1
2
concluimos tras una serie de clculos simples que la nica solucin
de nuestro problema es
P(t) =
10
6
e
t
10
199 + e
t
10
.
El valor lmite de la poblacin es por tanto
lm
t
P(t) = 10
6
,
como se desprende de una simple aplicacin de la regla de LHpital.
Para responder a la segunda cuestin tenemos que encontrar el valor
t
0
para el que P(t
0
) =
10
6
2
. Basta entonces con resolver la ecuacin
10
6
e
t
0
10
199 + e
t
0
10
=
10
6
2
e
t
0
10
= 199 .
Tomando logaritmos neperianos en ambos miembros concluimos que
t
0
= 10 log(199) meses 4,41 aos .
2. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:

(a) x
/
= e
t
2t
t
2
1
(b) (x
2
+ 9)y
/
+ xy = 0
(c)
dy
dx
= 2xe
y
(d) x
/
=
1+t
t
2
x
2
(e) x
/
= e
t+x
Solucin : (a) La ecuacin tiene sus variables separadas. Integrando
obtenemos
x(t) = e
t
log([t
2
1[) + C , C R.
2
Mtodos elementales 3
20 40 60 80 100 120 140
200000
400000
600000
800000
110
6
Figura 1.1: Representacin grca de la solucin del Ejercicio 1 en el intervalo
[0, 150].
3
4
(b) Separando las variables obtenemos
y
/
y
=
x
x
2
+ 9
e integrando con respecto a x llegamos a
y(x) =
C
x
2
+ 9
.
(c) Separando las variables resulta e
y
dy
dx
= 2x, de donde se obtiene la
solucin general
y(x) = log(x
2
+ C) , C R : x
2
+ C > 0 ,
sin ms que integrar ambos miembros con respecto a la variable x.
Obsrvese que, dado cualquier dato inicial y(x
0
) = y
0
, la solucin
slo existe si
x
2
> C = x
2
0
e
y
0
.
(d) Separando las variables obtenemos
x
2
x
/
=
1 + t
t
2
.
Integrando entonces con respecto a t en ambos miembros de la ecua-
cin encontramos que la solucin general de la misma viene dada
por
x(t) =
_
3
_
log([t[)
1
t
_
+ C
_1
3
, C R.
(e) Separando las variables resulta e
x
x
/
= e
t
, de donde obtenemos
la solucin general
x(t) = log(C e
t
) , C > e
t
,
integrando la ecuacin con respecto a la variable t. Obsrvese que,
dado cualquier dato inicial x(t
0
) = x
0
, la solucin slo existe si
t < log(C) con C = e
t
0
+ e
x
0
.
4
3. Un reactor transforma plutonio 239 en uranio 238 que es relativa-
mente estable para uso industrial. Despus de 15 aos se determina
que el 0.0043 por ciento de la cantidad inicial A
0
de plutonio se ha
desintegrado. Determina la semivida
1
de este istopo si la rapidez
de desintegracin es proporcional a la cantidad restante.
Solucin : Llamemos x(t) a la cantidad de plutonio 239 que queda
en el instante t, con lo que x
/
(t) indicar la velocidad o rapidez de
desintegracin del mismo. Como la velocidad de desintegracin es
proporcional a la cantidad de istopo restante, la ley diferencial que
rige el proceso de desintegracin es
x
/
= x sujeta a la condicin inicial x(0) = A
0
,
cuya nica solucin viene dada por x(t) = A
0
e
t
. Para tener com-
pletamente determinada la solucin necesitamos conocer el valor de
la constante de desintegracin , el cual puede encontrarse a travs
de la relacin (establecida en el enunciado del problema)
x(15) =
_
1
0,0043
100
_
A
0
=
99,9957
100
A
0
,
por lo que ha de ser
A
0
e
15
=
99,9957
100
A
0
=
1
15
log
_
99,9957
100
_
.
Finalmente, la semivida de este istopo es el valor t
0
para el que se
cumple la condicin x(t
0
) =
A
0
2
, por lo que
A
0
e
_
1
15
log
_
99,9957
100
_
t
0
=
A
0
2
t
0
=
15 log(2)
log(100) log(99,9957)
= 241790 aos .
4. Dadas dos funciones f , g derivables, sabemos que la identidad

( f g)
/
= f
/
g
/
1
Tiempo necesario para que la cantidad inicial de tomos se reduzca a la mitad
5
6
es falsa en general. Si jamos f (x) = e
x
3
+2x
, determina las funciones
g que verican dicha identidad.
Solucin : Por un lado
( f g)
/
(x) = (3x
2
+ 2) e
x
3
+2x
g(x) + e
x
3
+2x
g
/
(x)
mientras que, por otro lado,
f
/
(x)g
/
(x) = (3x
2
+ 2) e
x
3
+2x
g
/
(x) .
Entonces ha de cumplirse
(3x
2
+ 1) e
x
3
+2x
g
/
(x) = (3x
2
+ 2) e
x
3
+2x
g(x)
o, equivalentemente,
g
/
(x)
g(x)
=
3x
2
+ 2
3x
2
+ 1
.
Resolviendo esta ecuacin diferencial en variables separadas obtene-
mos
g(x) = C e
x+
1
3
arctan(
3x)
, C R.
5. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:

(a) 3x + y 2 + y
/
(x 1) = 0
(b) (t
2
x
2
1)x
/
+ 2tx
3
= 0, haciendo x = z
(c) x + (x t)x
/
= 0
(d) 2t + 3x + (x + 2)x
/
= 0
Solucin : (a) La ecuacin puede ser reescrita en forma cannica (con
la derivada despejada) de la siguiente forma:
y
/
=
3x + y 2
1 x
.
6
Veamos cmo podemos reducir esta ecuacin diferencial a una ho-
mognea. Consideramos las rectas de ecuaciones
3x + y 2 = 0 , 1 x = 0 ,
de las que resulta el punto de corte (x = 1, y = 1). A continuacin
se procede va el siguiente cambio de variable:
X = x 1 , Y = y + 1 .
Entonces se tiene que
Y
/
= y
/
=
Y + 3X
X
=
Y
X
+ 3 , (1.1)
que es una ecuacin diferencial homognea. Haciendo ahora el cam-
bio de funcin incgnita u =
Y
X
y usando (1.1) obtenemos
Y
/
= u + Xu
/
= u + 3 ,
de donde se deduce que
u
/
=
3
X
.
Por tanto
u(X) = 3 log([X[) + C , C R.
Deshaciendo los cambios de variable efectuados para recuperar las
variables originales llegamos a
y(x) = 3(x 1) log([x 1[) + C(x 1) 1 , C R.
(b) Obviamente x 0 es solucin. Busquemos todas las dems so-
luciones. Efectuando el cambio de funcin incgnita x = z
en la
ecuacin obtenemos
(t
2
z
2
1)z
1
z
/
+ 2tz
3
= 0 ,
de donde resulta
(t
2
z
2
1)z
/
+ 2tz
2+1
= 0
z
/
=
2
_
tz
2+1
t
2
z
2
1
_
=
2
_
(z/t)
2+1
(z/t)
2
(1/t
2+2
)
_
7
8
que es una ecuacin homognea. Haciendo el cambio de variable
u =
z
t
obtenemos la siguiente ecuacin equivalente:
_
t
2+2
u
2
1
u
_
u
/
=
1
t
.
Integrando los dos miembros de esta ecuacin con respecto a la va-
riable t llegamos a la siguiente expresin implcita para u:
1
2
t
2+2
u
2
log([u[) = C + log([t[) , C R.
Deshaciendo nalmente los dos cambios de variable efectuados
2
ob-
tenemos
x
2
t
2
2 log([x[) = C , C R.
(c) La ecuacin admite la solucin trivial. Busquemos las restantes
soluciones. Resolviendo la ecuacin con respecto a la derivada obte-
nemos
x
/
=
x
t x
=
x
t
1
x
t
,
que es homognea. El consabido cambio de variable u =
x
t
nos con-
duce a
u
/
=
1
t
_
u
2
1 u
_
,
cuyas soluciones satisfacen la relacin implcita
1
u
log([u[) = log([t[) + C , C R.
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos nalmente
x log([x[) + t + Cx = 0 , C R.
(d) Resolviendo la ecuacin con respecto a la derivada obtenemos
x
/
=
3x + 2t
x + 2
,
que adopta la forma de una ecuacin diferencial reducible a homo-
gnea. Consideramos las rectas de ecuaciones
3x + 2t = 0 , x + 2 = 0 ,
2
u =
z
t
y x = z
8
de las que resulta el punto de corte (t = 3, x = 2). Efectuamos el
siguiente cambio de variable:
T = t 3 , X = x + 2 .
X
/
= x
/
=
3X + 2T
X
=
3
X
T
+ 2
X
T
, (1.2)
que es homognea. Haciendo ahora u =
X
T
y usando (1.2) obtenemos
X
/
= u + Tu
/
=
3u + 2
u
,
u
/
=
1
T
_
u
2
+ 3u + 2
u
_
.
Por tanto, la siguiente relacin implcita
_
u(T) + 2
_
2
u(T) + 1
= C[T[ , C > 0 ,
es satisfecha. Deshaciendo los cambios de variable efectuados para
recuperar las variables originales llegamos primero a
(X + 2T)
2
X + T
= CT
2
y despus a
(x + 2t 4)
2
x + t 1
= C(t 3)
2
.
6. Encuentra la curva plana que pasa por (1, 1) y verica que dado un
punto cualquiera (x, y), al considerar el corte de la recta tangente a
la curva en ese punto con el eje de ordenadas y el corte de la recta
normal con el eje de abscisas, su distancia al origen es la misma.
9
10
Solucin : Las ecuaciones de la recta tangente y normal en el punto
(t, x) son, respectivamente,
(T t)x
/
= X x , (T t)
_
1
x
/
_
= X x ,
donde las variables estn representadas con letras maysculas (T pa-
ra las ordenadas y X para las abscisas).
La condicin inicial que nos proporciona el problema es x(1) = 1.
Sustituyendo en las ecuaciones anteriores los datos del problema ob-
tenemos:
tx
/
= b x , (a t)
_
1
x
/
_
= x .
Adems, ha de vericarse
[x tx
/
[ = [xx
/
+ t[ .
Esta ltima ecuacin nos conduce a la resolucin de los siguientes
problemas de valores iniciales:
_
x
/
=
xt
x+t
x(1) = 1
,
_
x
/
=
x+t
tx
x(1) = 1
,
correspondientes ambos a ecuaciones homogneas. El primero de
ellos puede reescribirse de la siguiente forma
_
x
/
=
x
t
1
x
t
+1
x(1) = 1
.
Haciendo el cambio de variable u =
x
t
se llega a la siguiente ecuacin
diferencial con variables separadas
u
/
=
1
t
_
u
2
+ 1
u + 1
_
,
con dato inicial asociado u(1) = x(1) = 1, cuya nica solucin
3
satisface la siguiente relacin implcita:
2 arctan
_
x
t
_
+ log(x
2
+ t
2
) =

2
+ log(2) .
3
Es inmediato vericar las condiciones del teorema de existencia y unicidad de solu-
ciones
10
El tratamiento del segundo problema es anlogo. La ecuacin dife-
rencial que se obtiene ahora tras hacer el cambio de variable anterior
es
u
/
=
1
t
_
u
2
+ 1
1 u
_
,
con dato inicial asociado u(1) = x(1) = 1. La nica solucin de este
problema de valores iniciales satisface
2 arctan
_
x
t
_
log(x
2
+ t
2
) =

2
log(2) .
7. Encuentra las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales

buscando (si es el caso) factores integrantes de la forma que se indica:
(a) sen(tx) + tx cos(tx) + t
2
cos(tx)x
/
= 0
(b)
sen(2x)
y
+ x +
_
y
sen
2
(x)
y
2
_
y
/
= 0
(c) (3xy
2
4y) + (3x 4x
2
y)y
/
= 0 con (x, y) = x
n
y
m
(Febrero 1993)
(d) xy
/
(y 1) y = 0 con (x, y) = (y)
(e) (t + 1)
2
+ (1 + t
2
)x
/
= 0 con (t, x) = (t + x)
(Febrero 1996)
(f) (1 + xy + y
2
) + (1 + xy + x
2
)y
/
= 0 con (x, y) = (xy)
(g) (x + y
2
) + 2(y
2
+ y + x 1)y
/
= 0 con (x, y) = (e
ax+by
)
(h) 2xyy
/
= x
2
+ y
2
+ 1 con (x, y) = (y
2
x
2
)
Solucin : (a) Es exacta con
P(t, x) = sen(tx) + tx cos(tx) , Q(t, x) = t
2
cos(tx) .
11
12
-4 -2 2 4
-15
-10
-5
5
10
15
Figura 1.2: Representacin grca de las soluciones del Ejercicio 6.
12
En efecto,
P
x
= 2t cos(tx) t
2
x sen(tx) =
Q
t
.
Entonces
F
t
= P F(t, x) = t sen(tx) + H(x) .
Por otro lado
F
x
= Q H
/
0 H k R.
Por tanto, la solucin general responde a la siguiente relacin impl-
cita:
t sen(tx) = C R.
(b) Es exacta con
P(x, y) =
sen(2x)
y
+ x , Q(x, y) = y
sen
2
(x)
y
2
.
En efecto,
P
y
=
2 sen(x) cos(x)
y
2
=
Q
x
.
Entonces
F
x
= P F(x, y) =
cos(2x)
2y
+
x
2
2
+ H(y) .
Por otro lado
F
y
= Q H
/
(y) = y
1
2y
2
H(y) =
y
2
2
+
1
2y
.
Por tanto, la solucin general responde a la siguiente relacin impl-
cita:
y
2
+ x
2
+
1
y
_
1 cos(2x)
_
= C R.
(c) La ecuacin no es exacta, ya que para las funciones
P(x, y) = y(3xy 4) , Q(x, y) = x(3 4xy)
no se satisface la condicin de exactitud. En efecto,
P
y
= 2(3xy 2) ,= 3 8xy =
Q
x
.
13
14
Buscamos n, m Z tales que la funcin (x, y) = x
n
y
m
sea un factor
integrante. Para ello imponemos exactitud sobre las funciones
P
(x, y) = y(3xy 4)x

n
y
m
, Q
(x, y) = x(3 4xy)x

n
y
m
.
Entonces resulta
2(3xy 2)x
n
y
m
+ y(3xy 4)x
n
(my
m1
)
= (3 8xy)x
n
y
m
+ x(3 4xy)y
m
(nx
n1
)
x
n
y
m
[(3m + 4n)xy (3n + 4m) (7 14xy)] = 0 . (1.3)
Por tanto, para que (x, y) = x
n
y
m
sea un factor integrante para
nuestra ecuacin se ha de cumplir
3m + 4n = 14 , 3n + 4m = 7 ,
es decir, m = 2 y n = 5. Luego = x
5
y
2
. Buscamos ahora F(x, y)
tal que, en primer lugar,
F
x
= y
3
x
5
(3xy 4) F(x, y) = x
3
y
4
+ x
4
y
3
+ H(y) .
Por otro lado
F
y
= x
4
y
2
(3 4xy) = 4x
3
y
3
+ 3x
4
y
2
+ H
/
(y) H k R.
Consecuentemente, la solucin responde al siguiente esquema im-
plcito:
x
4
y
3
(1 xy) = C R.
(d) Sean P(x, y) = y y Q(x, y) = x(y 1). En este caso la ecuacin
no es exacta, ya que
P
y
1 ,
Q
x
= y 1 .
Buscamos un factor integrante de la forma (x, y) = (y). Para ello
multiplicamos la ecuacin por (y) e imponemos la condicin de
exactitud a las funciones
P
(x, y) = y(y) , Q
(x, y) = x(y 1)(y) .

14
Entonces ha de cumplirse
y
/
(y) (y) = (y 1)(y) (y) = e
y
.
Buscamos nalmente F(x, y) tal que
F
x
= ye
y
,
F
y
= x(y 1)e
y
.
Se tiene que
F(x, y) = xye
y
+ H(y) y x(y 1)e
y
= xe
y
+xye
y
+ H
/
(y) ,
de lo cual resulta nalmente que H k R, por lo que la solucin
de la ecuacin de partida responde a la siguiente relacin implcita:
xye
y
= C R.
(e) La ecuacin no es exacta, ya que si
P(t, x) = (t + 1)
2
, Q(t, x) = 1 + t
2
,
se tiene que
P
x
= 0 ,= 2t =
Q
t
.
Buscamos un factor integrante de la forma (t, x) = (t + x). La
condicin suciente y necesaria que ha de cumplirse para que en
nuestro caso (t + x) sea factor integrante es
(t + 1)
2
/
(t + x) = 2t(t + x) + (1 + t
2
)
/
(t + x) .
Resolviendo esta ecuacin obtenemos (t + x) = e
t+x
. Buscamos en-
tonces F(t, x) tal que
F
t
= (t + 1)
2
e
t+x
F(t, x) = (1 + t
2
)e
t+x
+ H(x) .
Finalmente, la funcin H(x) queda determinada sin ms que impo-
ner la condicin
F
x
= (1 + t
2
)e
t+x
+ H
/
(x) = Q(t, x)(t + x) = (1 + t
2
)e
t+x
,
que nos conduce a H k R. Por tanto, la solucin x(t) viene dada
por la ley implcita
(1 + t
2
) e
t+x
= C R.
15
16
(f) La ecuacin no es exacta. En efecto, si llamamos
P(x, y) = 1 + xy + y
2
, Q(x, y) = 1 + xy + x
2
,
se tiene que
P
y
= x + 2y ,= y + 2x =
Q
x
.
Buscamos un factor integrante de la forma (x, y) = (xy). La con-
dicin suciente y necesaria que ha de cumplirse para que en nuestro
caso (xy) sea factor integrante es
(x + 2y)(xy) + x(1 + xy + y
2
)
/
(xy)
= (y + 2x)(xy) + y(1 + xy + x
2
)
/
(xy) .
Resolviendo esta ecuacin obtenemos (xy) = e
xy
. Buscamos enton-
ces F(x, y) tal que
F
x
= (1 + xy + y
2
)e
xy
F(x, y) = (x + y)e
xy
+ H(y) .
Finalmente, la funcin H(y) queda determinada al imponer la con-
dicin
F
y
= (x
2
+ xy + 1)e
xy
+ H
/
(y) = Q(x, y)(xy) = (1 + xy + x
2
)e
xy
,
que nos conduce a H k R. Por tanto, la solucin y(x) viene dada
por la ley implcita
(x + y) e
xy
= C R.
(g) La ecuacin no es exacta, ya que si llamamos
P(x, y) = x + y
2
, Q(x, y) = 2(y
2
+ y + x 1) ,
se tiene que
P
y
= 2y ,= 2 =
Q
x
.
Buscamos un factor integrante de la forma = (e
ax+by
), el cual
habr de vericar la siguiente condicin suciente y necesaria:
2y(e
ax+by
) + b(x + y
2
)e
ax+by
/
(e
ax+by
)
= 2(e
ax+by
) + 2a(y
2
+ y + x 1)e
ax+by
/
(e
ax+by
) ,
16
que nos conduce como nica opcin a elegir un factor integrante de
la forma especca (x, y) = e
x+2y
. Buscamos ahora F(x, y) tal que
F
x
= (x + y
2
)e
x+2y
F(x, y) = (x 1 + y
2
)e
x+2y
+ H(y) .
dicin
F
y
= 2(y + x 1 + y
2
)e
x+2y
+ H
/
(y)
= Q(x, y)(x, y) = 2(y
2
+ y + x 1)e
x+2y
,
que nos conduce nuevamente a H k R. Por tanto, la solucin
y(x) viene dada por la ley implcita
(x 1 + y
2
) e
x+2y
= C R.
(h) La ecuacin no es exacta, ya que si llamamos
P(x, y) = x
2
+ y
2
+ 1 , Q(x, y) = 2xy ,
se tiene que
P
y
= 2y ,= 2y =
Q
x
.
Buscamos un factor integrante de la forma = (y
2
x
2
), el cual
habr de vericar la siguiente condicin suciente y necesaria:
2y(y
2
x
2
) + 2y(x
2
+ y
2
+ 1)
/
(y
2
x
2
)
= 2y(y
2
x
2
) + 4x
2
y
/
(y
2
x
2
) .
Resolviendo esta ecuacin en variables separadas obtenemos
(y
2
x
2
) =
1
(y
2
x
2
+ 1)
2
.
Buscamos ahora F(x, y) tal que
F
x
=
x
2
+ y
2
+ 1
(y
2
x
2
+ 1)
2

4
F(x, y) =
x
y
2
x
2
+ 1
+ H(y) .
4
Para calcular una primitiva de
x
2
+y
2
+1
(y
2
x
2
+1)
2
con respecto a x basta con observar que la
siguiente descomposicin es satisfecha:
x
2
+ y
2
+ 1
(y
2
x
2
+ 1)
2
=
1
2
_
1
(x
_
1 + y
2
)
2
+
1
(x +
_
1 + y
2
)
2
_
.
17
18
dicin
F
y
=
2xy
(y
2
x
2
+ 1)
2
+ H
/
(y)
= Q(x, y)(y
2
x
2
) =
2xy
(y
2
x
2
+ 1)
2
,
que nos conduce a H k R. Por tanto, la solucin general y(x)
tiene las dos siguientes ramas:
y(x) =
_
x
2
+ Cx 1 , C R.
8. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:

(a) Puede ser la funcin (t) = t
2
(denida para t R) solucin
de una ecuacin lineal de primer orden homognea? Y de una
ecuacin lineal de primer orden no homognea?
(b) Pueden ser las funciones (t) = e
t
y (t) = e
t
(denidas
para t R) soluciones de una misma ecuacin lineal de primer
orden homognea? y de una ecuacin lineal de primer orden
no homognea?
En caso armativo proporciona ejemplos explcitos.
Solucin : (a) La funcin (t) = t
2
(denida en R) NO puede ser
solucin de una ecuacin lineal de primer orden homognea x
/
(t) =
a(t)x(t), ya que de serlo habra de ocurrir
2t = a(t)t
2
a(t) =
2
t
t ,= 0
y, en cualquier caso, el coeciente a(t) slo estara denido en R 0
(no en R).
Sin embargo, la respuesta es SI para el caso no homogneo x
/
(t) =
a(t)x(t) +b(t). En efecto, bastara con encontrar funciones continuas
18
a, b : R R tales que 2t = a(t)t
2
+ b(t). Por ejemplo, a 0 y
b(t) = 2t.
(b) Las funciones (t) = e
t
y (t) = e
t
(denidas en R) NO pueden
ser soluciones de una misma ecuacin diferencial lineal de primer
orden homognea, ya que de serlo tendran que vericarse simult-
neamente las dos siguientes condiciones:
e
t
= a(t)e
t
, e
t
= a(t)e
t
,
que a la postre se traducen en que simultneamente a 1 y a 1.
Para el caso no homogneo los anlogos de las condiciones anterio-
res son
e
t
= a(t)e
t
+ b(t) , e
t
= a(t)e
t
+ b(t) ,
que tras un clculo sencillo conducen a las siguientes expresiones de
los coecientes:
a(t) =
e
t
+ e
t
e
t
e
t
, b(t) =
2
e
t
e
t
.
Estas expresiones son slo vlidas en R 0, luego (t) y (t) NO
pueden ser soluciones de una misma ecuacin lineal de primer orden
no homognea.
9. Calcula los valores de la constante R que hacen que la ecuacin

diferencial x
/
= ( + cos
2
t)x tenga una solucin -peridica
5
no
trivial.
Solucin : Se trata de una ecuacin diferencial en variables separadas,
por lo que se puede encontrar fcilmente su solucin general
6
:
x(t) = Ce
(+
1
2
)t+
1
4
sen(2t)
.
5
Es decir, x(t) = x(t +) t R
6
Para llegar a la expresin nal de la misma es necesario calcular previamente una
primitiva de cos
2
(t), tarea la cual resulta bastante simple si se escribe
cos
2
(t) =
1 + cos(2t)
2
.
19
20
Al evaluarla en t + se obtiene
x(t +) = Ce
(+
1
2
)(t+)+
1
4
sen(2t+2)
= Ce
(+
1
2
)(t+)+
1
4
sen(2t)
,
luego la condicin de periodicidad equivale a imponer
e
(+
1
2
)
= 1 ,
es decir, =
1
2
.
10. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales usando el

mtodo de variacin de las constantes:
(a) x
/
tx = 3t
(b) y
/
= 5y + cos(x)
(c) x
/
=
_
2t
t
2
+1
_
x + t
3
(d) x
/
2x = 4e
2t
Solucin : (a) Resolviendo en primer lugar la correspondiente ecua-
cin diferencial homognea, x
/
= tx, la cual tiene sus variables sepa-
radas obtenemos
x
h
(t) = C e
t
2
2
, C R.
Asumimos ahora C = C(t) y reconsideramos la ecuacin diferencial
completa. En este caso se tiene que
x
/
= (C
/
+ Ct)e
t
2
2
= t
_
Ce
t
2
2
_
+ 3t ,
luego C
/
(t) = 3te
t
2
2
. Por tanto
C(t) = 3e
t
2
2
+ K , K R.
(b) La solucin general de la ecuacin homognea, y
/
= 5y, es
y
h
= Ce
5x
, C R.
20
Variando la constante y considerando ahora la ecuacin completa
obtenemos
(C
/
+ 5C)e
5x
= 5Ce
5x
+ cos(x) C
/
(x) = cos(x) e
5x
,
luego ha de ser
C(x) =
1
26
e
5x
(sen(x) 5 cos(x)) + K , K R
y, por tanto,
y(x) =
1
26
(sen(x) 5 cos(x)) + K e
5x
, K R.
(c) La solucin general de la ecuacin homognea, x
/
=
2t
t
2
+1
x, es
x
h
= C(t
2
+ 1) , C R.
Variando la constante y considerando ahora la ecuacin completa
obtenemos
C
/
(t
2
+ 1) + 2Ct = 2Ct + t
3
C
/
(t) =
t
3
t
2
+ 1
,
luego ha de ser
C(t) =
1
2
_
t
2
log(t
2
+ 1)
_
+ K , K R
y, por tanto,
x(t) =
1
2
_
t
2
log(t
2
+ 1) + K
_
(t
2
+ 1) , K R.
(d) La solucin general de la ecuacin homognea, x
/
2x = 0, es
x
h
= Ce
2t
, C R.
Si asumimos C = C(t) y recuparamos la ecuacin completa, resulta
que
(C
/
+ 2C 2C) e
2t
= 4 e
2t
C
/
4 C(t) = 4t + K , K R.
Entonces
x(t) = (4t + K) e
2t
, K R.
21
22
11. Resuelve los siguientes problemas de valores iniciales mediante la
frmula de variacin de las constantes:
(a) x
/
+ 3x = e
3t
, x(1) = 5
(b) x
/
x
t
=
1
1+t
2
, x(2) = 0
(c) x
/
= cosh(t)x + e
senh(t)
, x(0) = 1
Solucin : (a) La solucin general de la ecuacin homognea, x
/
+
3x = 0, es
x
h
(t) = C e
3t
, C R.
Variando la constante, x(t) = C(t) e
3t
, y volviendo a la ecuacin
completa obtenemos
(C
/
3C) e
3t
+ 3C e
3t
= e
3t
C(t) = t + K , K R.
Por tanto, la solucin general de la ecuacin completa es
x(t) = (t + K) e
3t
, K R.
Imponiendo la condicin inicial x(1) = 5 concluimos que
(1 + K) e
3
= 5 K = 5e
3
1 ,
luego
x(t) = (t + 5e
3
1) e
3t
.
(b) Resolviendo la ecuacin homognea (que tiene sus variables se-
paradas) obtenemos x
h
(t) = Ct con C R. Sustituyendo entonces la
expresin x(t) = C(t)t en la ecuacin completa llegamos a
C
/
t + C C =
1
1 + t
2
C
/
(t) =
1
t(1 + t
2
)
C(t) = log
_
t
1 + t
2
_
+ K , K R.
Entonces la solucin general de la ecuacin completa es
x(t) =
_
log
_
t
1 + t
2
_
+ K
_
t , K R.
22
Imponiendo nalmente la condicin inicial obtenemos
2
_
log
_
2
5
_
+ K
_
= 0 K = log
_
2
5
_
.
Por consiguiente, la solucin buscada es
x(t) = t log
_

5 t
2
1 + t
2
_
.
(c) La solucin general de la ecuacin homognea es
x
h
(t) = C e
senh(t)
, C R.
Si variamos la constante y ensayamos en la ecuacin completa con
x(t) = C(t) e
senh(t)
obtenemos
(C
/
+ C cosh(t)) e
senh(t)
= C cosh(t) e
senh(t)
+ e
senh(t)
C
/
1 C(t) = t + K , K R.
Por tanto
x(t) = (t + K) e
senh(t)
, K R.
Al imponer nalmente x(0) = 1 obtenemos K = 1 y, en consecuen-
cia, la nica solucin de nuestro problema de valores iniciales es
x(t) = (t + 1) e
senh(t)
.
12. Sean a, b : R R funciones continuas tales que a(t) c > 0 para

todo t R y
lm
t
b(t) = 0 .
Demuestra que todas las soluciones de la ecuacin diferencial
x
/
= a(t)x + b(t)
tienden a cero cuando t . (Indicacin: usa la regla de LHpital
en el segundo trmino de la frmula de variacin de las constantes).
23
24
Solucin : Resolvemos en primer lugar la ecuacin homognea, x
/
=
a(t)x, obteniendo
x(t) = Ce
_
t
t
0
a(s) ds
, C R.
Variando ahora la constante, es decir, asumiendo C = C(t), conclui-
mos que la solucin general de la ecuacin lineal x
/
= a(t)x + b(t)
es
x(t) = x
0
e
_
t
t
0
a(s) ds
+
_
_
t
t
0
b(s) e
_
s
t
0
a() d
ds
_
e
_
t
t
0
a(s) ds
,
donde hemos asumido x(t
0
) = x
0
con t
0
y x
0
arbitrarios.
Estudiamos en primer lugar el lmite en innito del primer trmino
de la solucin:
0 lm
t
_
x
0
e
_
t
t
0
a(s) ds
_
[x
0
[ lm
t
_
e
_
t
t
0
c ds
_
= [x
0
[ lm
t
_
e
c(tt
0
)
_
= 0 .
Para el segundo trmino obtenemos
lm
t
_
_
_
_
t
t
0
b(s) e
_
s
t
0
a() d
ds
e
_
t
t
0
a(s) ds
_
_
_
= lm
t
_
_
_
b(t) e
_
t
t
0
a(s) ds
a(t) e
_
t
t
0
a(s) ds
_
_
_
= lm
t
_
b(t)
a(t)
_
= 0 ,
ya que lm
t
b(t) = 0 y
1
a(t)

1
c
para todo t R. Obsrvese
que hemos utilizado la regla de LHpital y el teorema fundamen-
tal del clculo para resolver la eventual indeterminacin en el lmite
anterior.
13. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Bernoulli:

(a) 3tx
/
2x =
t
3
x
2
(b) x
/
= e
t
x
7
+ 2x
24
(c) y
/
+
y
x
=
log(x)
x
y
2
Solucin : (a) Dividiendo la ecuacin por 3t, t ,= 0, obtenemos
x
/
2
3t
x =
t
2
3
x
2
. (1.4)
Multiplicando ahora la ecuacin (1.4) por x
2
llegamos a
x
2
x
/
2
3t
x
3
=
t
2
3
,
que es equivalente a la ecuacin
z
/
2
t
z =
t
2
3
(1.5)
va el cambio de variable z =
x
3
3
. La solucin general de la ecuacin
(1.5) es
z(t) = t
2
_
t
3
+ C
_
, C R,
luego deshaciendo el cambio de variable obtenemos
x(t) = (t
3
+ Ct
2
)
1
3
, C R.
(b) Multiplicando la ecuacin por x
7
obtenemos x
7
x
/
= e
t
+ 2x
6
.
Planteamos el cambio de variable z =
1
6
x
6
, en cuyo caso la ecuacin
anterior se puede reformular del siguiente modo:
z
/
+ 12z = e
t
.
La solucin general de esta ecuacin es
z(t) =
1
13
e
t
+ C e
12t
, C R.
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos
x(t) =
_
C e
12t
6
13
e
t
_
1
6
, C R.
(c) Multiplicando la ecuacin por y
2
obtenemos y
2
y
/
=
log(x)
x

1
xy
.
Planteamos el cambio de variable z =
1
y
, en cuyo caso la ecuacin
anterior se puede reformular del siguiente modo:
z
/
=
z
x
+
log(x)
x
.
25
26
La solucin general de esta ecuacin es
z(x) = Cx log(x) 1 , C R.
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos
y(x) =
1
1 + log(x) Cx
, C R.
14. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Riccati usando la

solucin particular proporcionada:
(a) y
/
= y
2
xy + 1 , y
p
(x) = x
(b) y
/
= x
4
y
2
, y
p
(x) =
1
x

1
x
2
Solucin : (a) Efectuamos el cambio de funcin incgnita
u(x) =
1
y(x) x
,
de modo que
u
/
u
2
=
_
1
u
_
/
= y
/
1 = y
2
xy
=
_
1
u
+ x
_
2
x
_
1
u
+ x
_
=
1
u
2
+
x
u
u
/
= xu 1
que es una ecuacin diferencial lineal de primer orden cuya solucin
general es
u(x) =
_
C
_
e
x
2
2
dx
_
e
x
2
2
, C R.
Deshaciendo el cambio de variable concluimos que la solucin de la
ecuacin de Riccati de partida es
y(x) = x + e
x
2
2
_
C
_
e
x
2
2
dx
_
1
, C R.
26
(b) Efectuamos el cambio de funcin incgnita
u(x) =
1
y(x)
1
x
+
1
x
2
,
de modo que
u
/
u
2
=
_
1
u
_
/
= y
/
+
1
x
2

2
x
3
=
1
x
4
y
2
+
1
x
2

2
x
3
=
1
x
4

_
1
u
+
1
x

1
x
2
_
2
+
1
x
2

2
x
3
=
1
u
2

2
x
_
1
1
x
_
1
u
u
/
= 1 +
2
x
_
1
1
x
_
u
que es una ecuacin diferencial lineal de primer orden cuya solucin
general es
u(x) = x
2
_
Ce
2
x
+
1
2
_
, C R.
Deshaciendo el cambio de variable concluimos que la solucin de la
ecuacin de Riccati de partida es
y(x) =
1
x
2
_
x 1 +
1
Ce
2
x
+
1
2
_
, C R.
15. Se considera la ecuacin diferencial de Riccati

y
/
=
1
x
2

y
x
+ y
2
. (1.6)
(a) Busca una solucin particular de la forma y = x
con R.
(b) Encuentra la solucin que cumple y(1) = 2 y calcula, si es po-
sible, el lmite cuando x de dicha solucin.
Solucin : (a) La funcin y = x
resuelve la ecuacin diferencial (1.6)

si y solamente si
x
1
= x
2
x
1
+ x
2
,
27
28
luego ha de ser = 1.
(b) Para la solucin particular encontrada en (a), y
0
(x) =
1
x
, conside-
ramos el cambio de funcin incgnita
u(x) =
1
y(x) x
1
. (1.7)
Entonces
u
/
u
2
=
_
1
u
_
/
= y
/
+
1
x
2
= y
2
y
x
=
_
1
u
+
1
x
_
2
1
x
_
1
u
+
1
x
_
=
1
u
_
1
u
+
1
x
_
,
luego resolver el problema de valores iniciales asociado a (1.6) con
dato inicial y(1) = 2 equivale a resolver la siguiente ecuacin dife-
rencial lineal de primer orden
u
/
+
u
x
= 1
con dato inicial u(1) = 1. La (nica) solucin de este ltimo proble-
ma se puede calcular fcilmente, obtenindose
u(x) =
1
2
_
3 x
2
x
_
.
Por tanto, deshaciendo el cambio de variable (1.7) llegamos a la so-
lucin del problema de Riccati de partida:
y(x) =
x
2
+ 3
x(3 x
2
)
.
Finalmente, por la propia denicin de solucin de un problema de
valores iniciales concluimos que en nuestro caso no se puede tomar
lm
x
y(x) porque y(x) tiene una asntota en x =

3.
16. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales usando el mtodo

que convenga en cada caso:
(a) 3e
t
tan(x) + (2 e
t
) sec(x)
2
x
/
= 0
28
(b) (3t
2
x + x
3
)x
/
+ 2t
3
= 0
(c) xy
/
+ y = y
2
log(x)
(d) t cos(t + x) + sen(t + x) + t cos(t + x)x
/
= 0
(e) (3tx + x
2
) + (3tx + t
2
)x
/
= 0
(f) tx cos(tx) + sen(tx) + (t
2
cos(tx) + e
x
)x
/
= 0
(g) 3x + 3e
t
x
2
3
+ tx
/
= 0
(h) x
/
=
1
x+t
(i) y
/
=
y
2y log(y)+yx
(j) y
/
= 1 + e
2x
(k) y
/
=
y
x
(log(y) log(x))
(l) xy
/
+ y = 2x
(m) y
/
= log(x
y
)
Solucin : (a) Variables separadas: x(t) = arctan
_
C
(2e
t
)
3
_
, C R.
(b) Homognea: x
/
=
2t
3
3t
2
x+x
3
=
2
3(x/t)+(x/t)
3
. La solucin general
viene dada por la siguiente relacin implcita
7
:
(x + t)
3
(x
4
+ 3t
2
x
2
+ 2t
4
) = C(x + 2t)
3
, C R.
(c) Bernoulli: y
/
+
y
x
=
log(x)
x
y
2
. La solucin general es
8
y(x) =
1
Cx + log(x) + 1
, C R.
7
El siguiente clculo es til:
_
u du
u
4
+ 3u
2
+ 2
=
1
2
_
dv
v
2
+ 3v + 2
=
1
2
_
_
dv
v + 1

_
dv
v + 2
_
=
1
2
_
log(v + 1) log(v + 2)
_
.
8
La integral
_
log(x)dx
x
2
se resuelve por partes
29
30
(d) Exacta con
P(t, x) = t cos(t + x) + sen(t + x) , Q(t, x) = t cos(t + x) .
En efecto,
P
x
= cos(t + x) t sen(t + x) =
Q
t
.
La solucin general viene dada por
9
x(t) = arc sen
_
C
t
_
t , C R.
(e) Homognea: x
/
=
3tx+x
2
3tx+t
2
=
3(x/t)+(x/t)
2
3(x/t)+1
. La solucin general
viene dada por la siguiente relacin implcita:
tx
(t x)
4
= C , C R.
(f) Exacta con
P(t, x) = tx cos(tx) + sen(tx) , Q(t, x) = t
2
cos(tx) + e
x
.
En efecto,
P
x
= 2t cos(tx) t
2
x sen(tx) =
Q
t
.
La solucin general viene dada por la siguiente relacin implcita
10
:
e
x
+ t
2
cos(tx) = C , C R.
(g) Bernoulli: Para t ,= 0 se tiene que x
/
+
3
t
x =
3e
t
t
x
2
3
. La solucin
general es
x(t) =
_
C e
t
t
_
3
, C R.
(h) Haciendo el cambio de variable u = x + t obtenemos la siguiente
ecuacin diferencial equivalente:
u
/
=
u + 1
u
,
9
_
t cos(t + x) dt = t sen(t + x) + cos(t + x) por partes
10
_
t cos(tx) dt =
t
x
sen(tx) +
1
x
2
cos(tx) por partes
30
que es una ecuacin en variables separadas cuya solucin general es
u log([u + 1[) = C + t , C R.
Deshaciendo nalmente el cambio de variable obtenemos la siguien-
te expresin implcita para la solucin:
x = log([x + t + 1[) + C , C R.
(i) Exacta con P(x, y) = y y Q(x, y) = 2y log(y) + y x. En efecto,
P
y
= 1 =
Q
x
.
La solucin general viene dada por
y(x) = y(y log([y[) x) = C , C R.
(j) Variables separadas: Integrando en los dos miembros con respecto
a x obtenemos
y(x) = x +
1
2
e
2x
+ C , C R.
(k) Homognea: y
/
=
y
x
log
_
y
x
_
. La solucin general viene dada por
la siguiente expresin:
y(x) = x e
Cx+1
, C R.
(l) Lineal de primer orden: Si x ,= 0 se tiene y
/
+
y
x
= 2. La solucin
general de la correspondiente ecuacin homognea es
y
h
(x) =
C
x
, C R.
Usando el mtodo de variacin de las constantes encontramos que
la solucin general de la ecuacin completa es
y(x) = x +
C
x
, C R.
(m) Variables separadas:
y
/
y
= log(x), de donde
y(x) = Ce
x(log(x)1)
, C R.
En particular, esta ecuacin admite la solucin trivial y 0.
31
32
17. Decide de forma razonada si las siguientes armaciones son verda-
deras o falsas:
(a) Una solucin del problema de valores iniciales
_
x
/
= x
2
+ t
2
x(1) = 2
denida en un intervalo abierto que contenga a [1, 2] satisface
x(2) = 1.
(b) La ecuacin de Riccati y
/
+ y + y
2
+ e
x
= 0 se transforma en
una ecuacin diferencial lineal de orden dos,
z
//
+ a(x)z
/
+ b(x)z + c(x) = 0 ,
mediante el cambio de variable y =
z
/
z
.
(Septiembre 2003)
Solucin : (a) FALSA. Claramente x
/
0, por lo que cualquier solu-
cin es creciente y si ha de satisfacer x(1) = 2 no puede ser x(2) = 1,
ya que en ese caso decrecera.
(b) VERDADERA. Derivando el cambio de variable obtenemos
y
/
=
z
//
z

_
z
/
z
_
2
,
luego la ecuacin resultante en la nueva funcin incgnita z(x) es
z
//
+ z
/
+ e
x
z = 0 ,
que es lineal de segundo orden.
32
CAPTULO 2
La ecuacin lineal I: aspectos
tericos sobre la existencia y
unicidad de solucin y matrices
fundamentales
1. Se considera la ecuacin diferencial
x
/
= F(t, x) , (2.1)
donde F : RR
N
R
N
es una funcin continua que satisface:
(a) Para cualquier (t
0
, x
0
) RR
N
existe una nica solucin x :
R R
N
del problema de valores iniciales constituido por la
ecuacin diferencial (2.1) y la condicin inicial x(t
0
) = x
0
.
(b) El conjunto de todas las soluciones de la ecuacin (2.1) deni-
das en R es un espacio vectorial real.
Demuestra que (2.1) es una ecuacin lineal homognea.
Solucin : Se trata de probar que, bajo las condiciones (a) y (b), el se-
gundo miembro de la ecuacin diferencial (2.1) ha de ser de la forma
F(t, x) = a(t)x
para alguna funcin a : R R continua. La condicin (a) es necesa-
ria para que (2.1) sea lineal. De (b) se deduce que si x
1
(t) y x
2
(t) son
33
34
soluciones de (2.1), entonces cualquier combinacin lineal de las mis-
mas, lase
1
x
1
(t) +
2
x
2
(t) para cualesquiera
1
,
2
R, tambin lo
es. Por tanto
F(t,
1
x
1
(t) +
2
x
2
(t)) = (
1
x
1
(t) +
2
x
2
(t))
/
=
1
x
/
1
(t) +
2
x
/
2
(t) =
1
F(t, x
1
) +
2
F(t, x
2
) ,
de lo cual se deduce que F(t, x) ha de ser lineal en la segunda varia-
ble, luego F(t, x) = a(t)x.
2. Se considera el problema de valores iniciales

t
x
/
= A(t)x , x(0) = x
0
, t (0, ) , (2.2)
donde (0, 1), A : R M
N
(R) es continua y x
0
R
N
. Por una
solucin de (2.2) entenderemos una funcin
x C([0, ), R
N
) C
1
((0, ), R
N
)
que satisface la condicin inicial y la ecuacin diferencial en (0, ).
(a) Se puede aplicar el teorema de existencia y unicidad conocido
para la ecuacin diferencial lineal?
(b) Prueba que (2.2) es equivalente a encontrar una funcin x
C([0, ), R
N
) que satisfaga
x(t) = x
0
+
_
t
0
s
A(s)x(s) ds , t (0, ) . (2.3)

(c) Dene la sucesin de iterantes de Picard asociada a (2.3) y prue-
ba que converge uniformemente en compactos de [0, ) hacia
una funcin (t) C([0, ), R
N
).
(d) Prueba que (t) es solucin de (2.3), justicando de modo rigu-
roso el paso al lmite en la integral.
(e) Demuestra que la solucin de (2.2) es nica.
(f) Construye un problema de valores iniciales del tipo (2.2) cuya
solucin no pertenezca a C
1
([0, ), R
N
).
34
La ecuacin lineal I 35
(Febrero 1990)
Solucin : (a) En general NO. La ecuacin puede reescribirse como
x
/
= B(t)x con B(t) =
A(t)
t
, funcin que no podemos garantizar que

sea continua en t = 0. Por tanto, no se puede aplicar el teorema de
existencia y unicidad para ecuaciones lineales.
(b) De la formulacin diferencial (2.2) se pasa a la formulacin inte-
gral (2.3) sin ms que integrar prudentemente la ecuacin entre 0 y t.
Sean x(t) una solucin de (2.2) y > 0. Entonces
x(t) x() =
_
t
x
/
(s) ds =
_
t
A(s)
s
x(s) ds ,
luego
x(t) = x() +
_
t
A(s)
s
x(s) ds .
Comprobemos que
lm
0
_
t
A(s)
s
x(s) ds =
_
t
0
A(s)
s
x(s) ds .
Para ello demostraremos que la diferencia
_
t
0
A(s)
s
x(s) ds
_
t
A(s)
s
x(s) ds =
_

0
A(s)
s
x(s) ds (2.4)
tiende a cero cuando 0. En efecto,
_
_
_
_
_

0
A(s)
s
x(s) ds
_
_
_
_

_

0
| A(s)x(s)|
s
ds
M
_

0
s
ds =
M
1

1
0 cuando 0 ,
de donde se desprende (2.4).
El enunciado recproco se comprueba derivando prudentemente la ecua-
cin integral (2.3). Supongamos para ello que x(t) es una solucin de
(2.3), es decir, x C([0, ), R
N
) tal que
x(t) = x
0
+
_
t
0
A(s)
s
x(s) ds .
35
36
En primer lugar, por la continuidad de x(t) en 0 es inmediato com-
probar que se recupera la condicin inicial x(0) = x
0
. Por otro lado,
si t > 0 se tiene
x(t) = x
0
+
_
t
0
A(s)
s
x(s) ds
= x
0
+
_
t
0
0
A(s)
s
x(s) ds +
_
t
t
0
A(s)
s
x(s) ds
= C +
_
t
t
0
A(s)
s
x(s) ds ,
donde
C =
_
t
0
0
A(s)
s
x(s) ds R.
Finalmente, como la funcin t
A(t)
t
x(t) es continua en (0, ) po-

demos aplicar el teorema fundamental del clculo para concluir que
x
/
(t) =
A(t)
t
x(t) , t (0, ) .
(c) Denimos la sucesin de iterantes de Picard de la siguiente forma:
x
0
(t) x
0
, x
n+1
(t) = x
0
+
_
t
0
A(s)
s
x
n
(s) ds .
Veamos que la denicin recursiva de la sucesin de iterantes tiene
sentido:
En primer lugar, es obvio que la funcin x
0
(t) est bien deni-
da.
Supongamos entonces que x
n
(t) est bien denida y es conti-
nua en [0, t] y comprobemos que x
n+1
(t) tambin est bien de-
nida y es continua en [0, t]. La correcta denicin de x
n+1
(t)
es consecuencia de que A(s) y x
n
(s) son acotadas en [0, t] (por
ser continuas) y de que s
es integrable en [0, t] (por ser 0 <

< 1), de donde se deduce que el producto de las tres funcio-
nes,
A(s)
s
x(s), es integrable en [0, t]. Adems, la funcin

t
_
t
0
A(s)
s
x
n
(s) ds
es continua, luego todas las iterantes x
n
: [0, ) R
N
estn
bien denidas y son continuas.
36
Estudiamos a continuacin la convergencia uniforme de la sucesin
de iterantes de Picard sobre compactos [0, T] de [0, ). Aplicando el
principio de induccin se puede demostrar fcilmente que
|x
n+1
(t) x
n
(t)|
|x
0
| M
n+1
T
(n + 1)!(1 )
n+1
t
(n+1)(1)
(2.5)
para todo t [0, T], donde hemos denotado
M
T
= m ax
0tT
|A(t)| .
En efecto, si evaluamos en primer lugar las dos primeras diferencias,
x
1
(t) x
0
(t) y x
2
(t) x
1
(t), ya podemos intuir que la cota que apa-
rece en el segundo miembro de (2.5) es la adecuada:
|x
1
(t) x
0
(t)| =
_
_
_
_
_
t
0
A(s)
s
x
0
ds
_
_
_
_
|x
0
|M
T
_
t
0
s
ds = |x
0
|M
T
t
1
1
,
|x
2
(t) x
1
(t)|
_
t
0
|A(s)|
s
|x
1
(s) x
0
(s)| ds
|x
0
|M
2
T
1
_
t
0
s
12
ds =
|x
0
|M
2
T
2(1 )
2
t
2(1)
.
Supongamos entonces cierta la siguiente estimacin (hiptesis de in-
duccin):
|x
n
(t) x
n1
(t)|
|x
0
| M
n
T
n!(1 )
n
t
n(1)
.
Entonces
|x
n+1
(t) x
n
(t)|
_
t
0
|A(s)|
s
|x
n
(s) x
n1
(s)| ds
|x
0
| M
n+1
T
n!(1 )
n
t
n(1)
_
t
0
s
n(n+1)
ds
|x
0
| M
n+1
T
(n + 1)!(1 )
n+1
t
(n+1)(1)
.
Como la serie
k=0
|x
0
| M
k
T
k!(1)
k
t
k(1)
es convergente
1
, se puede aplicar
1
En efecto, se fuede comprobar fcilmente que
k=0
|x
0
| M
k
T
k!(1 )
k
t
k(1)
= |x
0
|e
M
T
t
1
1
37
38
el criterio de Weierstrass para concluir que la serie
x
0
(t) +
k=0
_
x
k+1
(t) x
k
(t)
_
(2.6)
y, por consiguiente, la sucesin de sumas parciales
x
n
(t) =
_
x
0
(t) +
n1
k=0
_
x
k+1
(t) x
k
(t)
__
convergen absoluta y uniformemente en [0, T]. Finalmente, como las
iterantes x
n
(t) son todas continuas (lo cual se comprob previamen-
te) el lmite uniforme de (2.6) ha de ser una funcin (t) continua
en [0, T]. Adems, como T es arbitrario y por tanto (t) es continua
sobre cualquier compacto [0, T], lo ha de ser tambin en todo el do-
minio [0, ). Luego C([0, ), R
N
).
(d) Para t > 0 jo tomamos el lmite puntual n en la ecuacin
integral
x
n+1
(t) = x
0
+
_
t
0
A(s)
s
x
n
(s) ds
de modo que
(t) = x
0
+ lm
n
_
_
t
0
A(s)
s
x
n
(s) ds
_
.
Para concluir comprobamos que la diferencia
D(t) =
_
_
_
_
t
0
A(s)
s
x
n
(s) ds
_
t
0
A(s)
s
(s) ds
_
_
_
=
_
_
_
_
t
0
A(s)
s
(x
n
(s) (s)) ds
_
_
_
converge hacia cero. En efecto,
0 D(t)
_
t
0
|A(s)|
s
|x
n
(s) (s)| ds
m ax
0st
|x
n
(s) (s)| m ax
0st
|A(s)|
t
1
1
,
38
de donde se deduce lo pretendido en virtud de la convergencia uni-
forme de x
n
hacia en [0, t] (cf. apartado (c)). Entonces
lm
n
_
_
t
0
A(s)
s
x
n
(s) ds
_
=
_
t
0
A(s)
s
x
n
(s) ds ,
por lo que podemos concluir que (t) resuelve la ecuacin integral
(2.3).
(e) Comprobaremos que la ecuacin (2.3) admite una nica solucin.
Supongamos para ello que
1
(t) y
2
(t) son dos soluciones de
(t) = x
0
+
_
t
0
A(s)
s
(s) ds
que satisfacen la condicin inicial
1
(0) =
2
(0) = x
0
. Demostrare-
mos que
J = t [0, ) :
1
(t) =
2
(t) = [0, ) = I , (2.7)
para lo cual haremos uso de la siguiente
Proposicin 1. Sean I R conexo y J un subconjunto no vaco de
I que es simultneamente abierto y cerrado relativo a I. Entonces
J = I.
Por tanto, hemos de demostrar que el conjunto J denido en (2.7) es
no vaco, abierto y cerrado relativo a [0, ).
Que J contiene algn elemento es evidente, ya que al menos
0 J porque
1
(0) =
2
(0) = x
0
.
Tambin es inmediato concluir que J es un cerrado relativo a I,
ya que el conjunto de puntos en que coinciden dos funciones
continuas es cerrado.
Comprobaremos para acabar que J es un abierto relativo a I o,
lo que es lo mismo, que cualquier punto t
0
J es interior a J.
Dicho de otro modo, demostraremos que dado cualquier t
0
J
existe > 0 para el que [t
0
, t
0
+] I J.
Evaluamos en primer lugar
1
(t) y
2
(t) en t
0
:
1
(t
0
) = x
0
+
_
t
0
0
A(s)
s

1
(s) ds ,
2
(t
0
) = x
0
+
_
t
0
0
A(s)
s

2
(s) ds .
39
40
Restando ambas expresiones obtenemos
0 =
1
(t
0
)
2
(t
0
) =
_
t
0
0
A(s)
s
(
1
(s)
2
(s)) ds ,
_
t
0
0
A(s)
s

1
(s) ds =
_
t
0
0
A(s)
s

2
(s) ds .
Podemos escribir entonces
1
(t) = x
0
+
_
t
0
0
A(s)
s

1
(s) ds +
_
t
t
0
A(s)
s

1
(s) ds ,
2
(t) = x
0
+
_
t
0
0
A(s)
s

2
(s) ds +
_
t
t
0
A(s)
s

2
(s) ds .
Restando nuevamente ambas expresiones obtenemos
1
(t)
2
(t) =
_
t
t
0
A(s)
s
(
1
(s)
2
(s)) ds
para todo t [t
0
, t
0
+] [0, ). Sea ahora
[t
0
, t
0
+] [0, )
tal que
|
1
(t)
2
(t)| |
1
()
2
()|
para todo t [t
0
, t
0
+] [0, ). Obsrvese que tal existe
porque la funcin
t |
1
(t)
2
(t)|
es continua. Entonces
|
1
()
2
()|
_

t
0
| A(s)|
s
|
1
(s)
2
(s)| ds
|
1
()
2
()| M
(t
0
)
(t
0
+)
1
t
1
0
1
,
donde hemos denotado
M
(t
0
) = m ax
0st
0
+
|A(s)| .
40
Luego
|
1
()
2
()|
_
1 M
(t
0
)
(t
0
+)
1
t
1
0
1
_
0 . (2.8)
Si elegimos sucientemente pequeo, por ejemplo
< mn
_
t
0
,
_
1
M
(2t
0
)
+ t
1
0
_ 1
1
t
0
_
,
en particular se tiene que
M
(t
0
)
(t
0
+)
1
t
1
0
1
< 1 ,
por lo que slo puede ser |
1
()
2
()| = 0 para que se
satisfaga (2.8). Consecuentemente
|
1
(t)
2
(t)| = 0 t [t
0
, t
0
+] [0, )
o, lo que es lo mismo,
[t
0
, t
0
+] [0, ) J
lo cual concluye la prueba.
(f) Considrese por ejemplo el siguiente problema de valores inicia-
les unidimensional (N = 1):
_
x
/
=
x
2
t
x(0) = 1
.
Obsrvese que hemos elegido =
1
2
, A(t)
1
2
y x
0
= 1. La nica
solucin de este problema es x(t) = e
t
, de modo que x
/
(t) =
1
2
t
e
t
si t > 0. Observamos, por tanto, que x(t) no es derivable en t = 0.
3. Sea : I M
N
(R) tal que C
1
(I). Demuestra que una condi-
cin necesaria y suciente para que sea matriz fundamental de un
sistema del tipo x
/
= A(t)x, con A : I M
N
(R) continua, es
det((t)) ,= 0 t I .
41
42
Solucin : Es evidente que det((t)) ,= 0 t I es una condicin ne-
cesaria por la propia denicin de matriz fundamental. Para ver que
tambin es suciente basta con comprobar que es matriz solucin
de un sistema del tipo x
/
= A(t)x con A : I M
N
(R) continua,
es decir, que
/
(t) = A(t)(t). Tmese entonces como matriz de
coecientes de dicho sistema
A(t) =
/
(t)(t)
1
,
que tiene sentido porque (t)
1
existe para todo t I en virtud de
la condicin det((t)) ,= 0 y es continua en I porque C
1
(I).
4. Sea C
1
(R, R
2
). Demuestra que es solucin de un sistema del
tipo x
/
= A(t)x, con A : R M
2
(R) continua, si y solamente si
(t) = (0, 0) t R o bien (t) ,= (0, 0) t R.
Solucin : De izquierda a derecha: Sea t
0
R tal que (t
0
) = (0, 0). Se
trata entonces de probar que ha de ser (t) = 0 para todo t R.
En efecto, las funciones (t) y x(t) (0, 0) son ambas soluciones (la
primera de ellas por hiptesis) del problema de valores iniciales
x
/
= A(t)x , x(t
0
) = (0, 0)
las cuales, por la propiedad de unicidad de solucin del mismo
2
, han
de ser iguales. Luego (t) 0.
De derecha a izquierda: Es evidente que (t) (0, 0) es solucin de
x
/
= A(t)x. Supongamos entonces
(t) = (
1
(t),
2
(t)) ,= (0, 0) t R. (2.9)
Construimos la matriz
(t) =
_

1
(t)
2
(t)
2
(t)
1
(t)
_
,
cuyo determinante es
det((t)) =
1
(t)
2
+
2
(t)
2
,= 0 t R
2
Se trata de un problema de valores iniciales asociado a una ecuacin diferencial lineal
con coecientes continuos, ya que por hiptesis A : R M
2
(R) es continua
42
gracias a (2.9). Por tanto, si (t) fuese una matriz solucin entonces
_

1
(t)
2
(t)
_
,
_

2
(t)
1
(t)
_
seran soluciones linealmente independientes de x
/
= A(t)x. En par-
ticular, (t) resolvera la ecuacin x
/
= A(t)x y habramos concluido.
Por tanto, buscamos que la matriz (t) resuelva una ecuacin del ti-
po
/
(t) = A(t)(t), para lo cual basta con calcular
A(t) =
/
(t)(t)
1
=
_

/
1
(t)
/
2
(t)
/
2
(t)
/
1
(t)
_
1
1
(t)
2
+
2
(t)
2
_

1
(t)
2
(t)
2
(t)
1
(t)
_
=
_
_
1
(t)
/
1
(t)+
2
(t)
/
2
(t)
1
(t)
2
+
2
(t)
2
/
1
(t)
2
(t)
1
(t)
/
2
(t)
1
(t)
2
+
2
(t)
2
1
(t)
/
2
(t)
2
(t)
/
1
(t)
1
(t)
2
+
2
(t)
2
2
(t)
/
2
(t)+
1
(t)
/
1
(t)
1
(t)
2
+
2
(t)
2
_
_
.
Luego para esta eleccin de A(t) se tiene que
/
= A(t).
5. Se considera la matriz
(t) =
_
_
0 e
3t 1
t+1
t + 1 0 e
3t
1 0 0
_
_
.
Discute los valores de t para los que puede ser matriz fundamen-
tal de una ecuacin diferencial lineal homognea. Halla una matriz
fundamental principal en cero.
Solucin : Como det((t)) = 1 para todo t R, (t) es matriz
fundamental de alguna ecuacin lineal homognea para cualquier
t R 1 en virtud del Ejercicio 3.
3
Para calcular una matriz fundamental principal en t = 0 usaremos
el siguiente resultado:
3
La razn de excluir el punto t = 1 hay que buscarla en la correcta denicin del
dominio de la funcin
1
t+1
, que interviene como coeciente de la matriz (t)
43
44
Proposicin 2. Sean (t) una matriz fundamental de x
/
(t) = A(t)x(t)
y C M
N
(R) una matriz de coecientes constantes con det(C) ,= 0.
Entonces
(i) (t)C es una matriz fundamental de x
/
(t) = A(t)x(t).
(ii) Si (t) es otra matriz fundamental de x
/
(t) = A(t)x(t), enton-
ces existe C M
N
(R) constante con det(C) ,= 0 tal que
(t) = (t)C t I .
Basta entonces con considerar
(t) = (t)
1
(0) t R 1 ,
que es una matriz fundamental en virtud del resultado anterior. Ade-
ms
(0) = (0)
1
(0) = (0)(0)
1
= I
N
,
luego es una matriz fundamental principal en cero. Calculmosla:
(0) =
_
_
0 1 1
1 0 1
1 0 0
_
_
, (0)
1
=
_
_
0 0 1
1 1 1
0 1 1
_
_
.
Entonces
(t) =
_
_
e
3t 1
t+1
e
3t
e
3t
1
t+1
0 e
3t
t + 1 e
3t
0 0 1
_
_
.
6. Se considera la matriz
(t) =
_
_
sen(
t
) 0 0
0 0 cos(
t
)
0 1 0
_
_
.
(a) Para qu intervalos de R puede ser (t) matriz fundamental
de una ecuacin diferencial lineal homognea?
44
(b) Construye dicha ecuacin.
Solucin : (a) Como
det((t)) = sen
_
t
_
cos
_
t
_
,
(t) ser matriz fundamental de una ecuacin lineal homognea
4
si
t
,=
_
k,
_
k +
1
2
_
_
k Z,
es decir, para cualquier
t
_
kZ
_
2
2k + 1
,
1
k
_
.
(b) Se ha de cumplir
/
(t) = A(t)(t), luego para todo t localizado
en algn intervalo de los del apartado anterior se puede despejar
A(t) =
/
(t)(t)
1
=
_
_
t
2
cos(
t
) 0 0
0 0

t
2
sen(
t
)
0 0 0
_
_
_
_
_
1
sen(
t
)
0 0
0 0 1
0
1
cos(
t
)
0
_
_
_
=
_
_
t
2
cotan(
t
) 0 0
0

t
2
tan(
t
) 0
0 0 0
_
_
.
Por tanto, la ecuacin satisfecha por (t) es
x
/
(t) =
_
_
t
2
cotan(
t
) 0 0
0

t
2
tan(
t
) 0
0 0 0
_
_
x(t) .
7. Sean
f
1
(t) =
_
cos(t)
e
t
_
, f
2
(t) =
_
e
t
cos(t)
_
dos soluciones de x
/
= A(t)x. Se pide:
4
Nuevamente en virtud del Ejercicio 3
45
46
(a) Encontrar A(t) y determinar el conjunto I de valores de t para
los que existe solucin.
(b) Dado t
0
I, hallar la matriz fundamental principal en t
0
.
Solucin : (a) Claramente
(t) =
_
cos(t) e
t
e
t
cos(t)
_
es una matriz solucin cuyo determinante,
det((t)) = cos(t)
2
1 = sen(t)
2
,
se anula si y solamente si t = k con k Z. Luego (t) es una matriz
fundamental si y solamente si t ,= k, k Z. En particular, si t ,= k
existe (t)
1
. En ese caso podemos despejar A(t) de la identidad
/
(t) = A(t)(t), de donde concluimos que
A(t) =
/
(t)(t)
1
=
_
sen(t) e
t
e
t
sen(t)
_
1
sen(t)
2
_
cos(t) e
t
e
t
cos(t)
_
=
_
_
sen(t) cos(t)1
sen(t)
2
cos(t)sen(t)
e
t
sen(t)
2
e
t
(sen(t)+cos(t))
sen(t)
2
sen(t) cos(t)+1
sen(t)
2
_
_
para todo t I = R Z.
(b) Calculamos
(t) = (t)(t
0
)
1
=
_
cos(t) e
t
e
t
cos(t)
_
1
sen(t)
2
_
cos(t
0
) e
t
0
e
t
0
cos(t
0
)
_
=
_
_
e
t
0
t
cos(t
0
) cos(t)
sen(t
0
)
2
e
t
0
cos(t)e
t
cos(t
0
)
sen(t
0
)
2
e
t
0
cos(t)e
t
cos(t
0
)
sen(t
0
)
2
e
tt
0
cos(t
0
) cos(t)
sen(t
0
)
2
_
_
.
46
8. Se considera el problema
_
x
/
1
= 2x
1
+ x
2
+ cos(t)
x
/
2
= 3x
1
+ 4x
2
+ t
, x
1
(0) = x
2
(0) = 1 .
Se pide:
(a) Comprobar que las funciones
f
1
(t) =
_
e
t
e
t
_
, f
2
(t) =
_
e
5t
3e
5t
_
,
constituyen un sistema fundamental de soluciones.
(b) Comprobar la frmula de JacobiLiouville.
(c) Encontrar la (nica) solucin que verica las condiciones da-
das.
Solucin : (a) Por un lado es inmediato comprobar que f
1
(t) y f
2
(t)
son ambas soluciones del correspondiente sistema homogneo
_
x
/
1
= 2x
1
+ x
2
x
/
2
= 3x
1
+ 4x
2
o, lo que es lo mismo, que
(t) =
_
e
t
e
5t
e
t
3e
5t
_
es una matriz solucin del siguiente sistema con coecientes cons-
tantes:
_
x
/
1
x
/
2
_
=
_
2 1
3 4
__
x
1
x
2
_
.
Por otro lado, f
1
(t) y f
2
(t) son linealmente independientes ya que
det((t)) = det( f
1
(t)[ f
2
(t)) = 4 e
6t
,= 0 t R.
Por consiguiente, f
1
(t) y f
2
(t) forman un sistema fundamental de
soluciones de nuestro problema.
(b) La frmula de JacobiLiouville establece la siguiente identidad
det((t)) = det((t
0
)) e
_
t
t
0
traza(A(s)) ds
47
48
para cualquier matriz solucin (t)
5
y cualquier t
0
I jo.
En nuestro caso
A(t) =
_
2 1
3 4
_
tiene traza(A) = 6 y
(t) =
_
e
t
e
5t
e
t
3e
5t
_
(2.10)
es una matriz solucin (de hecho es una matriz fundamental) con
det((t)) = 2 e
6t
. Entonces la frmula de JacobiLiouville es satisfe-
cha:
det((t
0
)) e
_
t
t
0
traza(A(s)) ds
= 2 e
6t
0
e
6(tt
0
)
= 2 e
6t
= det((t)) .
(c) Buscamos en primer lugar una matriz fundamental principal en
cero, (t), para aplicar la frmula de variacin de las constantes:
x(t) = (t)x
0
+(t)
_
t
t
0
(s)
1
b(s) ds ,
donde en nuestro caso t
0
= 0, x
0
=
_
1
1
_
es la condicin inicial y
b(t) =
_
cos(t)
t
_
es el vector de trminos independientes del sis-
tema a resolver. Para ello consideramos la matriz fundamental (t)
de (2.10) y calculamos
(t) = (t)(0)
1
=
_
e
t
e
5t
e
t
3e
5t
__
3
2

1
2
1
2
1
2
_
=
1
2
_
3e
t
e
5t
e
5t
e
t
3e
t
3e
5t
3e
5t
e
t
_
.
Adems, necesitamos calcular
(t)
1
=
1
4
_
3e
t
e
5t
e
5t
e
t
3e
t
3e
5t
3e
5t
e
t
_
.
Finalmente
(t)x
0
=
_
e
t
e
t
_
,
(t)(s)
1
b(s) =
_
_
2
_
3e
ts
e
5(ts)
_
cos(s) 2
_
e
ts
e
5(ts)
_
s
6
_
e
ts
e
5(ts)
_
cos(s) + 2
_
3e
5(ts)
e
ts
_
s
_
_
,
5
No es necesario que sea una matriz fundamental
48
luego
x(t) =
_
e
t
e
t
_
+ 2
_
3I
1
(t) I
2
(t) I
3
(t) + I
4
(t)
3I
1
(t) 3I
2
(t) I
3
(t) + 3I
4
(t)
_
,
donde
I
1
(t) =
_
t
0
e
ts
cos(s) ds =
1
2
(e
t
+ sen(t) cos(t)) ,
I
2
(t) =
_
t
0
e
5(ts)
cos(s) ds =
1
26
(5e
5t
+ sen(t) 5 cos(t))
I
3
(t) =
_
t
0
s e
ts
ds = e
t
t 1 ,
I
4
(t) =
_
t
0
s e
5(ts)
ds =
1
25
(e
5t
5t 1) .
Por consiguiente,
x(t) =
_
2e
t
99
325
e
5t
+
38
13
sen(t)
34
13
cos(t) +
8
5
t +
48
25
2e
t
99
325
e
5t
+
38
13
sen(t)
34
13
cos(t) +
8
5
t +
48
25
_
.
9. Sea A : R M
N
(R) continua tal que existe M > 0 con
|A(t)| M t R.
Sea x(t) una solucin de x
/
= A(t)x.
(a) Dado R, obtn la ecuacin satisfecha por y
(t) = e
t
x(t).
(b) Demuestra que la funcin (t) = |y
(t)|
2
es derivable y que
(M +)(t)
1
2
/
(t) (M)(t) t R.
(c) Deduce del apartado anterior la existencia de intervalos de va-
lores de para los que el lmite cuando t de y
(t) es o
bien 0 o bien .
49
50
Solucin : (a) Claramente
y
/
= e
t
(x
/
x) = e
t
A(t)x y
= A(t)y
,
luego la ecuacin diferencial satisfecha por y
es
y
/
= [A(t) I
N
]y
. (2.11)
(b) Si denotamos por y
j
(t), 1 j N, a las componentes del vector

y
(t), el cuadrado de su norma puede escribirse como

(t) =
N
j=1
_
y
j
(t)
_
2
,
luego la funcin es claramente derivable y
/
(t) = 2
N
j=1
y
j
(t)(y
j
)
/
(t) = 2y
(t), y
/
(t)) .
Usando entonces la ecuacin (2.11) obtenemos
1
2
/
(t) = y
(t)
T
[A(t) I
N
]y
(t) .
Por un lado
1
2
/
(t) = y
(t)
T
A(t)y
(t) (t) [y
(t)
T
A(t)y
(t)[ (t)
|y
(t)||A(t)y
(t)| (t)
|A(t)|(t) (t) (M)(t) .
Por otro lado
1
2
/
(t)
|y
(t)||[A(t) I
N
]y
(t)|
|A(t) I
N
|(t)
1
2
/
(t) .
Combinando ambas estimaciones obtenemos el resultado deseado.
(c) Por el apartado (b) sabemos que
/
(t)
(t)
2(M) ,
50
de donde se concluye que
(t) C
1
e
2(M)t
, C
1
> 0 .
Por otra parte
/
(t)
(t)
2(M +) ,
luego
(t) C
2
e
2(M+)t
, C
2
> 0 .
Combinando ambas estimaciones obtenemos
C
2
e
2(M+)t
(t) C
1
e
2(M)t
.
Por consiguiente:
Si (M, ) entonces lm
t
(t) = 0, luego
lm
t
|y
(t)| = 0 .
Si (, M) entonces lm
t
(t) = , luego
lm
t
|y
(t)| = .
10. Sea A : I M
N
(R) continua y consideremos las ecuaciones diferen-
ciales matriciales siguientes:
Y
/
(t) = A(t)Y(t) , (2.12)
Z
/
(t) = Z(t)A(t) (2.13)
y
W
/
(t) = A(t)W(t) W(t)A(t) , (2.14)
donde I es un intervalo real.
(a) Demuestra que cada una de estas ecuaciones admite una nica
solucin una vez prejada una condicin inicial en t
0
I.
51
52
(b) Dadas Y y Z soluciones de (2.12) y (2.13), respectivamente, de-
nidas en I y vericando que Y(t
0
)Z(t
0
) = I
N
, demuestra que
W = YZ es solucin de (2.14) y deduce que, para todo t I, se
tiene que YZ = I
N
.
(c) Supongamos que para cada t I la matriz A(t) es antisimtrica
(A(t)
T
= A(t)). Sea Y una solucin de (2.12) denida en I
que satisface que Y(t
0
) es una matriz ortogonal. Demuestra que
entonces Y(t) es ortogonal para todo t I.
Solucin : (a) Lo hacemos para la ecuacin (2.12), entendiendo que
para las otras dos el proceso es completamente anlogo. Sean
Y(t) = (Y
i j
(t))
1i, jN
, A(t) = (a
i j
(t))
1i, jN
,
de modo que
Y
/
i j
(t) =
N
k=1
a
ik
(t)Y
kj
(t) 1 i, j N .
Denimos el siguiente vector
X(t) =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Y
11
(t)
Y
12
(t)
.
.
.
Y
1N
(t)
Y
21
(t)
.
.
.
Y
2N
(t)
.
.
.
Y
N1
(t)
.
.
.
Y
NN
(t)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
Entonces el problema
Y
/
(t) = A(t)Y(t) , Y(t
0
) = Y
0
M
N
(R) ,
52
es equivalente a
X
/
(t) = B(t)X(t) , X(t
0
) = X
0
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Y
11
(0)
Y
12
(0)
.
.
.
Y
1N
(0)
Y
21
(0)
.
.
.
Y
2N
(0)
.
.
.
Y
N1
(0)
.
.
.
Y
NN
(0)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
, (2.15)
con B : I M
N
2 (R) continua denida como
B(t) = (D
i j
(t)) , D
i j
(t) = diag(a
i j
(t)) .
Por tanto, existe una nica solucin del sistema lineal homogneo
(2.15).
(b) Se tiene que
(YZ)
/
(t) = Y
/
(t)Z(t) +Y(t)Z
/
(t)
= A(t)(YZ)(t) +Y(t)(Z(t)A(t))
= A(t)(YZ)(t) (YZ)(t)A(t) ,
luego W = YZ es solucin de (2.14). Consideramos ahora el proble-
ma de valores iniciales
W
/
(t) = A(t)W(t) W(t)A(t) , W(t
0
) = I
N
,
cuya nica solucin es W(t) = I
N
ya que en ese caso
W
/
(t) = 0
NN
= A(t)I
N
I
N
A(t) .
Como por hiptesis Y(t
0
)Z(t
0
) = I
N
, se tiene que Y(t)Z(t) = I
N
para todo t I por un argumento de unicidad de solucin.
(c) Trasponiendo la ecuacin (2.12) obtenemos
Y
/
(t)
T
= Y(t)
T
A(t)
T
= Y(t)
T
A(t) ,
53
54
por lo que podemos concluir que si Y es solucin de (2.12) entonces
Y
T
es solucin de (2.13). Como adems Y(t
0
) es ortogonal se tiene
que Y(t
0
)Y(t
0
)
T
= I
N
, por lo que podemos aplicar los enunciados
(a) y (b) para concluir que, en particular,
Y(t)Y(t)
T
= I
N
t I
o, lo que es lo mismo, que Y(t) es ortogonal para todo t I.
11. Discute razonadamente si las siguientes armaciones son verdade-

ras o falsas:
(a) La matriz
(t) =
_
1 sen(t)
sen(t) 1
_
es matriz fundamental de un sistema lineal x
/
= A(t)x con A(t)
continua y denida en R.
(Septiembre 2003)
(b) Se considera la ecuacin
x
//
2tx
/
+ (t
2
1)x = 0 . (2.16)
El cambio de variable x(t) = e
t
2
2
u(t) reduce la ecuacin (2.16) a
una lineal de segundo orden con coecientes constantes.
(Septiembre 2003)
(c) Las funciones
x(t) =
_
1
0
sen(t
2
+ s
2
) ds , y(t) =
_
1
0
cos(t
2
+ s
2
) ds
forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin
x
//
+ 4t
2
x = 0.
(Diciembre 2002)
54
Solucin : (a) FALSA. Como det((t)) = 1 sen(t)
2
= cos(t)
2
, la
matriz (t) slo podr ser matriz fundamental de x
/
= A(t)x si
t ,=
_
1
2
+ k
_
, k Z.
(b) VERDADERA. Se tiene que
x
/
(t) = e
t
2
2
(tu(t) + u
/
(t)) ,
x
//
(t) = e
t
2
2
(t
2
u(t) + 2tu
/
(t) + u(t) + u
//
(t)) ,
por lo que reescrita en trminos de la nueva funcin incgnita u(t)
la ecuacin resultante es
0 = e
t
2
2
_
t
2
u(t) + 2tu
/
(t) + u(t) + u
//
(t)
_
2te
t
2
2
_
tu(t) + u
/
(t)
_
+ e
t
2
2
(t
2
1)u(t) = e
t
2
2
u
//
(t) ,
de donde deducimos que la ecuacin original se reduce a
u
//
= 0 ,
que es una ecuacin diferencial lineal de segundo orden con coe-
cientes constantes.
(c) FALSA. Basta con comprobar que ni siquiera son soluciones:
x
/
(t) = 2t
_
1
0
cos(t
2
+ s
2
) ds = 2ty(t) ,
x
//
(t) = 2
_
1
0
cos(t
2
+ s
2
) ds 4t
2
_
1
0
sen(t
2
+ s
2
) ds
= 2(y(t) 2t
2
x(t)) ,
y
/
(t) = 2t
_
1
0
sen(t
2
+ s
2
) ds = 2tx(t) ,
y
//
(t) = 2
_
1
0
sen(t
2
+ s
2
) ds 4t
2
_
1
0
cos(t
2
+ s
2
) ds
= 2(x(t) + 2t
2
y(t)) .
Por tanto,
x
//
+ 4t
2
x = 2y ,= 0 , y
//
+ 4t
2
y = 2x ,= 0 .
55
56
56
CAPTULO 3
La ecuacin lineal II: forma
cannica de Jordan, exponencial
de una matriz y frmula de
variacin de las constantes
1. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales:
(a) x
/
=
_
_
6 3 14
4 3 8
2 1 5
_
_
x +
_
_
0
0
sen(t)
_
_
,
(b) x
/
=
_
_
10 4 13
5 3 7
9 4 12
_
_
x +
_
_
t
0
0
_
_
,
(c) x
/
=
_
3 5
5 3
_
x +
_
e
t
0
_
,
(d) x
/
=
_
_
6 6 5
14 13 10
7 6 4
_
_
x .
Obtn adems las soluciones de los problemas de valores iniciales
correspondientes a los sistemas (b) y (c) con condiciones iniciales
x(0) =
_
_
0
0
1
_
_
y x(0) =
_
0
1
_
,
respectivamente.
57
58
Solucin : (a) Escribimos x
/
= A(t)x + b(t) con
A(t) =
_
_
6 3 14
4 3 8
2 1 5
_
_
, b(t) =
_
_
0
0
sen(t)
_
_
.
Como A(t) A tiene coecientes constantes, podemos obtener ex-
plcitamente una matriz fundamental de la ecuacin homognea y
as resolver la ecuacin completa mediante la frmula de variacin
de las constantes. Los valores propios de A son
1
= 1,
2
= 1 y
3
= 2 con subespacios propios asociados
E
1
=
_
_
_
2
0
1
_
_
_
, E
2
=
_
_
_
4
2
1
_
_
_
, E
3
=
_
_
_
5
4
2
_
_
_
,
respectivamente. Por tanto, la matriz A es diagonalizable y satisface
que A = PDP
1
con
P =
_
_
2 4 5
0 2 4
1 1 2
_
_
,
D =
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 2
_
_
,
P
1
=
_
_
0
1
2
1
2
3
1
6

4
3
1
3

1
3
2
3
_
_
.
Entonces
(t) = e
At
= Pe
Dt
P
1
=
_
_
2 4 5
0 2 4
1 1 2
_
_
_
_
e
t
0 0
0 e
t
0
0 0 e
2t
_
_
_
_
0
1
2
1
2
3
1
6

4
3
1
3

1
3
2
3
_
_
=
_
_
8
3
e
t
5
3
e
2t 2
3
e
t
+ e
t
5
3
e
2t
16
3
e
t
+ 2 e
t
+
10
3
e
2t
4
3
e
t
+
4
3
e
2t
1
3
e
t
+
4
3
e
2t 8
3
e
t
8
3
e
2t
2
3
e
t
2
3
e
2t 1
6
e
t
+
1
2
e
t
2
3
e
2t
4
3
e
t
+ e
t
+
4
3
e
2t
_
_
58
La ecuacin lineal II 59
es una matriz fundamental (principal en t = 0) de la ecuacin homo-
gnea. Por consiguiente, si asumimos x(0) = x
0
se tiene
x(t) = e
At
x
0
+
_
t
0
e
A(ts)
(0, 0, sen(s))
T
ds
=
_
_
8
3
e
t
5
3
e
2t 2
3
e
t
+ e
t
5
3
e
2t
16
3
e
t
+ 2 e
t
+
10
3
e
2t
4
3
e
t
+
4
3
e
2t
1
3
e
t
+
4
3
e
2t 8
3
e
t
8
3
e
2t
2
3
e
t
2
3
e
2t 1
6
e
t
+
1
2
e
t
2
3
e
2t
4
3
e
t
+ e
t
+
4
3
e
2t
_
_
x
0
+
_
t
0
_
_
16
3
e
(ts)
+ 2 e
ts
+
10
3
e
2(ts)
8
3
e
(ts)
8
3
e
2(ts)
4
3
e
(ts)
+ e
ts
+
4
3
e
2(ts)
_
_
sen(s) ds
=
_
_
8
3
e
t
5
3
e
2t 2
3
e
t
+ e
t
5
3
e
2t
16
3
e
t
+ 2 e
t
+
10
3
e
2t
4
3
e
t
+
4
3
e
2t
1
3
e
t
+
4
3
e
2t 8
3
e
t
8
3
e
2t
2
3
e
t
2
3
e
2t 1
6
e
t
+
1
2
e
t
2
3
e
2t
4
3
e
t
+ e
t
+
4
3
e
2t
_
_
x
0
+
_
_
1
3
e
t
(e
t
1)
2
(16 + 5e
t
)
4
3
e
t
(e
3t
+ e
t
2)
2
3
e
2t
+ e
t
+
4
3
e
t
3
_
_
.
(b) Escribimos x
/
= A(t)x + b(t) con
A(t) =
_
_
10 4 13
5 3 7
9 4 12
_
_
, b(t) =
_
_
t
0
0
_
_
.
Procediendo como en (a), los valores propios de A son
1
= 1 (doble)
y
2
= 1, con subespacios propios asociados
E
1
= Ker[AI] =
_
_
_
1
1
1
_
_
_
, E
2
= Ker[A+ I] =
_
_
_
2
1
2
_
_
_
,
respectivamente. La forma cannica de Jordan de la matriz A es en-
tonces
J =
_
_
1 0 0
1 1 0
0 0 1
_
_
.
Para encontrar la matriz de paso P que satisface e
At
= Pe
Jt
P
1
cal-
culamos
Ker[(A I)
2
] =
_
_
_
1
2
0
_
_
,
_
_
0
3
1
_
_
_
.
59
60
Elegimos entonces un vector
P
1
Ker[(A I)
2
] Ker[A I] ,
por ejemplo (1, 2, 0)
T
, como primera columna de P. La segunda
columna de P, llammosla P
2
, viene dada por
P
2
= (A I)P
1
=
_
_
1
1
1
_
_
.
Finalmente elegimos P
3
Ker[A + I] como tercera columna de P,
por ejemplo
P
3
=
_
_
2
1
2
_
_
.
Por consiguiente
P =
_
_
1 1 2
2 1 1
0 1 2
_
_
, P
1
=
_
_
1 0 1
4 2 5
2 1 3
_
_
.
Para calcular la matriz exponencial de Jt consideramos la siguiente
descomposicin
J =
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
+
_
_
0 0 0
1 0 0
0 0 0
_
_
,
de modo que
e
Jt
=
_
_
e
t
0 0
0 e
t
0
0 0 e
t
_
_
_
_
1 0 0
t 1 0
0 0 1
_
_
=
_
_
e
t
0 0
te
t
e
t
0
0 0 e
t
_
_
.
Luego
e
At
=
_
_
(t + 5)e
t
4e
t
2(e
t
e
t
) (t + 6)e
t
6e
t
(t + 2)e
t
2e
t
2e
t
e
t
(t + 3)e
t
3e
t
4e
t
(t + 4)e
t
2(e
t
e
t
) 6e
t
(t + 5)e
t
_
_
.
60
Empleando la frmula de variacin de las constantes con x(t
0
) =
x
0
= (x
1
0
, x
2
0
, x
3
0
)
T
obtenemos nalmente
x(t) = e
A(tt
0
)
x
0
+
_
t
t
0
e
A(ts)
(s, 0, 0)
T
ds
=
_
_
(t t
0
+ 5)e
tt
0
4e
t
0
t
2(e
tt
0
e
t
0
t
) (t t
0
+ 6)e
tt
0
6e
t
0
t
(t t
0
+ 2)e
tt
0
2e
t
0
t
2e
tt
0
e
t
0
t
(t t
0
+ 3)e
tt
0
3e
t
0
t
4e
t
0
t
(t t
0
+ 4)e
tt
0
2(e
t
0
t
e
tt
0
) 6e
t
0
t
(t t
0
+ 5)e
tt
0
_
_
x
0
+
_
t
t
0
_
_
s[(t s + 5)e
ts
4e
st
]
s[(t s + 2)e
ts
2e
st
]
s[4e
st
(t s + 4)e
ts
]
_
_
ds
=
_
_
(t t
0
+ 5)e
tt
0
4e
t
0
t
2(e
tt
0
e
t
0
t
) (t t
0
+ 6)e
tt
0
6e
t
0
t
(t t
0
+ 2)e
tt
0
2e
t
0
t
2e
tt
0
e
t
0
t
(t t
0
+ 3)e
tt
0
3e
t
0
t
4e
t
0
t
(t t
0
+ 4)e
tt
0
2(e
t
0
t
e
tt
0
) 6e
t
0
t
(t t
0
+ 5)e
tt
0
_
_
x
0
+
_
_
((t
0
+ 1)t + 3t
0
+ 3 t
2
0
)e
tt
0
4(1 t
0
)e
t
0
t
8t + 1
((t
0
+ 1)t t
2
0
)e
tt
0
+ 2(t
0
1)e
t
0
t
3t + 2
(t
2
0
(t + 2)t
0
t 2)e
tt
0
+ 4(1 t
0
)e
t
0
t
+ 7t 2
_
_
.
Resolviendo para el dato inicial x(0) = (0, 0, 1)
T
obtenemos
x(t) =
_
_
(t + 5)e
t
4e
t
2(e
t
e
t
) (t + 6)e
t
6e
t
(t + 2)e
t
2e
t
2e
t
e
t
(t + 3)e
t
3e
t
4e
t
(t + 4)e
t
2(e
t
e
t
) 6e
t
(t + 5)e
t
_
_
_
_
0
0
1
_
_
+
_
_
(t + 3)e
t
4e
t
8t + 1
te
t
2e
t
3t + 2
(t + 2)e
t
+ 4e
t
+ 7t 2
_
_
=
_
_
(2t + 9)e
t
10e
t
8t + 1
(2t + 3)e
t
5e
t
3t + 2
(2t + 7)e
t
+ 10e
t
+ 7t 2
_
_
.
(c) En este caso
J = A =
_
3 5
5 3
_
= 3I
2
+ 5M, M =
_
0 1
1 0
_
.
Es fcilmente comprobable que
M
2n
= I
2
, M
2n+1
= (1)
n
M, n N.
61
62
Por tanto, una matriz fundamental de nuestra ecuacin diferencial
es
e
Jt
= e
3tI
2
+5tM
= e
3t
e
5tM
= e
3t
_
cos(5t)I
2
+ sen(5t)M
_
= e
3t
_
cos(5t) sen(5t)
sen(5t) cos(5t)
_
.
Aplicando la frmula de variacin de las constantes con x(t
0
) =
x
0
= (x
1
0
, x
2
0
)
T
obtenemos
x(t) = e
A(tt
0
)
x
0
+
_
t
t
0
e
A(ts)
(e
s
, 0)
T
ds
= e
3(tt
0
)
_
cos(5(t t
0
)) sen(5(t t
0
))
sen(5(t t
0
)) cos(5(t t
0
))
_
x
0
+
_
t
t
0
_
e
3t4s
cos(5(t s))
e
3t4s
sen(5(t s))
_
ds
= e
3(tt
0
)
_
cos(5(t t
0
)) sen(5(t t
0
))
sen(5(t t
0
)) cos(5(t t
0
))
_
x
0
+
1
41
_
e
3t
(5 sin(5t) + 4 cos(5t)) 4
e
3t
(5 cos(5t) 4 sen(5t)) 5
_
.
Resolviendo nalmente para el dato inicial x(0) = (0, 1)
T
obtenemos
x(t) = e
3t
_
cos(5t) sen(5t)
sen(5t) cos(5t)
__
0
1
_
=
_
e
3t
sen(5t)
e
3t
cos(5t)
_
.
(d) Escribimos x
/
= A(t)x con
A(t) =
_
_
6 6 5
14 13 10
7 6 4
_
_
.
El nico valor propio de A es = 1 (triple), que tiene como subes-
pacio propio asociado
E = Ker[A + I] =
_
_
_
6
7
0
_
_
,
_
_
5
0
7
_
_
_
.
La forma cannica de Jordan de la matriz A es entonces
J =
_
_
1 0 0
1 1 0
0 0 1
_
_
.
62
Para encontrar la matriz de paso P que satisface e
At
= Pe
Jt
P
1
ob-
servamos que Ker[(A + I)
2
] = R
3
. Elegimos
P
1
Ker[(A + I)
2
] Ker[A I] ,
por ejemplo (1, 0, 0)
T
, como primera columna de P. La segunda co-
lumna de P, llammosla P
2
, viene dada por
Ker[A + I] P
2
= (A + I)P
1
=
_
_
7
14
7
_
_
.
Finalmente elegimos P
3
Ker[A + I] como tercera columna de P,
por ejemplo
P
3
=
_
_
5
0
7
_
_
.
Por consiguiente
P =
_
_
1 7 5
0 14 0
0 7 7
_
_
, P
1
=
_
_
1
6
7
5
7
0
1
14
0
0
1
14
1
7
_
_
.
Para calcular la matriz exponencial de Jt consideramos la siguiente
descomposicin
J = I
3
+
_
_
0 0 0
1 0 0
0 0 0
_
_
,
de modo que
e
Jt
= e
t
_
_
1 0 0
t 1 0
0 0 1
_
_
=
_
_
e
t
0 0
te
t
e
t
0
0 0 e
t
_
_
.
Luego
e
At
=
_
_
e
t
(1 + 7t) 6te
t
5te
t
14te
t
e
t
(1 12t) 10te
t
7te
t
6te
t
e
t
(1 + 5t)
_
_
.
Entonces
x(t) = e
A(tt
0
)
x
0
=
_
_
e
t
0
t
(1 + 7(t t
0
)) 6(t t
0
)e
t
0
t
5(t t
0
)e
t
0
t
14(t t
0
)e
t
0
t
e
t
0
t
(1 12(t t
0
)) 10(t t
0
)e
t
0
t
7(t t
0
)e
t
0
t
6(t t
0
)e
t
0
t
e
t
0
t
(1 + 5(t t
0
))
_
_
x
0
.
63
64
2. Halla una base del espacio vectorial de soluciones del sistema x

/
=
A
i
x, 1 i 3, en cada uno de los siguientes casos:
(a) A
1
=
_
2 1
0 2
_
(b) A
2
=
_
0 1
1 0
_
(c) A
3
=
_
2 0
1 2
_
(Febrero 1992).
Solucin : (a) En este caso podemos descomponer la matriz de coe-
cientes como suma de dos matrices:
A
1
=
_
2 1
0 2
_
=
_
2 0
0 2
_
+
_
0 1
0 0
_
,
una de ellas diagonal y la otra nilpotente. Entonces
e
A
1
t
=
_
e
2t
0
0 e
2t
__
1 t
0 1
_
=
_
e
2t
te
2t
0 e
2t
_
.
Por tanto,
B
1
=
__
e
2t
0
_
,
_
te
2t
e
2t
__
es una base de soluciones.
(b) En este caso la forma cannica de Jordan asociada a A
2
es J
2
= A
2
y la matriz de paso (para la semejanza) es P = I
2
. Entonces
e
A
2
t
= e
J
2
t
=
n=0
t
n
n!
J
n
2
=
n=0
t
2n
(2n)!
(1)
n
I
2
+
n=0
t
2n+1
(2n + 1)!
(1)
n
J
2
= cos(t)I
2
+ sen(t)J
2
=
_
cos(t) sen(t)
sen(t) cos(t)
_
.
64
Por consiguiente,
B
2
=
__
cos(t)
sen(t)
_
,
_
sen(t)
cos(t)
__
(c) Llamemos (t) a la matriz fundamental que se construye a partir
de la base obtenida en el apartado (a), es decir,
(t) =
_
e
2t
te
2t
0 e
2t
_
.
Es inmediato comprobar que las matrices (t)
T
y A
3
conmutan. Te-
niendo en cuenta entonces que A
3
= A
T
1
se tiene que
_
(t)
T
_
/
=
/
(t)
T
= [A
1
(t)]
T
= (t)
T
A
T
1
= (t)
T
A
3
= A
3
(t)
T
,
luego
B
3
=
__
0
e
2t
_
,
_
e
2t
te
2t
__
3. Sea A : I M
N
(R) continua tal que A(t)A(s) = A(s)A(t). De-
muestra los siguientes enunciados:
(a) A(t) y
_
t
0
A(s) ds conmutan.
(b) Si A C
1
(I) entonces A y A
/
conmutan.
(c) Si A C
1
(I) entonces
d
dt
e
A(t)
= A
/
(t) e
A(t)
= e
A(t)
A
/
(t) .
(d) Como consecuencia del apartado anterior, demuestra que si A
y B conmutan entonces
e
A+B
= e
A
e
B
.
65
66
(e) Si A(t) y
_
t
0
A(s) ds conmutan, entonces F(t) = e
_
t
0
A(s) ds
es una
matriz fundamental de x
/
= A(t)x. Calcula la matriz funda-
mental del sistema lineal homogneo cuya matriz de coecien-
tes es
A(t) =
_
t
2
t
t t
2
_
.
Solucin : (a) Sea P : 0 = t
0
< t
1
< . . . < t
n1
< t
n
= t una parti-
cin del intervalo [0, t] y denotemos por S(A, P) a la correspondiente
suma de Riemann:
S(A, P) =
n1
k=0
A(s
k
)[t
k+1
t
k
[ ,
con s
k
(t
k
, t
k+1
). Como por hiptesis A(t)A(s) = A(s)A(t), se
tiene que A(t)S(A, P) = S(A, P)A(t). Haciendo entonces tender a
cero la norma de la particin
1
obtenemos
|P| 0 S(A, P)
_
t
0
A(s) ds .
Por tanto,
A(t)
_
t
0
A(s) ds =
_
_
t
0
A(s) ds
_
A(t) .
(b) Es evidente que podemos escribir
A
/
(t) = lm
h0
_
A(t + h) A(t)
h
_
,
ya que esta propiedad es cierta para cada uno de los coecientes de
la matriz A(t). Entonces se tiene
A(t)A
/
(t) = A(t) lm
h0
_
A(t + h) A(t)
h
_
= lm
h0
_
A(t)
_
A(t + h) A(t)
h
__
= lm
h0
_
A(t + h) A(t)
h
_
A(t) = A
/
(t)A(t) ,
1
|P| = m ax[t
k+1
t
k
[ , k = 0, 1, . . . , n 1
66
para lo que hemos vuelto a usar la hiptesis general
A(t)A(s) = A(s)A(t) t, s I .
(c) Haremos uso de la siguiente
Proposicin 3. Sea I R acotado y f
n
: I R
nN
una sucesin
de funciones de clase C
1
(I). Supongamos que la sucesin de deri-
vadas f
/
n
nN
converge uniformemente hacia una funcin g y que
existe t
0
I tal que la sucesin f
n
(t
0
)
nN
es convergente. Enton-
ces f
n
f uniformemente cuando n , f es de clase C
1
(I) y
f
/
= g.
Demostracin. Llamemos al lmite de la sucesin f
n
(t
0
) cuando
n . Denimos
f (t) :=
_
t
t
0
g(s) ds + .
Entonces claramente f C
1
(I) y, en virtud del teorema fundamental
del clculo, f
/
= g (que es una funcin continua por ser lmite uni-
forme de una sucesin de funciones continuas). Para comprobar que
f
n
f uniformemente cuando n escribimos
f
n
(t) =
_
t
t
0
f
/
n
(s) ds + f
n
(t
0
) . (3.1)
Usando la convergencia uniforme de la sucesin de derivadas se tie-
ne que
_
t
t
0
f
/
n
(s) ds
_
t
t
0
g(s) ds
cuando n . Por otro lado lm
n
f
n
(t
0
) = = f (t
0
), por lo
que pasando al lmite n en la ecuacin (3.1) obtenemos que
f
n
(t) f puntualmente cuando n .
Estudiamos nalmente la convergencia uniforme de f
n
. Se tiene
f (t) f
n
(t) =
_
t
t
0
g(s) ds + f
n
(t)
=
_
t
t
0
g(s) ds +
_
_
t
t
0
f
/
n
(s) ds + f
n
(t
0
)
_
,
67
68
luego
[ f
n
(t) f (t)[
_
t
t
0
[ f
/
n
(s) g(s)[ ds +[ f
n
(t
0
) [
m ax
tI
[ f
/
n
(t) g(t)[[t t
0
[ +[ f
n
(t
0
) [ 0 , n .
Para cada t I,
e
A(t)
=
n=0
A(t)
n
n!
= lm
n
_
n
k=0
A(t)
k
k!
_
.
Denotamos por S
n
(t) a la sucesin de sumas parciales de e
A(t)
:
S
n
(t) =
n
k=0
A(t)
k
k!
.
Un simple argumento inductivo nos permite armar que
_
A(t)
k
_
/
= kA
/
(t)A(t)
k1
.
En efecto: eesta condicin es trivialmente satisfecha para k = 1. Su-
ponindola cierta para k 1, se tiene que
_
A(t)
k
_
/
=
_
A(t)A(t)
k1
_
/
= A
/
(t)A(t)
k1
+ A(t)(k 1)A
/
(t)A(t)
k2
= kA
/
(t)A(t)
k1
,
donde hemos usado la propiedad de conmutacin demostrada en
(b). Entonces tenemos
S
/
n
(t) =
n
k=0
_
A(t)
k
_
/
k!
=
n
k=1
A
/
(t)
A(t)
k1
(k 1)!
= A
/
(t)S
n1
(t) = S
n1
(t)A
/
(t) , (3.2)
ya que A(t) y A
/
(t) conmutan (nuevamente conforme a lo probado
en (b)). Sea nalmente J I un intervalo compacto. Comprobaremos
68
para concluir el ejercicio que la restriccin de e
A(t)
a J es derivable y
d
dt
_
e
A(t)
_
= A
/
(t) e
A(t)
. Para ello estimamos
|S
/
n
(t) A
/
(t) e
A(t)
| = |A
/
(t)S
n1
(t) A
/
(t)e
A(t)
|
|A
/
(t)||S
n1
(t) e
A(t)
| C
J
|S
n1
(t) e
A(t)
| ,
con |A
/
(t)| C
J
para todo t J (ya que A
/
es continua sobre un
compacto y, por tanto, acotada). Por otro lado
_
_
_S
n
(t) e
A(t)
_
_
_ =
_
_
_
_
_
n
k=0
A(t)
k
k!

k=0
A(t)
k
k!
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
k=n+1
A(t)
k
k!
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
lm
m , m>n+1
_
m
k=n+1
A(t)
k
k!
__
_
_
_
_
lm
m
_
m
k=n+1
_
_
_
_
_
A(t)
k
k!
_
_
_
_
_
_
k=n+1
|A(t)|
k
k!

M
k
J
k!
0 , n ,
donde |A(t)| M
J
para todo t J (ya que A es continua sobre
un compacto y, por tanto, acotada). Por tanto, se ha probado que
S
/
n
(t) A
/
(t) e
A(t)
cuando n , uniformemente en J (en cada
componente). Adems es claro que, por la propia denicin de ex-
ponencial de una matriz, S
n
(t) e
A(t)
cuando n puntual-
mente. Estamos entonces en condiciones de aplicar la Proposicin 3
para concluir que
d
dt
_
e
A(t)
_
= A
/
(t) e
A(t)
.
Una argumentacin completamente anloga permite concluir tam-
bin que
d
dt
_
e
A(t)
_
= e
A(t)
A
/
(t) ,
sin ms que proceder de la forma ya conocida a partir de la identidad
conmutada S
/
n
(t) = S
n1
(t)A
/
(t) de (3.2).
(d) Denimos A(t) := tA + B, t R. Como A y B conmutan por
hiptesis, se tiene que
A(t)A(s) = (tA + B)(sA + B) = tsA
2
+ tAB + sBA + B
2
= stA
2
+ tBA + sAB + B
2
= (sA + B)(tA + B) = A(s)A(t)
69
70
para todo t R. Denimos ahora (t) := e
A(t)
= e
tA+B
, de donde se
deduce que
/
(t) =
_
e
tA+B
_
/
= Ae
tA+B
= A(t)
usando (c), lo cual quiere decir que (t) es una matriz solucin de la
ecuacin lineal homognea x
/
= Ax. Como tambin
det((t)) = det((0)) e
_
t
0
traza(A(s)) ds
= det(e
B
) e
_
t
0
traza(sA+B) ds
= e
traza(B)(1+t)
e
_
t
0
traza(sA) ds
= e
traza(B)(1+t)+
1
2
traza(A) t
2
> 0
en virtud de la frmula de JacobiLiouville, (t) es adems una ma-
triz fundamental de x
/
= Ax. Pero es sabido que e
At
es tambin una
matriz fundamental de x
/
= Ax, luego ha de existir una matriz regu-
lar C con coecientes constantes tal que (t) = e
At
C para todo t R.
De evaluar esta expresin en t = 0 se desprende que
e
B
= (0) = C ,
luego ha de ser
e
tA+B
= e
At
e
B
.
Evaluando nalmente en t = 1 la ltima expresin obtenemos el
resultado esperado.
(e) Denimos B(t) :=
_
t
0
A(s) ds, expresin de la cual se deduce que
B
/
(t) = A(t) en virtud del teorema fundamental del clculo, por lo
que podemos armar que B C
1
(I). Adems se tiene que B(t) y
B
/
(t) conmutan. Procediendo entonces como en (c) obtenemos
F
/
(t) =
d
dt
e
B(t)
= B
/
(t) e
B(t)
= A(t) e
B(t)
= A(t)F(t) .
Como tambin
det(e
B(t)
) = det(e
B(0)
) e
_
t
0
traza(A(s)) ds
= e
_
t
0
traza(A(s)) ds
> 0 t I ,
se concluye que F(t) es una matriz fundamental de x
/
= A(t)x (ade-
ms, se puede comprobar fcilmente que es principal en cero).
En nuestro caso
_
t
0
A(s) ds =
_
t
3
3
t
2
2
t
2
2
t
3
3
_
.
70
Las matrices A(t) e
_
t
0
A(s) ds conmutan, por lo cual basta con calcu-
lar
F(t) = e
_
_
t
3
3
t
2
2
t
2
2
t
3
3
_
_
=
_
e
t
3
3
0
0 e
t
3
3
_
e
_
_
0
t
2
2
t
2
2
0
_
_
=
_
e
t
3
3
0
0 e
t
3
3
__
cos(
t
2
2
) sen(
t
2
2
)
sen(
t
2
2
) cos(
t
2
2
)
_
=
_
e
t
3
3
cos(
t
2
2
) e
t
3
3
sen(
t
2
2
)
e
t
3
3
sen(
t
2
2
) e
t
3
3
cos(
t
2
2
)
_
.
4. Se considera la ecuacin diferencial lineal x

/
= Ax con A M
N
(R).
Demuestra que si es una matriz solucin de dicha ecuacin, tam-
bin lo es
(m)
para todo m N. Se puede asegurar que si es
una matriz fundamental de la ecuacin, entonces
(m)
tambin lo
es? Proporciona un ejemplo que justique la respuesta. Demuestra
tambin que si A es una matriz nilpotente, entonces
(p)
= 0 para
cualquier p tal que A
p
= 0 y, como consecuencia, todos los coecien-
tes de (t) son polinomios.
Solucin : Razonamos por induccin. En efecto, es una matriz solu-
cin de x
/
= Ax por hiptesis y admitimos (hiptesis de induccin)
que
(m1)
tambin lo es, es decir,
_
(m1)
_
/
= A
(m1)
.
Entonces
_
(m)
_
/
=
_
_
(m1)
_
/
_
/
=
_
A
(m1)
_
/
= A
(m)
,
luego
(m)
tambin es una matriz solucin de x
/
= Ax.
No se puede asegurar que si es matriz fundamental de x
/
= Ax
entonces
(m)
tambin lo es. En efecto, si
/
(t) = A(t) y la ma-
triz A no es invertible se deduce inmediatamente que tampoco lo es
71
72
/
. Sirva como ejemplo la ecuacin x
/
= 0, de la que (t) = I
N
es la nica matriz fundamental principal mientras que obviamente
/
(t) = 0
NN
no es matriz fundamental.
Sean nalmente A una matriz nilpotente para la que A
p
= 0 y una
matriz solucin de x
/
= Ax. Entonces
(p)
(t) = A
(p1)
(t) = A
2
(p2)
(t) = = A
p
(t) = 0
NN
.
Para ver que todos los coecientes de (t) son polinomios basta con
hacer notar que las soluciones de la ecuacin son todas de la forma
x(t) = e
At
x
0
, x
0
R
N
,
con la particularidad de que en nuestro caso e
At
viene dada por una
suma nita ya que, a partir de la psima, todas las potencias de A
son nulas. Es decir, toda solucin es polinmica:
x(t) = x
0
+ (Ax
0
)t +
_
A
2
2
x
0
_
t
2
+ . . .
_
A
p1
(p 1)!
x
0
_
t
p1
,
luego todos los coecientes de (t) son polinomios.
5. Sea A M
N
(R) y consideremos la ecuacin diferencial matricial
X
/
= AX XA (3.3)
con la condicin inicial X(0) = X
0
M
N
(R). Se pide:
(a) Demostrar que el problema de valores iniciales anterior tiene
una nica solucin denida en R.
(b) Demostrar que el problema de valores iniciales anterior es equi-
valente a la ecuacin integral
X(t) = e
At
X
0
_
t
0
e
A(ts)
X(s)Ads ,
donde X : R M
N
(R) es continua.
72
(c) Se dene la sucesin
X
n+1
(t) = e
At
X
0
_
t
0
e
A(ts)
X
n
(s)Ads
para t R, n 0 y donde X
0
(t) = e
At
X
0
. Demostrar que X
n
converge a la solucin del problema de valores iniciales y que
la convergencia es uniforme sobre compactos.
(d) Se efecta en la ecuacin (3.3) el cambio de variable
X(t) = Y(t) e
At
.
Resolver la ecuacin en Y y obtener como consecuencia una
expresin explcita de la solucin del problema de valores ini-
ciales para la ecuacin (3.3).
(e) Supongamos que los valores propios de A estn en el eje ima-
ginario y son simples. Demostrar entonces que todas las solu-
ciones de (3.3) estn acotadas en (, ).
(Febrero 1994).
Solucin : (a) Se trata simplemente de reescribir el problema de valo-
res iniciales asociado a la ecuacin (3.3) como un problema lineal en
R
N
2
y aplicar entonces el resultado conocido de existencia y unicidad
de soluciones al sistema lineal de coecientes constantes resultante.
(b) Sea X(t) = (X
1
(t)[ . . . [X
N
(t)) una solucin de (3.3) que satisface
X(0) = X
0
, donde X
j
(t), 1 j N, representan las columnas de
la matriz solucin X(t). Claramente X
/
j
= AX
j
XA
j
, 1 j N.
Entendiendo entonces b(t) = X(t)A como la matriz de trminos
independientes del sistema y aplicando la frmula de variacin de
las constantes obtenemos
X
j
(t) = e
At
(X
0
)
j
_
t
0
e
A(ts)
_
X(s)A
_
j
ds ,
por lo que concluimos que X(t) tambin resuelve la ecuacin inte-
gral. Recprocamente, si partimos ahora de una solucin X(t) de la
ecuacin integral
X(t) = e
At
X
0
_
t
0
e
A(ts)
X(s)Ads = e
At
X
0
e
At
_
t
0
e
As
X(s)Ads
73
74
y derivamos se obtiene
X
/
(t) = Ae
At
X
0
Ae
At
_
t
0
e
As
X(s)Ads e
At
_
e
At
X(t)A
_
= A
_
e
At
X
0
e
At
_
t
0
e
As
X(s)Ads
_
X(t)A = AX(t) X(t)A,
donde hemos usado el apartado (c) del Ejercicio 3 y el teorema fun-
damental del clculo integral.
(c) Claramente X
0
(t) est bien denida y es continua. Supuesto que
X
n
(t) est bien denida y es continua en [0, t] entonces X
n+1
(t) tam-
bin est bien denida y es continua en [0, t], ya que
_
_
_
_
t
0
e
A(ts)
X
n
(s)Ads
_
_
_ m ax
0st
|X
n
(s)||A|
_
t
0
e
|A|(ts)
ds < .
Estudiamos a continuacin la convergencia uniforme de la sucesin
de iterantes de Picard sobre compactos [0, T] de [0, ). Aplicando el
principio de induccin se puede demostrar fcilmente que
|X
n+1
(t) X
n
(t)|
|X
0
||A|
n+1
(n + 1)!
e
|A|t
t
n+1
(3.4)
para todo t [0, T]. En efecto, si evaluamos en primer lugar las dos
primeras diferencias X
1
(t) X
0
(t) y X
2
(t) X
1
(t) ya podemos in-
tuir que la cota que aparece en el segundo miembro de (3.4) es la
adecuada:
|X
1
(t) X
0
(t)| =
_
_
_
_
_
t
0
e
A(ts)
X
0
(s)Ads
_
_
_
_
_
t
0
e
|A|(ts)
|X
0
(s)||A| ds
_
t
0
e
|A|t
|X
0
||A| ds
= e
|A|t
|A||X
0
|t ,
|X
2
(t) X
1
(t)| =
_
_
_
_
_
t
0
e
A(ts)
(X
1
(s) X
0
(s))Ads
_
_
_
_
_
t
0
e
|A|(ts)
|X
1
(s) X
0
(s)||A| ds
_
t
0
e
|A|(ts)
_
e
|A|s
|A||x
0
|s
_
|A| ds
= e
|A|t
|A|
2
|X
0
|
t
2
2
.
74
Consideramos la hiptesis de induccin siguiente:
|X
n
(t) X
n1
(t)| e
|A|t
|A|
n
|X
0
|
t
n
n!
.
Entonces
|X
n+1
(t) X
n
(t)|
_
t
0
e
|A|(ts)
|X
n
(s) X
n1
(s)||A| ds
_
t
0
e
|A|(ts)
_
e
|A|s
|A|
n
|X
0
|
s
n
n!
_
|A| ds
=
|X
0
| |A|
n+1
(n + 1)!
e
|A|t
t
n+1
.
Como la serie
k=0
|X
0
| |A|
n+1
(n+1)!
e
|A|t
t
n+1
es convergente
2
podemos
aplicar el criterio de comparacin de Weierstrass para concluir que
la serie
X
0
(t) +
k=0
_
X
k+1
(t) X
k
(t)
_
(3.5)
y, por consiguiente, la sucesin de sumas parciales
X
n
(t) =
_
X
0
(t) +
n1
k=0
_
X
k+1
(t) X
k
(t)
__
convergen absoluta y uniformemente en [0, T]. Finalmente, como las
iterantes X
n
(t) son todas continuas, el lmite uniforme de (3.5) ha de
ser una funcin (matricial) continua en [0, T].
(d) Consideramos la transformacin X(t) = Y(t)e
At
. Entonces la
ecuacin X
/
(t) = AX(t) X(t)A se puede reescribir en trminos de
la funcin incgnita Y(t) de la siguiente forma:
Y
/
(t) e
At
Y(t)Ae
At
= AY(t) e
At
Y(t) e
At
A.
Si tenemos en cuenta que e
At
A = Ae
At
en virtud del Ejercicio 3
(c) (con A(t) = At), obtenemos
Y
/
(t) = AY(t)
2
En efecto, se fuede comprobar fcilmente que
k=0
|X
0
| |A|
n+1
(n + 1)!
e
|A|t
t
n+1
= |X
0
| e
2|A|t
75
76
con dato inicial asociado Y(0) = X
0
. La (nica) solucin de este nue-
vo problema es Y(t) = e
At
X
0
, por lo que deshaciendo el cambio de
variable se deduce que
X(t) = e
At
X
0
e
At
.
(e) Bastar con comprobar que existe una constante M > 0 tal que
|e
At
| M t R.
Si llamamos J a la forma cannica de Jordan de la matriz A y P a la
correspondiente matriz de paso, es sabido que e
At
= Pe
Jt
P
1
, luego
|e
At
| |P||e
Jt
||P
1
| = C|e
Jt
| , C 1 .
La cuestin entonces es: Es |e
Jt
| acotada?
Bastara con comprobar que los coecientes de la matriz e
Jt
son aco-
tados, en cuyo caso la norma del mximo de e
Jt
estara acotada y, por
equivalencia, todas las dems normas. Admitamos que la matriz J se
expresa del siguiente modo:
J =
_
_
_
_
_
1
0 0 . . . . . . 0
0
2
0 . . . . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. N
2
1
0
0 . . . . . . . . . . . . N
2
_
_
_
_
_
,
donde los bloques de Jordan son todos de la forma
j
=
_
0 b
j
b
j
0
_
, 1 j
N
2
,
por ser todos los valores propios de A imaginarios y simples. Por
consiguiente, todos los elementos no nulos de e
Jt
son de la forma
sen(b
j
t) o bien cos(b
j
t), por lo que podemos asegurar que
|e
Jt
|
2 .
Como por el apartado anterior sabemos que
X(t) = e
At
X
0
e
At
,
se concluye que
|X(t)|
4C
2
|X
0
|
76
x
/
= tAx , x(0) = x
0
, (3.6)
donde A M
N
(R) y x
0
R
N
.
(a) Justica que (3.6) tiene una nica solucin denida en R.
(b) Construye la sucesin de iterantes de Picard asociada a (3.6).
(c) Utilizando el apartado anterior, encuentra la solucin de (3.6)
y exprsala en trminos de la exponencial de una matriz.
(d) Prueba que si todos los valores propios de A tienen parte real
negativa, entonces todas las soluciones tienden a cero cuando
t .
(Diciembre 1993)
Solucin : (a) La aplicacin B : R M
N
(R) denida como B(t) = tA
es continua, luego la existencia y unicidad de solucin del problema
(3.6) es inmediata a la luz del teorema de existencia y unicidad para
el problema de Cauchy asociado a una ecuacin diferencial lineal.
(b) Denimos la sucesin de iterantes de Picard de la forma estndar,
basndonos en la ecuacin integral equivalente a (3.6):
x
0
(t) x
0
, x
n+1
(t) = x
0
+
_
t
0
sAx
n
(s) ds .
Se puede comprobar fcilmente por induccin que
x
n
(t) =
_
n
k=0
1
k!
_
A
t
2
2
_
k
_
x
0
. (3.7)
(c) Para ello tomamos el lmite puntual en la expresin (3.7) cuando
n . En efecto,
lm
n
x
n
(t) = lm
n
__
n
k=0
1
k!
_
A
t
2
2
_
k
_
x
0
_
= lm
n
_
n
k=0
1
k!
_
A
t
2
2
_
k
_
x
0
=
_

k=0
1
k!
_
A
t
2
2
_
k
_
x
0
= e
A
t
2
2
x
0
.
77
78
(d) Si llamamos J a la forma cannica de Jordan de la matriz A y P a
la correspondiente matriz de paso se tiene que
_
_
_e
A
t
2
2
_
_
_ |P|
_
_
_e
J
t
2
2
_
_
_|P
1
| = C
_
_
_e
J
t
2
2
_
_
_ , C 1 .
Como
|x(t)|
_
_
_e
A
t
2
2
_
_
_|x
0
| C
_
_
_e
J
t
2
2
_
_
_|x
0
|
basta con estudiar el comportamiento de
_
_
_e
J
t
2
2
_
_
_. Sea < 0 cualquie-
ra de los valores propios reales de A. Entonces el bloque de Jordan
asociado a es de la forma
J
= I +
_
_
_
_
_
_
_
0 0 0 . . . 0
1 0 0 . . . 0
0 1 0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 1 0
_
_
_
_
_
_
_
,
luego
e
J
t
2
2
= e
t
2
2
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0 0 . . . 0
t
2
2
1 0 . . . 0
t
4
8
t
2
2
1 . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 . . .
t
4
8
t
2
2
1
_
_
_
_
_
_
_
_
.
Claramente
_
_
_e
J
t
2
2
_
_
_ 0 cuando t por ser < 0. Por otro lado,
si = a +ib C con a < 0, el bloque de Jordan asociado a es de la
forma
J
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
a b 0 0 0 0 . . . 0
b a 0 0 0 0 . . . 0
1 0 a b 0 0 . . . 0
0 1 b a 0 0 . . . 0
0 0 1 0 a b . . . 0
0 0 0 1 b a . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . 0 1 b a
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
,
78
luego
e
J
t
2
2
= e
at
2
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0 0 . . . . . . 0
0 0 . . . . . . 0
0 0 0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0
0 0 0 0 0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0 0 0 0 . . . 0
1 0 0 0 . . . 0
t 1 0 0 . . . 0
t
2
2
t 1 0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 . . .
t
2
2
t 1 0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
con
=
_
cos(
bt
2
2
) sen(
bt
2
2
)
sen(
bt
2
2
) cos(
bt
2
2
)
_
,
y claramente
__
_
_e
J
t
2
2
_
_
_
_
0 cuando t por ser a < 0.
7. Dada una matriz A M

N
(R) se dene su seno por medio de la serie
sen(A) =

n0
(1)
n
(2n + 1)!
A
2n+1
.
Prueba que
(a) La serie dada es convergente y, por tanto, el seno de una matriz
est bien denido.
(b) |sen(A)| e
|A|
A M
N
(R) .
(c) La funcin t R sen(tA) M
N
(R) es de clase C
2
(R) y
satisface la ecuacin matricial X
//
+ A
2
X = 0.
(d) Calcular sen(tA) para
A =
_
1 0
3 2
_
.
(Junio 1989).
Solucin : (b) | sen(A)|
n0
|A|
2n+1
(2n+1)!
= e
|A|
para toda A M
N
(R).
79
80
(a) Inmediato a partir de (b) en virtud del principio de comparacin
de Weierstrass.
(c) Lo comprobamos para la correspondiente sucesin de sumas par-
ciales y pasamos despus al lmite n . Denimos para ello el
trmino general de la sucesin de sumas parciales como sigue:
S
n
(t) =
n
k=0
(1)
k
(2k + 1)!
(tA)
2k+1
.
Entonces
S
/
n
(t) =
n
k=0
(1)
k
(2k)!
A
2k+1
t
2k
,
S
//
n
(t) =
n1
k=0
(1)
k+1
(2k + 1)!
A
2k+3
t
2k+1
,
A
2
S
n
(t) =
n
k=0
(1)
k
(2k + 1)!
A
2k+3
t
2k+1
,
de donde se desprende que S
//
n
(t) = A
2
S
n1
(t). Razonando nal-
mente como en el Ejercicio 3 (c) podemos efectuar el paso al lmite
cuando n y obtenemos el resultado deseado.
(d) Calculamos
A
2
=
_
1 0
9 4
_
.
Se pretende resolver la ecuacin matricial
_
X
11
X
12
X
21
X
22
_
//
+
_
1 0
9 4
__
X
11
X
12
X
21
X
22
_
=
_
0 0
0 0
_
o, equivalentemente, el siguiente sistema lineal:
X
//
11
(t) + X
11
(t) = 0 , (3.8)
X
//
12
(t) + X
12
(t) = 0 , (3.9)
X
//
21
(t) + 9X
11
(t) + 4X
21
(t) = 0 , (3.10)
X
//
22
(t) + 9X
12
(t) + 4X
22
(t) = 0 . (3.11)
Claramente en t = 0 ha de satisfacerse
X
11
(0) = X
12
(0) = X
21
(0) = X
22
(0) = 0
80
y tambin X
/
(0) = A, luego
X
/
11
(0) = 1 , X
/
12
(0) = 1 , X
/
21
(0) = 3 , X
/
22
(0) = 2 .
Resolviendo (3.8) y (3.9) junto con las condiciones iniciales anteriores
obtenemos
X
11
(t) = sen(t) , X
12
(t) = 0 .
Entonces las ecuaciones (3.10) y (3.11) pueden reescribirse de la si-
guiente forma:
X
//
21
(t) + 9 sen(t) + 4X
21
(t) = 0 , (3.12)
X
//
22
(t) + 4X
22
(t) = 0 . (3.13)
Resolviendo ahora la ecuacin (3.13) junto con los datos iniciales co-
rrespondientes obtenemos
X
22
(t) = sen(2t) .
8. Dada una matriz A M

N
(R), cmo deben denirse las funciones
hiperblicas senh(A) y cosh(A)? Se satisface la identidad
cosh(A)
2
senh(A)
2
= I
N
?
Solucin : De la forma ms natural posible. Se denen
senh(A) =
e
A
e
A
2
, cosh(A) =
e
A
+ e
A
2
y se cumple
cosh(A)
2
senh(A)
2
=
_
e
A
+ e
A
2
__
e
A
+ e
A
2
_
_
e
A
e
A
2
__
e
A
e
A
2
_
= I
N
.
81
82
9. Se considera la ecuacin diferencial lineal
x
///
+ 6x
//
+ 12x
/
+ 8x = e
2t
. (3.14)
Se pide:
(a) Construir un sistema equivalente.
(b) Determinar, para dicho sistema, una matriz fundamental prin-
cipal en t = 0 y resolverlo. Hallar la solucin particular que
para t
0
= 0 vale (1, 1, 1)
T
.
(c) A partir de (b), encontrar la solucin de la ecuacin diferencial
(3.14).
Solucin : (a) Considerando
x := x
1
, x
/
= x
/
1
:= x
2
, x
//
= x
/
2
= x
//
1
:= x
3
se obtiene
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
/
=
_
_
0 1 0
0 0 1
8 12 6
_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
+
_
_
0
0
e
2t
_
_
.
(b) Resolvemos en primer lugar el sistema homogneo
x
/
= Ax , x = (x
1
, x
2
, x
3
)
T
, A =
_
_
0 1 0
0 0 1
8 12 6
_
_
.
El nico valor propio de la matriz A es = 2 (triple) y
Ker[A + 2I] =
_
_
_
1
2
4
_
_
_
,
Ker[(A + 2I)
2
] =
_
_
_
1
0
4
_
_
,
_
_
0
1
4
_
_
_
,
Ker[(A + 2I)
3
] = R
3
.
82
Por tanto la forma cannica de Jordan de A es
J =
_
_
2 0 0
1 2 0
0 1 2
_
_
.
Calculamos ahora la matriz de paso P que satisface A = PJP
1
. Ele-
gimos para ello en primer lugar un vector
v Ker[(A + 2I)
3
] Ker[(A + 2I)
2
] ,
por ejemplo v = (1, 0, 0)
T
. Elegimos despus w Ker[(A + 2I)
2
] de
la siguiente forma:
w = (A + 2I)v =
_
_
2 1 0
0 2 1
8 12 4
_
_
_
_
1
0
0
_
_
=
_
_
2
0
8
_
_
.
Finalmente tomamos u Ker[A + 2I] de la siguiente forma:
u = (A + 2I)w =
_
_
2 1 0
0 2 1
8 12 4
_
_
_
_
2
0
8
_
_
=
_
_
4
8
16
_
_
.
Por lo tanto
P =
_
_
1 2 4
0 0 8
0 8 16
_
_
, P
1
=
_
_
1 1
1
4
0
1
4

1
8
0
1
8
0
_
_
.
Atendiendo a la siguiente descomposicin de la matriz de Jordan
como suma de una diagonal y otra nilpotente,
J = 2I +
_
_
0 0 0
1 0 0
0 1 0
_
_
,
83
84
se puede calcular
(t) = e
At
= P e
Jt
P
1
= P(e
2t
I)
_
_
1 0 0
t 1 0
t
2
2
t 1
_
_
P
1
=
e
2t
_
_
1 2 4
0 0 8
0 8 16
_
_
_
_
1 0 0
t 1 0
t
2
2
t 1
_
_
_
_
1 1
1
4
0
1
4

1
8
0
1
8
0
_
_
= e
2t
_
_
2t
2
+ 2t + 1 t(1 + 2t)
t
2
2
4t
2
4t
2
+ 2t + 1 t(1 t)
8t(t 1) 4t(2t 3) 2t
2
4t + 1
_
_
,
que es la matriz fundamental principal en t = 0 que buscbamos.
Para resolver el sistema empleamos la frmula de variacin de las
constantes:
x(t) = (t)x(t
0
) +(t)
_
t
t
0
(s)
1
b(s) ds ,
siendo en nuestro caso (t) la matriz fundamental principal que aca-
bamos de calcular, t
0
= 0,
(t)
1
= e
2t
_
_
2t
2
2t + 1 t(2t 1)
t
2
2
4t
2
4t
2
2t + 1 t(t + 1)
8t(t + 1) 4t(2t + 3) 2t
2
+ 4t + 1
_
_
84
y b(t) = (0, 0, e
2t
)
T
. Resulta entonces
x(t) =
_
_
x
1
(t)
x
2
(t)
x
3
(t)
_
_
= e
2t
_
_
2t
2
+ 2t + 1 t(1 + 2t)
t
2
2
4t
2
4t
2
+ 2t + 1 t(1 t)
8t(t 1) 4t(2t 3) 2t
2
4t + 1
_
_
_
_
_
x
1
(0)
x
2
(0)
x
3
(0)
_
_
+
_
_
_
_
t
0
s
2
2
ds
_
t
0
s(s + 1) ds
_
t
0
(2s
2
+ 4s + 1) ds
_
_
_
_
_
= e
2t
_
_
_
_
_
2t
2
+ 2t + 1 t(1 + 2t)
t
2
2
4t
2
4t
2
+ 2t + 1 t(1 t)
8t(t 1) 4t(2t 3) 2t
2
4t + 1
_
_
_
_
x
1
(0)
x
2
(0)
x
3
(0)
_
_
+
_
_
_
t
3
6
(8t
2
+ 16t + 7)
t
2
6
(16t
3
+ 16t
2
14t 9)
t
3
(16t
4
34t
2
6t + 3)
_
_
_
_
_
.
La solucin particular que en t
0
= 0 vale (1, 1, 1)
T
es
x(t) = e
2t
_
_
_
2t
2
+ 2t + 1 + t(1 + 2t) +
t
2
2
+
t
3
6
(8t
2
+ 16t + 7)
4t
2
4t
2
+ 2t + 1 + t(1 t)
t
2
6
(16t
3
+ 16t
2
14t 9)
8t(t 1) + 4t(2t 3) + 2t
2
4t + 1 +
t
3
(16t
4
34t
2
6t + 3)
_
_
_
= e
2t
_
_
_
4t
5
3
+
8t
4
3
+
7t
3
6
+
9t
2
2
+ 3t + 1
8t
5
3

8t
4
3
+
7t
3
3

15t
2
2
+ 3t + 1
16t
5
3

34t
3
3
+ 16t
2
23t + 1
_
_
_
.
(c) La (nica) solucin de la ecuacin diferencial (3.14) que satisface
x(0) = x
/
(0) = x
//
(0) = 1 es la primera componente de la solucin
(vectorial) encontrada en (b), es decir,
x(t) =
4t
5
3
+
8t
4
3
+
7t
3
6
+
9t
2
2
+ 3t + 1 .
85
86
10. Por el mtodo de los coecientes indeterminados, halla una solucin
particular de
(a) x
//
3x
/
+ 7x = 5te
2t
(b) x
//
+ 4x = 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t)
(c) x
//
2x
/
+ 3x = t
3
+ sen(t)
Solucin : (a) Podemos considerar el cambio de funcin incgnita
x(t) = e
2t
u(t) y reducirnos al caso en que el segundo miembro es
un polinomio. En efecto, se tiene
u
//
(t) + 5u
/
(t) + u(t) = 5t . (3.15)
Ensayamos entonces con una solucin particular del tipo
u
p
(t) = At + B , A, B R.
De este modo obtenemos
5A + At + B = 5t ,
luego comparando trminos del mismo orden ha de ser A = 5 y
B = 25. Por tanto, u
p
(t) = 5t 25 es una solucin particular de
(3.15). Deshaciendo nalmente el cambio de variable se llega a que
x
p
(t) = e
2t
(5t 25)
es una solucin particular de la ecuacin de partida.
(b) Resolvemos el problema en tres etapas:
(i) Consideramos la ecuacin x
//
+ 4x = 5 sen(3t) = Im(5e
3it
).
Como = 3i no resuelve la ecuacin caracterstica
2
+ 4 = 0,
buscamos una solucin particular de la ecuacin
y
//
+ 4y = 5e
3it
(3.16)
de la forma u
1
(t) = Ae
3it
con A C. Sustituyendo u
1
(t) en
(3.16) obtenemos fcilmente que ha de ser A = 1. Por tanto,
la solucin particular de (3.16) que hemos encontrado es
u
1
(t) = e
3it
.
86
Concluimos entonces que una solucin particular de la ecua-
cin x
//
+ 4x = 5 sen(3t) es
v
1
(t) = Im(u
1
(t)) = sen(3t) .
(ii) Consideramos ahora la ecuacin x
//
+ 4x = cos(3t) = Re(e
3it
).
Buscamos entonces una solucin particular de
y
//
+ 4y = e
3it
(3.17)
de la forma u
2
(t) = Be
3it
con B C. Sustituyendo u
2
(t) en
(3.17) obtenemos fcilmente que ha de ser B =
1
5
. Por tanto,
u
2
(t) =
1
5
e
3it
.
cin x
//
+ 4x = cos(3t) es
v
2
(t) = Re(u
2
(t)) =
1
5
cos(3t) .
(iii) Consideramos nalmente x
//
+ 4x = sen(2t) = Im(e
2it
). En es-
te caso = 2i resuelve la ecuacin caracterstica, luego hemos
de buscar una solucin particular de
y
//
+ 4y = e
2it
(3.18)
de la forma u
3
(t) = Ct e
2it
con C C. Sustituyendo u
3
(t) en
(3.18) obtenemos fcilmente que ha de ser C =
i
4
. Por tanto,
u
3
(t) =
t
4
e
2it
.
cin x
//
+ 4x = sen(2t) es
v
3
(t) = Im(u
2
(t)) =
t
4
cos(2t) .
87
88
Como L[x] := x
//
+ 4x es lineal se tiene que
L[v
1
+ v
2
+ v
3
] = L[v
1
] + L[v
2
] + L[v
3
]
= 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t) ,
luego
v(t) = v
1
(t) + v
2
(t) + v
3
(t) = sen(3t)
1
5
cos(3t)
1
4
t cos(2t)
es una solucin particular de la ecuacin de partida. Conocida la so-
lucin general de la ecuacin homognea x
//
+ 4x = 0,
x
h
(t) = Acos(2t) + B sen(2t) , A, B R,
la solucin general de x
//
+ 4x = 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t) es
x(t) = x
h
(t) + v(t)
= Acos(2t) + B sen(2t) sen(3t)
1
5
cos(3t)
t
4
cos(2t) ,
con A, B R.
(c) Como L[x] := x
//
2x
/
+ 3x es lineal podemos resolver el proble-
ma en dos etapas:
(i) Consideramos en primer lugar la ecuacin x
//
2x
/
+ 3x = t
y conjeturamos la existencia de una solucin particular de la
forma x
1
(t) = At + B con A, B R. Tenemos
2A + 3(At + B) = t .
Comoparando trminos del mismo orden en t concluimos que
ha de ser A =
1
3
y B =
2
9
, luego
x
1
(t) =
t
3
+
2
9
constituye una solucin particular del problema planteado en
esta etapa.
(ii) Buscamos ahora una solucin particular de
x
//
2x
/
+ 3x = sen(t) = Im(e
it
) .
88
Como = i no resuelve la ecuacin caracterstica
2
2 +3 =
0, buscamos una solucin particular de la ecuacin
y
//
2y
/
+ 3y = e
it
(3.19)
de la forma y(t) = Ae
it
con A C. Sustituyendo u
2
(t) en
(3.19) obtenemos fcilmente que ha de ser A =
1+i
4
. Por tanto,
y(t) =
1 + i
4
e
it
.
cin x
//
2x
/
+ 3x = sen(t) es
x
2
(t) = Im(y(t)) =
1
4
(sen(t) + cos(t)) .
Por consiguiente,
x(t) =
1
4
(sen(t) + cos(t)) +
t
3
+
2
9
es una solucin particular de la ecuacin diferencial de partida.
11. Por el mtodo de variacin de las constantes, halla una solucin par-
ticular de
(a) x
//
+ x = cotan(t)
(b) x
//
+ 4x = sec(2t)
(c) x
//
6x
/
+ 9x =
e
3t
t
2
(d) x
//
x = e
t
sen(e
t
) + cos(e
t
)
Solucin : (a) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin
homognea es cos(t), sen(t). Por tanto, buscamos una solucin
particular de x
//
+ x = cotan(t) del tipo
x(t) = A(t) cos(t) + B(t) sen(t) . (3.20)
89
90
Tenemos
x
/
= A
/
cos(t) Asen(t) + B
/
sen(t) + B cos(t) ,
x
//
= A
//
cos(t) 2A
/
sen(t) Acos(t)
+ B
//
sen(t) + 2B
/
cos(t) B sen(t) .
Sustituyendo entonces (3.20) en la ecuacin obtenemos
(A
//
+ 2B
/
) cos(t) + (B
//
2A
/
) sen(t) = cotan(t) .
Como condicin adicional podemos usar
A
/
cos(t) + B
/
sen(t) = 0 (3.21)
para simplicar los clculos, de modo que se tiene B
/
= A
/
cotan(t)
y, por tanto,
x
/
(t) = B cos(t) Asen(t) ,
x
//
(t) = (B
/
A) cos(t) (B + A
/
) sen(t)
= A
/
_
cos(t)
2
sen(t)
+ sen(t)
_
Acos(t) B sen(t) =
A
/
sen(t)
x(t) .
De aqu se desprende inmediatamente que para que (3.20) sea una
solucin particular se ha de cumplir
A
/
sen(t)
= cotan(t) ,
es decir, A(t) = sen(t). De la condicin (3.21) se deduce nalmen-
te que
B(t) =
_
cos(t)
2
sen(t)
dt = cos(t) + log
_
tan
_
t
2
__
.
Por consiguiente,
x(t) = log
_
tan
_
t
2
__
sen(t)
es una solucin particular de x
//
+ x = cotan(t).
(b) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin homognea
es cos(2t), sen(2t). Buscamos entonces una solucin particular de
x
//
+ 4x = sec(2t) de la forma
x(t) = A(t) cos(2t) + B(t) sen(2t) . (3.22)
90
Derivando obtenemos
x
/
(t) = A
/
cos(2t) 2Asen(2t) + B
/
sen(2t) + 2B cos(2t) ,
x
//
= A
//
cos(2t) 4A
/
sen(2t) 4Acos(2t)
+ B
//
sen(2t) + 4B
/
cos(2t) 4B sen(2t) .
Sustituyendo (3.22) en la ecuacin se tiene
(A
//
+ 4B
/
) cos(2t) + (B
//
4A
/
) sen(2t) = sec(2t) .
Como condicin adicional consideramos
A
/
cos(2t) + B
/
sen(2t) = 0 , (3.23)
de modo que B
/
= A
/
cotan(2t) y, por tanto, las expresiones de x
/
y
x
//
se reducen a
x
/
= 2B cos(2t) 2Asen(2t) ,
x
//
(t) = 2(B
/
2A) cos(2t) 2(2B + A
/
) sen(2t)
= 2A
/
_
cos(2t)
2
sen(2t)
+ sen(2t)
_
4Acos(2t) 4B sen(2t)
=
2A
/
sen(2t)
4x(t) .
De aqu se desprende inmediatamente que para que (3.22) sea una
solucin particular se ha de cumplir
2A
/
sen(2t)
= sec(2t) ,
es decir, A(t) =
1
4
log(cos(2t)). De la condicin (3.23) se deduce -
nalmente que
B(t) =
t
2
,
luego
x(t) =
1
4
log(cos(2t)) cos(2t) +
t
2
sen(2t)
es una solucin particular de x
//
+ 4x = sec(2t).
(c) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin homognea
es e
3t
, te
3t
. Buscamos entonces una solucin particular de
x
//
6x
/
+ 9x =
e
3t
t
2
(3.24)
91
92
del tipo
x(t) = (A(t) + B(t)t) e
3t
. (3.25)
Derivando obtenemos
x
/
(t) = (A
/
+ B + B
/
t + 3A + 3Bt) e
3t
.
Las condiciones que imponemos para encontrar A(t) y B(t) son
A
/
+ B
/
t = 0 , B
/
(1 + 3t) + 3A
/
=
1
t
2
B
/
=
1
1 + 3t
_
1
t
2
3A
/
_
.
La primera de ellas (elegida libremente siempre que sea compatible
con la segunda) contribuye a simplicar los clculos mientras que la
segunda es necesaria para que (3.25) resuelva la ecuacin diferencial.
Entonces obtenemos
A(t) = log([t[) , B(t) =
1
t
,
por lo que
x(t) = (log([t[) 1) e
3t
es una solucin particular de (10.7).
(d) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin homognea
es e
t
, e
t
. Buscamos entonces una solucin particular de la forma
x(t) = A(t) e
t
+ B(t) e
t
. (3.26)
Se tiene
x
/
(t) = (A
/
A) e
t
+ (B
/
+ B) e
t
,
x
//
(t) = (A
//
2A
/
+ A) e
t
+ (B
//
+ 2B
/
+ B) e
t
.
Imponemos como primera condicin
A
/
e
t
+ B
/
e
t
= 0 B
/
= A
/
e
2t
, (3.27)
de modo que las expresiones de x
/
y x
//
se reducen a
x
/
(t) = Ae
t
+ B e
t
, x
//
(t) = (A 2A
/
) e
t
+ B e
t
.
Entonces (3.26) resuelve la ecuacin diferencial
x
//
x = e
t
sen(e
t
) + cos(e
t
) (3.28)
92
si y solamente si
2A
/
e
t
= e
t
sen(e
t
) + cos(e
t
)
A
/
=
1
2
_
sen(e
t
) + e
t
cos(e
t
)
_
A =
1
2
e
t
cos(e
t
) .
Volviendo a (3.27) obtenemos
B
/
=
1
2
e
2t
_
sen(e
t
) + e
t
cos(e
t
)
_
B =
1
2
e
t
cos(e
t
) sen(e
t
) .
Por consiguiente,
x(t) = e
t
sen(e
t
)
es una solucin particular de (3.28).
12. Previo rebajamiento del orden de las correspondientes ecuaciones

diferenciales lineales, resuelve
(a) t
2
x
//
+ t(t 4)x
/
+ 2(3 t)x = 2t
4
e
t
, con x
1
(t) = t
2
.
(b) (t
2
t)x
///
+ (3t t
2
3)x
//
tx
/
+ x = 0, con x
1
(t) =
1
t
y
x
2
(t) = t.
(c) tx
//
(2t + 1)x
/
+ (t + 1)x = (t
2
+ t 1) e
2t
, con x
1
(t) = e
t
.
(d) (1 + t)x
//
+ (4t + 5)x
/
+ (4t + 6)x = e
2t
, con x
1
(t) = e
at
y
a R por determinar.
Solucin : (a) Tomando t
0
= 1 se tiene x
1
(1) = 1, x
/
1
(1) = 2. Para
resolver la ecuacin homognea necesitamos encontrar otra solucin
x
2
(t) tal que x
1
(t) y x
2
(t) sean linealmente independientes. Elegimos
para ello los siguientes datos iniciales para x
2
(t): x
2
(1) = 0, x
/
2
(1) =
1. El wronskiano de ambas soluciones en el punto t
0
= 1 es entonces
W(x
1
, x
2
)(1) =
1 0
2 1
= 1 ,= 0 ,
93
94
por lo que tenemos garantizado que x
1
(t) y x
2
(t) sern linealmente
independientes. Para construir x
2
(t) usamos la frmula de Jacobi
Liouville:
t
4
e
1t
= e
_
t
1
(
s4
s
) ds
= W(x
1
, x
2
)(t)
=
t
2
x
2
(t)
2t x
/
2
(t)
= t
2
x
/
2
(t) 2tx
2
(t) ,
de donde se deduce la siguiente ecuacin diferencial lineal de pri-
mer orden (obsrvese que es aqu donde hemos conseguido rebajar
el orden de la ecuacin de partida en una unidad) para x
2
(t):
x
/
2
2
t
x
2
= t
2
e
1t
,
que junto con la condicin x
2
(1) = 0 admite nicamente la solucin
x
2
(t) = t(t 1) .
Por tanto, t
2
, t(t 1) es una base del espacio de soluciones de la
ecuacin homognea
t
2
x
//
+ t(t 4)x
/
+ 2(3 t)x = 0 . (3.29)
Podemos construir entonces la siguiente matriz fundamental de (3.29):
(t) =
_
t
2
t(t 1)
2t 2t 1
_
,
a partir de la cual podemos construir a su vez la matriz fundamental
principal en t = 1:
(t) =
_
t(2 t) t(t 1)
2(1 t) 2t 1
_
.
Aplicando nalmente la frmula de variacin de las constantes con
dato inicial x
0
= (x
1
0
, x
2
0
)
T
para resolver la ecuacin completa obte-
nemos
x(t) =
_
t(2 t)x
1
0
+ t(t 1)x
2
0
2(1 t)x
1
0
+ (2t 1)x
2
0
_
+ 2 e
_
t[(2t + 9) + e
t1
(t
3
6t
2
+ 18t 24)]
(4t + 9) + e
t1
(t
4
2t
3
+ 12t 24))
_
.
94
(b) Tomando t
0
= 2 se tiene
x
1
(2) =
1
2
, x
/
1
(2) =
1
4
, x
//
1
(2) =
1
4
,
x
2
(2) = 2 , x
/
2
(2) = 1 , x
//
2
(2) = 0 .
Para resolver la ecuacin necesitamos encontrar otra solucin x
3
(t)
de modo que x
1
(t), x
2
(t) y x
3
(t) sean linealmente independientes.
Para ello elegimos, por ejemplo, los siguientes datos iniciales para
x
3
(t): x
3
(2) = 0, x
/
3
(2) = 0 y x
//
3
(2) = 1. El wronskiano de las tres
soluciones en t
0
= 2 es entonces
W(x
1
, x
2
, x
3
)(2) =
1
2
2 0
1
4
1 0
1
4
0 1
= 1 ,= 0 ,
por lo que tenemos garantizado que x
1
(t), x
2
(t) y x
3
(t) sern lineal-
mente independientes. Para construir x
3
(t) usamos nuevamente la
frmula de JacobiLiouville:
8(t 1)
t
3
e
t2
= e
_
t
2
(
3ss
2
3
s(s1)
) ds
= W
_
1
t
, t, x
3
_
(t)
=
1
t
t x
3
(t)
1
t
2
1 x
/
3
(t)
2
t
3
0 x
//
3
(t)
=
2
t
x
//
3
(t) +
2
t
2
x
/
3
(t)
2
t
3
x
3
(t) ,
de donde se deduce la siguiente ecuacin diferencial lineal de segun-
do orden (obsrvese que es aqu donde hemos conseguido rebajar el
orden de la ecuacin de partida en una unidad) para x
3
(t):
t
2
x
//
3
+ tx
/
3
x
3
= 4(t 1) e
t2
, (3.30)
a resolver junto con las condiciones x
3
(2) = 0 y x
/
3
(2) = 0. Es fcil-
mente comprobable que t,
1
t
es una base de soluciones de la ecua-
cin homognea, de modo que podemos buscar una solucin par-
ticular de la ecuacin completa del tipo
x
3
(t) = A(t)t +
B(t)
t
va el mtodo de variacin de las constantes. Tenemos
x
/
3
(t) = A
/
(t)t + A(t) +
B
/
(t)
t

B(t)
t
2
.
95
96
Podemos encontrar las funciones A(t) y B(t) imponiendo, por ejem-
plo, que A
/
t +
B
/
t
= 0 junto con la condicin de resolubilidad
2A
/
t
2
= 4(t 1) e
t2
,
de las cuales resultan
A =
2
t
e
t2
, B = 2(t 2) e
t2
.
Por tanto, la solucin general de la ecuacin (3.30) es
x
3
(t) =
1
t +

2
t
+ 2 e
t2
2(t 2)
t
e
t2
=
1
t +

2
t
+
4
t
e
t2
con
1
,
2
R. De imponer x
3
(2) = 0 y x
/
3
(2) = 0 resulta nalmente
x
3
(t) =
4
t
e
t2
t .
Por tanto, una base de soluciones de la ecuacin
(t
2
t)x
///
+ (3t t
2
3)x
//
tx
/
+ x = 0
es
_
t,
1
t
,
4
t
e
t2
t
_
.
(c) Como en (a), podemos considerar t
0
= 1 de modo que
x
1
(1) = x
/
1
(1) = e
y buscamos x
2
(t) tal que, por ejemplo,
x
2
(1) = 0 , x
/
2
(1) = 1 .
De este modo tenemos garantizado que las dos soluciones sern li-
nealmente independientes. En efecto,
W(x
1
, x
2
)(1) =
e 0
e 1
= e ,= 0 .
Para construir x
2
(t) usamos la frmula de JacobiLiouville:
t e
2t1
= e
1+
_
t
1
(
2s+1
s
) ds
= W(e
t
, x
2
)(t)
=
e
t
x
2
(t)
e
t
x
/
2
(t)
= e
t
(x
/
2
(t) x
2
(t)) ,
96
de donde se deduce la siguiente ecuacin diferencial lineal de primer
orden para x
2
(t):
x
/
2
x
2
= t e
t1
,
2
x
2
(t) =
t
2
1
2
e
t1
.
Por tanto, una base de soluciones de la ecuacin homognea es
B =
_
e
t
,
t
2
1
2
e
t1
_
.
Resolvemos nalmente la ecuacin completa. Para ello construimos
en primer lugar una matriz fundamental del sistema:
(t) =
_
e
t 1
2
(t
2
1) e
t1
e
t 1
2
(t
2
+ 2t 1) e
t1
_
,
a partir de la cual podemos construir (multiplicando por la matriz
de paso adecuada) la correspondiente matriz fundamental principal
en t = 1:
(t) =
e
t1
2
_
3 t
2
t
2
1
3 2t t
2
t
2
+ 2t 1
_
.
Aplicando entonces la frmula de variacin de las constantes con
dato inicial x
0
= (x
1
0
, x
2
0
)
T
obtenemos
x(t) =
e
t1
2
_
x
1
0
(3 t
2
) + x
2
0
(t
2
1)
x
1
0
(3 2t t
2
) + x
2
0
(t
2
+ 2t 1)
_
+ e
t+1
_
t(e
t1
t)
(2t + 1) e
t1
t(t + 2)
_
.
(d) Para que x
1
(t) = e
at
resuelva la ecuacin homognea ha de ser
a = 2. Podemos considerar entonces t
0
= 0 de modo que x
1
(0) = 1
y x
/
1
(0) = 2. Buscamos entonces x
2
(t) tal que x
2
(0) = 0, x
/
2
(0) = 1.
Se tiene
W(x
1
, x
2
)(0) =
1 0
2 1
= 1 ,= 0 ,
97
98
luego en virtud de la frmula de JacobiLiouville
1
t + 1
e
4t
= e
_
t
0
(
4s+5
s+1
) ds
= W(x
1
, x
2
)(t)
=
e
2t
x
2
(t)
2 e
2t
x
/
2
(t)
= e
2t
(x
/
2
(t) + 2x
2
(t)) .
De este modo obtenemos la siguiente ecuacin diferencial lineal de
primer orden para x
2
(t):
x
/
2
+ 2x
2
=
1
t + 1
e
2t
,
2
x
2
(t) = log(t + 1) e
2t
.
Por tanto,
_
e
2t
, log(t + 1) e
2t
_
es una base de soluciones del sis-
tema homogneo. Para resolver el sistema completo construimos en
primer lugar una matriz fundamental, a saber
(t) = e
2t
_
1 log(t + 1)
2
1
t+1
2 log(t + 1)
_
,
a partir de la cual se obtiene fcilmente la matriz fundamental prin-
cipal en t = 0:
(t) = e
2t
_
2 log(t + 1) + 1 log(t + 1)
2
t+1
[t + 2(t + 1) log(t + 1)]
1
t+1
2 log(t + 1)
_
.
Entonces la frmula de variacin de las constantes proporciona la
siguiente solucin (considerando el vector x
0
= (x
1
0
, x
2
0
)
T
como dato
inicial):
x(t) = e
2t
__
x
1
0
+ (2x
1
0
+ x
2
0
) log(t + 1)
1
t+1
(x
2
0
2x
1
0
t) 2(2x
1
0
+ x
2
0
) log(t + 1)
_
+
_
1
4
[t(t + 2) 2 log(t + 1)]
log(t + 1)
t
2
(t+2)
2(t+1)
]
__
.
13. Decide de forma razonada si cada una de las siguientes armaciones

es verdadera o falsa.
98
(a) Existe una ecuacin del tipo y
//
+ a(t)y
/
+ b(t)y = 0 con a, b
C(R) tal que y(t) = t
5
es solucin.
(Febrero 1989)
(b) Existe una matriz nilpotente A M
N
(R) tal que e
A
es tambin
nilpotente.
(Febrero 1989)
(c) Dadas (t) y (t) matrices fundamentales de un mismo siste-
ma lineal homogneo, se cumple que (t)(t)
1
es constante.
(Septiembre 1989)
(d) Sea A M
N
(R). Si A es antisimtrica (respectivamente sim-
trica), entonces e
A
es antisimtrica (respectivamente simtrica).
(Febrero 1991)
(e) Existe una solucin no trivial de x
//
+sen(t)x
/
= 0 que satisface
x(0) = x() = 0.
(Febrero 1994)
(f) e
t
, sen(t) es un sistema fundamental de soluciones de una
ecuacin diferencial de la forma x
//
+ a(t)x
/
+ b(t)x = 0 con
a, b : R R continuas.
(Junio 1994)
(g) Sean f
1
y f
2
dos soluciones linealmente independientes de la
ecuacin x
//
+a
1
x
/
+a
2
x = 0 con a
1
, a
2
R. Entonces el wrons-
kiano W( f
1
, f
2
) es constante si y slo si a
1
= 0.
(h) Sea A M
3
(R) con un valor propio tal que
dim(Ker[A I]) = 3 .
Entonces su forma cannica de Jordan es
_
_
0 0
0 0
0 0
_
_
.
99
100
(Septiembre 2003)
Solucin : (a) FALSA. De ser y(t) = t
5
una solucin se tendra que
b(t) =
5ta(t) + 20
t
2
como fruto de una vericacin inmediata, funcin la cual resulta no
ser continua en t = 0.
(b) FALSA. En efecto, supongamos que A fuese una matriz nilpoten-
te de orden k, es decir, A
k
= 0. Razonamos por reduccin al absurdo.
En caso de que existiera n N tal que (e
A
)
n
= 0 se concluye que
0 = det
_
(e
A
)
n
_
=
_
det(e
A
)
_
n
,= 0 ,
lo cual nos conduce a contradiccin.
(c) FALSA. En efecto,
_
(t)(t)
1
_
/
=
/
(t)(t)
1
(t)(t)
1
/
(t)(t)
1
= A(t)(t)
1
(t)(t)
1
A(t)(t)
1
= A(t)(t)
1
(t)(t)
1
A,
que es la matriz nula si y slo si (t)(t)
1
y A conmutan. Baste por
ejemplo considerar la ecuacin x
//
= 0 para observar que
(t) =
_
1 t
0 1
_
, (t) =
_
2 t
0 1
_
son dos matrices fundamentales tales que
(t)(t)
1
=
_
1 t
0 1
__
1
2

t
2
0 1
_
=
_
1
2
t
2
0 1
_
no es una matriz constante.
(d) VERDADERA para el caso simtrico y FALSA para el caso anti-
simtrico. El contraejemplo para el caso antisimtrico es obvio: 0
N
es
100
antisimtrica mientras que e
0
N
= I
N
no lo es. Demostramos ahora la
veracidad del enunciado para el caso simtrico. Para ello denotamos
por S
n
(X) a la sucesin de sumas parciales de e
X
. Se tiene
S
n
(A
T
) =
n
k=0
(A
T
)
k
k!
=
n
k=0
(A
k
)
T
k!
=
_
n
k=0
A
k
k!
_
T
= [S
n
(A)]
T
,
de donde al pasar al lmite n se obtiene e
A
T
= (e
A
)
T
. Se conclu-
ye entonces teniendo en cuenta que e
A
T
= e
A
, ya que por hiptesis
A = A
T
.
(e) FALSA. Si asumimos y = x
/
, la ecuacin se puede reescribir como
una de primer orden de la siguiente forma: y
/
+ sen(t)y = 0, que
tiene sus variables separadas. En efecto,
y
/
y
= sen(t) y = C e
cos(t)
x(t) = x(0) +C
_
t
0
e
cos(s)
ds , C R.
Si asumimos x(0) = 0 entonces ha de ser
x() = C
_

0
e
cos(s)
ds ,
que slo se anula si C = 0.
(f) FALSA. En efecto,
W(e
t
, sen(t)) =
e
t
sen(t)
e
t
cos(t)
= e
t
(cos(t) sen(t)) ,
que se anula para los valores t =

4
(1 + 2k) con k Z.
(g) VERDADERA. La matriz de coecientes del sistema 2 2 asocia-
do a la ecuacin x
//
+ a
1
x
/
+ a
2
x = 0 es
A =
_
1 0
a
2
a
1
_
.
Entonces la frmula de JacobiLiouville establece que
W( f
1
(t), f
2
(t)) = W( f
1
(t
0
), f
2
(t
0
)) e
a
1
(tt
0
)
,
de modo que W( f
1
(t), f
2
(t)) slo puede ser constante si a
1
= 0.
(h) VERDADERA. De hecho, la nica matriz A M
3
que cumple
la condicin dim(Ker[A I]) = 3 es A = I
3
, ya que el subespa-
cio propio asociado al valor propio es R
3
, es decir, Ax = x para
cualquier vector x R
3
.
101
102
14. Se considera la ecuacin diferencial x
//
+ x = 0. Denotemos por S(t)
a la nica solucin de esta ecuacin que satisface S(0) = 0 y S
/
(0) =
1 y por C(t) a la nica solucin que satisface C(0) = 1 y C
/
(0) = 0.
Prueba las siguientes armaciones:
(a) Las soluciones S(t) y C(t) son innitamente derivables y estn
denidas en R.
(b) S
/
(t) = C(t) y C
/
(t) = S(t) para todo t R.
(c) S(t)
2
+ C(t)
2
= 1 para todo t R.
(d) El wronskiano de S(t) y C(t) vale 1.
(e) S(t a) = S(t)C(a) C(t)S(a) para cualesquiera t, a R.
(f) C(t a) = C(t)C(a) S(t)S(a) para cualesquiera t, a R.
(g) Existe R
+
mnimo tal que C() = 0. Llamaremos a ese
nmero

2
.
(h) S(t + 2) = S(t) y C(t + 2) = C(t) para todo t R.
Solucin : (a) Es inmediato por la propia denicin de solucin, ya
que x
(2k)
(t) = x(t) es una funcin continua y derivable en R y
x
(2k+1)
(t) = x
/
(t) tambin es continua y derivable en R, para cual-
quier k N.
(b) Como S(t) resuelve x
//
+ x = 0 con S(0) = 0 y S
/
(0) = 1, se tiene
que
S
///
+ S
/
= 0 , 1 = S
/
(0) = S
///
(0) , 0 = S(0) = S
//
(0) .
Sabemos que C(t) tambin resuelve C
///
(t) + C
/
(t) = 0 con datos
iniciales C(0) = 1 y C
/
(0) = 0, luego por unicidad ha de ser S
/
= C
y tambin C
/
= S
//
= S.
(c) Denimos r(t) := S(t)
2
+ C(t)
2
. Entonces
r
/
(t) = 2S(t)S
/
(t) + 2C(t)C
/
(t) = 2S(t)C(t) 2C(t)S(t) = 0 ,
para lo que hemos utilizado el apartado (b). Como consecuencia la
funcin r(t) ha de ser constante, y al saber que
r(0) = S(0)
2
+ C(0)
2
= 1
102
se deduce que r 1.
(d) En efecto,
W(S(t), C(t)) =
S(t) C(t)
S
/
(t) C
/
(t)
= S(t)C
/
(t) S
/
(t)C(t) = S(t)
2
C(t)
2
= 1
en virtud de lo demostrado en (c).
(e) Denimos g
a
(t) := S(t)C(a) C(t)S(a). Tenemos

(g
a
)
/
(t) = S
/
(t)C(a) C
/
(t)S(a) ,
(g
a
)
//
(t) = S
//
(t)C(a) C
//
(t)S(a)
= S(t)C(a) C(t)S(a) = g
a
(t) .
Luego g
a
(t) satisface x
//
+ x = 0 con
g
a
(0) = S(a) , (g
a
)
/
(0) = C(a) , g
a
(a) = 0 ,
(g
a
)
/
(a) = S
/
(a)C(a) C
/
(a)S(a) = C(a)
2
+ S(a)
2
= 1 .
Es evidente que S(t a) resuelve la ecuacin diferencial x
//
+ x = 0
sujeta a las siguientes condiciones iniciales:
S(t + a)(t = 0) = S(a) = g
a
+
(0) ,
S
/
(t + a)(t = 0) = S
/
(a) = C(a) = (g
a
+
)
/
(0) ,
S(t a)(t = a) = S(0) = 0 = g
a
(a) ,
S
/
(t a)(t = a) = S
/
(0) = 1 = (g
a
)
/
(a) .
Concluimos entonces que ha de ser S(t a) = g
a
(t) por unicidad.

(f) De (b) se deduce que C(t a) = S
/
(t a), que a su vez es igual a
S
/
(t)C(a) C
/
(t)S(a) gracias a (e). Por tanto
C(t a) = S
/
(t)C(a) C
/
(t)S(a)
= C(t)C(a) (S(t)S(a)) = C(t)C(a) S(t)S(a) ,
donde se ha vuelto a utilizar (b).
(g) Razonamos por reduccin al absurdo. Supongamos para ello que
C(t) ,= 0 para todo t (0, ). Como C(t) es continua y C(0) =
1, se ha de vericar que C(t) > 0 para todo t [0, ). Entonces
C
//
(t) = C(t) < 0 en [0, ), por lo que C(t) ha de ser cncava
103
104
y C
/
(t) decreciente en [0, ). Luego para cualquier t
0
> 0 se tiene
que C
/
(t
0
) < 0, es decir, la recta tangente a C(t) en t = t
0
corta al
eje de abscisas en algn punto, de modo que necesariamente ha de
existir [0, ) tal que C() = 0. Esto contradice nuestra hiptesis
de partida. Por consiguiente, C(t) se anula en el intervalo (0, ).
Consideremos entonces el conjunto de todos los puntos en que C(t)
se anula,
A = > 0 : C() = 0 ,
y veamos que admite un mnimo. Sea
n
nN
A una sucesin
minimizante, es decir,
n

0
cuando n , siendo
0
0 el
nmo de A. Se trata nalmente de comprobar que
0
= mnA.
Pero gracias a la continuidad de C(t) se tiene que
0 = C(
n
) C(
0
) = 0
cuando n , luego
0
A y por tanto es su mnimo.
(h) Usando repetidamente lo demostrado en (e) se tiene que
S(t + 2) = S(t)C(2) + C(t)S(2)
= S(t)C(2) + C(t)
_
2C()S()
_
= S(t)C(2) + C(t)
_
4C()S
_
2
_
C
_
2
__
= S(t)C(2) ,
donde hemos empleado tambin el resultado de (g). Por otro lado,
en base a (f) y (c) se tiene que
C(2) = C()
2
S()
2
= 1 2S()
2
= 1 ,
S(t + 2) = S(t) , C(t + 2) = C(t)C(2) S(t)S(2) = C(t) ,
para todo t R.
15. Sean
u(t) =
_

0
e
sen(t)
d , v(t) =
_

0
e
cos(t)
d .
104
Demuestra que
_
u
v
_
es solucin de un sistema lineal homogneo
y resuelve dicho sistema
3
.
Solucin : Tenemos
u
/
(t) =
_

0
cos(t) d , v
/
(t) =
_

0
sen(t) d ,
de cuyas expresiones se deducen fcilmente (integrando por partes
en repetidas ocasiones) las siguientes relaciones:
u
/
=
1
2(1 + t
2
)
(v tu) , v
/
=
1
2(1 + t
2
)
(u + tv) .
Por tanto, se tiene que
_
u
v
_
resuelve el sistema lineal homogneo
x
/
= A(t)x con
A(t) =
1
2(1 + t
2
)
_
t 1
1 t
_
.
16. Sea C
1
(R, R
N
) solucin del sistema x
/
= Ax con A M
N
(R).
Demuestra que t(t) es solucin de x
/
= Ax +(t) y aplica este
resultado para resolver
x
/
=
_
_
1 1 0
1 1 1
2 0 1
_
_
x +
_
_
e
t
0
e
t
_
_
. (3.31)
(Julio 2004)
Solucin : Como es solucin de x
/
= Ax se tiene que
(t(t))
/
= t
/
(t) +(t) = A(t(t)) +(t) ,
luego t es solucin de x
/
= Ax + .
3
Recurdese que
_
0
e
t
2
dt =
2
105
106
Resolvemos en primer lugar el sistema homogneo
x
/
= Ax , A =
_
_
1 1 0
1 1 1
2 0 1
_
_
.
Los valores propios de A son
1
= 0 (doble) y
2
= 1 y la forma
cannica de Jordan asociada a esta situacin es, en nuestro caso,
J =
_
_
0 0 0
1 0 0
0 0 1
_
_
ya que rango(A
1
I
3
) = rango(A) = 2. Para construir la matriz de
paso elegimos
u =
_
_
1
0
1
_
_
Ker(A I
3
) , v =
_
_
1
1
2
_
_
Ker(A)
y w R
3
tal que Aw = v, por ejemplo
w =
_
_
2
1
2
_
_
.
Entonces
P =
_
_
1 1 2
0 1 1
1 2 2
_
_
, P
1
=
_
_
0 2 1
1 0 1
1 1 1
_
_
.
Usando ahora la descomposicin
J = B + N =
_
_
0 0 0
0 0 0
0 0 1
_
_
+
_
_
0 0 0
1 0 0
0 0 0
_
_
,
tenemos
A = PJP
1
e
At
= Pe
Jt
P
1
= Pe
Bt
e
Nt
P
1
=
_
_
1 1 2
0 1 1
1 2 2
_
_
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 e
t
_
_
_
_
1 0 0
t 1 0
0 0 1
_
_
_
_
0 2 1
1 0 1
1 1 1
_
_
=
_
_
2e
t
1 2(e
t
1 t) 2(1 e
t
) + t
e
t
1 e
t
2t 1 e
t
+ t
2(e
t
1) 2(e
t
1 2t) 3 2(e
t
t)
_
_
.
106
Por otro lado es claro que (t) =
_
_
e
t
0
e
t
_
_
resuelve la ecuacin homo-
gnea x
/
= Ax, por lo que t(t) =
_
_
te
t
0
te
t
_
_
es una solucin particu-
lar de la ecuacin completa (3.31). Finalmente, la solucin general de
(3.31) se puede expresar de la siguiente forma:
x(t) =
_
_
2e
t
1 2(e
t
1 t) 2(1 e
t
) + t
e
t
1 e
t
2t 1 e
t
+ t
2(e
t
1) 2(e
t
1 2t) 3 2(e
t
t)
_
_
x
0
+
_
_
te
t
0
te
t
_
_
con x
0
R
3
arbitrario.
107
108
108
CAPTULO 4
Teora de comparacin de Sturm
1. Decide razonadamente si es verdadera o falsa la siguiente arma-
cin:
Las soluciones de la ecuacin
x
//
+
_
t
t + 1
_
x = 0 , > 0 , (4.1)
tienen innitos ceros.
(Septiembre 1990)
Solucin : VERDADERA. En efecto, es claro que
q
(t) =
_
t
t + 1
_
> 0 cuando t .
Por tanto, podemos garantizar la existencia de t
0
R
+
tal que
[q(t) [ <

2
t > t
0
,
luego en particular q(t) >

2
t > t
0
. Comparamos (4.1) con la ecua-
cin
x
//
+

2
x = 0 (4.2)
en (t
0
, ). Por el teorema de comparacin de Sturm, entre dos ceros
de cualquier solucin de (4.2) debe existir al menos un cero de toda
solucin de (4.1). Ahora bien,
x(t) = sen
__
2
t
_
109
110
es una solucin de (4.2) con innitos ceros en (t
0
, ), luego toda
solucin de (4.1) tiene innitos ceros en (t
0
, ).
2. Estudia las propiedades de oscilacin en (0, ) de las ecuaciones

(a) x
//
+ x
/
+ ( + e
t
)x = 0 , R
(b) t
2
x
//
+ tx
/
+t
2
x = 0 , > 0
(c) x
//
e
t
x = 0
Solucin : (a) Multiplicando la ecuacin por e
t
conseguimos reescri-
birla en forma autoadjunta:
(e
t
x
/
)
/
+ q(t)x = 0 , q(t) = e
t
+ 1 . (4.3)
Claramente q(t) > e
t
para todo t > 0, luego podemos comparar
(4.3) con la ecuacin (e
t
x
/
)
/
+e
t
x = 0, que es equivalente a
x
//
+ x
/
+x = 0 . (4.4)
Las races de la ecuacin caracterstica asociada a (4.4) son de la for-
ma
=
1
1 4
2
,
luego debemos distinguir dos casos:
(i) >
1
4
produce dos races complejas conjugadas de la ecuacin
caracterstica, luego las soluciones de (4.4) son de la forma
x(t) = e
t
2
_
Acos
_
4 1
2
t
_
+ B sen
_
4 1
2
t
_
_
para cualesquiera A, B R, las cuales tienen innitos ceros.
Por consiguiente, toda solucin de (4.3) tiene innitos ceros.
(ii) Si
1
4
las soluciones de (4.4) tienen a lo sumo un cero, por
lo que la teora de Sturm no nos permite sacar conclusiones. Es
necesario en este caso, por tanto, comparar con otra ecuacin.
110
Teora de comparacin de Sturm 111
(iia) Si 0 < <
1
4
, entonces 1
_
1
4

_
e
t
para valores su-
cientemente grandes de t. Por tanto, podemos armar que
existe t
0
> 0 tal que
q(t)
e
t
4
t > t
0
> 0 .
Comparamos entonces (superiormente) la ecuacin (4.3)
con
x
//
+ x
/
+
x
4
= 0 , (4.5)
cuyas soluciones son de la forma
x(t) = Ae
t
2
+ Bt e
t
2
, A, B R,
las cuales tienen a lo sumo un cero. La teora de Sturm
indica entonces que las soluciones de (4.3) tambin tienen
a lo sumo un cero.
(iib) Si =
1
4
no podemos obtener conclusiones basndonos en
la teora de comparacin de Sturm.
(b) Consideremos el cambio de variable
x(t) = u(
t) ,
el cual conduce a la siguiente ecuacin:
t
2
u
//
(
t) +
tu
/
(
t) +t
2
u(
t) = 0 ,
o bien
t
2
u
//
(t) + tu
/
(t) + t
2
u(t) = 0 (4.6)
sin ms que considerar la transformacin

t t. Obsrvese que
esta ecuacin ya no depende de , luego el comportamiento de las
soluciones de
t
2
x
//
+ tx
/
+t
2
x = 0 (4.7)
tampoco. La ecuacin (4.6), equivalente a (4.7), es una ecuacin de
Bessel de ndice cero (ver Captulo 6). Para analizarla planteamos el
cambio de variable
u(t) =
y(t)
t
, (4.8)
111
112
el cual conduce a la siguiente nueva ecuacin:
t
3
2
y
//
+
_
1
4
t
+ t
3
2
_
y = 0 . (4.9)
Como t > 0, podemos dividir la ecuacin anterior por t
3
2
y obtene-
mos
y
//
+ q(t)y = 0 , q(t) =
1
4t
2
+ 1 .
Adems, de (4.8) se deduce fcilmente que los ceros positivos de u(t)
y de y(t) son los mismos. Es obvio que q(t) 1 cuando t , por
lo que ha de existir t
0
> 0 tal que
q(t) >
1
2
t > t
0
> 0 .
Podemos comparar entonces la ecuacin (4.9) con
y
//
+
y
2
= 0
cuyas soluciones, las cuales responden a la forma
y(t) = Acos
_
2
2
t
_
+ B sen
_
2
2
t
_
, A, B R,
tienen todas innitos ceros (positivos). Consecuentemente, la teora
de comparacin de Sturm se aplica para concluir que todas las so-
luciones de la ecuacin de Bessel (4.6), y por consiguiente todas las
soluciones de (4.7), tienen innitos ceros (positivos).
(c) Se tiene que
q(t) = e
t
< 1 si t > 0 .
Las soluciones no triviales de
x
//
x = 0
son de la forma x(t) = Ae
t
+ Be
t
y tienen a lo sumo un cero posi-
tivo, luego las soluciones de x
//
e
t
x = 0 tienen a lo sumo un cero
positivo.
112
CAPTULO 5
La ecuacin peridica
1. Se considera la ecuacin escalar x
/
= a(t)x con a C(R) y T
peridica. Se pide:
(a) Probar que admite soluciones Tperidicas no triviales si y slo
si
_
T
0
a(t) dt = 0.
(b) Si dicha ecuacin tiene soluciones nTperidicas con n N,
entonces estas soluciones son Tperidicas.
(c) Si C(R) admite dos periodos 0 < T
1
< T
2
y T
2
/ T
1
Q,
entonces es constante.
(d) Deducir de los apartados anteriores que la ecuacin no admite
otras soluciones peridicas (no triviales) que las Tperidicas
a menos que a 0.
Solucin : (a) De izquierda a derecha: La solucin general de la ecuacin
x
/
= a(t)x es
x(t) = K e
_
t
0
a(s) ds
, K R.
Por hiptesis x(t) = x(t + T) para todo t R, luego
_
t
0
a(s) ds =
_
t+T
0
a(s) ds =
_
t
0
a(s) ds +
_
t+T
t
a(s) ds .
Esto implica que
_
t+T
t
a(s) ds = 0. En particular, para t = 0 se con-
cluye que
_
T
0
a(t) dt = 0.
113
114
De derecha a izquierda: Consideremos una solucin cualquiera
x(t) = k e
_
t
0
a(s) ds
para algn k R. Esta solucin ser Tperidica si x(t) = x(t + T)
para todo t R, es decir, si
_
t
0
a(s) ds =
_
t+T
0
a(s) ds =
_
t
0
a(s) ds +
_
t+T
t
a(s) ds
para todo t R o, equivalentemente, si
(t) =
_
t+T
t
a(s) ds = 0 t R.
Pero
/
(t) = a(t + T) a(t) = 0 para todo t R por ser a(t) T
peridica. Por consiguiente (t) es constante y, como (0) = 0 por
hiptesis, ha de ser 0 lo que implica que x(t) es Tperidica.
(b) Sea
x(t) = x(0) e
_
t
0
a(s) ds
una solucin nTperidica. Entonces x(nT) = x(0), lo que se traduce
en e
_
nT
0
a(t) dt
= 1 o, equivalentemente,
_
nT
0
a(t) dt = 0. En ese caso
0 =
_
nT
0
a(t) dt
=
_
T
0
a(t) dt +
_
2T
T
a(t) dt + +
_
nT
(n1)T
a(t) dt
= n
_
T
0
a(t) dt . (5.1)
En efecto, dado k N tal que 1 k n el cambio de variable
t = u + (k 1)T y la Tperiodicidad de la funcin a(t) permiten
concluir que
_
kT
(k1)T
a(t) dt =
_
T
0
a(u + (k 1)T) du =
_
T
0
a(u) du .
Por tanto, en virtud de (5.1) se obtiene que
_
T
0
a(t) dt = 0, lo cual
implica que x(t) es Tperidica segn lo probado en (a).
(c) Haremos uso del siguiente resultado algebraico:
114
La ecuacin peridica 115
Teorema 1. Todo subgrupo G de R o bien es denso en R o bien es de
la forma G =Z con R.
En nuestro caso consideramos
G = T R : (t + T) =(t) t R ,
es decir, el conjunto de los periodos de C(R). En primer lugar
observamos que G es un subgrupo aditivo, ya que si T
1
, T
2
G en-
tonces (t + T
1
) = (t) y (t + T
2
) = (t) para todo t R y, por
tanto,
(t + (T
1
+ T
2
)) =((t + T
1
) + T
2
) =(t + T
1
) =(t) t R.
Luego G = R o bien G = Z con R. Si fuese G = Z y
T
1
, T
2
G, habran de existir p, q Z tales que T
1
= p y T
2
= q,
lo cual nos conducira a la siguiente contradiccin:
T
1
T
2
=
p
q
Q. Por
consiguiente ha de ser G = R, de donde se deduce que es necesa-
riamente constante. En efecto, sean x
0
R jo, x R y T
n
G
tales que T
n
x x
0
R cuando n . Entonces
(x) =(x
0
+ (x x
0
)) =
_
x
0
+ lm
n
T
n
_
=
lm
n
(x
0
+ T
n
) = lm
n
(x
0
) =(x
0
) x R.
(d) Razonamos por reduccin al absurdo. Supongamos que la ecua-
cin x
/
= a(t)x admite una solucin, x(t),

Tperidica con

T ,= T
y

T ,= TQ, ya que en caso contrario x(t) tambin sera Tperidica
segn lo probado en (b). Entonces a(t) es Tperidica (por hipte-
sis) y, como veremos a continuacin, tambin

Tperidica. En efecto,
observamos en primer lugar que si una funcin f es Tperidica su
derivada tambin lo es, ya que
f
/
(u + T) = lm
xu+T
_
f (x) f (u + T)
x u T
_
= lm
vu
_
f (v + T) f (u + T)
v u
_
= lm
vu
_
f (v) f (u)
v u
_
= f
/
(u) u R.
Ahora bien, si x(t) es una solucin

Tperidica no trivial se tiene que
a(t)x(t) = x
/
(t) = x
/
(t +

T) = a(t +

T)x(t +

T) = a(t +

T)x(t) ,
115
116
luego a(t) tambin es

Tperidica. Entonces, en virtud de lo demos-
trado en (c) la funcin a(t) es constante, a(t) a, y por (a) se tiene
que
_

T
0
a(t) dt = a

T = 0 a 0 ,
lo cual contradice una de las hiptesis satisfechas por la funcin a(t).
2. Encuentra un sistema Tperidico con alguna solucin peridica que

no admita el periodo T.
Solucin : Considrese el siguiente sistema 1peridico:
_
_
_
x
/
= sen(2t)x
y
/
= z
z
/
= y
,
del cual
_
_
x
y
z
_
_
=
_
_
0
sen(t)
cos(t)
_
_
es una solucin 2peridica que no es 1peridica.
3. Sea C una matriz de monodroma del sistema Tperidico x

/
= A(t)x.
Prueba que
det(C) = exp
_
_
T
0
traza(A(s)) ds
_
.
Decide si existe algn sistema peridico 2 2 con los siguientes mul-
tiplicadores caractersticos:
(a)
1
= 1 y
2
= 1 .
(b)
1
= i y
2
= i .
(c)
1
= 1 y
2
= 1 .
116
(d)
1
= 0 y
2
= 1 .
Solucin : Sea (t) una matriz fundamental principal en cero. Enton-
ces C = (T) es una matriz de monodroma. Usando la frmula de
JacobiLiouville para la matriz (t) evaluada en t = T obtenemos
det(C) = det((T))
= det((0)) exp
_
_
T
0
traza(A(s)) ds
_
= exp
_
_
T
0
traza(A(s)) ds
_
. (5.2)
Como todas las matrices de monodroma son semejantes entre s to-
das tienen el mismo determinante, luego la identidad (5.2) es vlida
para cualquier matriz de monodroma.
Los casos (a) y (d) no pueden darse, ya que para cualquier matriz de
monodroma C ha de vericarse det(C) =
1
2
, que no puede ser ni
negativo ni nulo en virtud de la expresin (5.2). Los casos (b) y (c),
por el contrario, s pueden ocurrir. Por ejemplo,
_
x
y
_
/
=
_
0 1
1 0
__
x
y
_
ilustra el caso expresado en (b) y
_
x
y
_
/
=
_
0 1
1
16
0
__
x
y
_
el expresado en (c).
4. Dado el sistema Tperidico x

/
= A(t)x, denotemos por Z
T
al con-
junto de todas sus soluciones Tperidicas. Demuestra que Z
T
es un
subespacio vectorial del conjunto de soluciones del sistema tal que
dim(Z
T
) = dim(Ker[C I]), donde C es una matriz de monodro-
ma.
117
118
Solucin : Que Z
T
es un subespacio vectorial del espacio de solucio-
nes es de comprobacin inmediata. Comprobemos entonces la igual-
dad entre las dimensiones. Sea para ello (t) una matriz fundamen-
tal principal en t
0
. Entonces podemos describir Z
T
de la siguiente
forma:
Z
T
= C
1
(R, R
d
) :
/
(t) = A(t)(t), (t +T) =(t) t R
= C
1
(R, R
d
) : (t) = (t)x
0
, (t + T) =(t) t R .
Denimos L : Ker(C I) Z
T
como L(x
0
) = (t)x
0
. La aplicacin
L est bien denida, ya que dado x
0
Ker[C I] se tiene que la
funcin
(t) = (t)x
0
(a) es solucin, ya que (t) es una matriz fundamental;
(b) es Tperidica. En efecto,
x
0
Ker[C I] Cx
0
= x
0
(t)x
0
= (t)Cx
0
= (t + T)x
0
(t + T) =(t) .
Adems, es inmediato comprobar que L es un isomorsmo lineal,
con lo que se concluye la igualdad entre las dimensiones de los es-
pacios de partida y de llegada de L.
5. Se considera el sistema 2peridico

x
/
=
_
0 1
p
2
0
_
x , p > 0. (5.3)
Encuentra una matriz de monodroma y los multiplicadores caracte-
rsticos.
Solucin : El sistema (5.3) es claramente equivalente a la ecuacin li-
neal de segundo orden x
//
+ p
2
x = 0, de la cual un sistema fun-
damental de soluciones es sen(pt), cos(pt). Por tanto, una matriz
fundamental es
(t) =
_
cos(pt) sen(pt)
p sen(pt) p cos(pt)
_
.
118
Esta matriz no es principal en cero, pero una manipulacin algebrai-
ca sencilla en el coeciente sen(pt) (y, por tanto, en su derivada) nos
conduce a
(t) =
_
cos(pt)
1
p
sen(pt)
p sen(pt) cos(pt)
_
,
que s es principal en cero.
1
Por consiguiente, para construir una ma-
triz de monodroma basta con evaluar
C = (2) =
_
cos(2p)
1
p
sen(2p)
p sen(2p) cos(2p)
_
.
Para calcular los multiplicadores caractersticos basta con observar
que el polinomio caracterstico de la matriz C,
p
(C) = det(C I
2
) =
2
2 cos(2p) + 1 ,
se anula si y solamente si
= cos(2p) i sen(2p) .
6. Sea

C una matriz semejante a una matriz de monodroma C del sis-
tema Tperidico x
/
= A(t)x. Es

C una matriz de monodroma de
dicho sistema?
Solucin : SI. Como

C y C son semejantes ha de existir una matriz
regular P tal que

C = PCP
1
. Sea (t) una matriz fundamental de
x
/
= A(t)x. Entonces (t + T) tambin lo es y, como C es una matriz
de monodroma, se tiene que (t + T) = (t)C. Por tanto,
(t + T) = (t)P
1

CP (t + T)P
1
= (t)P
1

C .
Finalmente, como (t) = (t)P
1
tambin es una matriz funda-
mental (cf. Proposicin 2) y se satisface (t + T) = (t)C, podemos
concluir que

C tambin es una matriz de monodroma.
1
Ntese que sen(pt),
1
p
cos(pt) tiene el mismo derecho a ser una base de soluciones
que sen(pt), cos(pt)
119
120
7. Se considera la ecuacin de Hill x
//
+ (a + bp(t))x = 0, con a, b R
y donde p C(R) es Tperidica. Sean f
1
(t) y f
2
(t) dos soluciones
linealmente independientes tales que
f
1
(0) = f
/
2
(0) = 1 y f
2
(0) = f
/
1
(0) = 0 .
(a) Demuestra que los multiplicadores caractersticos satisfacen la
ecuacin
2
D(a, b) + 1 = 0 ,
donde D(a, b) = f
1
(T) + f
/
2
(T).
(b) Demuestra que si 2 < D(a, b) < 2, entonces los multiplicado-
res caractersticos son complejos conjugados con mdulo igual
a 1 y las soluciones, al igual que sus primeras derivadas, estn
acotadas en R.
(c) Demuestra que si D(a, b) < 2 o bien D(a, b) > 2 entonces
existe una solucin no acotada.
(d) Demuestra que si D(a, b) = 2 entonces existe una solucin de
periodo T. Asimismo, si D(a, b) = 2 entonces existe una so-
lucin de periodo 2T que no es Tperidica.
(Febrero 1978)
Solucin : (a) La ecuacin de Hill de nuestro problema es equivalente
al sistema lineal
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 1
a bp(t) 0
__
x
1
x
2
_
. (5.4)
Como por hiptesis f
1
(t) y f
2
(t) son dos soluciones linealmente in-
dependientes, se tiene que
(t) =
_
f
1
(t) f
2
(t)
f
/
1
(t) f
/
2
(t)
_
es una matriz fundamental que adems es principal en t = 0 por las
condiciones del problema. Por tanto,
C = (T) =
_
f
1
(T) f
2
(T)
f
/
1
(T) f
/
2
(T)
_
120
es una matriz de monodroma. Luego los multiplicadores caracters-
ticos satisfacen la ecuacin
p
(T) = ( f
1
(T) )( f
/
2
(T) ) f
/
1
(T) f
2
(T)
=
2
( f
1
(T) + f
/
2
(T)) + f
1
(T) f
/
2
(T) f
/
1
(T) f
2
(T)
=
2
D(a, b) + 1 = 0 ,
donde hemos usado que
f
1
(T) f
/
2
(T) f
/
1
(T) f
2
(T) = det(C) = e
_
T
0
traza(A(s)) ds
= 1
en virtud del Ejercicio 3.
(b) Resolvemos la ecuacin caracterstica encontrada en el apartado
anterior:
2
D(a, b) + 1 = 0. Se tiene que
=
D(a, b)
_
D(a, b)
2
4
2
con 0 D(a, b)
2
< 4 ,
es decir,
=
D(a, b)
2
i
_
4 D(a, b)
2
2
, (5.5)
de donde se comprueba fcilmente que [[ = 1. Como los dos multi-
plicadores caractersticos son complejos (conjugados) se tiene que el
sistema es acotado, luego x(t) y x
/
(t) son funciones acotadas.
(c) En ambos casos se deduce fcilmente a partir de (5.5) que al me-
nos uno de los multiplicadores caractersticos es o bien > 1 o bien
< 1, luego en cualquier caso ha de tener mdulo > 1. Denotemos
por
0
dicho multiplicador caracterstico. Entonces existe una solu-
cin no trivial de (5.4), a la cual denotaremos por (t), que satisface
(t +T) =
0
(t) para todo t R. Si suponemos cierta la propiedad
(t + (n 1)T) =
n1
0
(t) ,
un simple argumento inductivo nos permite concluir que
(t + nT) =(t + (n 1)T + T) =
0
(t + (n 1)T) =
n
0
(t) .
Por tanto
|(t + nT)| = |
n
0
(t)| = [
0
[
n
|(t)|
cuando n , luego (t) no es acotada.
121
122
(d) Si D(a, b) = 2, = 1 resuelve claramente la ecuacin (cf. (a))
2
2 + 1 = ( 1)
2
= 0 .
Por tanto = 1 es un multiplicador caracterstico del sistema (5.4),
lo cual se traduce en la existencia de una solucin Tperidica del
mismo. Si por el contrario D(a, b) = 2, es inmediato comprobar que
= 1 resuelve la ecuacin
2
+ 2 + 1 = ( + 1)
2
= 0 ,
por lo que se trata de un multiplicador caracterstico del sistema
(5.4). Consecuentemente se tiene garantizada la existencia de una so-
lucin 2Tperidica de (5.4) que no es Tperidica.
8. Demuestra que la ecuacin de Hill x

//
+ p(t)x = 0 con p continua, T
peridica, negativa y no constantemente nula, no admite soluciones
Tperidicas no triviales. Anlogamente, encuentra criterios de no
existencia de soluciones Tperidicas para la ecuacin
x
//
+ cx
/
+ p(t)x = 0 , c > 0 .
Solucin : Como p(t) < 0 para todo t R por hiptesis, podemos
usar la teora de Sturm para comparar las soluciones de x
//
+ p(t)x =
0 con las rectas x(t) = A + Bt, las cuales resuelven la ecuacin x
//
=
0. En efecto, si la ecuacin de Hill x
//
+ p(t)x = 0 admitiese una
solucin Tperidica no trivial, u(t), podran plantearse los dos si-
guientes casos:
u(t) se anula innitas veces (ya que, por periodicidad, si tuvie-
se al menos un cero habra de tener innitos). Esta posibilidad
conduce inmediatamente a una contradiccin, ya que entre dos
ceros consecutivos de u(t) tendra que haber al menos un cero
de cualquier solucin de x
//
= 0, lo cual es obviamente falso
(considrese, por ejemplo, x(t) k ,= 0).
u(t) es una funcin Tperidica que no se anula, en cuyo caso
ha de tener signo constante. Entonces u
//
= p(t)u tambin
122
tiene signo constante, es decir, no cambia la concavidad de u(t).
Pero la nica posibilidad de que u(t) sea continua, Tperidica
y tal que su curvatura tenga signo constante es que u(t) C
R. Sin embargo la nica solucin constante de la ecuacin x
//
+
p(t)x = 0 es x 0, lo cual nos conduce a una contradiccin (cf.
Ejercicio 14).
La misma condicin sobre la funcin p(t) es suciente para concluir
que la ecuacin
x
//
+ cx
/
+ p(t)x = 0 , c > 0 , (5.6)
no admite soluciones Tperidicas no triviales. En efecto:
Si u(t) fuese una solucin Tperidica (no trivial) de (5.6) la
misma discusin que en la situacin anterior es pertinente. Po-
demos comparar (5.6) con la ecuacin x
//
+ cx
/
= 0 para con-
cluir que u(t) no se puede anular, ya que en caso contrario en-
tre dos ceros consecutivos de u(t) tendra que existir al menos
un cero de cualquier solucin de x
//
+ cx
/
= 0. Pero todas las
soluciones de x
//
+ cx
/
= 0 son de la forma
x(t) = A + Be
ct
, A, B R,
las cuales a lo ms se anulan una vez.
Si por el contrario u(t) no se anulara habra de conservar el sig-
no (bien sea positivo o negativo). Entonces (u
/
+cu)
/
= p(t)u
tendra tambin signo constante (porque p(t) lo tiene), lo cual
se traduce en que u
/
+ cu sera estrictamente montona. Pero
sabemos que u
/
+ cu es Tperidica (cf. Ejercicio 1 (d), donde
se prueba que la derivada de una funcin Tperidica es tam-
bin Tperidica), lo cual genera una contradiccin.
9. Se considera la ecuacin x
/
= A(t)x, donde A : R M
N
(R) es
continua y Tperidica. Sea (t) una matriz fundamental principal
en cero y C la correspondiente matriz de monodroma. Demuestra
las siguientes armaciones:
123
124
(a) (t + nT) = (t)C
n
para todo n N y t R.
(b) Si es un valor propio de C con [[ > 1, entonces existe una
solucin no acotada.
(c) Si todos los multiplicadores caractersticos tienen mdulo me-
nor que 1, entonces todas las soluciones tienden a cero cuando
t .
Solucin : (a) Razonamos por induccin sobre n N. La propiedad
es conocida para n = 1: (t + T) = (t)C. Formulamos la siguiente
hiptesis de induccin:
(t + (n 1)T) = (t)C
n1
, t R.
Entonces
(t + nT) = (t + (n 1)T + T) = (t + (n 1)T)C
= (t)C
n1
C = (t)C
n
,
lo que concluye la prueba.
(b) Sea x
0
un vector propio de C asociado al valor propio , es decir,
Cx
0
= x
0
y sea (t)x
0
una solucin del sistema x
/
= A(t)x. Enton-
ces (t + nT)x
0
tambin es solucin del sistema (por ser la matriz A
Tperidica) y satisface
|(t + nT)x
0
| = |(t)C
n
x
0
| = |(t)
n
x
0
|
= [[
n
|(t)x
0
|
cuando n , para lo cual hemos usado el resultado de (a).
(c) Como por hiptesis el radio espectral de C es < 1, es conocido
que |C
n
| 0 cuando n . Por tanto se tiene que
|(t + nT)| = |(t)C
n
| m ax
0tT
|(t)||C
n
| 0
cuando n , donde hemos hecho uso nuevamente de lo demos-
trado en (a).
124
10. Resuelve las siguientes cuestiones:
(a) Demuestra que si la matriz A tiene un valor propio de la for-
ma
2ki
T
, con k Z, entonces x
/
= Ax tiene una solucin T
peridica.
(b) Demuestra que la ecuacin x
//
= f (t), con f continua y T
peridica, tiene soluciones Tperidicas si y slo si
_
T
0
f (t) dt =
0.
(c) Discute la existencia de soluciones 2peridicas de la ecua-
cin y
//
+
2
y = p(t), donde R y p es continua y 2
peridica.
(d) Sea la ecuacin diferencial x
/
= A(t)x, con A(t) continua y T
peridica. Demuestra que si un multiplicador caracterstico es
raz nsima de la unidad, entonces existe una solucin peri-
dica de periodo nT.
(e) Halla una condicin necesaria y suciente para que la ecuacin
x
/
+ (sen(t))x = f (t), con f continua y 2peridica, tenga so-
lucin 2peridica.
(Septiembre 1987)
(f) Demuestra que si
_
T
0
traza(A(s)) ds > 0 entonces el sistema T
peridico x
/
= A(t)x es no acotado.
(g) Decide de forma razonada si cada una de las siguientes ecua-
ciones tiene solucin peridica:
x
//
+ 4x = sen(4t) , x
//
+ 4x = sen(2t) , x
//
+ 4x = sen(t) .
(Junio 2004)
(h) Prueba que el sistema lineal
x
/
=
_
a(t) 0
b(t) a(t)
_
x ,
con a, b C(R) y Tperidicas, admite soluciones Tperidicas
no triviales si y solamente si
_
T
0
a(t) dt = 0.
(Junio 2004)
125
126
Solucin : (a) Si
2ki
T
es un valor propio de A tambin lo es su conju-
gado
2ki
T
. Por tanto, como x
/
= Ax es un sistema lineal con coe-
cientes constantes se tiene que las funciones
cos
_
2k
T
t
_
, sen
_
2k
T
t
_
son soluciones. En particular, x(t) = cos
_
2k
T
t
_
es una solucin T
peridica:
cos
_
2k
T
(t + T)
_
= cos
_
2k
T
t + 2k
_
= cos
_
2k
T
t
_
.
(b) La ecuacin se puede expresar matricialmente de la siguiente for-
ma:
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 1
0 0
__
x
1
x
2
_
+
_
0
f (t)
_
.
Como la matriz de coecientes del sistema,
A =
_
0 1
0 0
_
,
es nilpotente, podemos calcular fcilmente una matriz fundamental
del mismo (que adems es principal en t = 0):
(t) = e
At
=
_
1 t
0 1
_
.
Por tanto una matriz de monodroma es
C = (T) =
_
1 T
0 1
_
,
cuyo nico valor propio es = 1 (doble). En virtud del teorema de
la alternativa de Fredhlm, la ecuacin x
//
= f (t) admite soluciones
Tperidicas si y solamente si
_
T
0
y(t)
T
_
0
f (t)
_
dt = 0
para toda y(t) = (y
1
(t), y
2
(t))
T
solucin Tperidica de la ecuacin
adjunta
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 0
1 0
__
x
1
x
2
_
. (5.7)
126
Sabemos que
[(t)
1
]
T
=
_
1 0
t 0
_
es una matriz fundamental de (5.7) y que sus soluciones Tperidicas
son aquellas que responden a la siguiente forma:
y(t) = [(t)
1
]
T
y
0
,
y
0
Ker[I (T)
T
] = Ker
__
0 0
T 0
__
=
__
0
u
_
: u R
_
.
Por consiguiente, la ecuacin x
//
= f (t) admite soluciones Tperidicas
u
_
T
0
f (t) dt = 0 u R,
es decir, si y solamente si
_
T
0
f (t) dt = 0 .
(c) La matriz fundamental principal en t = 0 del sistema homogneo
asociado es
(t) =
_
cos(t)
1
sen(t)
sen(t) cos(t)
_
y una matriz de monodroma es
C = (2) =
_
cos(2)
1
sen(2)
sen(2) cos(2)
_
.
La ecuacin caracterstica asociada a esta ltima matriz es
2
2 cos(2) + 1 = 0 ,
de donde concluimos que = 1 es un multiplicador caracterstico si
y slo si cos(2) = 1, es decir, si y slo si Z. Por tanto:
(i) Si / Z entonces = 1 no es un multiplicador caractersti-
co y podemos armar, en virtud del teorema de la alternativa
de Fredhlm, que existe una nica solucin 2peridica de la
ecuacin y
//
+
2
y = p(t).
127
128
(ii) Nos queda por estudiar el caso Z, para el que = 1 s es
un multiplicador caracterstico.
(iia) Si = 0, el problema est resuelto en (b).
(iib) Si Z 0, el teorema de la alternativa de Fredhlm
arma que la ecuacin y
//
+
2
y = p(t) admite soluciones
2peridicas si y solamente si
_
2
0
y(t)
T
_
0
p(t)
_
dt = 0
para toda y(t) = (y
1
(t), y
2
(t))
T
solucin 2peridica de
la ecuacin adjunta
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0
2
1 0
__
x
1
x
2
_
. (5.8)
Sabemos que
[(t)
1
]
T
=
_
cos(t) sen(t)
sen(t) cos(t)
_
es una matriz fundamental de (5.8) y que sus soluciones
2peridicas vienen dadas por
y(t) = [(t)
1
]
T
y
0
,
y
0
Ker[I (2)
T
]
= Ker
__
1 cos(2) sen(2)
sen(2) 1 cos(2)
__
= R
2
.
Por consiguiente, nuestra ecuacin admite soluciones 2
peridicas no triviales si y solamente si
_
2
0
sen(t)p(t) dt + v
_
2
0
cos(t)p(t) dt = 0
para cualesquiera u, v R, es decir, si y solamente si
_
2
0
sen(t)p(t) dt = 0 =
_
2
0
cos(t)p(t) dt .
128
(d) Sea (t) la matriz fundamental principal en t = 0, de modo que
C = (T) es una matriz de monodroma. Sea tambin un mul-
tiplicador caracterstico tal que
n
= 1. Entonces ha de existir una
solucin no trivial x : R R
N
de x
/
= A(t)x tal que
x(t + T) = x(t) ,
x(t + 2T) = x(t + T) =
2
x(t) ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
x(t + nT) = =
n
x(t) = x(t) .
Por tanto, x(t) es una solucin nTperidica.
(e) Se trata de una ecuacin lineal no homognea, cuya solucin ge-
neral es
x(t) =
_
_
t
0
f (s) e
cos(s)
ds
_
e
cos(t)
.
Entonces x(t) = x(t + 2) si y solamente si
_
_
t
0
f (s) e
cos(s)
ds
_
e
cos(t)
=
_
_
t+2
0
f (s) e
cos(s)
ds
_
e
cos(t+2)
,
luego una condicin suciente y necesaria para que x(t) sea 2
peridica es
_
2
0
f (t) e
cos(t)
dt = 0 ,
ya que f es 2peridica por hiptesis.
(f) Sea (t) una matriz fundamental principal en cero, con lo cual
C = (T) es una matriz de monodroma. Aplicando la frmula de
JacobiLiouville obtenemos (cf. Ejercicio 3)
det(C) = e
_
T
0
traza(A(s)) ds
> 1 ,
ya que por hiptesis traza(A(s)) > 0. Esto quiere decir que necesa-
riamente alguno de los multiplicadores caractersticos ha de ser ma-
yor que 1. Por consiguiente, la propiedad demostrada en el Ejercicio
9 (b) nos permite concluir que existe una solucin no acotada, luego
el sistema es no acotado.
(g) La ecuacin homognea es la misma en los tres casos, x
//
+4x = 0,
cuya solucin general viene dada por
x(t) = Acos(2t) + B sen(2t) , A, B R.
129
130
Es claro, por tanto, que todas las soluciones de la ecuacin homog-
nea son peridicas. Una matriz fundamental es
(t) =
_
cos(2t)
1
2
sen(2t)
2 sen(2t) cos(2t)
_
,
que adems es principal en cero. Por tanto, segn el teorema de la
alternativa de Fredhlm la ecuacin completa admite soluciones
peridicas si y solamente si
_

0
y(t)
T
_
0
f (t)
_
dt = 0
para toda y(t) = (y
1
(t), y
2
(t))
T
solucin peridica de la ecuacin
adjunta
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 4
1 0
__
x
1
x
2
_
, (5.9)
donde f (t) denota eventualmente cada uno de los segundos miem-
bros de las tres ecuaciones propuestas. Sabemos que
[(t)
1
]
T
=
_
cos(2t) 2 sen(2t)
sen(t) cos(t) cos(2t)
_
es una matriz fundamental de (5.9) y que sus soluciones peridicas
vienen dadas por
y(t) = [(t)
1
]
T
y
0
, y
0
Ker[I ()
T
] = R
2
.
Por consiguiente:
La ecuacin x
//
+4x = sen(4t) admite soluciones peridicas
u
_

0
sen(t) cos(t) sen(4t) dt + v
_

0
cos(2t) sen(4t) dt = 0
para cualesquiera u, v R, lo cual es siempre cierto porque
ambas integrales son nulas.
La ecuacin x
//
+4x = sen(2t) admite soluciones peridicas
u
_

0
sen(t) cos(t) sen(2t) dt + v
_

0
cos(2t) sen(2t) dt = 0
para cualesquiera u, v R. Pero esta identidad slo es satis-
fecha si u = 0, luego la ecuacin no admite soluciones
peridicas.
130
La ecuacin x
//
+4x = sen(t) no admite soluciones peridicas
pues el segundo miembro no es peridico.
(h) El sistema es triangular, luego puede resolverse explcitamente.
En efecto,
x
1
(t) = Ae
_
t
0
a(s) ds
, x
2
(t) =
_
A
_
t
0
b(s) ds + B
_
e
_
t
0
a(s) ds
con A, B R en virtud al mtodo de los coecientes indetermina-
dos. Considerando sucesivamente A = 0, B = 1 y A = 1, B = 0
obtenemos una matriz fundamental (de hecho, principal en t = 0):
(t) =
_
e
_
t
0
a(s) ds
0
_ _
t
0
b(s) ds
_
e
_
t
0
a(s) ds
e
_
t
0
a(s) ds
_
.
Las soluciones del sistema son entonces de la forma
x(t) =
_
x
1
(t)
x
2
(t)
_
=
1
_
e
_
t
0
a(s) ds
_ _
t
0
b(s) ds
_
e
_
t
0
a(s) ds
_
+
2
_
0
e
_
t
0
a(s) ds
_
con
1
,
2
R.
Si
_
T
0
a(s) ds = 0 entonces x(t) =
_
0
e
_
t
0
a(s) ds
_
es una solucin
(
1
= 0,
2
= 1) Tperidica, ya que claramente x(0) = x(T).
Para demostrar la implicacin contraria, admitamos que
_
T
0
a(s) ds ,= 0 .
Entonces cualquier solucin Tperidica satisface
1
=
1
e
_
T
0
a(s) ds
,
2
=
1
_
_
T
0
b(s) ds
_
e
_
T
0
a(s) ds
+
2
e
_
T
0
a(s) ds
,
de donde se desprende que slo puede ser
1
=
2
= 0, es
decir, la solucin trivial, lo cual es contradictorio.
131
132
11. Se considera la ecuacin diferencial x
/
= A(t)x, donde
A(t) =
_
1 +
3
2
cos
2
(t) 1
3
2
sen(t) cos(t)
1
3
2
sen(t) cos(t) 1 +
3
2
sen
2
(t)
_
.
Comprueba que los autovalores de A(t) son
1
= (1 + i
7)/4 ,
2
=
1
.
Verica que e
t
2
(cos(t), sen(t))
T
es una solucin no acotada de la
ecuacin anterior y calcula los multiplicadores y exponentes caracte-
rsticos, concluyendo que la ecuacin no tiene soluciones peridicas
no triviales (ejemplo de Markus y Yamabe).
Solucin : El polinomio caracterstico de A(t) es
p
(t) = (1 +)
2
3
2
(1 +) + 1 =
2
+

2
+
1
2
,
luego los valores propios de A(t) son de la forma
=

1
2

_
1
4
2
2
=
1
7 i
4
.
Que e
t
2
(cos(t), sen(t))
T
es una funcin no acotada es obvio. Ade-
ms es solucin de nuestro sistema, ya que
_
e
t
2
cos(t)
e
t
2
sen(t)
_
/
=
_
e
t
2
[sen(t)
1
2
cos(t)]
e
t
2
[cos(t) +
1
2
sen(t)]
_
= A(t)
_
e
t
2
cos(t)
e
t
2
sen(t)
_
.
Consideremos ahora el cambio de variables
_
x
1
x
2
_
:=
_
cos(t) sen(t)
sen(t) cos(t)
__
y
1
y
2
_
.
Este cambio de variables reduce el sistema de Markus y Yamabe al
siguiente sistema con coecientes constantes
_
y
1
y
2
_
/
=
_
1
2
0
0 1
__
y
1
y
2
_
,
132
cuyas soluciones son fcilmente calculables:
y(t) = A
_
e
t
2
0
_
+ B
_
0
e
t
_
, A, B R.
Deshaciendo el cambio de variables obtenemos que las soluciones
del sistema de partida son de la forma
y(t) = Ae
t
2
_
cos(t)
sen(t)
_
+ B e
t
_
sen(t)
cos(t)
_
, A, B R.
En particular, volvemos a obtener la solucin que nos indica el enun-
ciado del problema sin ms que considerar A = 1 y B = 0. Pode-
mos construir nalmente la matriz fundamental principal en t = 0,
(t) =
_
e
t
2
cos(t) e
t
sen(t)
e
t
2
sen(t) e
t
cos(t)
_
,
de la cual obtenemos la siguiente matriz de monodroma:
C = () =
_
e
2
0
0 e
_
.
Por consiguiente, los multiplicadores caractersticos son e
2
y e
y los exponentes caractersticos

1
2
y 1. Es obvio que el sistema no
tiene soluciones peridicas no triviales pues = 1 no es un mul-
tiplicador caracterstico.
12. Sea f : R
2
Runa funcin continua. Demostraremos que si la ecua-
cin diferencial x
//
= f (x, x
/
) no tiene soluciones constantes, enton-
ces tampoco tiene soluciones peridicas. Para ello se sugiere seguir
los siguientes pasos:
(a) Si la ecuacin no tiene soluciones constantes c R, prueba que
f (c, 0) ,= 0.
(b) Si existe una solucin Tperidica x(t) de la ecuacin, prueba
que existen t
1
, t
2
tales que
x
/
(t
1
) = x
/
(t
2
) = 0 , x
//
(t
1
) 0 x
//
(t
2
) .
133
134
Solucin : (a) x(t) c R es una solucin constante de x
//
= f (x, x
/
)
si y solamente si 0 = c
//
= f (c, c
/
) = f (c, 0). Luego si la ecuacin no
tiene soluciones constantes se deduce que
f (c, 0) ,= 0 c R.
(b) x C
2
(R) alcanza un mximo y un mnimo absolutos en [0, T] y,
por periodicidad, en todos los intervalos de la forma [(n 1)T, nT]
para todo n Z.
Ya podemos proceder a comprobar que x
//
= f (x, x
/
) no tiene so-
luciones constantes ni, por tanto, peridicas. Razonaremos por re-
duccin al absurdo asumiendo que la ecuacin no admite soluciones
constantes pero s una solucin Tperidica x(t). En ese caso, por lo
demostrado en (b) habran de existir t
1
, t
2
R tales que x
/
(t
1
) =
x
/
(t
2
) = 0 y x
//
(t
1
) 0 x
//
(t
2
). Por tanto, usando tambin (a) se
tiene que
0 x
//
(t
1
) = f (x(t
1
), x
/
(t
1
)) = f (x(t
1
), 0) = f (x
1
, 0) ,= 0 ,
0 x
//
(t
2
) = f (x(t
2
), x
/
(t
2
)) = f (x(t
2
), 0) = f (x
2
, 0) ,= 0 .
Luego f (x
1
, 0) < 0 y f (x
2
, 0) > 0. Como f : R
2
R es continua
habra de existir c R tal que f (c, 0) = 0, lo cual es contradictorio
con (a).
13. Se considera la ecuacin

x
/
=
_
1 + cos(t) 0
cos(t) 1
_
x .
(a) Calcula una matriz fundamental.
(b) Encuentra un cambio de variables que la transforme en una
ecuacin homognea con coecientes constantes.
(c) Estudia el comportamiento de las soluciones de la ecuacin
cuando t .
(d) Existe una funcin b(t) C(R, R
2
) y 2peridica, de for-
ma que x
/
= A(t)x + b(t), t R, admita una solucin 4
peridica que no sea 2peridica?
134
(Febrero 1990)
Solucin : (a) Como el sistema
_
x
1
x
2
_
/
=
_
1 + cos(t) 0
cos(t) 1
__
x
1
x
2
_
es triangular (inferior), las ecuaciones que lo componen estn desa-
copladas y podemos optar por resolverlo para efectuar el clculo de
una matriz fundamental. La primera ecuacin del sistema,
x
/
1
(t) = (1 + cos(t))x
1
(t) ,
tiene por solucin general
x
1
(t) = Ae
sen(t)t
, A R.
La segunda ecuacin se puede escribir como
x
/
2
(t) = cos(t)x
1
(t) x
2
(t) = Acos(t) e
sen(t)t
x
2
(t) ,
cuya solucin general es
x
2
(t) = Ae
sen(t)t
+ B e
t
, B R.
Para extraer de la solucin general
_
x
1
x
2
_
=
_
Ae
sen(t)t
Ae
sen(t)t
+ B e
t
_
dos soluciones linealmente independientes, podemos considerar los
datos iniciales (1, 0)
T
y (0, 1)
T
en t = 0, de donde obtenemos
(e
sen(t)t
, e
sen(t)t
e
t
)
T
, (0, e
t
)
T
.
Por tanto, una matriz fundamental es
(t) =
_
e
sen(t)t
0
_
e
sen(t)
1
_
e
t
e
t
_
la cual es adems principal en t = 0 (por la forma en que la hemos
construido).
135
136
(b) Aplicamos la teora de Floquet. Una matriz de monodroma es
C = (2) = e
2
I, de donde C
2
= e
4
I y 4I es un logaritmo
de C
2
. Tenemos entonces que encontrar una matriz R M
2
(R) que
satisfaga la relacin e
22R
= C
2
, de donde se deduce fcilmente que
ha de ser R = I. El cambio de variables que se pide lo proporciona
el teorema de Lyapunov:
x(t) = P(t)y(t) , P(t) = (t) e
Rt
=
_
e
sen(t)
0
e
sen(t)
1 1
_
.
En efecto, por una parte se tiene que
P
/
(t) =
/
(t) e
Rt
(t) e
Rt
R
= A(t)(t) e
Rt
(t) e
Rt
R = A(t)P(t) P(t)R,
donde hemos denotado
A(t) =
_
1 + cos(t) 0
cos(t) 1
_
.
Por otro lado
A(t)P(t)y(t) = A(t)x(t) = x
/
(t) = P
/
(t)y(t) + P(t)y
/
(t)
= A(t)P(t)y(t) P(t)Ry(t) + P(t)y
/
(t) ,
luego
P(t)y
/
(t) = P(t)Ry(t) .
Como la matriz P(t) es regular, se concluye que
y
/
(t) = Ry(t) = y(t) ,
que es un sistema homogneo con coecientes constantes.
(c) El nico multiplicador caracterstico es = e
2
, que tiene mdu-
lo menor que uno. Entonces podemos aplicar el resultado del Ejerci-
cio 9 (c) para concluir que todas las soluciones tienden a cero cuando
t , esto es, el sistema es convergente.
(d) Como = 1 no es un multiplicador caracterstico, la alterna-
tiva de Fredhlm nos permite deducir que el sistema admite una
nica solucin 2peridica. Pero el sistema es tambin claramen-
te 4peridico as como la funcin b(t), de la cual ya sabamos
que era 2peridica. Entonces la alternativa de Fredhlm vuelve
136
a aplicarse, ahora para el caso 4peridico, para concluir que la
ecuacin completa tiene una nica solucin 4peridica. El razo-
namiento concluye al observar que esta solucin ha de ser tambin
2peridica, ya que en caso contrario existiran dos soluciones 4
peridicas distintas.
14. Sea a C(R), 2peridica, no negativa y no idnticamente nula. Se

considera la ecuacin
x
//
+a(t)x = 0 , (5.10)
con R.
(a) Demuestra que si < 0 entonces no existen soluciones 2
peridicas distintas de la trivial.
(b) Qu se puede decir si = 0?
(c) Da un ejemplo que ilustre que la conclusin del primer aparta-
do no es cierta si > 0.
Solucin : (a) Demostraremos en primer lugar que si < 0 enton-
ces toda solucin no trivial de (5.10) tiene a lo sumo un cero. Para
ello comparamos con la ecuacin x
//
= 0. Aplicando el teorema de
comparacin de Sturm concluimos que entre dos ceros consecutivos
de una solucin no trivial de (5.10) existe, al menos, un cero de las
soluciones de la ecuacin x
//
= 0, que son las rectas x(t) = At + B.
Pero las rectas no han de tener ceros necesariamente (considrese,
por ejemplo, A = 0 y B ,= 0). Por consiguiente, toda solucin no
trivial de (5.10) tiene, a lo ms, un cero. Concluimos el razonamiento
por reduccin al absurdo. En efecto, supongamos que x(t) es una so-
lucin 2peridica no trivial de (5.10). De anularse una vez lo hara
innitas veces (por periodicidad), luego x(t) no puede anularse ni,
por tanto, cambiar de signo. Luego de
x(t) =
x
//
(t)
a(t)
(5.11)
137
138
se deduce que x
//
(t) no cambia de signo, es decir, que no vara la con-
cavidad de x(t). Ahora bien, el nico modo de que x(t) sea continua
y 2peridica con curvatura de signo constante es x(t) C R, lo
cual combinado con (5.11) implica que a(t)C = 0, es decir, C = 0 lo
cual es imposible.
(b) Que las soluciones son rectas, que slo son peridicas si son cons-
tantes.
(c) Tmese = 1 y a(t) 1 C
2
(R). En este caso la ecuacin
que se obtiene es x
//
+ x = 0, de la que las funciones 2peridicas
sen(t) y cos(t) conforman un sistema fundamental de soluciones.
15. Obtn la ecuacin adjunta de la primera aproximacin lineal de la

ecuacin del pndulo x
//
+sen(x) = 0 y aplica el teorema de la alter-
nativa de Fredhlm a la ecuacin x
//
+ x = cos(t) para determinar si
la misma tiene o no soluciones peridicas.
Solucin : La primera aproximacin lineal de la ecuacin del pndulo
x
//
+ sen(x) = 0 es x
//
+ x = 0, que se puede reescribir equivalente-
mente en trminos del siguiente sistema lineal:
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 1
1 0
__
x
1
x
2
_
.
La ecuacin adjunta es entonces
_
y
1
y
2
_
/
=
_
0 1
1 0
__
y
1
y
2
_
, (5.12)
es decir, la linealizacin de primer orden de la ecuacin del pndulo
es autoadjunta. La matriz fundamental principal en t = 0 asociada a
la parte homognea de la ecuacin 2peridica x
//
+ x = cos(t) es
(t) =
_
cos(t) sen(t)
sen(t) cos(t)
_
,
luego
C = (2) = I
2
138
es una matriz de monodroma. Por consiguiente, el nico multiplica-
dor caracterstico es = 1 y, en virtud del teorema de la alternativa
de Fredhlm, la ecuacin x
//
+ x = cos(t) admite soluciones 2
_
2
0
y(t)
T
_
0
cos(t)
_
dt = 0
para toda y(t) = (y
1
(t), y
2
(t))
T
solucin 2peridica de (5.12) o,
equivalentemente, de y
//
+ y = 0. Sabemos que (t) es una matriz
fundamental de (5.12) y que todas sus soluciones, que son de la for-
ma
y(t) = (t)y
0
=
_
cos(t) sen(t)
sen(t) cos(t)
__
y
1
0
y
2
0
_
=
_
y
1
0
cos(t) + y
2
0
sen(t)
y
2
0
cos(t) y
1
0
sen(t)
_
para cualesquiera y
1
0
, y
2
0
R, son 2peridicas. Por consiguiente
_
2
0
y(t)
T
_
0
cos(t)
_
dt
= y
2
0
_
2
0
cos(t)
2
dt y
1
0
_
2
0
sen(t) cos(t) dt = y
2
0
,
que slo se anula si y
2
0
= 0. Por tanto, la ecuacin x
//
+ x = cos(t) no
tiene soluciones 2peridicas.
16. Decide, en cada caso, si existe una funcin que satisfaga

(a) y
//
+
1
2
sen(t)y = 0, y(0) = y() = 0, y no idnticamente nula.
(b) y
//
+ sen(t)y = 0, y() = 0, y
/
() = 1.
(c) y
//
+ y
/
+
1
2
y = 0, y(0) = 1, y(/2) = 0.
(d) y
//
2y = 0, y(0) = 1, y(/2) = 0.
(e) y
//
+
1
2
y = sen(t), y 2peridica.
139
140
(f) y
//
+ y = sen(t), y 2peridica.
Solucin : (a) Como
1
2
sen(t)
1
2
para todo t R, podemos comparar
la ecuacin y
//
+
1
2
sen(t)y = 0 con y
//
+
1
2
y = 0. Las soluciones de
esta ltima son de la forma
y(t) = Acos
_
2
2
t
_
+ B sen
_
2
2
t
_
, A, B R.
En particular, eligiendo A = B = 1 obtenemos la solucin
y(t) = cos
_
2
2
t
_
+ sen
_
2
2
t
_
,
la cual no se anula en (0, ). Por consiguiente, no existen soluciones
(no triviales) de y
//
+
1
2
sen(t)y = 0 que satisfagan y(0) = y() = 0.
(b) Se trata de un problema de valores iniciales asociado a una ecua-
cin diferencial lineal de segundo orden, por lo que existe una nica
solucin.
(c) Se trata de una ecuacin lineal de segundo orden con coecientes
constantes, cuya solucin general es
y(t) = e
t
2
_
Acos
_
t
2
_
+ B sen
_
t
2
_
_
, A, B R.
Al imponer las condiciones y(0) = 1, y(
2
) = 0 obtenemos A = 1 y
B = 1, luego el problema admite como nica solucin
y(t) = e
t
2
_
cos
_
t
2
_
sen
_
t
2
_
_
.
(d) La solucin general de la ecuacin es
y(t) = Ae
2t
+ B e
2t
, A, B R.
Al imponer las condiciones y(0) = 1, y(
2
) = 0 obtenemos
A =
1
1 e
2
, B =
e
2
1 e
2
,
140
luego el problema admite como nica solucin
y(t) =
1
1 e
2
_
e
2t
e
2(t)
_
.
(e) Resolvemos el sistema 2peridico asociado a la ecuacin ho-
mognea:
_
y
1
y
2
_
/
=
_
0 1
1
2
0
__
y
1
y
2
_
.
La matriz
(t) =
_
cos(
2
2
t)

2 sen(
2
2
t)
2
2
sen(
2
2
t) cos(
2
2
t)
_
es fundamental y principal en t = 0, luego
C = (2) =
_
cos(
2)

2 sen(
2)
2
2
sen(
2) cos(
2)
_
es una matriz de monodroma. Por tanto, calculando sus valores
propios obtenemos los multiplicadores caractersticos del sistema:
cos(
2) i sen(
2). Como 1 no es uno de los multilpicadores

caractersticos, podemos concluir que la ecuacin homognea no ad-
mite soluciones 2peridicas. Por consiguiente, la ecuacin com-
pleta tiene una nica solucin 2peridica.
(f) La matriz
(t) =
_
cos(t) sen(t)
sen(t) cos(t)
_
es fundamental y principal en t = 0 para el sistema homogneo 2
peridico
_
y
1
y
2
_
/
=
_
0 1
1 0
__
y
1
y
2
_
asociado a nuestro problema. Por consiguiente C = (2) = I es
una matriz de monodroma, de lo cual se desprende que el nico
multiplicador caracterstico del sistema es = 1. Aplicando enton-
ces el teorema de la alternativa de Fredhlm concluimos que la ecua-
cin y
//
+ y = sen(t) admite soluciones 2peridicas si y solamente
si
_
2
0
(y
1
(t), y
2
(t))
_
0
sen(t)
_
dt = 0
141
142
para cualquier solucin 2peridica y(t) de la ecuacin adjunta
_
y
1
y
2
_
/
=
_
0 1
1 0
__
y
1
y
2
_
(obsrvese que en este caso es autoadjunta). Por tanto, las soluciones
2peridicas de la ecuacin adjunta son de la forma
y(t) = (t)y
0
, con y
0
Ker[I (2)
T
] = R
2
.
Es decir,
y(t) =
_
y
1
(t)
y
2
(t)
_
=
_
cos(t) sen(t)
sen(t) cos(t)
__
z
1
z
2
_
para cualesquiera z
1
, z
2
R. De este modo y
//
+ y = sen(t) tendr
soluciones 2peridicas si y solamente si
_
2
0
(z
2
cos(t) z
1
sen(t)) sen(t) dt
= x
2
_
2
0
cos(t) sen(t) dt z
1
_
2
0
sen(t)
2
dt = z
1
= 0
para cualesquiera z
1
, z
2
R, lo cual es obviamente falso. Por con-
siguiente, nuestro problema no admite soluciones 2peridicas no
triviales.
17. Se considera el siguiente sistema lineal

x
/
=
1
2
_
_
1 2 1
1 0 1
1 2 1
_
_
x +
_
_
sen(t)
sen(t)
sen(t)
_
_
.
Aplica el teorema de la alternativa de Fredhlm para demostrar que
existen soluciones 2peridicas.
Solucin : Resolvemos en primer lugar el correspondiente sistema ho-
mogneo
_
_
_
x
/
1
=
1
2
x
1
+ x
2
+
1
2
x
3
x
/
2
=
1
2
x
1
1
2
x
3
x
/
3
=
1
2
x
1
+ x
2
+
1
2
x
3
. (5.13)
142
Una forma conveniente de resolver este sistema consiste en efectuar
el cambio de variables
y
1
= x
1
, y
2
= x
1
x
2
, y
3
= x
1
x
3
,
el cual conduce al siguiente sistema equivalente:
_
_
_
y
/
1
= y
1
y
2
1
2
x
3
y
/
2
= 2y
1
y
2
y
3
y
/
3
= 0
.
Por tanto y
3
= k R y, efectuando ahora los cambios de variable
z
1
= 2y
1
y
2
, z
2
= y
2
,
llegamos a
_
z
/
1
= z
2
z
/
2
= z
1
k
_
z
1
z
2
_
/
=
_
0 1
1 0
__
z
1
z
2
_
+
_
0
k
_
. (5.14)
La matriz fundamental principal en t = 0 para la parte homognea
del sistema (5.14) es
(t) =
_
cos(t) sen(t)
sen(t) cos(t)
_
.
Empleando entonces la frmula de variacin de las constantes para
resolver (5.14) con dato inicial z(0) = z
0
= (z
0
1
, z
0
2
)
T
obtenemos
z(t) = (t)z
0
+(t)
_
t
0
(s)
1
_
0
k
_
ds
=
_
cos(t) sen(t)
sen(t) cos(t)
__
z
0
1
z
0
2
_
k
_
cos(t) 1
sen(t)
_
=
_
(z
0
1
k) cos(t) z
0
2
sen(t) + k
(z
0
1
k) sen(t) + z
0
2
cos(t)
_
.
Deshaciendo nalmente los cambios de variable concluimos que
x
1
(t) =
_
x
0
2
k
2
_
sen(t) +
_
x
0
1
k
2
_
cos(t) +
k
2
,
x
2
(t) =
_
x
0
2
k
2
_
cos(t)
_
x
0
1
k
2
_
sen(t) +
k
2
,
x
3
(t) =
_
x
0
2
k
2
_
sen(t) +
_
x
0
1
k
2
_
cos(t)
k
2
.
143
144
Una vez resuelto el sistema homogneo (5.13) calculamos la matriz
fundamental (t) principal en t = 0 del mismo. Para ello hacemos
las siguientes consideraciones:
(i) Para calcular la primera columna de (t) elegimos x
0
1
= 1 y
x
0
2
= x
0
3
= 0. En este caso
0 = x
0
3
= x
3
(0) = 1 k k = 1 .
Entonces
x
1
(t) =
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) +
1
2
,
x
2
(t) =
1
2
sen(t)
1
2
cos(t) +
1
2
,
x
3
(t) =
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t)
1
2
.
(ii) Para calcular la segunda columna de (t) elegimos x
0
2
= 1 y
x
0
1
= x
0
3
= 0. En este caso
0 = x
0
3
= x
3
(0) = k k = 0 .
Entonces
x
1
(t) = sen(t) , x
2
(t) = cos(t) , x
3
(t) = sen(t) .
(iii) Para calcular la tercera columna de (t) elegimos x
0
3
= 1 y
x
0
1
= x
0
2
= 0. En este caso
1 = x
0
3
= x
3
(0) = k k = 1 .
Entonces
x
1
(t) =
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t)
1
2
,
x
2
(t) =
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t)
1
2
,
x
3
(t) =
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) +
1
2
.
144
Por tanto, la matriz fundamental principal en t = 0 asociada al siste-
ma (5.13) es
(t) =
_
_
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) +
1
2
sen(t)
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t)
1
2
1
2
sen(t)
1
2
cos(t) +
1
2
cos(t)
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t)
1
2
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t)
1
2
sen(t)
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) +
1
2
_
_
,
de modo que
C = (2) = I
3
es una matriz de monodroma. Claramente, el nico multiplicador
caracterstico es = 1, por lo que existen soluciones 2peridicas
de la ecuacin homognea. Usando el teorema de la alternativa de
Fredhlmpodremos concluir la existencia de soluciones 2peridicas
de la ecuacin completa si y solamente si
_
2
0
y(t)
T
_
_
sen(t)
sen(t)
sen(t)
_
_
dt = 0 (5.15)
para toda y(t) solucin 2peridica de la ecuacin adjunta
y
/
=
_
_
1
2
1
2
1
2
1 0 1
1
2
1
2

1
2
_
_
y . (5.16)
Una matriz fundamental de la ecuacin (5.16) es [(t)
1
]
(donde
denota trasposicin y conjugacin en el caso de coecientes comple-
jos), que viene dada por
1
2
_
_
sen(t) + cos(t) + 1 sen(t) cos(t) + 1 sen(t) + cos(t) 1
2 sen(t) 2 cos(t) 2 sen(t)
sen(t) + cos(t) 1 sen(t) + cos(t) 1 sen(t) + cos(t) + 1
_
_
.
Por otro lado, las soluciones 2peridicas de (5.16) son de la forma
[(t)
1
]
y
0
, con y
0
= (y
1
, y
2
, y
3
)
T
Ker(I
3

(2)) = R
3
. Por
consiguiente, la integral de (5.15) se traduce en
y
1
_
2
0
sen(t) dt y
2
_
2
0
sen(t) dt + y
3
_
2
0
sen(t) dt ,
que claramente vale cero para cualesquiera y
1
, y
2
, y
3
R. Podemos
concluir entonces que existen soluciones 2peridicas de nuestro
problema.
145
146
//
+ a(t)x = 0, donde a C
1
([0, ), R),
a(t) > 0 y a
/
(t) 0 t [0, ). Demuestra que si x(t) es una solu-
cin y t
1
, t
2
son dos ceros consecutivos de x
/
(t), con t
1
, t
2
[0, ),
entonces [x(t
1
)[ [x(t
2
)[ (sugerencia: multiplicar la ecuacin por
2x
/
(t) e integrar).
(Febrero 1990)
Solucin : Multiplicando la ecuacin x
//
+ a(t)x = 0 por 2x
/
(t) obte-
nemos
2x
/
x
//
+ 2a(t)xx
/
= 0 [(x
/
)
2
]
/
+ a(t)(x
2
)
/
= 0 .
Integrando esta ltima ecuacin entre t
1
y t
2
(suponiendo t
1
< t
2
)
llegamos a
x
/
(t
2
)
2
x
/
(t
1
)
2
+
_
t
2
t
1
[a(t)x
2
]
/
dt
_
t
2
t
1
a
/
(t)x
2
dt
=
_
t
2
t
1
[a(t)x
2
]
/
dt
_
t
2
t
1
a
/
(t)x
2
dt
= a(t
2
)x(t
2
)
2
a(t
1
)x(t
1
)
2
_
t
2
t
1
a
/
(t)x
2
dt = 0 ,
luego
a(t
2
)x(t
2
)
2
a(t
1
)x(t
1
)
2
=
_
t
2
t
1
a
/
(t)x
2
dt 0
a(t
2
)
a(t
1
)

x(t
1
)
2
x(t
2
)
2
.
Como a
/
(t) 0 sabemos que a(t) es decreciente en [0, ), por lo que
a(t
1
) a(t
2
) y
1
x(t
1
)
2
x(t
2
)
2
x(t
1
)
2
x(t
2
)
2
[x(t
1
)[ [x(t
2
)[ .
19. Discute el comportamiento asinttico de las siguientes ecuaciones

segn los valores de > 0 y c > 0:
(a) y
//
+
2
y = 0 .
146
(b) y
//
2
y = 0 .
(c) y
//
+ 2cy
/
+
2
y = 0 .
(d) y
//
2cy
/
+
2
y = 0 .
Solucin : (a) Reescrita en forma de sistema, la ecuacin de segundo
orden y
//
+
2
y = 0 adopta la forma
_
y
1
y
2
_
/
=
_
0 1
2
0
__
y
1
y
2
_
.
Los valores propios de la matriz (de coecientes del sistema) A son
= i, luego
= m axRe() : (A) = 0 .
Este es el caso en que hay que calcular el ndice de cada uno de los
valores propios:
(i) = mn
_
k N : Ker
_
[AiI]
k
_
= Ker
_
[AiI]
k+1
__
= 1 ,
de lo cual se deduce que es sistema es acotado pero no convergente.
(b) En este caso la matriz de coecientes del sistema equivalente es
A =
_
0 1
2
0
_
,
cuyos valores propios son = . Por tanto = > 0, de donde
se concluye que el sistema es no acotado.
(c) Se trata de la ecuacin del oscilador armnico amortiguado. La
matriz de coecientes del sistema equivalente depende ahora de >
0 y c > 0:
A =
_
0 1
2
2c
_
.
Los valores propios de A son = c
c
2
2
. Por tanto
Si c se tiene = c < 0. En consecuencia el sistema es
convergente, luega todas las soluciones tienden asintticamen-
te hacia cero.
147
148
Si c > se tiene = c +
c
2
2
< 0. Por tanto, en este
caso el sistema es tambin convergente.
(d) En este caso la matriz de coecientes del sistema equivalente es
A =
_
0 1
2
2c
_
.
Los valores propios de A son = c
c
2
2
. Por tanto
Si c se tiene = c > 0, por lo que el sistema es no acotado.
Si c > se tiene = c +
c
2
2
> 0. Por tanto, en este caso
el sistema tampoco es acotado.
20. Discute segn el valor del parmetro > 0 la existencia de solu-

ciones
2
peridicas de la ecuacin del oscilador armnico forzado

x
//
+
2
x = F
0
sen(t) con > 0. Calcula la solucin de la ecua-
cin con x(0) = x
/
(0) = 0 mediante la frmula de variacin de las
constantes y estudia su comportamiento en innito dependiendo del
valor de .
Solucin : Resolvemos en primer lugar la ecuacin homognea
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 1
2
0
__
x
1
x
2
_
,
cuya matriz fundamental principal en t = 0 es
(t) =
_
cos(
t)
1
sen(
t)
sen(
t) cos(
t)
_
.
Una matriz de monodroma viene dada entonces por
C =
_
2
_
=
_
_
cos(
2
)
1
sen(
2
sen(
2
) cos(
2
)
_
_
148
y los multiplicadores caractersticos son las races del polinomio
2
2 cos
_
2
_
+ 1 = 0 ,
esto es,
= cos
_
2
_
i sen
_
2
_
.
Aplicamos nalmente el teorema de la alternativa de Fredholm para
establecer los casos en que existen soluciones
2
peridicas de la
ecuacin del oscilador armnico forzado. Claramente = 1 es un
multiplicador caracterstico si y solamente si
= k Z 0. Por
tanto, si ,=
k
con k Z 0, entonces existe una nica solucin
2
peridica de la ecuacin x
//
+
2
x = F
0
sen(t) ( > 0). Si por
el contrario =
k
para algn k Z 0, entonces podremos
garantizar la existencia de soluciones
2
peridicas de la ecuacin
anterior si y solamente si se satisface la condicin
_ 2
0
y(t)
T
_
0
F
0
sen(t)
_
dt = 0 (5.17)
para toda solucin
2
peridica y(t) de la ecuacin adjunta

y
/
=
_
0
2
1 0
_
y . (5.18)
Para vericar bajo qu condiciones se cumple (5.17) calculamos en
primer lugar las soluciones
2
peridicas de la ecuacin (5.18), que

son de la forma
[(t)
1
]
T
y
0
, y
0
Ker
_
I
2
T
_
2
_
_
.
Teniendo en cuenta que
[(t)
1
]
T
=
_
cos(
t)

sen(
t)
sen(
t) cos(
t)
_
,
I
2
_
2
_
=
_
_
1 cos(
2
)

sen(
2
sen(
2
) 1 cos(
2
)
_
_
,
149
150
se puede comprobar fcilmente que Ker
_
I
2
T
_
2
__
= R
2
toda
vez que
Z 0. Por consiguiente, las soluciones

2
peridicas
de (5.18) son
[(t)
1
]
T
_
y
1
y
2
_
=
_
y
1
cos(
t) +
y
2
sen(
t)
y
2
cos(
t)
1
y
1
sen(
t)
_
para cualesquiera y
1
, y
2
R. En denitiva, en virtud de (5.17) pode-
mos armar que la ecuacin x
//
+
2
x = F
0
sen(t) admite solucio-
nes
2
_ 2
0
_
F
0
y
2
sen(t) cos(
t)
F
0
y
1
sen(t) sen(
t)
_
dt = 0
y
2
_ 2
0
sen(t) cos(kt) dt =
y
1
k
_ 2
0
sen(t) sen(kt) dt (5.19)
para cualesquiera y
1
, y
2
R y k Z 0. De hecho podemos res-
tringirnos al caso k N, ya que la identidad (5.19) permanece inalte-
rada si consideramos k N. Si k = 1 (es decir, =

) es obvio
que no existen soluciones
2
peridicas, ya que (5.19) no se veri-

ca para cualesquiera y
1
, y
2
R. Estudiemos entonces (5.19) para el
caso en que N k > 1. Basta con calcular (integrando por partes
repetidamente)
_ 2
0
sen(t) cos(kt) dt = 0 ,
_ 2
0
sen(t) sen(kt) dt = 0 ,
luego si =
k
para algn Z k ,= 1, 0, 1 entonces existen
soluciones
2
peridicas. Usando ahora la frmula de variacin de

las constantes para resolver la ecuacin x
//
+
2
x = F
0
sen(t) con
150
datos iniciales x(0) = x
/
(0) = 0 obtenemos
_
x(t)
y(t)
_
= (t)
_
t
0
(s)
1
_
0
F
0
sen(s)
_
ds
= (t)
_

F
0
_
t
0
sen(s) sen(
s) ds
F
0
_
t
0
sen(s) cos(
s) ds
_
= (t)
_
F
0
2
[sen(t) cos(
t)

cos(t) sen(
t)]
F
0
2
[
sen(t) sen(
t) + cos(t) cos(
t) ]
_
=
_
F
0
2
[sen(t)

sen(
t)]
F
0
2
[cos(t) cos(
t)]
_
.
Por consiguiente,
x(t) =
F
0
2
_
sen(t)

sen(
t)
_
.
151
152
152
CAPTULO 6
Ecuaciones diferenciales con
coecientes analticos
_
_
_
x
//
t
2
x
/
2tx = 0
x(0) = 1
x
/
(0) = 0
.
Decide razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes ar-
maciones:
(a) El problema de valores iniciales posee una nica solucin ana-
ltica en t = 0.
(b) El problema de valores iniciales no tiene soluciones analticas.
(c) La nica solucin analtica del problema de valores iniciales
viene dada por
x(t) =
n=0
t
3n
3
n
n!
.
Solucin : Todos los coecientes de la ecuacin son analticos en t = 0,
luego t = 0 es un punto regular. Por tanto, el problema de valores
iniciales planteado admite una nica solucin
x(t) =
n=0
c
n
t
n
(6.1)
analtica en t = 0 y el enunciado (a) es verdadero, por lo que (b)
ha de ser falso. Veamos que (c) es verdadero. Para ello sustituimos
153
154
la expresin (6.1) en la ecuacin diferencial, de donde obtenemos la
relacin
n=2
c
n
n(n 1) t
n2
n=1
c
n
n t
n+1
2
n=0
c
n
t
n+1
= 0 .
Escribiendo la misma potencia de t en cada una de las series anterio-
res llegamos a
n=0
c
n+2
(n + 1)(n + 2) t
n
n=2
c
n1
(n 1) t
n
2
n=1
c
n1
t
n
= 0 . (6.2)
Observamos en primer lugar que el dato inicial x(0) = 1 equivale
a considerar c
0
= 1, lo cual se desprende fcilmente de (6.1). Deri-
vando trmino a trmino en (6.1) para obtener x
/
(t) y evaluando la
expresin resultante en t = 0 obtenemos que ha de ser c
1
= 0 para
que x
/
(0) = 0. Finalmente, agrupando los coecientes asociados a
potencias de t del mismo orden en (6.2) se deduce que
c
2
= 0 , c
3
=
c
0
3
=
1
3
y c
n
=
c
n3
n
si n 4 . (6.3)
En particular, de (6.3) se deduce que slo los coecientes etiquetados
con un subndice mltiplo de tres son distintos de cero. En efecto:
c
6
=
c
3
6
=
c
0
3 6
=
1
3
2
2
,
c
9
=
c
6
9
=
c
0
3 6 9
=
1
3
3
(3 2)
,
c
12
=
c
9
12
=
c
0
3 6 9 12
=
1
3
4
(4 3 2)
, . . . (6.4)
Razonando segn el principio de induccin se puede concluir fcil-
mente que la relacin de recurrencia que liga a los coecientes de
x(t) es la expresada en (c).

4(1 + t)
2
x
//
3(1 t
2
)x
/
+ 4x = 0 .
154
Ecuaciones diferenciales con coecientes analticos 155
Demuestra que el punto t = 1 es singularregular y que la ecua-
cin posee un sistema fundamental de soluciones con un elemento
analtico y otro desarrollable en serie de Frobenius.
Solucin : Los coecientes de la ecuacin
a
0
(t) = 4(1 + t)
2
, a
1
(t) = 3(1 t
2
) , a
2
(t) 4 ,
son analticos. Adems a
0
(1) = 0, por lo que t = 1 es un pun-
to singular. Comprobemos que es singularregular. Se tiene que la
funcin
(1 + t)
a
1
(t)
a
0
(t)
=
3(1 + t)(1 t
2
)
4(1 + t)
2
=
3(1 t)
4
es analtica en t = 1 por ser cociente de funciones analticas. Tam-
bin
(1 + t)
2
a
2
(t)
a
0
(t)
1
es analtica en t = 1, por lo que t = 1 es un punto singular
regular. Reescribiendo la ecuacin en la forma de Fuchs obtenemos
(1 + t)
2
x
//
+ p
1
(t)(1 + t)x
/
+ q
1
(t)x = 0 ,
con
p
1
(t) =
3
4
(1 t) , q
1
(t) 1 .
Haciendo ahora el cambio de variable = 1 + t podemos desplazar
la singularidad al origen y aplicar, por tanto, el teorema de Fuchs.
Obtenemos entonces la ecuacin
2
x
//
( 1) + p
1
() x
/
( 1) + q
1
()x( 1) = 0 ,
con
p
1
() =
3
4
(2 ) , q
1
() 1 .
De este modo la ecuacin indicial asociada a t = 1 es
s(s 1) + p
1
( = 0) s + q
1
( = 0)
= s(s 1)
3s
2
+ 1 = s
2
5s
2
+ 1 = 0 ,
155
156
cuyas races son s
1
=
1
2
y s
2
= 2. Como s
2
s
1
=
3
2
/ Z, al aplicar el
teorema de Fuchs encontramos un sistema fundamental de solucio-
nes del siguiente tipo:
1
() =

n=0
a
n
n
=
n=0
a
n
n+
1
2
,
2
() =
2

n=0
b
n
n
=
n=2
b
n2
n
,
es decir, con un elemento analtico y otro desarrollable en serie de
Frobenius.
3. Consideremos la ecuacin diferencial 4t

2
x
//
+ (t
2
+ 1)x = 0. De-
muestra que posee soluciones denidas en R y encuentra un sistema
fundamental.
Solucin : El punto t = 0 es singularregular, ya que la funcin q
0
(t) =
t
2
+1
4
es analtica en 0. La ecuacin indicial asociada a este punto es
s(s 1) + q
0
(0) = s(s 1) +
1
4
= s
2
s +
1
4
= 0 ,
cuya nica raz es s =
1
2
(doble). Por tanto, el teorema de Fuchs ga-
rantiza que
1
(t) =
_
[t[
n=0
c
n
t
n
con c
0
= 1 ,
2
(t) =
1
(t) log([t[) +
_
[t[
n=0
c
/
n
t
n
=
_
[t[
_
_
n=0
c
n
t
n
_
log([t[) +
n=0
c
/
n
t
n
_
con c
/
0
= 0 ,
es un sistema fundamental de soluciones (denidas en R).
156
4. Estudia los puntos singularesregulares y las races de la ecuacin
indicial asociada a la ecuacin diferencial hipergeomtrica:
t(1 t)x
//
+ [ (1 + +)t]x
/
x = 0 , , , R.
Solucin : Los coecientes de la ecuacin son analticos:
a
0
(t) = t(1 t) , a
1
(t) = (1 + +)t , a
2
(t) = .
Adems a
0
(0) = a
0
(1) = 0, por lo que t = 0 y t = 1 son puntos sin-
gulares. Veamos si son o no singularesregulares. Se tiene en primer
lugar que la funcin
t
a
1
(t)
a
0
(t)
=
(1 + +)t
1 t
es analtica en t = 0 por ser cociente de funciones analticas. Por la
misma razn
t
2
a
2
(t)
a
0
(t)
=
t
1 t
es analtica en t = 0, por lo que t = 0 es un punto singularregular.
Si efectuamos un estudio anlogo para el punto t = 1 obtenemos que
las funciones
(t 1)
a
1
(t)
a
0
(t)
=
(1 + +)t
t
, (t 1)
2
a
2
(t)
a
0
(t)
=
t 1
t
,
son analticas en t = 1, luego el punto t = 1 tambin es singular
regular.
Estudiamos a continuacin la ecuacin indicial asociada a t = 0. Para
ello, reescribiendo la ecuacin hipergeomtrica en la forma de Fuchs
obtenemos
t
2
x
//
+ p
0
(t)tx
/
+ q
0
(t)x = 0 ,
con
p
0
(t) =
(1 + +)t
1 t
, q
0
(t) =
t
1 t
.
De este modo, la ecuacin indicial asociada a t = 0 es
s(s 1) + p
0
(0)s + q
0
(0) = s(s 1) +s = s
2
+ ( 1)s = 0 ,
157
158
cuyas races son s = 0 y s = 1 . Por otra parte, podemos reescribir
tambin la ecuacin hipergeomtrica de la siguiente forma:
(1 t)
2
x
//
+ p
1
(t)(1 t)x
/
+ q
1
(t)x = 0 ,
donde
p
1
(t) =
(1 + +)t
t
, q
1
(t) =
(1 t)
t
.
Haciendo ahora el cambio de variable = 1 t podemos desplazar
la singularidad al origen y aplicar, por tanto, el teorema de Fuchs.
Obtenemos entonces la ecuacin
2
x
//
(1 ) + p
1
() x
/
(1 ) + q
1
()x(1 ) = 0 ,
con
p
1
() =
(1 + +)(1 )
1
, q
1
() =
1
.
De este modo la ecuacin indicial asociada a t = 1 es
s(s 1) + p
1
( = 0)s + q
1
( = 0)
= s(s 1) + ( 1)s
= s
2
+ ( 2)s = 0 ,
cuyas races son s = 0 y s = + + 2.
5. Se considera la ecuacin diferencial tx

//
+ x
/
tx = 0. Encuentra la
nica solucin de la ecuacin que pasa por (0, 1).
Solucin : Los coecientes de la ecuacin son a
0
(t) = t, a
1
(t) 1
y a
2
(t) = t, los cuales vienen todos representados por funciones
analticas. Claramente a
0
(0) = 0, luego t = 0 es un punto singular.
Estudiemos si es o no singularregular. Para ello comprobamos que
t
a
1
(t)
a
0
(t)
1 es analtica en t = 0 ,
t
2
a
2
(t)
a
0
(t)
= t
2
es analtica en t = 0 ,
158
luego t = 0 es un punto singularregular. Podemos entonces reescri-
bir la ecuacin en la forma de Fuchs:
t
2
x
//
+ p(t)tx
/
+ q(t)x = 0 ,
donde p(t) 1 y q(t) = t
2
son funciones analticas en t = 0. La
ecuacin indicial es la siguiente:
s(s 1) + p(0)s + q(0) = s(s 1) + s = s
2
= 0 ,
de la cual s = 0 es una raz doble. Por tanto, una base de soluciones
es
1
(t) = [t[
0

n=0
c
n
t
n
=
n=0
c
n
t
n
con c
0
= 1 ,
2
(t) =
1
(t) log([t[) +[t[
0

n=0
c
/
n
t
n
=
_
n=0
c
n
t
n
_
log([t[) +
n=0
c
/
n
t
n
con c
/
0
= 0 ,
y la nica solucin que pasa por (0, 1) ha de ser necesariamente un
mltiplo de
1
(t). Buscamos nalmente los coecientes c
n
. Para ello
escribimos
x(t) =
n=0
c
n
t
n
, x
/
(t) =
n=1
nc
n
t
n1
, x
//
(t) =
n=2
n(n1)c
n
t
n2
,
por lo que
t
2
x
//
=
n=2
n(n 1)c
n
t
n
, tx
/
=
n=1
nc
n
t
n
, t
2
x =
n=2
c
n2
t
n
.
n=2
n(n 1)c
n
t
n
+
n=1
nc
n
t
n
n=2
c
n2
t
n
= 0 .
Identicando trminos del mismo orden en t obtenemos
c
1
= 0 ; n
2
c
n
c
n2
= 0 , n 2 .
Por tanto, se puede concluir que c
2n+1
= 0 para todo n 0; es decir,
que todos los coecientes de orden impar han de ser nulos. Para los
159
160
coecientes de orden par se tiene que c
n
=
c
n2
n
2
si n 2, ley que
escrita en trminos de c
0
resulta
c
n
=
c
0
2
n
(
n
2
!)
2
, n par .
Luego
x(t) =
n=0
c
0
2
2n
(n!)
2
t
2n
y la nica solucin que pasa por (0, 1) es aquella para la que c
0
= 1,
es decir,
x(t) =
n=0
1
2
2n
(n!)
2
t
2n
.

t
2
x
//
+
_
2
t
2
+
1
4
p
2
2
_
x = 0 ,
con p, , R.
(a) Prueba que x(t) =

t f (t
) es solucin de la misma, donde f

es una solucin de la ecuacin de Bessel de orden p.
(b) Teniendo en cuenta que una solucin de la ecuacin de Bessel
de orden
1
2
es
sen(t)
t
, prueba que una solucin de la ecuacin
dada con = 1, = 2 y p =
1
2
cumple x(
) = 0.
(c) Demuestra que si = 1, = 2 y p =
1
2
, entonces toda solucin
no trivial de la ecuacin dada posee innitos ceros positivos.
Solucin : (a) Derivando sucesivamente el cambio de variable obte-
nemos
x
/
(t) =t
1
2
f
/
(t
) +
f (t
)
2
t
,
x
//
(t) =
2
2
t
2
3
2
f
//
(t
) +
2
t
3
2
f
/
(t
)
1
4
t
3
2
f (t
) .
160
Insertando las expresiones anteriores para x
/
(t) y x
//
(t) (en trminos
de f y sus derivadas) en la ecuacin diferencial se tiene que x(t) =
t f (t
) es solucin si y solamente si
2
t
2+
1
2
f
//
(t
)
+
2
t
+
1
2
f
/
(t
) +
_
2
t
2
2
p
2
_
t f (t
) = 0
2
t
2
f
//
(t
) +t
f
/
(t
) +
_
2
t
2
p
2
_
t f (t
) = 0 . (6.5)
Denotando =t
, la ecuacin (6.5) puede ser reescrita como
2
f
//
() + f
/
() + (
2
p
2
) f () = 0 ,
que es satisfecha si y slo si f es una solucin de la ecuacin de Bessel
de orden p.
(b) La ecuacin resultante de elegir = 1, = 2 y p =
1
2
es
t
2
x
//
+
_
4t
4
3
4
_
x = 0 . (6.6)
Por lo demostrado en (a), x(t) =

t f (t
2
) resuelve (6.6) donde f es
una solucin de la ecuacin de Bessel de orden
1
2
. En particular po-
demos elegir f (t
2
) =
sen(t
2
)
t
, de donde se concluye que x(t) =
sen(t
2
)
t
es una solucin que satisface x(
) = 0.
(c) Para valores positivos de t, la ecuacin (6.6) puede reescribirse de
la siguiente forma:
x
//
+
_
16t
4
3
4t
2
_
x = 0 .
Es sencillo comprobar que
16t
4
3
4t
2
1 t
_
_
1 +
13
8
,
_
_
= I .
Podemos entonces comparar en I con la ecuacin x
//
+x = 0, en cuyo
caso el teorema de Sturm nos permite armar que las soluciones no
triviales de (6.6) tienen innitos ceros positivos.
161
162
162
CAPTULO 7
Anlisis local de existencia y
unicidad de soluciones
1. Se considera la sucesin de funciones
f
n
: [0, 1] R, f
n
(x) = sen(nx) .
Decide razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes ar-
maciones:
(a) La sucesin es uniformemente acotada.
(b) La sucesin es equicontinua.
(c) Existe una sucesin parcial de f
n
que converge uniforme-
mente en [0, 1].
Solucin : (a) VERDADERA. Es evidente, ya que
[ sen(nx)[ 1 x [0, 1] , n N.
(b) FALSA. En efecto, basta con elegir < 1 y cualquier pareja de
puntos de la forma (x = 0, y
n
=

2n
) con n = n() N suciente-
mente grande para que
[x y
n
[ =

2n
< .
De este modo se tiene que
[ sen(nx) sen(ny)[ = sen
_
2
_
= 1 > .
163
164
(c) FALSA. De hecho, se puede comprobar que ni siquiera existe una
subsucesin de f
n
que converja puntualmente. Razonamos por re-
duccin al absurdo. Supongamos que existen f C([0, 1]) y f
n
k
una subsucesin de f
n
tales que para todo x [0, 1] se verica
lm
k
f
n
k
(x) = f (x) .
En particular, f (0) = lm
k
f
n
k
(0) = 0. Como las funciones f
n
k
son todas continuas, dada cualquier sucesin t
m
[0, 1] tal que
lm
m
t
m
= 0 se tiene que
lm
m
f
n
k
(t
m
) = f
n
k
(0) = 0 = f (0) k N.
Podemos extraer entonces una subsucesin diagonal f
n
k
(t
n
k
) usan-
do el principio de seleccin de Cantor de modo que
lm
k
f
n
k
(t
n
k
) = 0 = f (0) .
Sin embargo, podemos elegir por ejemplo t
n
k
=

2n
k
para observar
que
f
n
k
(t
n
k
) = sen
_
2
_
= 1 ,= 0 = f (0) ,
lo cual conduce a contradiccin.
2. Demuestra que la sucesin de funciones f

n
(t) =
_
sen(nt)
n
_
con-
verge uniformemente a cero en R. Qu se puede decir acerca de la
convergencia de f
/
n
(t)?
Solucin : La convergencia uniforme de f
n
hacia cero en Res obvia,
ya que
[ f
n
(t)[ =
sen(nt)
n
.
Por otro lado
f
/
n
(t) =

n cos(nt)
genera una sucesin oscilante que, por tanto, no tiene lmite.
Basta por ejemplo con considerar
lm
n
f
/
n
(0) = lm
n
n = .
164
Anlisis local de existencia y unicidad de soluciones 165
0.2 0.4 0.6 0.8 1
-1
-0.5
0.5
1
Figura 7.1: Representacin grca de algunos trminos de la sucesin de funcio-
nes del Ejercicio 1 en el intervalo [0, 1].
165
166
-6 -4 -2 2 4 6
-2
-1
1
2
Figura 7.2: Representacin grca de los cuatro primeros elementos de la suce-
sin f
/
n
del Ejercicio 2 en el intervalo (2, 2).
166
3. Sean I un intervalo compacto y f

n
C
1
(I, R
N
) una sucesin de fun-
ciones tal que f
/
n
es uniformemente acotada. Demuestra que f
n
es equicontinua.
Solucin : Como f
/
n
es uniformemente acotada, ha de existir una
constante M > 0 tal que
| f
/
n
(x)| < M n N, x I .
Como adems f
n
C
1
(I, R
N
) para todo n N podemos aplicar el
teorema del valor medio para concluir que dados x, y I tales que
[x y[ < , existe z Int(I) que satisface
|f
n
(x) f
n
(y)| |f
/
n
(z)|[x y[ < M .
Fijado > 0, basta entonces con elegir =

M
para deducir la equi-
continuidad de f
n
.
4. Sea f
n
: R R una sucesin de funciones uniformemente acotada,
equicontinua y tal que
lm
[t[
f
n
(t) = 0 uniformemente en n .
Prueba que existe una sucesin parcial de f
n
que converge unifor-
memente en R hacia una funcin f C(R).
Solucin : Sea > 0. De la condicin
lm
[t[
f
n
(t) = 0 uniformemente en n N
se desprende la existencia de R = R() > 0 (independiente de n!)
tal que
[ f
n
(t)[ <

2
t R : [t[ > R.
167
168
Por otro lado, de la equicontinuidad de f
n
se deduce que si t, s
[R, R] son tales que [t s[ < , se tiene que
[ f
n
(t) f
n
(s)[ <

3
n N.
Tomemos ahora un recubrimiento nito del compacto [R, R]:
[R, R]
k
_
i=1
B(a
i
, ) , a
1
, . . . , a
k
Q.
En virtud del principio de seleccin de Cantor, existe una sucesin
parcial convergente en H = a
1
, . . . , a
k
. En efecto, se dispone del
siguiente resultado:
Sea f
n
: R R una sucesin de funciones uniformemente acotada y sea H
un subconjunto numerable de R. Entonces existe una sucesin parcial de
f
n
que converge puntualmente en H hacia una funcin f : H R.
Por tanto, para cualquier a
i
H existe n
0
= n
0
(, a
i
) tal que si
(n), (m) n
0
entonces
[ f
(n)
(a
i
) f
(m)
(a
i
)[ <

3
.
De este modo, dado t [R, R] podemos armar que existe a
i
0
tal
que [t a
i
0
[ y
[ f
(n)
(t) f
(m)
(t)[ [ f
(n)
(t) f
(n)
(a
i
0
)[
+[ f
(n)
(a
i
0
) f
(m)
(a
i
0
)[ +[ f
(m)
(a
i
0
) f
(m)
(t)[
<

3
+

3
+

3
= .
Adems
[ f
(n)
(t) f
(m)
(t)[ [ f
(n)
(t)[ +[ f
(m)
(t)[ <

2
+

2
=
para todo t R tal que [t[ > R, por lo que la sucesin f
(n)
es uni-
formemente de Cauchy y, por tanto, converge uniformemente hacia
una funcin continua (ya que todas las funciones f
n
son continuas)
f .
168
5. Se considera la sucesin de funciones
f
n
: R R, f
n
(t) =
_
_
_
0 , t n
t n , n < t < n + 1
1 , t n + 1
.
Prueba que es uniformemente acotada y equicontinua y que conver-
ge puntualmente hacia f 0 pero no lo hace uniformemente.
Solucin : Es evidente que [ f
n
(t)[ 1 para todo t R y n N, de lo
que se desprende la acotacin uniforme.
Pasemos a estudiar la equicontinuidad. Sea 1 y tomemos =
2

1
2
.
Si t, s n, entonces [ f
n
(t) f
n
(s)[ = 0 <.
Si t, s n + 1, entonces [ f
n
(t) f
n
(s)[ = 0 <.
Si t, s (n, n + 1), entonces
[ f
n
(t) f
n
(s)[ = [t n s + n[ = [t s[ < < .
Si t (n, n + 1) y s n, entonces
[ f
n
(t) f
n
(s)[ = [t n[ [t s[ < < .
Si t n + 1 y s (n, n + 1), entonces
[ f
n
(t) f
n
(s)[ = [1 t + n[ [t s[ < < .
Dado t R siempre se puede encontrar N = N(t) tal que para
n > N se tiene que t n, luego f
n
(t) = 0 y, por tanto, la sucesin
f
n
converge puntualmente hacia cero cuando n .
Comprobemos nalmente que f
n
no admite sucesiones parciales
que converjan uniformemente. Razonamos por reduccin al absur-
do. Supongamos para ello que existiese una tal sucesin parcial f
n
k
.
En ese caso el lmite uniforme debera ser cero, que es el lmite pun-
tual. Es decir, habra de cumplirse que f
n
k
0 uniformemente
cuando k o, dicho de otro modo, que para todo > 0 existe un
ndice N = N() tal que si n
k
N entonces
[ f
n
k
(t)[ < t R.
169
170
-1 1 2 3 4 5 6
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Figura 7.3: Representacin grca de los cuatro primeros trminos de la sucesin
de funciones del Ejercicio 5.
170
Pero esto no es factible, ya que con slo elegir > 1 y t > n
k
+ 1 se
llega a una contradiccin.

x
//
t
2
x = 0 .
Para qu valores de la funcin z(t) = e
t
4
12
es una solucin
aproximada de la ecuacin en el intervalo [
1
2
,
1
2
]?
Solucin : Una funcin de clase C
1
a trozos es una solucin
aproximada de x
/
= F(t, x) en [a, b] si
[
/
(t) F(t, (t))[ < t [a, b] Dom()
donde sea derivable. En nuestro caso, x
//
t
2
x = 0 puede rees-
cribirse en forma vectorial como (u
1
, u
2
)
/
= (u
2
, t
2
u
1
). Sea entonces
(t) =
_
e
t
4
12
,
t
3
3
e
t
4
12
_
, luego
/
(t) =
_
t
3
3
e
t
4
12
, t
2
e
t
4
12
+
t
6
9
e
t
4
12
_
. Tenemos
|
/
(t) F(t, (t))| =
_
_
_
_
0,
t
6
9
e
t
4
12
__
_
_ =
t
6
9
e
t
4
12
:= h(t) .
La funcin h(t) alcanza su valor mximo en los puntos t =
1
2
:
h
_
1
2
_
= h
_
1
2
_
=
1
576
e
1
192
,
luego es una solucinaproximada de x
//
t
2
x = 0 en el interva-
lo [
1
2
,
1
2
] si y slo si
>
1
576
e
1
192
.

(P)
_
x
/
= F(t, x)
x(t
0
) = x
0
171
172
donde F : R
N
es continua, R
N+1
es un abierto y (t
0
, x
0
)
. Sean a, b > 0 y [ [ una norma vectorial en R
N
tales que el con-
junto
1 =
_
(t, x) R
N+1
: [t t
0
[ a, [x x
0
[ b
_
satisface que 1 . Sea tambin M 0 tal que
[F(t, x)[ M (t, x) 1.
Fijado mna,
b
M
, denimos la siguiente sucesin (llamada su-
cesin de iterantes de Picard):
_

0
(t) x
0
,
k+1
(t) = x
0
+
_
t
t
0
F(s,
k
(s)) ds , k N,
para cada t [t
0
, t
0
+].
(a) Prueba que
k
(t) est bien denida y es continua en [t
0
, t
0
+
] para todo k N.
(b) Prueba que si la funcin F es localmente lipschitziana respec-
to de la variable x, entonces la sucesin de iterantes de Picard
converge uniformemente hacia la solucin de (P).
Solucin : (a) Las iterantes de Picard estn bien denidas, ya que
_
_
_
_
t
t
0
F(s,
k
(s)) ds
_
_
_
_
t
t
0
|F(s,
k
(s))| ds M[t t
0
[ <
para todo k N y, si x
0
1, entonces
| x
n+1
(t) x
0
|
_
t
t
0
|F(s,
k
(s))| ds
M[t t
0
[ M M
b
M
= b ,
luego x
n+1
(t) 1cualquiera que sea n N.
(b) Llamemos L a la constante de Lipschitz de F. Comprobaremos
en primer lugar (usando un argumento inductivo) que se satisface la
172
siguiente estimacin para la diferencia entre dos iterantes de Picard
consecutivas:
|x
k+1
(t) x
k
(t)|
ML
k
k!
[t t
0
[
k
. (7.1)
En efecto, la condicin (7.1) es claramente satisfecha para k = 1 ya
que
|x
2
(t) x
1
(t)|
_
t
t
0
|F(s, x
1
(s)) F(s, x
0
(s))| ds
L
_
t
t
0
|x
1
(s) x
0
(s)| ds L
_
t
t
0
_
_

t
0
|F(s, x
0
(s))| ds
_
d
LM
_
t
t
0
[ t
0
[ d LM[t t
0
[ .
Supongamos (hiptesis de induccin) que
|x
k
(t) x
k1
(t)|
ML
k1
(k 1)!
[t t
0
[
k1
.
Entonces
|x
k+1
(t) x
k
(t)|
_
t
t
0
|F(s, x
k
(s)) F(s, x
k1
(s))| ds
L
_
t
t
0
|x
k
(s) x
k1
(s)| ds
ML
k
(k 1)!
_
t
t
0
[s t
0
[
k1
ds
=
ML
k
k!
[t t
0
[
k
.
Estudiemos ahora la convergencia de las iterantes de Picard. Para
ello escribimos x
n
(t) como una serie telescpica de la siguiente for-
ma:
x
n
(t) = x
0
+
n
k=1
_
x
k
(t) x
k1
(t)
_
, t I .
Para cada t I, la serie
k1
|x
k
(t) x
k1
(t)| (7.2)
est dominada por la serie
k1
M
k
L
k1
(k1)!
, la cual es convergente.
1
Por
tanto, el criterio de la mayorante de Weierstrass establece que la serie
1
k=1
M
k
L
k1
(k1)!
= M
k=1
k1
L
k1
(k1)!
= M e
L
173
174
(7.2) es absolutamente convergente en I y converge uniformemente
en cada compacto de I, es decir: cuando n ,
x
n
x uniformemente en J J I compacto .
Adems x(t) es continua en I, pues dado t I existe un compacto J
de I para el que t Int(J) J I y en J la funcin x(t) es continua.
Sea t I jo (aunque arbitrario) y consideremos J = [t
0
, t] (o bien
J = [t, t
0
]). Como x
n
x uniformemente en J cuando n , se
tiene que
lm
n
_
_
J
F(s, x
n
(s)) ds
_
=
_
J
lm
n
F(s, x
n
(s)) ds =
_
J
F(s, x(s)) ds ,
donde se ha empleado adems la continuidad de F. Tomando ahora
el lmite n en la expresin
x
n+1
(t) = x
0
+
_
J
F(s, x
n
(s)) ds
obtenemos
x(t) = x
0
+
_
J
F(s, x(s)) ds
y, por tanto, la existencia de soluciones de (P). Para observar la uni-
cidad supongamos que x(t) e y(t) son dos soluciones de (P), esto
es,
x(t) = x
0
+
_
J
F(s, x(s)) ds , y(t) = x
0
+
_
J
F(s, y(s)) ds .
Entonces
|x(t) y(t)|
_
J
|F(s, x(s)) F(s, y(s))| ds L
_
J
|x(s) y(s)| ds .
Una aplicacin inmediata del lema de Gronwall nos conduce nal-
mente a que ha de ser
|x(t) y(t)| 0 t I ,
luego x(t) = y(t) en I.
8. Escribe los primeros trminos del esquema de iteracin de Picard pa-

ra cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales y, cuan-
do sea posible, encuentra explcitamente la solucin:
174
(a) x
/
= x + 2 , x(0) = 2.
(b) x
/
= x
4
3
, x(0) = 0.
(c) x
/
= x
4
3
, x(0) = 1.
(d) x
/
= sen(x) , x(0) = 0.
(e) x
/
=
x
2
, x(1) = 1.
Solucin : El esquema iterativo de Picard es el siguiente:
x
0
(t) dato inicial = x(t
0
) , x
n+1
(t) = x
0
+
_
t
t
0
F(s, x
n
(s)) ds .
(a) F(t, x) = x + 2, luego se trata de una ecuacin lineal. Tenemos
x
0
(t) 2 ,
x
1
(t) = 2 +
_
t
0
4 ds = 2 + 4t = 2(1 + 2t) ,
x
2
(t) = 2 +
_
t
0
[2(1 + 2s) + 2] ds = 2 + 4
_
t
0
(1 + s) ds
= 2(1 + t)
2
= 2(1 + 2t + t
2
) ,
x
3
(t) = 2 +
_
t
0
(4 + 4s + 4s
2
) ds = 2
_
1 + 2t + t
2
+
1
3
t
3
_
,
x
4
(t) = 2 +
_
t
0
_
4 +4s +2s
2
+
2
3
s
3
_
ds = 2
_
1 +2t +t
2
+
1
3
t
3
+
1
12
t
4
_
.
En este caso la solucin explcita es fcilmente calculable por tratarse
de un problema lineal:
x(t) = 2(2e
t
1) .
(b) F(t, x) = x
4
3
, luego
0 x
0
(t) = x
1
(t) = x
2
(t) . . .
Por tanto, la sucesin de iterantes de Picard converge hacia cero. Si
resolvemos el problema de valores iniciales por separacin de varia-
bles obtenemos que x 0 es solucin, pero en general no podemos
garantizar la unicidad.
175
176
(c) F(t, x) = x
4
3
, luego
x
0
(t) 1 ,
x
1
(t) = 1 +
_
t
0
ds = 1 + t ,
x
2
(t) = 1 +
_
t
0
(1 + s)
4
3
ds =
4
7
+
3
7
(1 + t)
7
3
,
x
3
(t) = 1 +
_
t
0
_
4
7
+
3
7
(1 +t)
7
3
_
ds = 1 +
_
1
7
_
4
3
_
t+1
1
_
4 +3u
7
3
_
4
3
du ,
sucesin que es convergente a pesar de que las integrales no sean
expresables en trminos de funciones elementales. Si resolvemos el
problema de valores iniciales por separacin de variables obtenemos
x(t) =
27
(3 t)
3
, t ,= 3 .
(d) F(t, x) = sen(x), luego
0 x
0
(t) = x
1
(t) = x
2
(t) . . .
Por tanto, la sucesin de iterantes de Picard converge hacia cero.
(e) F(t, x) =
x
2
, luego se trata de una ecuacin lineal homognea.
Tenemos
x
0
(t) 1 ,
x
1
(t) = 1 +
_
t
1
1
2
ds =
1
2
(1 + t) ,
x
2
(t) = 1 +
_
t
0
1
4
(1 + s) ds =
1
2
+
1
8
(1 + t)
2
=
1
4
_
5
2
+ t +
1
2
t
2
_
,
x
3
(t) = 1 +
_
t
1
1
4
_
5
4
+
s
2
+
s
2
4
_
ds
= 1 +
1
4
_
5
4
(t 1) +
1
4
(t
2
1) +
1
12
(t
3
1)
_
=
1
16
_
29
3
+ 5t + t
2
+
t
3
3
_
,
x
4
(t) = 2 +
_
t
0
_
4 + 4s + 2s
2
+
2
3
s
3
_
ds
= 2
_
1 + 2t + t
2
+
1
3
t
3
+
1
12
t
4
_
.
176
9. (Ejemplo de Mller) Se considera el problema de valores iniciales

(P)
_
x
/
= f (t, x)
x(0) = 0
donde f : (, 1) R R es la funcin
f (t, x) =
_
_
0 si t 0 y x R
2t si 0 < t < 1 y x < 0
2t
4x
t
si 0 < t < 1 y 0 x t
2
2t si 0 < t < 1 y t
2
< x
.
(i) Prueba que (P) tiene una nica solucin.
(ii) Calcula la sucesin de iterantes de Picard. Es convergente?
Solucin : (i) Demostraremos en primer lugar que f es continua en
(, 1) R.
(a) Continuidad de f en los puntos (0, x) con x ,= 0.
Sea (t
n
, x
n
) una sucesin convergente hacia (0, x) cuando
n . Se trata entonces de comprobar que
lm
n
f (t
n
, x
n
) = f (0, x) = 0 .
(a1) Si x > 0 y t
n
0
+
, para valores de n sucientemente
grandes se tiene que x
n
> t
2
n
, luego
lm
n
f (t
n
, x
n
) = lm
n
2t
n
= 0 .
(a2) Si x < 0 y t
n
0
+
, entonces
lm
n
f (t
n
, x
n
) = lm
n
2t
n
= 0 .
(b) Continuidad de f en los puntos (t, t
2
) con 0 < t < 1.
Sea (t
n
, x
n
) una sucesin convergente hacia (t, t
2
) cuando
n .
177
178
(b1) Si x
n
> t
2
n
, entonces
lm
n
f (t
n
, x
n
) = lm
n
2t
n
= 2t = f (t, t
2
) .
(b2) Si x
n
t
2
n
, entonces
lm
n
f (t
n
, x
n
) = lm
n
_
2t
n
4x
n
t
n
_
= 2t
4t
2
t
= 2t = f (t, t
2
) .
(c) Continuidad de f en los puntos (t, 0) con 0 < t < 1.
Sea (t
n
, x
n
) una sucesin convergente hacia (t, 0) cuando n
.
(c1) Si x
n
0, entonces
lm
n
f (t
n
, x
n
) = lm
n
_
2t
n
4x
n
t
n
_
= 2t = f (t, 0) .
(c2) Si x
n
< 0, entonces
lm
n
f (t
n
, x
n
) = lm
n
2t
n
= 2t = f (t, 0) .
(d) Continuidad de f en (0, 0).
Sea (t
n
, x
n
) una sucesin convergente hacia (0, 0) cuando
n .
(d1) Si t
n
< 0, entonces
lm
n
f (t
n
, x
n
) = lm
n
0 = 0 = f (0, 0) .
(d2) Si 0 < t
n
< 1 y x
n
> t
2
n
, entonces
lm
n
f (t
n
, x
n
) = lm
n
2t
n
= 0 = f (0, 0) .
(d3) Si 0 < t
n
< 1 y 0 x
n
t
2
n
, entonces
0 = lm
n
2t
n
lm
n
f (t
n
, x
n
)
= lm
n
_
2t
n
4x
n
t
n
_
lm
n
2t
n
= 0 ,
luego
lm
n
f (t
n
, x
n
) = 0 = f (0, 0) .
178
(d4) Si 0 < t
n
< 1 y x
n
< 0, entonces
lm
n
f (t
n
, x
n
) = lm
n
2t
n
= 0 = f (0, 0) .
Por consiguiente, el teorema de CauchyPeano garantiza la existen-
cia de al menos una solucin de (P). Veamos nalmente que (P) ad-
mite una nica solucin.
(a) Si t 0, entonces f (t, x) = 0 para todo x R, luego el proble-
ma a resolver en este caso es
_
x
/
= 0
x(0) = 0
cuya nica solucin es la trivial.
(b) Si 0 < t < 1 existen dos posibilidades:
(b1) Si fuese f (t, x) = 2t en algn intervalo, entonces el pro-
blema a resolver sera
_
x
/
= 2t
x(0) = 0
que admite por nica solucin a la funcin x(t) = t
2
. Pero
entonces se tendra
x
/
= f (t, x) = 2t
4x
t
= 2t
4t
2
t
= 2t ,
lo cual nos conducira a contradiccin.
(b2) Si fuese f (t, x) = 2t en algn intervalo, entonces el pro-
blema a resolver sera
_
x
/
= 2t
x(0) = 0
que admite por nica solucin a la funcin x(t) = t
2
. Sin
embargo, la funcin x(t) habra de ser positiva para que
f (t, x) = 2t, lo cual es contradictorio con el resultado
obtenido.
179
180
La conclusin es, por consiguiente, que ha de ser x
/
= 2t
4x
t
si 0 < t < 1. Resolviendo esta ecuacin lineal junto con el dato
inicial x(0) = 0 obtenemos x(t) =
t
2
3
. Luego
x(t) =
_
0 si t 0
t
2
3
si 0 < t < 1
es una solucin de (P). Veamos nalmente que de hecho se tra-
ta de la nica solucin de (P). Para ello demostraremos previa-
mente la siguiente
Proposicin 4 (UNICIDAD LOCAL A LA DERECHA). Sean x
1
:
[t
0
,
1
) R y x
2
: [t
0
,
2
) R soluciones del problema de
valores iniciales
_
x
/
= F(t, x)
x(t
0
) = x
0
,
donde F es una funcin continua en las dos variables y decre-
ciente en x. Entonces
x
1
(t) = x
2
(t) t [t
0
, mn
1
,
2
) .
Demostracin. Se dene la funcin
d(t) := (x
1
(t) x
2
(t))
2
, t [t
0
, mn
1
,
2
) = I .
Claramente d C
1
(I). Adems d(t
0
) = 0 y d(t) 0 t I.
Derivando y usando que F es decreciente en x obtenemos
d
/
(t) = 2(x
1
(t) x
2
(t))(x
/
1
(t) x
/
2
(t))
= 2(x
1
(t) x
2
(t))(F(t, x
1
(t)) F(t, x
2
(t)) 0 ,
por lo que slo puede ser d 0 t I o, lo que es lo mismo,
x
1
= x
2
en I.
De este modo podramos concluir, previa comprobacin de que

f es decreciente en x, la unicidad de solucin a la derecha de
0 para el problema de valores iniciales (P). La unicidad a la
izquierda de 0 es clara, pues si t 0 necesariamente ha de
ser x 0. Comprobemos, por tanto, que f es decreciente en la
segunda variable.
180
(a) Si t 0, entonces f (t, x) = f (t, y) = 0 para cualesquiera
x, y R.
(b) Si 0 < t < 1 podemos distinguir los siguientes casos:
(b1) Si x < y < 0 se tiene que f (t, x) = f (t, y) = 2t.
(b2) Si t
2
< x < y se tiene que f (t, x) = f (t, y) = 2t.
(b3) Si 0 x < y t
2
se tiene que
f (t, x) = 2t
4x
t
> 2t
4y
t
= f (t, y) .
(b4) Si x < 0 y 0 y t
2
se tiene que f (t, x) = 2t y
f (t, y) = 2t
4y
t
, luego f (t, x) > f (t, y).
(b5) Si x < 0 < t
2
< y se tiene que f (t, x) = 2t y f (t, y) =
2t, luego f (t, x) > f (t, y).
(b6) Si 0 x t
2
< y se tiene que
f (t, x) = 2t
4x
t
> 2t = f (t, y) .
(ii) La sucesin de iterantes de Picard es la siguiente:
x
0
(t) x
0
= 0 ,
x
1
(t) =
_
t
0
f (s, 0) ds =
_
0 si t 0
_
t
0
2s ds = t
2
si t > 0
,
x
2
(t) =
_
t
0
f (s, x
1
(s)) ds
=
_
0 si t 0
_
t
0
f (s, s
2
) ds =
_
t
0
_
2s
4s
2
s
_
ds = t
2
si t > 0
,
x
3
(t) =
_
t
0
f (s, x
2
(s)) ds =
_
0 si t 0
_
t
0
f (s, s
2
) ds =
_
t
0
2s ds = t
2
si t > 0
.
En general, se puede argumentar por induccin que
x
2n
(t) =
_
0 si t 0
t
2
si 0 < t < 1
, x
2n+1
(t) =
_
0 si t 0
t
2
si 0 < t < 1
,
lo cual permite concluir que las sucesiones parciales x
2n
y x
2n+1
convergen aunque no hacia la solucin de (P). Por tanto, podemos

armar que la sucesin de iterantes de Picard no es convergente.
181
182
10. Sean f : R R una funcin continua y localmente lipschitziana y
g : R R una funcin continua. Prueba que la ecuacin
x
/
= f (x) , y
/
= g(x)y
tiene una nica solucin para unas condiciones iniciales dadas. Cal-
cula la solucin en el siguiente caso particular:
_
x
/
= 2[x[ , y
/
=
_
[x[y
x(0) = 1 , y(0) = 3
.
Solucin : Consideremos en primer lugar el problema de valores ini-
ciales
_
x
/
= f (x)
x(t
0
) = x
0
.
Este problema admite una nica solucin x(t; t
0
, x
0
) por ser f con-
tinua y localmente lipschitziana. Sustituyendo esta solucin en la
segunda ecuacin podemos plantear el siguiente otro problema de
valores iniciales
_
y
/
(t) = G(t, y)
y(t
0
) = y
0
,
con G(t, y) = g(x(t; t
0
, x
0
))y(t). Como g es continua por hiptesis,
la composicin g(x(t; t
0
, x
0
)) es tambin continua. Adems G(t, y) es
lineal en y, por lo que concluimos la existencia de una nica solucin.
En efecto:
|G(t, y) G(t, z)| = |G(t, y z)|
= |x(t; t
0
, x
0
)(y z)| m ax
t
0
tt
0
+
[x(t; t
0
, x
0
)[|y z| ,
es decir, G(t, y) es localmente lipschitziana en la segunda variable.
Estudiamos nalmente el caso particular
_
x
/
= 2[x[ , y
/
=
_
[x[y
x(0) = 1 , y(0) = 3
.
La nica solucin de
_
x
/
= 2[x[
x(0) = 1
182
es x(t) = e
2t
. Por tanto, para concluir hemos de resolver el problema
_
y
/
(t) = e
t
y
y(0) = 3
,
que admite por nica solucin y(t) = 3 e
e
t
1
.
11. Estudia la existencia y unicidad de solucin de los siguientes proble-

mas de valores iniciales:
(a) x
/
= [x[ + (2 x
2
t
2
) , x(t
0
) = x
0
.
(b) x
/
= g(x) +
1
t2
, x(t
0
) = x
0
,
donde g(x) =
_
cos(x) si x 0
1 si x < 0
.
Solucin : (a) La existencia de soluciones est garantizada por la conti-
nuidad de la funcin F(t, x) = [x[ + (2 x
2
t
2
) en ambas variables.
Adems, F es sublineal en la segunda variable ya que
F(t, x) [x[ + 2
para todo (t, x), lo cual es suciente para concluir la unicidad de
solucin.
(b) La funcin F(t, x) = g(x) +
1
t2
es continua porque g(x) lo es, lo
cual garantiza la existencia de soluciones. La unicidad puede dedu-
cirse como consecuencia de la sublinealidad de F, ya que
[F(t, x)[ [g(x)[ +
1
[t 2[
1 +
1
[t 2[
para todo (t, x) R
2
.
12. Para las siguientes funciones, halla una constante de Lipschitz en la

regin indicada o bien demuestra que no existe:
183
184
(a) f (x) = [x[ , x (, ).
(b) f (x) = x
1
3
, x [1, 1].
(c) f (x) =
1
x
, x [1, ).
(d) f (x, y) = (x + 2y, y) , (x, y) R
2
.
(e) f (x, y) =
xy
1+x+y
, x
2
+ y
2
<
1
2
.
(f) f (x) = x log([x[) , x ,= 0 , f (0) = 0 , x [1, 1].
Solucin : (a) Se tiene
[ f (x) f (y)[ = [[x[ [y[[ [x y[ x, y R,
luego podemos tomar L = 1.
(b) NO existe. Si existiese tal constante, llammosla L, habra de sa-
tisfacer
[x
1
3
y
1
3
[
[x y[
L x, y [1, 1] .
Para comprobar que no es posible basta con tomar y = 0 y x = > 0
tan pequeo como se desee.
(c) Se tiene
[ f (x) f (y)[ =
1
[x[

1
[y[
x y
xy
[x y[ x, y 1 ,
(d) Se tiene
|f (x, y) f ( x, y)|
1
= |(x + 2y, y) ( x + 2 y, y)|
1
= |(x x + 2(y y), y y)|
1
= [x x + 2(y y)[ +[ y y[
[x x[ + 3[y y[ 3|(x, y) ( x, y)|
1
(x, y) R
2
,
184
(e) Se tiene
[ f (x, y) f ( x, y)[ =
xy
1 + x + y

x y
1 + x + y
xy(1 + x + y) x y(1 + x + y)
(1 + x + y)(1 + x + y)
y y(x x) + x x(y y) + xy x y
(1 + x + y)(1 + x + y)
y y(x x) + x x(y y) + y(x x) + x(y y)

(1 + x + y)(1 + x + y)
y(1 + y)(x x) + x(1 + x)(y y)

(1 + x + y)(1 + x + y)
y(1 + y)
(1 + x + y)(1 + x + y)
[x x[ +
x(1 + x)
(1 + x + y)(1 + x + y)
[y y[
<
1 + y
1 + x + y
[x x[ +
1 + x
1 + x + y
[y y[ < 2|(x, y) ( x, y)|

1
,
(f) NO existe. Si existiese tal constante, llammosla L, habra de sa-
tisfacer
[x log([x[) y log([y[)[
[x y[
L x, y [1, 1] .
Para comprobar que no es posible basta con tomar y = 0 (obsrvese
que f (y) = 0) y x = > 0 tan pequeo como se desee.
13. Se dice que una funcin continua f : R Res lineal a trozos si existen
= x
0
< x
1
< x
2
< < x
k
= +
tales que f es lineal en cada intervalo (x
i
, x
i+1
) , i = 0, 1, 2, , k 1;
es decir,
f (x) = a
i
x +b
i
x (x
i
, x
i+1
) , i = 0, 1, 2, , k 1 , a
i
, b
i
R.
Prueba que las funciones lineales a trozos son globalmente lipschit-
zianas.
Solucin : Es inmediato comprobar que la condicin de Lipschitz es
satisfecha en cada subintervalo (x
i
, x
i+1
). En efecto, dados cuales-
quiera x, y (x
i
, x
i+1
) se tiene que
[ f (x) f (y)[ = [a
i
x + b
i
(a
i
y + b
i
)[ = [a
i
[[x y[ .
185
186
Consideremos ahora el caso en que x (x
i
, x
i+1
) e y (x
j
, x
j+1
) con
i, j = 0, 1, , k 1, i < j. Se tiene que
[ f (x) f (y)[ [ f (x) f (x
i+1
)[ +[ f (x
i+1
) f (x
i+2
)[
+ +[ f (x
j1
) f (x
j
)[ +[ f (x
j
) f (y)[
[a
i
[[x x
i+1
[ +[a
i+1
[[x
i+1
x
i+2
[
+ +[a
j1
[[x
j1
x
j
[ +[a
j
[[x
j
y[
_ j
n=i
[a
n
[
_
[x y[ .
Por tanto, f es globalmente lipschitziana con constante de Lipschitz
L =
k1
n=0
[a
n
[.
14. Sea X = C([1, 1]; R) y consideremos la aplicacin T : X X

denida por
[T(x)](t) =
1
2
_
x(t)
2
+ 1 t
2
_
.
(a) Demuestra que T tiene un nico punto jo z(t) con
0 z(t) 1 t [1, 1] .
Encuentra dicho punto jo.
(b) Demuestra que si se toma x
0
(t) = 1 y se dene
x
k+1
= T(x
k
) , k N,
entonces x
k
converge uniformemente hacia z.
(c) Como consecuencia, obtn una demostracin del teorema de
aproximacin de Weierstrass (observa que cada x
k
es un poli-
nomio).
Solucin : (a) z(t) es un punto jo de T si y solamente si
1
2
_
z(t)
2
+ 1 t
2
_
= z(t) t [1, 1] ,
186
ecuacin la cual produce dos soluciones: z = 1 [t[. Por tanto, slo
existe un punto jo,
z(t) = 1 [t[ , (7.3)
que satisfaga la condicin 0 z(t) 1 para todo t [1, 1].
(b) Veamos en primer lugar que la sucesin x
k
es decreciente. Se
tiene que
0 < 1
t
2
2
= T(x
0
) = x
1
1 = x
0
.
Razonamos entonces conforme al principio de induccin suponien-
do cierta la propiedad x
k
x
k1
y demostrando que x
k+1
x
k
. En
efecto, se satisface
x
k+1
= T(x
k
) =
1
2
(x
2
k
+ 1 t
2
)
1
2
(x
2
k1
+ 1 t
2
) = T(x
k1
) = x
k
.
Por tanto podemos concluir que la sucesin x
k
es montona (de-
creciente) y acotada (0 x
k
1 para todo k N), de donde se
deduce la existencia de lmite, es decir: existe una funcin y(t) tal
que lm
k
x
k
(t) = y(t) para todo t [1, 1]. Claramente ha de
ser y z, ya que y(t) es un punto jo de T no negativo. En efecto, se
comprueba fcilmente que
0 [T(y)](t) = T
_
lm
k
x
k
(t)
_
= lm
k
[T(x
k
)](t) = lm
k
x
k+1
(t) = y(t)
gracias a la continuidad de T. Finalmente se puede aplicar el teorema
de Dini
2
para argumentar que la convergencia es uniforme.
(c) Observamos en primer lugar que cualquier funcin continua en
[1, 1] puede aproximarse uniformemente por poligonales. En efec-
to, basta con considerar una particin del intervalo [1, 1]
1 = t
0
< t
1
< . . . < t
n1
< t
n
= 1
tan na como se desee y construir en cada subintervalo, pongamos
[t
i1
, t
i
], el segmento
p
i

_
f (t
i
) f (t
i1
)
t
i
t
i1
_
t +
f (t
i1
)t
i
f (t
i
)t
i1
t
i
t
i1
,
2
Si f
n
: [0, 1] R es una sucesin montona de funciones continuas que converge
puntualmente en I hacia una funcin continua f , entonces converge uniformemente hacia
f en [0, 1]
187
188
el cual constituye el isimo tramo de la poligonal aproximante de
f (t). La cuestin es: podemos aproximar cualquier poligonal uni-
formemente por polinomios? La respuesta es armativa, ya que cual-
quier arco de poligonal puede escribirse en trminos del ngulo de-
nido en (7.3) sin ms que someterlo a los cambios de variable can-
nicos pertinentes (homotecias y traslaciones). En efecto, si conside-
ramos un arco de poligonal denido en el intervalo [t
i2
, t
i
], pode-
mos transportar el primero de sus tramos (es decir, el denido sobre
[t
i2
, t
i1
]) al intervalo [1, 0] mediante el cambio de variable lineal
t = (t
i1
t
i2
)(1 [[) + t
i2
, [1, 0] ,
mientras que el segundo tramo de poligonal (es decir, el denido
sobre [t
i1
, t
i
]) lo podemos transportar al intervalo [0, 1] mediante el
cambio de variable lineal
t = t
i
(t
i
t
i1
)(1 [[) , [0, 1] .
En denitiva, cualquier poligonal puede ser expresada en trminos
de la funcin continua (7.3), de la cual sabemos por (b) que puede
ser aproximada uniformemente por polinomios en [1, 1]. Esto con-
cluye la prueba.
15. Demuestra que existe una funcin continua en [0, 1] que satisface
f (t) =
1
3
_
t
0
s
2
sen( f (s)) ds t [0, 1] .
Es nica?
Solucin : Denotamos X = C([0, 1]) y denimos una aplicacin T :
X X de la siguiente forma:
[T( f )](t) =
1
3
_
t
0
s
2
sen( f (s)) ds .
188
Se tiene que
|T( f ) T(g)|
= m ax
0t1
[[T( f )](t) [T(g)](t)[
1
3
_
1
0
s
2
[ sen( f (s)) sen(g(s))[ ds
1
3
_
1
0
s
2
[ f (s) g(s)[ ds
1
9
|f g|
,
luego T es contractiva y, por el teorema de punto jo de Banach,
admite un nico punto jo.
16. Prueba que existe una nica funcin continua en [0, 1] que cumple
x(t) = sen(t) +
_
t
0
x(s)
s
ds t [0, 1] .
Solucin : Probaremos en primer lugar la siguiente
Proposicin 5. Sean X un espacio mtrico completo y T : X X
una aplicacin tales que existe k N para el que T
k
es contractiva.
Entonces T tiene un nico punto jo.
Demostracin. Por el teorema de punto jo de Banach, existe un ni-
co elemento x X tal que T
k
(x) = x. Entonces
T
k
(T(x)) = T(T
k
(x)) = T(x) ,
por lo que T(x) es tambin un punto jo de T
k
que ha de coincidir
necesariamente con x. Por tanto, x es adems un punto jo de T.
Veamos que es el nico. En efecto, si y X fuese otro punto jo de T
tambin lo sera de T
k
, pues
T
k
(y) = T
k1
(T(y)) = T
k1
(y) = T
k2
(T(y))
= T
k2
(y) = = T(y) = y .
Por consiguiente, ha de ser y = x.
189
190
Derivando en la ecuacin integral obtenemos
x
/
(t) = cos(t) +
x(t)
t
:= F(t, x) t [0, 1] .
Es evidente que F(t, x) no es lipschitziana en un entorno de (0, x)
(ni siquiera est denida en t = 0), por lo que no podemos valernos
del teorema de CauchyPicardLindelf. Consideremos entonces el
espacio X = (C([0, 1]), | |
) y la aplicacin T : X X denida
por
[T(x)](t) = sen(t) +
_
t
0
x(s)
s
ds .
La aplicacin T est bien denida puesto que x(t) es continua y
1
t
es integrable en [0, t], luego su producto es integrable:
x(t)

|x|
t
.
Sin embargo, T no es contractiva:
|T(x) T(y)|
_
t
0
1
s
|x y|
ds = 2
t|x y|
t [0, 1] .
Comprobamos nalmente que T
4
s es contractiva, por lo que la pro-
posicin anterior nos permite deducir la existencia de un nico pun-
to jo de T. En efecto:
|T
2
(x) T
2
(y)|

_
t
0
1
s
|T(x) T(y)|
ds 2t|x y|
,
|T
3
(x) T
3
(y)|

_
t
0
1
s
|T
2
(x) T
2
(y)|
ds
4
3
t
3
2
|x y|
,
|T
4
(x) T
4
(y)|

_
t
0
1
s
|T
3
(x) T
3
(y)|
ds
2
3
t
2
|x y|

2
3
|x y|
,
luego T
4
es contractiva.
17. Demuestra el Teorema de CauchyPicardLindelf usando un argu-

mento de punto jo.
190
Solucin : El enunciado del teorema es el siguiente:
Considrese el siguiente problema de valores iniciales
(P)
_
x
/
= F(t, x)
x(t
0
) = x
0
,
donde F : D R
N+1
R
N
y (t
0
, x
0
) D, siendo D un dominio de
R
N+1
. Si F(t, x) es continua en las dos variables y localmente lipschitziana
con respecto a la segunda variable
3
, entonces (P) admite una nica solucin
x(t) denida en un entorno de t
0
.
El problema (P) se puede reescribir en trminos del siguiente proble-
ma integral equivalente:
x(t) = x
0
+
_
t
t
0
F(s, x(s)) ds .
Sean a, b > 0 tales que (cf. Ejercicio 7)
1 =
_
(t, x) R
N+1
: [t t
0
[ a, |x x
0
| b
_
D ,
M 0 tal que
|F(t, x)| M (t, x) 1
y mna,
b
M
. Denimos
1 =
_
(t, x) R
N+1
: [t t
0
[ , |x x
0
| b
_
1.
Sea I [t
0
, t
0
+] un entorno compacto de t
0
y consideremos el
espacio de Banach X = C(I, R
N
) dotado de la norma del mximo:
|x|
= m ax
tI
|x(t)| .
Consideremos tambin el siguiente subconjunto (mtrico) de X:
A = x X : x(t
0
) = x
0
, |x(t) x
0
|
b .
Veamos que A es cerrado (y, por tanto, completo). Sea para ello x
n
una sucesin de A tal que lm

n
x
n
= x (ntese que esta conver-
gencia es uniforme). Entonces
3
Es decir: si D = I , para cada x existen una bola abierta B(x, r) y una
constante L = L(x) tales que si y, z B(x, r) se tiene que |f (y) f (z)| L|y z|
191
192
x X ,
lm
n
x
n
(t
0
) = x
0
= x(t
0
) ,
para todo > 0 existe N N tal que si n N se tiene que
|x(t) x
0
| |x(t) x
n
(t)| +|x
n
(t) x
0
| < + b ,
luego |x(t) x
0
| b.
Por tanto x A y A es cerrado, luego completo. Denimos entonces
una aplicacin T : A A de la siguiente forma: T(x) = T
x
: I R
N
tal que
T
x
(t) = x
0
+
_
t
t
0
F(s, x(s)) ds .
Veamos que T est bien denida:
(i) T
x
es continua por tratarse de una composicin de funciones
continuas.
(ii) T
x
(t
0
) = x
0
.
(iii) |T
x
(t) x
0
| =
_
_
_
_
t
t
0
F(s, x(s)) ds
_
_
_ M[t t
0
[ M b.
Luego T
x
A. T es, por tanto, una aplicacin de un espacio mtrico
completo en s mismo. Si conseguimos demostrar que T es contracti-
va podremos aplicar el teorema de punto jo de Banach para concluir
la existencia de un nico punto jo de T que a la postre es la solucin
que buscamos.
Sean x
1
, x
2
A. Se tiene que
|T
x
1
(t) T
x
2
(t)| =
_
_
_
_
t
t
0
[F(s, x
1
(s)) F(s, x
2
(s))] ds
_
_
_
_
t
t
0
|F(s, x
1
(s)) F(s, x
2
(s))| ds L(x
0
)
_
t
t
0
|x
1
(s) x
2
(s)| ds ,
luego
|T
x
1
T
x
2
| L(x
0
) m ax
tI
_
t
t
0
|x
1
(s) x
2
(s)| ds
L(x
0
)|x
1
x
2
|[t t
0
[ L(x
0
)|x
1
x
2
| .
192
Por consiguiente, si exigimos L(x
0
) < 1 (lo cual es fcil de con-
seguir pues basta con tomar sucientemente pequeo) tendremos
demostrada la contractividad de T, de donde se concluye que existe
un nico elemento x A tal que T
x
= x o, lo que es lo mismo,
x(t) = x
0
+
_
t
t
0
F(s, x(s)) ds t I .
193
194
194
CAPTULO 8
Anlisis global de existencia y
unicidad de soluciones
1. (a) Demuestra el siguiente principio de comparacin de solucio-
nes:
Sean D R
2
un dominio y f : D R continua y localmente
lipschitziana en la segunda variable. Sean tambin
1
,
2
dos solu-
ciones de x
/
= f (t, x) denidas en un intervalo abierto I y t
0
I. Si
1
(t
0
) <
2
(t
0
), entonces
1
(t) <
2
(t) t I.
(b) Si en el apartado anterior se sustituye la ecuacin x
/
= f (t, x)
por x
//
= f (t, x), se sigue cumpliendo el principio de compa-
racin?
(c) Demuestra que el problema de valores iniciales
_
x
/
= x
2
+ x 2
x(0) = 0
tiene una nica solucin denida en (, ) y que dicha so-
lucin admite lmites en y en . Calcula dichos lmites.
Solucin : (a) Supongamos que existiese (un primer) t
0
t
I tal
que
1
(t
) =
2
(t
), de modo que
1
(t) <
2
(t) t < t
. Entonces,
al ser f continua y localmente lipschitziana con respecto a la segunda
variable el teorema de CauchyPicardLindelff garantiza la unici-
dad (local) de solucin del problema de valores iniciales
_
x
/
= f (t, x)
x(t
) =
1
(t
)
,
195
196
luego la situacin anterior no es posible.
(b) Si la ecuacin es de segundo orden el principio de comparacin
del apartado (a) ya no es vlido. Un ejemplo sencillo viene dado por
la ecuacin del oscilador armnico x
//
+
2
x = 0, de la que es cono-
cido que sus soluciones (combinaciones lineales de senos y cosenos)
se cortan innitas veces.
(c) En primer lugar observamos que los equilibrios (soluciones cons-
tantes) de la ecuacin son x 1 y x 2. Como f es continua y
localmente lipschitziana con respecto a la segunda variable (es un
polinomio!) se tiene, por el principio de comparacin de soluciones
demostrado en (a), que la solucin de nuestro problema de valores
iniciales no puede cortar a ninguna otra solucin de la ecuacin (en
particular a los equilibrios). Por tanto nuestra solucin no puede te-
ner asntotas, de modo que est denida en R.
Para demostrar que existen los lmites en e usaremos la si-
guiente
Proposicin 6. Sea f : R R continua y localmente lipschitziana.
Entonces cualquier solucin no constante de x
/
= f (x) es estricta-
mente montona.
De este modo, la solucin x(t) es estrictamente montona. De he-
cho x
/
(0) = 2 < 0, luego x(t) ha de ser estrictamente decrecien-
te. Luego al ser x(t) (estrictamente) montona y acotada, existen
lm
t
x(t).
Comprobemos que lm
t
x(t) = 2 (la comprobacin de la pro-
piedad lm
t
x(t) = 1 es anloga). Para ello supongamos que
lm
t
x(t) = k > 2. Entonces ha de ser lm
t
x
/
(t) = 0. To-
mando lmites en la ecuacin obtenemos la identidad 0 = k
2
+k 2,
de donde ha de ser k = 1 o bien k = 2, llegando as a una contra-
diccin.
2. Demuestra el siguiente principio de comparacin de soluciones de

distintas ecuaciones diferenciales:
Sea D R
2
un dominio y sean F
1
, F
2
: D R funciones continuas tales
que
F
1
(t, x) < F
2
(t, x) (t, x) D .
196
Anlisis global de existencia y unicidad de soluciones 197
Sea
i
una solucin de x
/
= F
i
(t, x) denida en un intervalo abierto I
(i = 1, 2) y sea t
0
I. Entonces, si
1
(t
0
) <
2
(t
0
) se tiene que
1
(t) <
2
(t) t t
0
, t I .
Solucin : Razonamos por reduccin al absurdo. Supongamos que
existiese un primer instante t
0
< t
I en el que
1
(t
) =
2
(t
).
Denimos entonces la siguiente funcin distancia entre ambas solu-
ciones:
d(t) :=
2
(t)
1
(t) .
Es evidente que d(t
) = 0 y
d
/
(t) =
/
2
(t)
/
1
(t) = F
2
(t,
2
(t)) F
1
(t,
1
(t)) > 0 ,
por lo que d(t) es estrictamente creciente. En particular
0 = d(t
) > d(t
0
) =
2
(t
0
)
1
(t
0
) > 0 ,
que es absurdo.
3. Sea f : R
n+1
R
n
una funcin continua y globalmente lipschitziana
con respecto a x.
(a) Demuestra que la solucin x(t; y) de
_
x
/
= f (t, x)
x(0) = y
est denida en R.
(b) Sea t
0
R jo. Se dene P : R
n
R
n
de la siguiente forma:
P(y) = x(t
0
; y) .
Demuestra que P es biyectiva.
197
198
Solucin : (a) Como f es continua y (en particular) localmente lips-
chitziana tenemos garantizada la existencia local de una nica so-
lucin x(t) del problema de valores iniciales. Como f es adems
globalmente lipschitziana en la segunda variable (con constante de
Lipschitz L > 0) se verica
|f (t, x)| |f (t, x) f (t, 0)| +|f (t, 0)| L|x| +|f (t, 0)| ,
es decir, f es sublineal. El resto del razonamiento lo hacemos por
reduccin al absurdo. Supongamos que la solucin est denida en
I = (
,
+
) con (por ejemplo)
+
< (el mismo argumento
es vlido para comprobar la prolongabilidad de la solucin hacia la
izquierda). Entonces habra de cumplirse
lm
t
+
, t<
+
|x(t)| = . (8.1)
Reescribimos la ecuacin en forma integral como
x(t) = y +
_
t
0
f (s, x(s)) ds ,
expresin de la cual obtenemos la siguiente estimacin:
|x(t)| |y| +
_
t
0
|f (s, x(s))| ds
|y| +
_
t
0
_
L|x(s)| +|f (s, 0)|
_
ds
|y| + sup
0t<
+
|f (t, 0)|
+
+ L
_
t
0
|x(s)| ds .
Usando nalmente el lema de Gronwall obtenemos
|x(t)|
_
|y| + sup
0t<
+
|f (t, 0)|
+
_
e
L
+
,
es decir, x(t) es acotada. Pero esto es incompatible con la condicin
(8.1), luego ha de ser
+
= .
(b) Estudiemos en primer lugar la inyectividad. Para ello suponga-
mos que P(x
0
) = P(y
0
), es decir, x(t
0
; x
0
) = x(t
0
; y
0
). Esta condi-
cin conduce necesariamente a x
0
= y
0
, ya que en caso contrario se
violara la unicidad de solucin en un entorno de t
0
. Por otro lado,
demostrar la sobreyectividad de P equivale a encontrar x
0
R
n
tal
198
que x(t
0
; x
0
) = v, dado v R
n
arbitrario. Para ello consideramos el
problema de valores iniciales
_
x
/
= f (t, x)
x(t
0
) = v
,
que sabemos (por el apartado (a)) admite una nica solucin deni-
da en R. Denotemos por x(t; t
0
, v) a dicha solucin. Basta con tomar
x
0
= x(0; t
0
, v).
/
= f (x), donde
f (x) =
_
_
_
4 x, x 1
x(4 x
2
), 1 < x < 1
4 x, x 1
.
Se pide:
(a) Dado x
0
R, demostrar que existe una nica solucin de la
ecuacin que cumple x(0) = x
0
. Denotemos por x(t; x
0
) a dicha
solucin.
(b) Demostrar que x(t; x
0
) est denida en (, ) para cada
x
0
R.
Solucin : (a) La unicidad (local) de solucin est garantizada por el
teorema de CauchyPicardLindelff, ya que f es continua y local-
mente lipschitziana (basta, por ejemplo, con observar que f
/
es aco-
tada).
(b) Los equilibrios de la ecuacin son x 4, x 0 y x 4. Si ele-
gimos x
0
> 4 y aplicamos el teorema de comparacin del Ejercicio 1
(comparamos con la solucin x 4), tenemos que x(t) > 4 t I.
En este caso f (x) = 4 x, que es globalmente lipschitziana. Esto
nos permite concluir en virtud del Ejercicio 3 (a). El razonamiento es
anlogo si x
0
< 4, comparando con la solucin x 4. Finalmen-
te, si x
0
(4, 4) basta con aplicar el principio de comparacin del
Ejercicio 1 (a) como se hizo en el apartado (c) del mismo ejercicio.
199
200
5. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:
(a) Admite el problema de valores iniciales
_
x
/
= sen(tx)
x(t
0
) = x
0
> 0
una solucin positiva denida en R? La solucin que pasa por
(1, 1), puede pasar por (2, 3)? Prueba que la solucin que pasa
por (0, 2) tiene un mnimo local en t = 0.
(b) Puede ser x(t) = t
2
una solucin en (0, 1) de la ecuacin x
/
=
f (t, x) si [ f (t, x)[ < 1 con t, x (0, 1)?
Solucin : (a) La funcin f (t, x) = sen(tx) es continua y localmente
lipschitziana, por lo que existe una nica solucin del problema de
valores iniciales. Adems f es sublineal: [ f (t, x)[ 1, por lo que la
solucin est denida en R.
Veamos que la solucin ha de ser positiva. Si no lo fuese, habra de
existir t
R tal que x(t
) = 0. Entonces x sera solucin del proble-

_
x
/
= sen(tx)
x(t
) = 0
,
pero la nica solucin de este problema es x 0, lo cual es absurdo
porque x(t
0
) = x
0
> 0 por hiptesis.
La solucin que pasa por (1, 1) NO puede pasar por (2, 3). En efecto,
si suponemos que x(t) pasa por (1, 1) se tendra que
x(t) = 1 +
_
t
1
sen(sx(s)) ds ,
por lo que
x(2) = 1 +
_
2
1
sen(sx(s)) ds 1 + 1 = 2 .
Finalmente demostramos que la solucin que pasa por (0, 2) tiene
un mnimo local en t = 0. En primer lugar, es claro que t = 0 es
200
un punto crtico de x(t) ya que x
/
(0) = sen(0) = 0. Como adems
x
//
(0) = x(0) cos(0) = 2 > 0, x(t) tiene un mnimo local en t = 0.
(b) NO. De serlo, se tendra x
/
(t) = 2t = f (t, x) t (0, 1). Adems,
[ f (t, x)[ = 2t < 1 si y slo si 0 < t <
1
2
. Basta con elegir, por ejemplo,
=
3
4
para observar que f (, x()) = 2 =
3
2
> 1, lo cual contradice
la condicin de crecimiento sobre [ f [.

x
/
=
1
t
2
+ x
2
, x(0) = x
0
1 . (8.2)
Se pide:
(a) Probar que existe una nica solucin x(t) denida en (, ).
(b) Demostrar que existen lm
t
x(t) y lm
t
x(t).
(c) Encontrar acotaciones para dichos lmites.
Solucin : (a) Sea F : R
2
(0, 0) R la funcin denida por
F(t, x) =
1
t
2
+ x
2
.
La existencia de soluciones se deduce de la continuidad de F(t, x) en
R
2
(0, 0) por medio del teorema de CauchyPeano. Por otro lado,
la unicidad de solucin maximal de (8.2) se desprende del teorema
de PicardLindelf, ya que F(t, x) es (en particular) de clase C
1
en la
segunda variable y, por tanto, localmente lipschitziana. Fijado x
0

1, sea I = (
,
+
) el intervalo maximal en que est denida la
solucin x(t) de (8.2) (el cual, por supuesto, ha de contener al punto
t
0
= 0). Comprobemos entonces que ha de ser
+
= y
= .
Observamos en primer lugar que x(t) es estrictamente creciente, ya
que x
/
> 0 para todo (t, x) R
2
. Claramente x(t) > x
0
para todo
t > 0, luego t
2
+ x
2
> t
2
+ x
2
0
t
2
+ 1 si t > 0. Entonces podemos
comparar la ecuacin de partida con y
/
=
1
t
2
+1
. En efecto, la solucin
general de y
/
=
1
t
2
+1
viene dada por
y(t) = arctan(t) + C , C R. (8.3)
201
202
Entonces, al ser
1
t
2
+ x
2
<
1
t
2
+ 1
(t, x) (0, ) R,
podemos elegir C = x
0
+ con > 0 arbitrariamente pequeo y
concluir que
x(t) < arctan(t) + x
0
+ t 0 , > 0 ,
en virtud del principio de comparacin del Ejercicio 2. Se deduce
entonces que x(t) no tiene asntotas a la derecha de cero, luego ha de
ser
+
=
1
. Comprobamos nalmente que
= . Podemos
distinguir las dos siguientes situaciones:
Si x(t) > 1 para todo t < 0, entonces claramente
= .
En caso contrario ha de existir t
tal que x(t
) = 1, de modo
que
x(t) < 1 t < t
en virtud del crecimiento estricto de x(t). Se tiene que

x(t)
2
>
2
1 t
2
+ x
2
> t
2
+ 1 F(t, x) <
1
t
2
+ 1
(8.4)
para todo (t, x) (
, t
) R. Usamos el siguiente resultado:

Proposicin 7. Sean D R
n+1
un abierto y F
1
, F
2
: D Rdos
funciones continuas tales que
F
1
(t, x) < F
2
(t, x) (t, x) D .
Sean tambin
1
,
2
: I R
n
soluciones respectivas de x
/
=
F
1
(t, x) y x
/
= F
2
(t, x). Entonces existe a lo ms un punto t para
el que
1
(t) =
2
(t).
1
Ntese que una vez comprobado que la solucin x(t) no tiene asntotas, cabra an
la posibilidad de que alcanzara en tiempo nito la frontera del dominio D en que est
denida la ecuacin, lo cual impedira su prolongacin hasta . Esto es, podra suceder
lo siguiente:
t
n

+
tal que x(t
n
) x con (
+
, x) Fr(D) .
Sin embargo no es este el caso, ya que el dominio de nuestra ecuacin es R
2
(0, 0) cuya
frontera est constituida nicamente por el origen de coordenadas. En efecto, de ocurrir
habra de ser
+
= 0, lo cual es imposible pues x(t) ha de estar denida en un intervalo
abierto que contenga al punto t
0
= 0 en que se plantea el dato inicial
202
Demostracin. Razonamos por reduccin al absurdo. Supon-
gamos que existen dos puntos consecutivos t
1
< t
2
tales que
1
(t
1
) =
2
(t
1
) ,
1
(t
2
) =
2
(t
2
) .
Denimos
d(t) :=
2
(t)
1
(t) .
Claramente d(t
1
) = d(t
2
) = 0. Adems
d
/
(t
1
) =
/
2
(t
1
)
/
1
(t
1
) = F
2
(t
1
,
2
(t
1
)) F
1
(t
1
,
1
(t
1
)) > 0 ,
d
/
(t
2
) =
/
2
(t
2
)
/
1
(t
2
) = F
2
(t
2
,
2
(t
2
)) F
1
(t
2
,
1
(t
2
)) > 0 ,
lo cual contradice el hecho de que t
1
y t
2
sean puntos consecu-
tivos en los que
1
y
2
coinciden.
Eligiendo ahora C = arctan(t
) 1 con > 0 arbitraria-

riamente pequeo en (8.3), se tiene que
y(t
) = 1 < 1 = x(t
) .
La cuestin a responder es entonces qu puede ocurrir a la
izquierda de t
? La disyuntiva es clara: o bien

arctan(t) arctan(t
) 1 = y(t) x(t) en (
, t
) ,
en cuyo caso concluimos directamente que
= , o bien
existe un nico punto t
1
(segn la Proposicin 7) en el que
x(t
1
) = y(t
1
) y las grcas de x(t) e y(t) intercambian su po-
sicin relativa, es decir, x(t) < y(t) si t < t
1
y x(t) > y(t)
si t > t
1
. Sin embargo la segunda alternativa no puede veri-
carse, ya que de ser as podramos usar (8.4) para aplicar el
principio de comparacin del Ejercicio 2, el cual nos permitira
deducir que, como x(t
2
) < y(t
2
) para cualquier t
2
< t
1
(porque
las soluciones no pueden cortarse dos veces), entonces habra
de ser x(t) < y(t) para todo t t
2
, lo cual es contradictorio
con el hecho de que, por ejemplo, x(t
1
) = y(t
1
).
(b) y (c) Hemos demostrado que
x
0
x(t) < arctan(t) + x
0
+

2
+ x
0
+ t 0 , > 0 ,
203
204
luego x(t) es estrictamente creciente y est acotada superiormente.
Por tanto, existe lm
t
x(t) y
1 x
0
lm
t
x(t)

2
+ x
0
.
Por otro lado, tambin hemos comprobado que

2
x
0

2
x
0
arctan(t
)
arctan(t) arctan(t
) 1
< x(t) 1 t t
, > 0 ,
luego existe lm
t
x(t) y
2
x
0
lm
t
x(t) 1 .
/
= sen(x
2
). Estudia la existencia, unicidad
y prolongabilidad del correspondiente problema de valores iniciales
y demuestra que todas las soluciones de esta ecuacin son acotadas.
Solucin : La funcin f (x) = sen(x
2
) es de clase C
, en particular
continua y localmente lipschitziana. Por tanto, cualquier problema
de valores iniciales asociado a la ecuacin x
/
= f (x) admite una ni-
ca solucin denida en un entorno del dato inicial. Adems, como f
es sublineal ([ f (x)[ 1) la solucin es prolongable a R. Finalmente,
los equilibrios de la ecuacin son
x
k , k N,
por lo que todas las soluciones de nuestra ecuacin estn acotadas.
8. La solucin de
_
x
/
= y
2
, x(0) = 1
y
/
= sen(x), y(0) = 1
est denida en R?
204
Solucin : SI. Es evidente que 1 y
/
= sen(x) 1. Integrando esta
cadena de desigualdades entre 0 y t > 0 obtenemos
t y(t) 1 t 1 t y(t) 1 + t ,
con lo que concluimos que y(t) est denida hasta . Anlogamen-
te, si integramos entre t < 0 y 0 podemos armar que y(t) tambin
est denida hasta . Por otro lado, usando la primera ecuacin
se tiene que
0 x
/
(t) = y
2
(t) (1 + t)
2
, t > 0 .
Integrando entre 0 y t > 0:
0 x(t) 1
1
3
(1 + t)
3
1 x(t) 1 +
1
3
(1 + t)
3
,
luego x(t) est denida hasta . El caso de prolongacin hasta
es anlogo.
9. Existe una nica solucin del problema de valores iniciales

_
x
/
= m axt, x
x(0) = 0
denida en (, )?
Solucin : La funcin f : R
2
R denida por
f (t, x) = m axt, x =
1
2
(t + x) +
1
2
[t x[
es continua. Adems
[ f (t, x) f (t, y)[
t + x
2
+
[t x[
2

t + y
2

[t y[
2
[x y[
2
+
[t x[
2

[t y[
2
[x y[
2
+
t x
2

t y
2
= [x y[ ,
luego f es globalmente lipschitziana y por tanto (ver Ejercicio 4 (a))
existe una nica solucin denida en R.
205
206
10. Decide si cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales
tiene su solucin denida en el intervalo que se indica:
(a) x
/
= e
x
, x(0) = 1 en [0, ).
(b) x
/
= log(x), x(1) = en [1, ).
(c) x
///
+ sen(t)x log(t) = 1, x(1) = x
/
(1) = x
//
(1) = 7 en
(0, ).
Solucin : (a) Se trata de un problema en variables separadas. Al re-
solverlo obtenemos
x(t) = log
_
t +
1
e
_
,
cuyo intervalo de denicin es (,
1
e
).
(b) El nico equilibrio de la ecuacin es x 1. Como x(1) = ,
usando el principio de comparacin del Ejercicio 1 concluimos que
x(t) > 1 t (
,
+
). Como adems log(x) x x > 1, el
segundo miembro es sublineal por lo que la solucin est denida
en R.
(c) Al reescribir la ecuacin en forma vectorial obtenemos
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
/
=
_
_
x
2
x
3
sen(t)x
1
+ log(t) + 1
_
_
= F(t, x
1
, x
2
, x
3
) .
Claramente F(t, x) es continua en (0, ) R
3
. Adems tenemos que
|F(t, x
1
, x
2
, x
3
) F(t, x
1
, x
2
, x
3
)|
1
= |(x
2
x
2
, x
3
x
3
, sen(t)(x
1
x
1
))
T
|
1
= [x
2
x
2
[ +[x
3
x
3
[ +[ sen(t)[[x
1
x
1
[
|(x
1
, x
2
, x
3
)
T
( x
1
, x
2
, x
3
)
T
| ,
luego F(t, x) es globalmente lipschitziana en la segunda variable. Por
tanto (cf. Ejercicio 3 (a)), la nica solucin del problema de valores
iniciales est denida en (0, ).
206
11. El intervalo maximal de denicin de la solucin x(t) =

1 t del
problema de valores iniciales
_
x
/
=
x
2t2
x(0) = 1
es (, 1) y lm
t1
x(y) = 0. Hay contradiccin con los resulta-
dos de prolongacin conocidos?
Solucin : NO. Segn los resultados de prolongacin que se han de-
mostrado, podemos prolongar una solucin de x
/
= f (t, x) ( f con-
tinua y localmente lipschitziana) bien hasta que explote (es decir,
hasta topar con una asntota) bien hasta que esta alcance la fronte-
ra del dominio de f . En nuestro caso, el dominio de f (t, x) =
x
2t2
es
D( f ) = (R 1) R. Para hablar de solucin se requiere que el con-
junto en que esta est denida sea un abierto conexo, luego conside-
raremos D
1
= (, 1) R o D
2
= (1, ) R segn el dato inicial
de que se disponga. En cualquier caso, la condicin lm
t1
x(t) = 0
en D
1
permite concluir que la solucin ha alcanzado la frontera de
D
1
(en efecto, (1, 0) Fr(D
1
)), por lo que es maximal.
12. (a) Prueba que toda solucin de la ecuacin del pndulo con roza-
miento
mx
//
+ bx
/
+
mg
l
sen(x) = 0
est denida en R.
(b) Prueba que la solucin del problema de valores iniciales
_
_
_
x
//
+(x
2
1)x
/
+ x = 0
x(0) = x
0
x
/
(0) = v
0
,
con > 0, est denida en [0, ).
Solucin : (a) Reescribiendo la ecuacin de segundo orden en forma
de sistema obtenemos
_
x
/
1
x
/
2
_
=
_
x
2
b
m
x
2
g
l
sen(x
1
)
_
= f (x
1
, x
2
) .
207
208
Entonces
|f (x
1
, x
2
) f ( x
1
, x
2
)|
1
= [x
2
x
2
[ +
b
m
( x
2
x
2
) +
g
l
(sen( x
1
) sen(x
1
))
_
1 +
b
m
_
[x
2
x
2
[ +
g
l
[ sen( x
1
) sen(x
1
)[
_
1 +
b
m
_
[x
2
x
2
[ +
g
l
[x
1
x
1
[
L
_
_
_
_
x
1
x
2
_
_
x
1
x
2
_
_
_
_
1
,
con
L = m ax
_
1 +
b
m
,
g
l
_
.
Luego f es globalmente lipschitziana en (x
1
, x
2
), por lo que toda so-
lucin de la ecuacin del pndulo con rozamiento est denida en
R.
(b) Reescribiendo la ecuacin de segundo orden en forma de sistema
obtenemos
_
x
/
1
x
/
2
_
=
_
x
2
(x
2
1
1)x
2
x
1
_
= f (x
1
, x
2
) .
Denimos la funcin (de energa)
E(t) = x(t)
2
+ x
/
(t)
2
,
que no es otra cosa que el cuadrado de la norma eucldea del vector
(x
1
, x
2
). Se tiene
E
/
(t) = 2x
/
(t)
2
(x(t)
2
1) , t [0,
+
) .
Luego
E
/
(t) 2x
/
(t)
2
2E(t) .
Integrando entre 0 y t:
E(t) x
2
0
+ v
2
0
+ 2
_
t
0
E(s) ds .
Por el lema de Gronwall:
0 E(t) (x
2
0
+ v
2
0
) e
2t
, t [0,
+
) .
208
Por tanto, se tiene que
0 lmsup
t
+
E(t) (x
2
0
+ v
2
0
) e
2
+
.
Finalmente, si
+
fuese nito se tendra que lmsup
t
+
E(t) es -
nito, lo cual es absurdo. En efecto, si fuese
+
< sabemos que
lm
t
+
|(x
1
, x
2
)|
2
2
= lm
t
+
_
x(t)
2
+ x
/
(t)
2
_
= .
209
210
210
CAPTULO 9
Dependencia continua y
diferenciable respecto de datos
iniciales y parmetros. Estabilidad
1. Decide de forma razonada si cada una de las siguientes armaciones
es verdadera o falsa.
(a) Sea x
(t), 0, la solucin de
_
_
_
x
//
+x
/
+ x
3
= 0
x(0) = 1
x
/
(0) = 0
.
Entonces x
(t) est denida en [0, ) y

lm
0
x
(t) = x
0
(t) para cada t 0 .
(b) Sea x
(t), 0, la solucin de
_
x
/
+ x
3
= 0
x(0) = 1
.
Entonces x
(t) est denida en [0, ) y

lm
0
x
(t) = 0 para cada t 0 .

(c) Sea x
(t), R, la solucin de
_
x
/
+ sen(x) = 0
x(0) = 1
.
211
212
Entonces x
(t) est denida en [0, 1] y

lm
0
x
//
(t) = 0 uniformemente en [0, 1] .

Solucin : (a) VERDADERA. Reescribiendo la ecuacin de segundo
orden en forma de sistema obtenemos
_
x
/
1
x
/
2
_
=
_
x
2
x
2
x
3
1
_
= f (x
1
, x
2
) .
Claramente, las derivadas parciales
f
=
_
0
x
2
_
,
f
x
1
=
_
0
3x
2
1
_
,
f
x
2
=
_
1
_
son continuas (x
1
, x
2
, ) R
2
R
+
0
. Luego la solucin general es
de clase C
1
con respecto al parmetro y, en particular,
lm
0
x
(t) = x
0
(t) t 0 .
Veamos que x
(t) est denida en [0, ). Para ello denimos la si-

guiente funcin (energa) E : [0,
+
) R,
E(t) =
1
2
x
/
(t)
2
+
1
4
x(t)
4
,
donde I = [0,
+
) es el intervalo maximal de existencia de x(t).
Tenemos
E
/
(t) = x
/
(t)
2
0 ,
lo que implica que E(t) es decreciente, luego
0 <
1
2
x
/
(t)
2
+
1
4
x(t)
4
E(0) =
1
4
t I .
Por tanto, x(t) y x
/
(t) son acotadas y, consecuentemente,
|(x(t), x
/
(t))|
1
= [x(t)[ +[x
/
(t)[
es acotada. Entonces, por el teorema de prolongacin
+
= .
212
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parmetros. Estabilidad 213
(b) FALSA. La ecuacin puede integrarse mediante el mtodo de se-
paracin de variables, en virtud del cual obtenemos
x
(t) =
_

+ 2t
,
que est denida en [0, ). Al pasar al lmite se tiene
lm
0
x
(t) = 0 t > 0 ,
pero no en t = 0.
(c) VERDADERA. La funcin f (t, x, ) = sen(x) es sublineal para
cualquier R jo (aunque arbitrario), ya que [ f (t, x, )[ . Por
tanto, x
(t) est denida en R para cualquier valor de . Adems se

tiene que
0 [x
//
[ = [ cos(x
)x
/
[ [[[x
/
[ = [[[ sen(x
)[
2
,
lo que implica la convergencia uniforme de x
//
(t) hacia cero cuan-

do 0. Tambin podra haberse abordado el problema de forma
directa, resolviendo la ecuacin diferencial por el mtodo de varia-
bles separadas. En efecto, se tiene que la nica solucin del problema
de valores iniciales es
x
(t) = 2 arctan
_
tan
_
1
2
_
e
t
_
.
A partir de esta expresin las conclusiones son inmediatas.
2. Sea F : R
2
R de clase uno y Tperidica (T > 0) en la variable t,
es decir:
F(t, x) = F(t + T, x) (t, x) R
2
.
Denotemos por x(t; x
0
) a la solucin del problema de valores inicia-
les
_
x
/
= F(t, x)
x(0) = x
0
.
Supongamos que existen x
1
, x
2
R, con x
1
< x
2
, tales que
F(t, x
1
) > 0 , F(t, x
2
) < 0 t R.
Se pide:
213
214
(a) Probar que la funcin P : [x
1
, x
2
] R denida como
P(x
0
) = x(T; x
0
)
est bien denida y es continua.
(b) Demostrar que existe x
[x
1
, x
2
] tal que P(x
) = x
.
(c) Deducir que la solucin x(t; x
) es una funcin Tperidica.

Solucin : (a) Como F es de clase C
1
en particular es localmente lips-
chitziana, luego el problema de valores iniciales
_
x
/
= F(t, x)
x(0) = x
0
admite una nica solucin maximal. Consecuentemente, la aplica-
cin P est bien denida. La continuidad de P es una aplicacin
inmediata del teorema de dependencia continua de la solucin res-
pecto de las condiciones iniciales, ya que al ser F de clase C
1
es en
particular continua y localmente lipschitziana.
(b) Consideramos la funcin Q : [x
1
, x
2
] R denida como
Q(x) = P(x) x .
Claramente Q es continua en funcin de lo demostrado en (a). De-
mostraremos entonces que
Q(x
1
) = P(x
1
) x
1
> 0 , Q(x
2
) = P(x
2
) x
2
< 0 , (9.1)
en cuyo caso podramos aplicar el teorema de Bolzano para concluir
la existencia de x
[x
1
, x
2
] tal que 0 = Q(x
) = P(x
) x
. Basta
entonces con probar (9.1). Distinguimos para ello cuatro situaciones.
(i) x(0) = x
0
> x
1
. Supongamos que existiera un primer punto
t
1
> 0 en el que se alcanzase x
1
(es decir, x(t
1
) = x
1
). En ese
caso se tendra x
/
(t
1
) 0 porque x(t) tiene que decrecer para
alcanzar x
1
, luego x
/
(t
1
) = F(t
1
, x(t
1
)) = F(t
1
, x
1
) > 0 (por
hiptesis), lo cual es contradictorio. La contradiccin viene ob-
viamente de suponer que x(t) corta a x
1
. Ha de ser, por tanto,
x(t) > x
1
para todo t 0
1
.
1
Obsrvese que no podemos aplicar el principio de comparacin de soluciones del
Ejercicio 1 del captulo anterior porque x(t) x
1
no es solucin de la ecuacin diferencial
214
(ii) x(0) = x
0
< x
2
. Razonamos como en el apartado anterior. Su-
pongamos ahora que x(t) corta a x
2
(es decir, que existe t
2
> 0
tal que x(t
2
) = x
2
). En este caso ha de ser x
/
(t
2
) > 0, pero por
otro lado x
/
(t
2
) = F(t
2
, x(t
2
)) = F(t
2
, x
2
) < 0 (por hiptesis),
dando lugar a una contradiccin. Por tanto, x(t) < x
2
para todo
t 0.
(iii) x(0) = x
0
= x
1
. En este caso
x
/
(0) = F(0, x(0)) = F(0, x
0
) = F(0, x
1
) > 0
y es vlida la misma discusin que en (a).
(iv) x(0) = x
0
= x
2
. En este caso
x
/
(0) = F(0, x(0)) = F(0, x
0
) = F(0, x
2
) < 0
y es vlida la misma discusin que en (b).
(c) Las funciones x(t; x
) y x(t + T; x
) resuelven ambas la ecuacin

diferencial x
/
= F(t, x) y satisfacen la misma condicin inicial. En
efecto:
x
/
(t + T; x
) = F(t + T, x(t + T)) = F(t, x(t + T)) ,

x(t = 0) = x(T; x
) = x
,
donde hemos usado que x
es un punto jo de P segn lo demos-

trado en (b). Entonces, por el teorema de existencia y unicidad ha de
ocurrir que
x(t; x
) = x(t + T; x
) t R,
es decir, x(t; x
) es Tperidica.
3. Dado > 0, sea x(t; ) la solucin maximal del problema de valores

iniciales
_
x
/
= x
2
+ (1 )t
x(0) = 1
.
(a) Prueba que para todo T > 0 y todo s (0, 1) se verica
lm
1
x
(t) =
1
1 t
uniformemente en [T, s].
215
216
(b) Calcula
x
(t; 1).
(c) Se puede aplicar el teorema de diferenciabilidad respecto de
parmetros para calcular
x
(t; 0)?
Solucin : (a) Para = 1 el problema de valores iniciales a resolver es
x
/
= x
2
, x(0) = 1 ,
cuya nica solucin x(t) =
1
1t
est denida en el intervalo (, 1).
Por el teorema de continuidad de la solucin con respecto a parme-
tros se tiene que
lm
1
x
(t) =
1
1 t
uniformemente en compactos de (, 1), lo cual permite concluir
la prueba.
(b) Denotemos (t) :=
x
(t; 1) y F(t, x, ) =
x
2
+
_
1
1
_
t, de modo
que x
/
= F(t, x, ). Planteamos el problema variacional asociado
/
(t) =
F
x
(t; x(t; 1), 1)(t) +
F
(t; x(t; 1), 1) , (0) = 0 ,

que en nuestro caso es
/
(t) =
_
2
1 t
_
(t) +
t
2
t 1
(1 t)
2
, (0) = 0 .
La nica solucin de este problema (lineal no homogneo) es
(t) =
t
(1 t)
2
_
t
2
3

t
2
1
_
.
(c) NO, ya que
F
x
y
F
no estn denidas en = 0.
4. Para cada R, sea x(t; ) la solucin del problema de valores ini-

ciales
_
x
/
= (1 +)x x
2
1
x(0) = 2
.
Se pide:
216
(a) Demostrar que si [0,
1
2
], entonces x(t; ) est denida en R.
(b) Probar que para todo T > 0 existe
0
> 0 tal que si
0
< < 0
entonces x(t; ) est denida en [0, T].
(c) Calcular
x
(t; 0).
(Junio 1995)
Solucin : (a) Los puntos de equilibrio de la ecuacin diferencial son
aquellos que satisfacen (1 +)x x
2
1 = 0, esto es,
x =
1 + [ 1[
2
.
Si consideramos [0,
1
2
], los puntos de equilibrio son entonces
x = 1 , x =
1
[2, ] .
Por tanto, si > 0 se tiene que
1 < x(t; ) <
1
t (
,
+
) = I ,
es decir, la solucin de nuestro problema de valores iniciales est
atrapada entre dos soluciones constantes, luego I = R. Si por el con-
trario = 0, el problema a resolver es
_
x
/
= x 1
x(0) = 2
cuya nica solucin es x(t) = 1 + e
t
que est denida en R.
(b) Es una aplicacin directa del teorema de dependencia continua
de la solucin respecto de parmetros, ya que
F(t, x, ) = (1 +)x x
2
1
es continua y el problema de valores iniciales admite una nica solu-
cin maximal para (t
0
, x
0
,
0
) = (0, 2, 0) (esta solucin fue calculada
en el apartado anterior, donde adems se apunt que el intervalo
maximal de denicin de la misma es R).
217
218
(c) Denotemos (t) :=
x
(t; 0). El problema variacional asociado es

_

/
(t) = x(t; 0) +(t) x(t; 0)
2
= e
t
e
2t
(0) = 0
.
La nica solucin de este problema (lineal no homogneo) es
(t) = (1 t e
t
)e
t
.
5. Se considera el sistema
_
x
/
1
= x
2
+(x
2
1
+ x
2
2
)x
1
x
/
2
= x
1
+(x
2
1
+ x
2
2
)x
2
.
Pasando a coordenadas polares, estudia las propiedades de estabili-
dad del origen segun los valores de .
Solucin : Denotaremos
x(t) =
_
x
1
(t; x
0
)
x
2
(t; x
0
)
_
, x
0
=
_
x
1
(0)
x
2
(0)
_
.
Claramente (x
1
0, x
2
0) resuelve el sistema (con (x
1
(0) =
0, x
2
(0) = 0)). La estabilidad del origen signica que dado > 0
existe = () > 0 tal que
_
_
_
_
x
0
_
0
0
__
_
_
_
<
_
_
_
_
x(t)
_
0
0
__
_
_
_
< .
Obien en trminos de las coordenadas polares x
1
(t) = (t) cos((t)),
x
2
(t) = (t) sen((t)):
(0) < (t) < t > 0 .
Nuestro sistema se puede reescribir de la siguiente forma (en coor-
denadas polares ((t), (t))):
_

/
cos() sen()
/
= [sen() +
2
cos()]
/
sen() + cos()
/
= [cos()
2
sen()]
.
218
Multiplicando la primera ecuacin por cos((t)) y la segunda por
sen((t)) y sumando ambas obtenemos
/
(t) =(t)
3
. (9.2)
Si ahora multiplicamos la primera ecuacin por sen((t)) y la se-
gunda por cos((t)) y sumamos obtenemos
(t)
/
(t) = (t) . (9.3)
De este modo obtenemos un sistema de ecuaciones, (9.2)(9.3), equi-
valente al anterior pero escrito en trminos de las nuevas variables
(t) y(t). De (9.3) se obtiene
/
1, es decir, (t) =
0
t. Un an-
lisis simple de la ecuacin (9.2) con dato inicial asociado (0) =
0
nos permite concluir que la nica solucin del correspondiente pro-
blema de valores iniciales es
(t) =

0
_
1 2
2
0
t
. (9.4)
Distinguimos los siguientes casos:
(a) > 0. El denominador de (9.4) se anula en t =
1
2
2
0
, luego
(t) slo est denida en [0,
1
2
2
0
). Por tanto, si > 0 no puede
hablarse de estabilidad.
2
(b) = 0. En este caso se tiene (t)
0
y, por tanto, la solucin tri-
vial es estable pero no asintticamente estable (basta con elegir
= en la denicin de estabilidad).
(c) < 0. En este caso (t) <
0
, luego el origen es estable. Ade-
ms (t) 0 cuando t , lo cual signica que
_
_
_
_
x(t)
_
0
0
__
_
_
_
= |x(t)| = (t) 0
cuando t . Por consiguiente, la solucin trivial es asintti-
camente estable.
2
Lo cual no signica que la solucin trivial sea inestable, slo que no tiene sentido
discutir la estabilidad de la misma porque no est globalmente denida
219
220
6. Se considera la ecuacin escalar autnoma
x
/
= (x p
1
)(x p
2
) (x p
n
),
donde p
1
, p
2
, . . . , p
n
R con p
1
< p
2
< . . . < p
n
y n es impar.
Denotemos por x(t; x
0
) a la solucin de la ecuacin que satisface la
condicin inicial x(0) = x
0
.
(a) Demuestra que, para todo x
0
R, x(t; x
0
) es prolongable hasta
.
(b) Demuestra que existe el lmite cuando t y es nito para
todo x
0
R.
(c) Estudia las propiedades de estabilidad de los puntos de equili-
brio.
(d) Esboza la grca de las soluciones.
(Febrero 1989)
Solucin : (a) Claramente f (x) = (x p
1
)(x p
2
) (x p
n
) es de
clase C
1
(en particular, localmente lipschitziana) por lo que el proble-
_
x
/
= f (x)
x(0) = x
0
admite una nica solucin. Distinguimos los siguientes casos:
(i) Si x
0
(p
i
, p
i+1
) para cualquier 1 i n 1, se tiene que
p
i
< x(t; x
0
) < p
i+1
para todo t I = (
,
+
) (cf. Ejercicio 1
del captulo anterior). Luego la solucin x(t; x
0
) es prolongable
a R por estar acotada en una banda
3
.
(ii) Si x
0
> p
n
se tiene, por la misma razn que en (i), que x(t; x
0
) >
p
n
para todo t I. Adems, en virtud de la denicin de f (x)
se sabe que x
/
(t; x
0
) < 0 para todo t I, luego p
n
< x(t; x
0
) <
x
0
para todo t (t
0
,
+
). Si fuese
+
< habra de exis-
tir una sucesin t
n
vericando t
n

+
cuando n
de modo que |x(t
n
; x
0
)| cuando n , lo cual es
contradictorio con el hecho de que x(t; x
0
) es acotada.
3
Este argumento ya ha sido empleado en varias ocasiones con anterioridad
220
(iii) Si x
0
< p
1
se tiene que x(t; x
0
) < p
1
para todo t I. Usando
nuevamente la denicin de f (x) y teniendo en cuenta que n es
impar se deduce en este caso que x
/
(t; x
0
) > 0 para todo t I,
luego x
0
< x(t; x
0
) < p
1
para todo t (t
0
,
+
). Razonando
como en (ii) se concluye que ha de ser
+
= .
(b) Hacemos la misma distincin que en el apartado anterior:
(i) Si x
0
(p
i
, p
i+1
) para cualquier 1 i n 1, sabemos por
(a) que la solucin x(t; x
0
) es acotada. Para comprobar que es
tambin montona observamos que su derivada
x
/
(t; x
0
) = (x p
1
) . . . (x p
i1
)(x p
i
)(x p
i+1
) . . . (x p
n
)
no cambia de signo. En efecto, signo(x
/
(t; x
0
)) = (1)
ni
por
lo que x(t; x
0
) es montona y acotada
(ii) Si x
0
> p
n
sabemos que p
n
< x(t; x
0
) < x
0
y x
/
(t; x
0
) < 0, por
lo que x(t; x
0
) es decreciente y acotada. Por consiguiente, existe
lm
t
x(t; x
0
) y p
n
lm
t
x(t; x
0
) < x
0
.
(iii) Si x
0
< p
1
sabemos que x
0
< x(t; x
0
) < p
1
y x
/
(t; x
0
) > 0, por
lo que x(t; x
0
) es creciente y acotada. Por consiguiente, existe
lm
t
x(t; x
0
) y x
0
< lm
t
x(t; x
0
) p
1
.
(c) Usamos el primer mtodo de Lyapunov. Para ello calculamos en
primer lugar
f
x
= (x p
2
)(x p
3
) . . . (x p
n
)
(x p
1
)(x p
3
) . . . (x p
n
) . . . (x p
1
)(x p
1
) . . . (x p
n1
) .
Entonces
f
x
(p
i
) = (p
i
p
1
)(p
i
p
2
) . . . (p
i
p
i1
)(p
i
p
i+1
) . . . (p
i
p
n
) ,
signo
_
f
x
(p
i
)
_
= (1)
ni+1
.
Finalmente, como n es impar por hiptesis se tiene que
221
222
(i) Si i es par, p
i
es inestable.
(ii) Si i es impar, p
i
es asintticamente estable.
(d) El comportamiento de las soluciones viene representado en la
siguiente gura
1 2 3 4 5
-2
-1
1
2
222
7. Se considera la ecuacin
x
//
+ g(x) = 0
donde g : R R es Lipschitzcontinua. Sea p R un punto de
equilibrio aislado tal que la funcin G(x) =
_
x
0
g(z) dz alcanza en
p un mximo local estricto. Prueba que p es un punto de equilibrio
inestable.
Solucin : Reescrita equivalentemente en forma de sistema, la ecua-
cin x
//
+ g(x) = 0 se lee
_
x
1
x
2
_
/
=
_
x
2
g(x)
_
= F(x
1
, x
2
) .
Como (p, 0) es un punto de equilibrio, ha de ser g(p) = 0. Para estu-
diar la estabilidad de este punto construimos
J[F](p, 0) =
_
0 1
g
/
(p) 0
_
,
cuyos valores propios son =
_
g
/
(p). Finalmente, como G(x)
alcanza en p un mximo local estricto ha de vericarse
g
/
(p) = G
//
(p) < 0
4
,
luego
p
= m axRe() : (J[F](p, 0)) > 0
lo cual indica que el punto de equilibrio (p, 0) es inestable en funcin
del primer mtodo de Lyapunov.
8. Encuentra dos funciones a, b C(R) tales que la ecuacin lineal es-

calar x
/
= a(t)x sea asintticamente estable, x
/
= (a(t) + b(t))x sea
inestable y adems
lm
t
b(t) = 0 .
4
En virtud del teorema fundamental del clculo, ya que g es continua por hiptesis
223
224
Solucin : Un ejemplo sencillo de ecuacin lineal escalar asinttica-
mente estable es x
/
=
x
t
, ya que todas sus soluciones satisfacen
x(t) =
K
t
0 cuando t , K R,
por lo que la solucin trivial es un atractor; luego podemos elegir
a(t) =
1
t
.
Si ahora elegimos
b(t) =
2
t
,
entonces x
/
= (a(t) + b(t))x es exactamente x
/
=
x
t
, que es inestable.
En efecto, ahora las soluciones son de la forma
x(t) = Kt cuando t , K R,
por lo que la solucin trivial es inestable. Adems, es obvio que
lm
t
b(t) = 0 .
9. Se consideran la funcin f : R R denida por

f (z) =
_
_
_
2z + 4 si z < 1
2z si [z[ < 1
2z 4 si z > 1
y la ecuacin
x
//
+ f (x
/
) + x = 0 .
(a) Estudia la existencia, unicidad y prolongacin de sus solucio-
nes.
(b) Estudia las propiedades de estabilidad de sus puntos de equi-
librio.
224
Solucin : (a) Reescribiendo la ecuacin de segundo orden en forma
de sistema obtenemos
_
x
/
1
x
/
2
_
=
_
x
2
x
1
f (x
2
)
_
= F(x
1
, x
2
) .
Como f es continua, F tambin lo es. Por tanto, existen soluciones
de nuestra ecuacin. Por otra parte, como f es lineal a trozos es glo-
balmente lipschitziana (cf. Ejercicio 13 del Captulo 7) y, como con-
secuencia, F tambin lo es. Luego existe una nica solucin denida
en R del problema de valores iniciales asociado a nuestra ecuacin.
(b) El nico punto de equilibro es (0, 0) ya que f (0) = 0. Tenemos
F(x
1
, x
2
) =
_
0 1
1 f
/
(y)
_
.
Obsrvese que, aunque f no es derivable, s lo es en un entorno de 0;
luego F existe en un entorno de (0, 0). En efecto,
f
/
(0) = 2 F(0, 0) =
_
0 1
1 2
_
.
El nico valor propio de F(0, 0) es = 1 (doble), luego = 0. Por
tanto, (0, 0) es un punto de equilibrio inestable.
10. Estudia la estabilidad de los puntos de equilibrio de las siguientes

ecuaciones y sistemas:
(a) x
//
2xe
x
2
= 0.
(b) x
//
+ 2x
/
+ 5x + x
3
= 0.
(c) x
/
= y + x x
3
, y
/
= x.
(d) x
//
+ x[x[ = 0.
(e) x
/
= f (x + y), y
/
= f (x y), donde
f (z) =
_
2z si z 0
3z
2
+ 2z si z < 0
.
225
226
Solucin : (a) Escrita vectorialmente la ecuacin es de la forma
_
x
1
x
2
_
/
=
_
x
2
2x
1
e
x
2
1
_
= F(x
1
, x
2
) ,
luego el nico punto de equilibrio es p = (0, 0)
T
. Calculamos
J[F](p) =
_
0 1
2(1 2x
2
1
)e
x
2
1
0
_
(p) =
_
0 1
2 0
_
,
2. Entonces =

2 > 0 y, segn
el primer mtodo de Lyapunov, el punto de equilibrio es inestable.
(b) Reescribimos en primer lugar la ecuacin como un sistema de
primer orden, obteniendo
_
x
1
x
2
_
/
=
_
x
2
2x
2
5x
1
x
3
1
_
= F(x
1
, x
2
) .
Claramente F(x
1
, x
2
) se anula si y slo si x
2
= 0 y x
1
= 0,
5,
T
. Calculamos
J[F](p) =
_
0 1
5 3x
2
1
2
_
(p) =
_
0 1
5 2
_
,
cuyos valores propios son = 1 2i. Entonces = 1 < 0 y,
segn el primer mtodo de Lyapunov, el punto de equilibrio es asin-
tticamente estable.
(c) En este caso
_
x
y
_
/
=
_
y + x x
3
x
_
= F(x, y) ,
T
. Calculamos
J[F](p) =
_
1 3x
2
1
1 0
_
(p) =
_
1 1
1 0
_
,
1
2

3
2
i. Entonces =
1
2
> 0 y, segn
el primer mtodo de Lyapunov, el punto de equilibrio es inestable.
(d) Escrita vectorialmente la ecuacin es de la forma
_
x
1
x
2
_
/
=
_
x
2
x
1
[x
1
[
_
= F(x
1
, x
2
) =
_
(x
2
, x
2
1
)
T
si x
1
0
(x
2
, x
2
1
)
T
si x
1
< 0
,
226
T
. En este caso el
primer mtodo de Lyapunov no proporciona informacin ( = 0
doble = 0). Consideramos entonces la siguiente funcin de
Lyapunov:
V(x
1
, x
2
) =
[x
1
[
3
3
+
x
2
2
2
.
Claramente V(0, 0) = 0, V(x, y) es denida positiva en un entorno
de p y
V
/
(x
1
, x
2
) = (x
1
[x
1
[, x
2
) (x
2
, x
1
[x
1
[) = 0 ,
luego p es un punto de equilibrio estable pero no asintticamente
estable.
(e) Escrita vectorialmente la ecuacin es de la forma
_
x
y
_
/
=
_
f (x + y)
f (x y)
_
= F(x, y) .
Teniendo en cuenta la denicin de f se puede comprobar fcilmente
que los nicos puntos de equilibrio son
p =
_

1
3
1
3
_
, q =
_

2
3
0
_
, r =
_
0
0
_
.
Calculamos
J[F](p) = J[F](r) =
_
f
/
(0) f
/
(0)
f
/
(0) f
/
(0)
_
(p) =
_
2 2
2 2
_
,
J[F](q) =
_
f
/
(
2
3
) f
/
(
2
3
)
f
/
(
2
3
) f
/
(
2
3
)
_
(q) =
_
2 2
2 2
_
.
En el primer caso los valores propios son
p
= 2 2i = 2 > 0,
mientras que en el segundo caso son
q
= 2 2i = 2 < 0.
Entonces, segn el primer mtodo de Lyapunov los puntos de equi-
librio p y r son inestables mientras que el punto de equilibrio q es
asintticamente estable.
11. Se considera el sistema

_
x
/
= 6y
5
e
x+y
,
y
/
= 2(x 1)e
x+y
.
227
228
Prueba que tiene un nico punto de equilibrio y que dicho punto es
estable pero no es un atractor.
Solucin : En este caso
f (x, y) = 2e
x+y
_
3y
5
1 x
_
,
luego el nico punto de equilibrio es (1, 0). Tenemos
H( f ) = 2e
x+y
_
3y
5
3y
4
(y + 5)
x 1 x
_
,
luego
H( f )
_
1
0
_
=
_
0 0
2e 0
_
.
Por tanto estamos en el caso en que = 0, por lo que el primer
mtodo de Lyapunov no aporta informacin.
Construimos la funcin de Lyapunov
V(x, y) = (x 1)
2
+ y
6
.
Es claro que V(1, 0) = 0 y V es denida positiva. Adems
V
/
(x, y) = 4e
x+y
(x 1, 3y
5
), (3y
5
, x 1)) = 0 ,
luego el punto de equilibrio (1, 0) es estable pero no asintticamente
estable.
12. Sea p un punto de equilibrio de la ecuacin

x
/
= f (x) , f C
1
(R
N
; R
N
) ,
de la cual suponemos que todas sus soluciones son prolongables has-
ta . Demuestra que si p es un atractor, entonces el conjunto
A =
_
q R
N
: lm
t
x(t; q) = p
_
es abierto.
228
Solucin : Probaremos que dado q A, existe > 0 tal que la bola
eucldea centrada en q de radio se queda dentro de A. Como por
hiptesis p es un atractor, existe > 0 tal que si |y p| < se tiene
que x(t; y) est denida en [0, ) y
lm
t
x(t; y) = p .
Es decir, si |y p| < entonces y A. Por otro lado, si q A existe
t
0
> 0 tal que si t t
0
entonces
|x(t; q) p| <

2
. (9.5)
Adems, como f C
1
(R
N
; R
N
) por hiptesis (en particular es con-
tinua y localmente lipschitziana) podemos aplicar el teorema de de-
pendencia continua de la solucin respecto de datos iniciales para
concluir que existe > 0 tal que si |q q| < , entonces
|x(t; q) x(t; q) | <

2
t [0, t
0
] . (9.6)
Sea y = x(t
0
; q). Usando (9.5) y (9.6) obtenemos
|y p| |y x(t
0
; q)| +|x(t
0
; q) p| <

2
+

2
= .
Se deduce por tanto que x(t; y) est denida en [0, ) y
lm
t
x(t; y) = p ,
luego y A. Ahora bien, la solucin del problema de valores inicia-
les
_
x
/
= f (x)
x(0) = y
es, por un lado, x(t; y) mientras que, por otro lado, tambin es solu-
cin (t) := x(t + t
0
; q). En efecto, (0) = x(t
0
; q) = y. Entonces
x(t; y) =(t)
por unicidad. De este modo, dado q A hemos encontrado > 0 (el
de (9.6)) tal que si |q q| < entonces q A, luego A es abierto.
229
230
13. Calcula los puntos de equilibrio de la ecuacin
x
//
+ x
3
+ 3x
2
+ 3x + 1 = 0 .
Son estables? son asintticamente estables?
Solucin : Reescribiendo la ecuacin de segundo orden en forma de
sistema obtenemos
_
x
/
1
x
/
2
_
=
_
x
2
x
3
1
3x
2
1
3x
1
1
_
=
_
x
2
(x
1
+ 1)
3
_
= f (x
1
, x
2
) .
Luego el nico punto de equilibrio es (x
1
, x
2
) = (1, 0).
Tenemos
H( f ) =
_
0 1
3(x
1
+ 1)
2
0
_
, luego H( f )
_
1
0
_
=
_
0 1
0 0
_
.
Por tanto estamos en el caso en que = 0, por lo que el primer
Construimos la siguiente funcin de Lyapunov:
V(x
1
, x
2
) =
x
2
2
2
+
_
x
1
1
(u + 1)
3
du =
x
2
2
2
+
(x
1
+ 1)
4
4
0 .
Es claro que V(1, 0) = 0, luego V es denida positiva. Adems
V
/
(x
1
, x
2
) =
__
(x
1
+ 1)
3
, x
2
_
,
_
x
2
, (x
1
+ 1)
3
__
= 0 ,
por lo que el punto de equilibrio (1, 0) es estable pero no asintti-
camente estable.
14. Proporciona ejemplos explcitos de ecuaciones autnomas

x
/
= f (x) , f C
1
(R
N
, R
N
) ,
que veriquen las siguientes propiedades:
(a) Tiene exactamente dos puntos de equilibrio, ambos inestables.
230
(b) Tiene exactamente un punto de equilibrio y es estable pero no
asintticamente estable.
(c) Tiene una innidad de puntos de equilibrio y todos ellos son
inestables.
(Febrero 1990)
(d) Tiene una solucin asintticamente estable, pero el primer m-
todo de Lyapunov no proporciona informacin.
(e) Todas las soluciones estn denidas y acotadas en [0, ) y al
menos una de ellas es inestable.
(f) Tiene una solucin estable y otra inestable.
(Junio 1991)
Solucin : (a) x
/
= x
2
(x 1)
2
. Todas las soluciones son montonas (o
siempre crecen o siempre decrecen), luego no pueden tender hacia
los puntos de equilibrio. En efecto, podemos aplicar el teorema de
inestabilidad de Cetaev con las funciones V
0
(x) = x (para el punto
de equilibrio p = 0) y V
1
(x) = x 1 (para el punto de equilibrio
p = 1). Se tiene
V
0
(0) = 0 , V
/
0
(x) = x
/
> 0 en un entorno reducido de 0 ,
V
1
(0) = 0 , V
/
1
(x) = x
/
> 0 en un entorno reducido de 1 .
Adems podemos considerar las sucesiones
x
n
=
_
1
n
_
0 , y
n
=
_
1 +
1
n
_
1 , n ,
para las cuales se verica que V
0
(x
n
) > 0 y V
1
(y
n
) > 0 para todo
n N.
(b) x
//
+ 4x = 0 o, equivalentemente,
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 1
4 0
__
x
1
x
2
_
=
_
x
2
4x
1
_
,
231
232
cuyo nico punto de equilibrio es p = (0, 0)
T
. En este caso los valores
propios del sistema son = 2i = 0, luego el primer mtodo
de Lyapunov no proporciona informacin. Podemos considerar la
funcin de Lyapunov
E(x
1
, x
2
) = 2x
2
1
+
x
2
2
2
.
En efecto, E(p) = 0 y E(x
1
, x
2
) es denido positivo en un entorno de
p. Adems
E
/
(x
1
, x
2
) = (4x
1
, x
2
) (x
/
1
, x
/
2
)
T
= (4x
1
, x
2
) (x
2
, 4x
1
)
T
= 0 ,
luego p es estable pero no asintticamente estable.
(c) x
/
= sen(x)
2
. Los puntos de equilibrio son p
k
= k con k Z.
Para ver que son todos inestables consideramos las funciones
V
k
(x) = x k , k Z.
Se tiene que V
k
(p
k
) = 0, V
/
k
(x) = x
/
= sen(x)
2
> 0 en cualquier
entorno reducido de p
k
y V
k
_
p
k
+
1
n
_
> 0 para todo n N, luego el
teorema de inestabilidad de Cetaev nos permite concluir.
(d) Podemos usar el ejemplo del Ejercicio 5 con = 1:
_
x
/
1
= x
2
x
1
(x
2
1
+ x
2
2
)
x
/
2
= x
1
x
2
(x
2
1
+ x
2
2
)
.
En efecto, el nico punto de equilibrio es p = (0, 0)
T
y la matriz
jacobiana de
F(x
1
, x
2
) =
_
x
2
x
1
(x
2
1
+ x
2
2
)
x
1
x
2
(x
2
1
+ x
2
2
)
_
evaluada en p es
J[F](p) =
_
3x
2
1
x
2
2
1 2x
1
x
2
1 2x
1
x
2
x
2
1
3x
2
2
_
(p) =
_
0 1
1 0
_
,
siendo sus valores propios = i = 0. Por tanto, el primer
Otro ejemplo sencillo de analizar es x
/
= x
3
.
(e) Sirve el ejemplo del apartado (c).
(f) x
/
= x(x 1), ya que x 0 es estable (de hecho es asintticamente
estable) y x 1 es inestable.
232
15. Se considera el sistema de ecuaciones de presadepredador de Lotka
Volterra
_
x
/
= (a by)x
y
/
= (c + dx)y
donde a, b, c y d son constantes positivas. Se trata de estudiar las
propiedades de estabilidad del punto de equilibrio (
c
d
,
a
b
) a travs de
los siguientes pasos:
(a) Utiliza el cambio de variables p = log(x), q = log(y) para
transformar la ecuacin de LotkaVolterra en un sistema de la
forma
_
p
/
=
H
q
(p, q)
q
/
=
H
p
(p, q)
,
donde H C
1
(R
2
, R) (este tipo de sistemas se llaman Hamilto-
nianos). Determina la funcin H.
(b) Se dene V : R
+
R
+
Rcomo V(x, y) := H(log(x), log(y)).
Comprueba que V alcanza en (
c
d
,
a
b
) un mnimo estricto.
(c) Como consecuencia del apartado anterior, determina las pro-
piedades de estabilidad del punto de equilibrio (
c
d
,
a
b
).
(Septiembre 1992)
Solucin : (a) Derivando el cambio de variables
p = log(x) , q = log(y)
obtenemos
p
/
=
x
/
x
= a by = a be
q
, q
/
=
y
/
y
= c + dx = c + de
p
.
Si ha de ser
p
/
= a be
q
=
H
q
(p, q)
hemos de elegir la funcin H(p, q) de la forma
H(p, q) = be
q
aq + f (p) ,
233
234
donde f es una funcin por determinar que slo depende de p. Como
adems se ha de cumplir
c + de
p
= q
/
=
H
p
(p, q) ,
se deduce que f (p) = de
p
cp y, por tanto,
H(p, q) = be
q
aq + de
p
cp .
(b) Se tiene
V(x, y) = by a log(y) + bx c log(x) .
Entonces
V
x
= d
c
x
,
V
y
= b
a
y
,
por lo que el nico punto crtico de V es (
c
d
,
a
b
). Para comprobar que
se trata de un mnimo construimos la matriz Hessiana de V,
Hess[V](x, y) =
_
c
x
2
0
0
a
y
2
_
,
de modo que
Hess[V](
c
d
,
a
b
) =
_
d
2
c
0
0
b
2
a
_
es denida positiva.
(c) Se puede comprobar fcilmente que el primer mtodo de Lya-
punov no proporciona informacin ya que los valores propios de
J[F](
c
d
,
a
b
) son ambos complejos, donde
F(p, q) =
_

H
q
(p, q)
H
p
(p, q)
_
y J[F] denota la matriz jacobiana de F. Denimos entonces la siguien-
te funcin de Lyapunov:
U(x, y) = V(x, y) V
_
c
d
,
a
b
_
.
234
Se tiene
U
/
(x, y) = V
/
(x, y) = V(x, y) (x
/
, y
/
)
=
_
d
c
x
, b
a
y
_
_
(a by)x, (dx c)y
_
= (dx c)(a by) + (by a)(dx c) = 0 ,
luego (
c
d
,
a
b
) es estable pero no asintticamente estable.
16. Se pide:
(a) Demostrar que, dado > 0, la ecuacin x + e
x
= 0 tiene una
nica raz real a la que denotaremos por x
.
(b) Probar que la funcin
V(x, y) =

2
x
2
+ e
x
+
1
2
y
2
alcanza su mnimo absoluto en el punto (x
, 0).
(c) Estudiar la estabilidad de los puntos de equilibrio de la ecua-
cin diferencial
x
//
+x + e
x
= 0 , > 0 .
(Diciembre 1996)
Solucin : (a) Denimos f (x) = x + e
x
. En el intervalo I = [
1
, 0]
podemos aplicar el teorema de Bolzano, luego existe al menos una
raz real de f en I. Adems f
/
(x) = + e
x
> 0, luego f es estricta-
mente creciente. Por tanto, la raz x
de f es nica.
(b) Calculamos las derivadas parciales de V:
V
x
= x + e
x
,
V
y
= y .
Entonces, el nico punto crtico de V es (x
, 0). Comprobamos que

se trata de un mnimo:
H(V) =
_
+ e
x
0
0 1
_
, luego H(V)
_
x
0
_
=
_
+ e
x
0
0 1
_
.
235
236
Los valores propios de H(V)
_
x
0
_
son
1
= 1 y
2
= + e
x
,
ambos positivos. Por tanto, H(V)
_
x
0
_
es denida positiva y, con-
secuentemente, (x
, 0) es un mnimo de V. De hecho, ha de ser el

mnimo absoluto de V porque es nico.
(c) En forma vectorial el problema es el siguiente:
_
x
y
_
/
=
_
0 1
0
__
x
y
_
+
_
0
e
x
_
,
luego F(x, y) = (y, x e
x
)
T
. El nico punto de equilibrio es, por
tanto, (x
, 0). Al evaluar la matriz jacobiana de F en este punto obte-

nemos
J[F](x
, 0) =
_
0 1
e
x
0
_
,
de lo cual se desprende fcilmente que el primer mtodo de Lyapu-
nov no proporciona informacin. Consideramos entonces la siguien-
te modicacin de la energa mecnica del sistema E(x, y) como fun-
cin de Lyapunov:
V(x, y) = E(x, y) E(x
, 0) =

2
x
2
+ e
x
+
y
2
2
E(x
, 0) .
Se tiene que
V(x
, 0) = 0 , V(x, y) > 0 (x, y) ,= (x
, 0) , V
/
(x, y) 0 ,
de lo que se concluye que el punto (x
, 0) es estable pero no asint-

ticamente estable.
236
CAPTULO 10
Series de Fourier, problemas de
contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y clculo de variaciones
1. Una de las cuestiones principales de la teora de ecuaciones de evo-
lucin en derivadas parciales consiste en resolver un problema de
valores iniciales para una ecuacin dada, es decir, predecir el com-
portamiento futuro del sistema conocido su estado actual. En mu-
chas ocasiones es posible demostrar que esto siempre puede hacer-
se y que adems la solucin es nica. Sin embargo, en la teora de
ecuaciones diferenciales ordinarias se puede adems invertir el pro-
ceso, en el sentido en que dado el estado actual del sistema es posible
tambin reconstruir el pasado del mismo. A menudo es conveniente
representar esta propiedad en trminos de un grupo T(t) de transfor-
maciones temporales que permite expresar la solucin u(t; u
0
) aso-
ciada al dato inicial u
0
de la siguiente forma: u(t; u
0
) = T(t)u
0
. Los
operadores T(t) satisfacen las siguientes propiedades:
T(t)T(s) = T(s)T(t) = T(t + s) , lm
t0
T(t) = T(0) = I .
En el mbito de las ecuaciones en derivadas parciales la situacin es
muy diferente. De hecho, en muchos casos es necesario restringir el
estudio de la evolucin de las soluciones al futuro (t > 0), en cuyo
caso el anlogo del grupo uniparamtrico T(t) es un semigrupo de
transformaciones S(t), denido solamente para instantes t > 0. Un
semigrupo fuertemente continuo S(t) satisface
S(t)S(s) = S(s)S(t) = S(t + s) t, s > 0 , lm
t0
+
S(t) = S(0) = I ,
237
238
y proporciona la solucin u(t; u
0
) = S(t)u
0
asociada al dato inicial
u(t = 0) = u
0
.
Para constatar lo anteriormente expuesto consideremos la siguiente
ecuacin en derivadas parciales
u
t
= Au ,
donde A es la extensin de

2
x
2
a L
2
(R).
(a) Comprueba que A admite el conjunto innito de vectores pro-
pios sen(kx)
kN
, asociados a los valores propios
k
= k
2
.
(b) Calcula la solucin u(t, x) asociada al siguiente dato inicial
u
0
(x) =
k=1
sen(kx)
k
.
(c) Qu conclusiones pueden extraerse del clculo de |u(, x)|
L
2
(R)
?
Solucin : (a) es consecuencia de un clculo directo:

2
x
2
[sen(kx)] = k
2
sen(kx) .
Para resolver (b) empleamos el proceso estndar de separacin de
variables (ntese que una de las ecuaciones que se desprenden de
la separacin de variables ha sido resuelta en el apartado (a)) y el
principio de superposicin de soluciones (en serie de Fourier) para
la ecuacin del calor, de lo que se obtiene que la solucin requerida
es
u(t, x) =
k=1
1
k
e
k
2
t
sen(kx) .
Finalmente, para dar respuesta a (c) observamos en primer lugar
que, para valores t > 0, |u(, x)|
L
2
((0,))
es acotada. En efecto,
|u(, x)|
L
2
((0,))

k=1
1
k
|e
k
2
t
|
L
2
((0,))
=
1
k=1
1
k
2
.
238
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y clculo de variaciones 239
Sin embargo, al extender la solucin a tiempos negativos obtenemos
|u(, x)|
L
2
((,0))

_

k=1
sen(kx)
k
_
|e
t
|
L
2
((,0))
,
que es divergente.
2. Determina los valores propios y las funciones propias del problema

x
//
+ 4x
/
+ (4 + 9)x = 0 , x(0) = x
/
(1) = 0 .
(Septiembre 2004)
Solucin : Se trata de un problema de contorno lineal de segundo
orden, luego resolvemos en primer lugar la ecuacin caracterstica
asociada
2
+ 4 + (4 + 9) = 0 .
Si = 0 se tiene que la nica raz de la ecuacin caracterstica es =
2 con multiplicidad dos, luego las soluciones de x
//
+ 4x
/
+ 4x = 0
son todas de la forma
x(t) = Ae
2t
+ Bt e
2t
, A, B R.
Imponiendo las condiciones de contorno obtenemos A = B = 0 lo
cual conduce a la solucin trivial, por lo que = 0 no puede ser un
valor propio. Para < 0 obtenemos = 2 3
_
[[, valores los
cuales dan lugar a las soluciones
x(t) = Ae
(2+3
[[)t
+ B e
(23
[[)t
, A, B R.
Imponiendo nuevamente las condiciones de contorno obtenemos A =
B = 0, por lo que no hay valores propios negativos. Finalmente, para
valores > 0 obtenemos = 2 3
i, luego todas las soluciones

de x
//
+ 4x
/
+ (4 + 9)x = 0 son de la forma
x(t) = e
2t
_
Asen(3
t) + B cos(3
t)
_
, A, B R, > 0 .
239
240
Al imponer las condiciones de contorno x(0) = x
/
(1) = 0 se tiene
que
B = 0 , 3
cos(3
) = 2 sen(3
) .
Por tanto, los valores propios son aquellos > 0 que satisfacen la
ecuacin
3
cos(3
) = 2 sen(3
) (10.1)
y las funciones propias asociadas son
x
(t) = Ae
2t
sen(3
t) , A R,
para los valores > 0 que resuelven (10.1).
3. Razona la veracidad o falsedad de las siguientes armaciones.

(a) El desarrollo en serie de Fourier de la funcin f (x) = x en
(, ) es
2

n1
(1)
n+1
sen(nx)
n
.
(b) El desarrollo en serie de Fourier de la funcin f (x) = x conver-
ge hacia f en (, ).
(c) El problema de contorno
_
_
_
(tx
/
)
/
+
x
t
=
1
t
, 1 t e
x
/
(1) = 1
x(e
) + x
/
(e
) = 0
,
tiene innitas soluciones.
(d) Los valores propios del problema de contorno
t
2
x
//
+ tx
/
= x , R, x
/
(1) = x(e
) = 0 ,
son
n
= n para todo n 1 y las funciones propias son
x
n
(t) = cos
__
2n + 1
2
_
log(t)
_
.
240
20 40 60 80 100
-20
-10
10
20
Figura 10.1: Las soluciones de la ecuacin (10.1) son los ceros de la funcin re-
presentada: 0, 2,03042, 6,41195, 12,9904, 21,7629, . . .
241
242
(e) La funcin u(t, x) = sen(t) sen(x) es una solucin de la ecua-
cin de ondas u
tt
u
xx
= 0 en D = [0, ] [0, ] y alcanza su
mximo en la frontera de D como consecuencia del principio
del mximo.
(Septiembre 2003)
Solucin : (a) VERDADERA. El desarrollo de Fourier es de la forma
x
a
0
2
+
n=1
_
a
n
cos[n(x +)] + b
n
sen[n(x +)]
_
,
con
a
n
=
1
x cos[n(x +)] dx , n N 0 ,
b
n
=
1
x sen[n(x +)] dx , n N.
Claramente a
0
= 0 y, por ser la funcin x cos(nx) impar,
a
n
=
(1)
n
x cos(nx) dx = 0 , n N.
Por otro lado
b
n
=
(1)
n
x sen(nx) dx =
(1)
n
(1)
n+1
2
n
=
2
n
.
Entonces
x 2
n=1
sen[n(x +)]
n
= 2
n=1
(1)
n+1
sen(nx)
n
.
(b) VERDADERA. La complitud del sistema trigonomtrico garanti-
za la convergencia en L
2
(, ).
(c) FALSA. La ecuacin diferencial puede ser reescrita de la siguiente
forma:
t
2
x
//
+ tx
/
+ x = 1 , (10.2)
admitiendo claramente como solucin particular la funcin constan-
te x 1. Basta entonces con encontrar la solucin general de la
242
ecuacin homognea t
2
x
//
+ tx
/
+ x = 0, que es de tipo Euler. Es co-
nocido que el cambio de variable t = e
s
transforma esta ltima en
una ecuacin lineal con coecientes constantes, a saber y
//
+ y = 0,
cuya solucin general es
y(s) = Acos(s) + B sen(s) , A, B R.
Deshaciendo nalmente el cambio de variable y tomando en con-
sideracin la solucin particular encontrada anteriormente se tiene
que la solucin general de la ecuacin (10.4) es
x(t) = Acos(log(t)) + B sen(log(t)) 1 , A, B R.
Aplicando ahora las condiciones de contorno deducimos fcilmente
que la nica solucin del problema planteado es
x(t) = (1 + e
) cos(log(t)) + sen(log(t)) 1 .
(d) FALSA. Si x
n
(t) = cos
__
2n+1
2
_
log(t)
_
fuese una funcin propia
del problema planteado asociada al valor propio
n
= n, habra de
resolver (en particular) la ecuacin
t
2
x
//
n
+ tx
/
n
+ nx
n
= 0 .
Pero
x
/
n
(t) =
_
2n + 1
2t
_
sen
__
2n + 1
2
_
log(t)
_
,
x
//
n
(t) =
_
2n + 1
2t
2
_
sen
__
2n + 1
2
_
log(t)
_
_
2n + 1
2t
_
2
cos
__
2n + 1
2
_
log(t)
_
,
en cuyo caso resulta la relacin
n =
_
2n + 1
2
_
2
que es absurda.
(e) FALSA. Es inmediato comprobar que la funcin
u(t, x) = sen(t) sen(x)
243
244
resuelve la ecuacin de ondas u
tt
u
xx
= 0. Sin embargo, u(t, x)
0 en la frontera de D mientras que, por ejemplo, u
_
2
,

2
_
= 1. El
motivo es que no existe un principio del mximo (estndar) para la
ecuacin de ondas.
4. Sea la funcin f (x) = cos(x) 1 +

2x
denida en el intervalo [0, ].

(a) Calcula el desarrollo en serie de Fourier de senos de f .
(b) Converge dicho desarrollo uniformemente en [0, ]?
(c) Satisfacen sus coecientes la identidad de Parseval?
(d) Demuestra que
cos(x) = 1
2x

k1
sen(2kx)
k(1 4k
2
)
.
Solucin : (a) La serie de Fourier de senos de f se dene como
f (x)
n=1
b
n
sen(nx) , b
n
=
2
_

0
f (x) sen(nx) dx
en el intervalo [0, ]. En nuestro caso se tiene
b
n
=
2
_

0
_
cos(x) 1 +
2x
_
sen(nx) dx =
2
_
n
n
2
1
_
1 + (1)
n
_
+
1
n
(cos(n) 1) +
2

n
cos(n)
__
=
2
n
_
n
2
1 n
2
_
1 + (1)
n
_
+ 1 + cos(n)
_
=
2
n(1 n
2
)
_
1 + (1)
n
_
=
_
0 si n es impar
4
n(1n
2
)
si n es par
,
luego
f (x)
2
n=1
sen(2nx)
n(1 4n
2
)
.
244
(b) SI, ya que f : [0, ] R es continua, f
/
(x) =
2
sen(x) tam-
bin lo es (habra bastado con que fuese continua a trozos) y f (0) =
f () = 0.
(c) NO. Por un lado se tiene que
|f |
2
L
2
(0,)
=
_

0
_
cos(x) 1 +
2x
_
2
dx
=
_

0
cos(x)
2
dx 2
_

0
cos(x) dx +
+
4
2
_

0
x
2
dx +
4
_

0
x(cos(x) 1) dx
=

2
+ +
4
3

8
2 =
5
2
48
6
,
mientras que por otro lado
1
n=1
(
b
n
)
2
=
4
n=1
1
n
2
(1 4n
2
)
2
=
5
2
48
3
.
Lo cual estaba tericamente justicado de antemano, pues
n=1
c
2
n
= |f
impar
|
2
L
2
([,])
= 2|f |
2
L
2
([0,])
donde f
impar
denota la extensin impar de f al intervalo [, ] y
c
n
nN
son los coecientes de Fourier del desarrollo trigonomtrico
de f
impar
(de entre los cuales los nicos no nulos son c
n
=

b
n
, que
preceden a los senos del desarrollo).
(d) Como el desarrollo en serie de senos converge uniformemente
hacia f podemos escribir
cos(x) 1 +
2x
=
2
n=1
sen(2nx)
n(1 4n
2
)
,
luego
cos(x) = 1
2x
n=1
sen(2nx)
n(1 4n
2
)
.
1
Obsrvese que el sistema de senos es ortonormal slo si sus elementos estn nor-
malizados a la unidad, es decir, si consideramos el sistema
_
sen(nx)
_
nN
, por lo que los
coecientes de Fourier asociados pasan a ser de la forma
b
n
245
246
5. (a) Resuelve mediante el mtodo de separacin de variables el si-
guiente problema mixto para la ecuacin del calor
_
_
_
u
t
u
xx
= u, t > 0, x [0, ],
u(0, x) = 3 sen(x) + sen(3x), x [0, ],
u(t, 0) = u(t, ) = 0, t 0.
(Junio 2002)
(b) Resuelve el siguiente problema
_
_
_
u
t
= u
xx
, t > 0, x (0, ),
u(0, x) = f (x), x [0, ],
u
x
(t, 0) = u
x
(t, ) = 0, t 0,
donde f : [0, ] R viene dada por f (x) = 1 + 5 cos(3x).
Demostrar adems que
lm
t
u(t, x) =
1
_

0
f (x) dx
uniformemente en [0, ] e interpretar fsicamente el resultado.
(Junio 2003)
(c) Resuelve el siguiente problema mixto para la ecuacin del tel-
grafo mediante el mtodo de separacin de variables:
_
2
u
t
2
+ 2
u
t
+ u =

2
u
x
2
, t > 0, x (0, ),
u(0, x) = sen(x), x [0, ],
u(t, 0) = u(t, ) = 0, t > 0,
u
t
(0, x) = 0, x [0, ].
(Julio 2003)
(d) Encuentra una solucin del problema
_
_
_
u
tt
u
xx
= sen(x), t R, x (0, ),
u(0, x) = u
t
(0, x) = 0, x [0, ],
u(t, 0) = u(t, ) = 0, t R.
246
(Sugerencia: Buscarla de la forma u(t, x) = v(x) + w(t, x), con
v(0) = v() = 0 y w una solucin de la ecuacin de ondas ho-
mognea). Hay ms soluciones?
(Junio 2004)
Solucin : (a) Consideremos soluciones de la forma u(t, x) = v(t)w(x).
Sustituyendo esta expresin en la ecuacin del calor obtenemos
v
/
(t)w(x) v(t)w
//
(x) = v(t)w(x)
v
/
(t)
v(t)
=
w
//
(x)
w(x)
+ 1 ,
v
/
(t)
v(t)
= =
w
//
(x)
w(x)
+ 1 .
Al resolver la primera de las ecuaciones,
v
/
(t) +v(t) = 0 ,
se tiene que v(t) = k e
t
con k R. Por otro lado, la segunda ecua-
cin se puede escribir como
w
//
(x) + (1 +)w(x) = 0 .
Estudiemos cmo son sus soluciones. Si = 1 se tiene w
//
= 0,
cuyas soluciones son las rectas
w(x) = Ax + B , A, B R.
Aplicando las condiciones de contorno u(t, 0) = u(t, ) = 0 obtene-
mos w(0) = w() = 0, luego A = B = 0 y la nica solucin en este
caso es w 0. Si consideramos ahora < 1 obtenemos
w(x) = Ae
(1+)x
+ B e
(1)x
, A, B R.
Aplicando las condiciones de contorno obtenemos nuevamente A =
B = 0 y, consecuentemente, la solucin trivial. Analizamos nalmen-
te el caso en que > 1. Se tiene
w(x) = Acos(
1 + x) + B sen(
1 + x) , A, B R.
247
248
Aplicando las condiciones de contorno obtenemos
B sen(
1 + ) = 0 ,
que da lugar a soluciones no triviales si y solamente si = n
2
1 con
n N. Finalmente, teniendo en cuenta la condicin inicial u(0, x) =
3 sen(x) +sen(3x) se deduce que la solucin al problema de difusin
planteado es de la forma
u(t, x) = 3 sen(x) + e
8t
sen(3x) .
(b) Como en el apartado anterior, buscamos soluciones con las varia-
bles separadas: u(t, x) = v(t)w(x). Insertando esta expresin en la
ecuacin del calor obtenemos
v
/
(t)w(x) = v(t)w
//
(x) ,
v
/
(t)
v(t)
= =
w
//
(x)
w(x)
.
Resolvemos en primer lugar
v
/
(t) +v(t) = 0 ,
de donde se obtiene que v(t) = k e
t
con k R. Por otro lado, la
solucin general de la ecuacin para w(x) es
w(x) = Ax + B con A, B R si = 0,
w(x) = Ae
x
+ Be
x
con A, B R si > 0,
w(x) = Acos(
x) + B sen(
x) con A, B R si < 0.
El nico caso viable es el tercero, para el que aplicando las condi-
ciones de frontera se tiene w
/
(0) = w
/
() = 0, de donde se deduce
que ha de ser = n
2
, n N, para que existan soluciones no tri-
viales. Finalmente, teniendo en cuenta la condicin inicial u(0, x) =
1 + 5 cos(3x) se concluye que la solucin al problema de difusin
planteado es de la forma
u(t, x) = 1 + 5e
9t
cos(3x) .
248
0.5 1 1.5 2 2.5 3
1.4
1.6
1.8
2.2
2.4
2.6
2.8
Figura 10.2: Evolucin temporal de la solucin del Ejercicio 5 (a).
249
250
0.5 1 1.5 2 2.5 3
-4
-2
2
4
6
Figura 10.3: Evolucin temporal de la solucin del Ejercicio 5 (b).
250
Claramente
lm
t
u(t, x) = 1 =
1
_

0
(1 + 5 cos(3x)) dx ,
lo cual signica que la distribucin de temperaturas se estabiliza a
tiempo largo en el promedio del dato inicial sobre el intervalo [0, ].
(c) Buscamos soluciones de la forma u(t, x) = v(t)w(x). Sustituyen-
do esta expresin en la ecuacin del telgrafo obtenemos
(v
//
(t) + 2v
/
(t) + v(t))w(x) = v(t)w
//
(x)
v
//
(t) + 2v
/
(t) + v(t)
v(t)
=
w
//
(x)
w(x)
,
v
//
(t) + 2v
/
(t) + v(t)
v(t)
= =
w
//
(x)
w(x)
.
Separando las ecuaciones para v(t) y w(x) obtenemos
v
//
(t) + 2v
/
(t) + (1 +)v(t) = 0 , w
//
(x) +w(x) = 0 .
La ecuacin para w(x) admite exactamente la misma discusin que
la realizada en el apartado anterior, por lo que slo el caso en que
= n
2
con n N genera (las siguientes) soluciones no triviales
w(x) = k sen(nx) , k R.
Resolvemos entonces la ecuacin
v
//
(t) + 2v
/
(t) + (1 + n
2
)v(t) = 0 ,
obteniendo la solucin general
v(t) = e
t
(Acos(nt) + B sen(nt)) , A, B R.
Luego
u(t, x) = e
t
sen(nx)(c
1
cos(nt) + c
2
sen(nt)) , c
1
, c
2
R.
Imponiendo nalmente las condiciones iniciales obtenemos
u(t, x) = e
t
sen(x)(cos(t) + sen(t)) .
251
252
0.5 1 1.5 2 2.5 3
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Figura 10.4: Evolucin temporal de la solucin del Ejercicio 5 (c).
252
(d) Sustituyendo la expresin sugerida, u(t, x) = v(x) + w(t, x), en
la ecuacin de ondas obtenemos
w
tt
(t, x) v
//
(x) w
xx
(t, x) = v
//
(x) = sen(x) ,
donde hemos usado que w(x) resuelve la ecuacin de ondas homo-
gnea. Por tanto,
v(x) = sen(x) + Ax + B , A, B R.
Aplicando ahora las condiciones v(0) = v() = 0 se tiene que A =
B = 0, por lo que ha de ser v(x) = sen(x). Por otro lado, aplicando
las condiciones de contorno u(t, 0) = u(t, ) = 0 se obtiene w(t, 0) =
w(t, ) = 0. Finalmente, haciendo uso de los datos iniciales u(0, x) =
u
t
(0, x) = 0 llegamos a
w(0, x) = sen(x) , w
t
(0, x) = 0 .
Slo falta por determinar la funcin w(t, x). Pero sabemos que w(t, x)
resuelve el siguiente problema mixto para la ecuacin de ondas ho-
mognea
_
_
_
w
tt
w
xx
= 0, t R, x (0, ),
w(0, x) = sen(x), w
t
(0, x) = 0, x [0, ],
w(t, 0) = w(t, ) = 0, t R.
Buscamos soluciones con variables separadas de la forma w(t, x) =
(t)(x). Entonces
//
(t)
(t)
=

//
(x)
(x)
= .
Comenzamos resolviendo el problema de contorno
_

//
(x) +(x) = 0 , x (0, )
(0) = () = 0
,
que nicamente admite soluciones no triviales si = n
2
con n N,
de lo cual se desprende fcilmente que ha de ser
(x) = k sen(nx) , k R.
Resolvemos a continuacin la ecuacin en t, obteniendo
(t) = Acos(nt) + B sen(nt) , A, B R.
253
254
Por tanto
w(t, x) = c
1
cos(nt) sen(nx) + c
2
sen(nt) sen(nx) , c
1
, c
2
R,
que resuelta junto con las correspondientes condiciones iniciales pro-
porciona
w(t, x) = cos(t) sen(x) .
Finalmente, la solucin buscada es
u(t, x) = v(x) + w(t, x) = (1 cos(t)) sen(x) .
6. Se considera el funcional T : C
1
([x
0
, x
1
]) R denido por
T[y] =
_
x
1
x
0
F(x, y(x), y
/
(x)) dx ,
donde F C
2
([x
0
, x
1
] D), siendo D un subconjunto convexo de R
2
y F una funcin convexa.
(a) Deduce de forma justicada la ecuacin de EulerLagrange que
deben satisfacer los posibles extremos locales de T que sean de
clase C
2
([0, 1]). Cules son las condiciones de contorno que
han de satisfacer los extremales?
(b) Demuestra que y C
2
([0, 1]) es solucin del problema de mi-
nimizacin si y slo si es un extremal.
(c) Calcula el mnimo de
T[y] =
_
2
1
_
2y
2
+
x
2
2
(y
/
)
2
4y
_
dx
en C
1
([1, 2]).
(Junio 2004)
Solucin : (a) Sean y C
2
([0, 1]) un extremo local de T y C
2
([0, 1])
una funcin test arbitraria. Dado R, consideremos la perturba-
cin de y(x) determinada por y
(x) = y(x) +(x). Claramente

254
0.5 1 1.5 2 2.5 3
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Figura 10.5: Evolucin temporal de la solucin del Ejercicio 5 (d).
255
256
y
C
2
([0, 1]). Podemos hacer la deduccin (sin prdida de gene-
ralidad) para el caso en que y C
2
([0, 1]) es un mnimo local de
T, luego T[y +] T[y]. Esto equivale a armar que la funcin
T[y +] alcanza un mnimo en = 0 y, por tanto, derivando
la integral con respecto al parmetro obtenemos
0 =
d
d
_
T[y +]
_
( = 0)
=
_
_
1
0
_
F
y
(x, y(x) +(x), y
/
(x) +
/
(x))(x)
+F
p
(x, y(x) +(x), y
/
(x) +
/
(x))
/
(x)
_
dx
_
( = 0)
=
_
1
0
_
F
y
(x, y(x), y
/
(x))(x) + F
p
(x, y(x), y
/
(x))
/
(x)
_
dx .
Integrando ahora por partes se concluye que
0 =
_
1
0
_
F
y
(x, y(x), y
/
(x))
d
dx
_
F
p
(x, y(x), y
/
(x))
__
(x) dx
+ F
p
(1, y(1), y
/
(1))(1) F
p
(0, y(0), y
/
(0))(0) (10.3)
para toda funcin C
2
([0, 1]). En particular, si elegimos
C
2
([0, 1]) tal que (0) =(1) = 0 se tiene que
_
1
0
_
F
y
(x, y(x), y
/
(x))
d
dx
_
F
p
(x, y(x), y
/
(x))
__
(x) dx = 0 .
Entonces una aplicacin directa del lema fundamental del clculo de
variaciones nos permite concluir que
F
y
dF
p
dx
= 0 , (10.4)
por lo que (10.3) se traduce en
F
p
(1, y(1), y
/
(1))(1) F
p
(0, y(0), y
/
(0))(0) = 0 (10.5)
para toda C
2
([0, 1]). Finalmente, la arbitrariedad de la funcin
test nos permite deducir de (10.5) que las condiciones de contorno
han de ser
F
y
/
(x = 0) =
F
y
/
(x = 1) = 0 . (10.6)
256
(b) El funcional T es convexo por ser la funcin F convexa. Asimis-
mo T es convexo por ser el conjunto D convexo. Demostraremos que
y(x) es un mnimo con respecto a T del funcional T si y solamente si
y(x) es un extremal, es decir, resuelve la ecuacin de Euler asociada a
T. En el apartado anterior se comprob que cualquier mnimo local
de T con respecto a T satisface la ecuacin de Euler (10.4). Com-
probemos a continuacin el enunciado recproco. Supongamos para
ello que y T satisface la ecuacin de Euler (10.4). Dado cualquier
elemento u T, podemos considerar una combinacin convexa ar-
bitraria u + (1 )u con 0 < < 1. Entonces, por ser T convexa
se tiene que
T[y + t(u y)] = T[tu + (1 t)y]
tT[u] + (1 t)T[y] = T[y] + t(T[u] T[y]) ,
es decir,
T[y + t(u y)] T[y]
t
T[u] T[y] .
Tomando lmites en la desigualdad anterior cuando t 0 se obtiene
0 =
d
dt
_
T[y + t(u y)]
_
(t = 0)
= lm
t0
_
T[y + t(u y)] T[y]
t
_
T[u] T[y] ,
luego T[y] T[u] para todo u T, con lo que concluye la demos-
tracin.
(c) Denotemos
F(y, p) = 2y
2
+
x
2
p
2
2
4y .
Entonces la ecuacin de EulerLagrange asociada al problema varia-
cional planteado es
F
y
dF
p
dx
= 0
con p = y
/
, es decir,
0 = (4y 4)
d
dx
(x
2
y
/
) = 4y 4 2xy
/
x
2
y
//
. (10.7)
Claramente la funcin constante y 1 es una solucin particular de
esta ecuacin. Por tanto, para construir la solucin general de la mis-
ma basta con conocer la solucin general de la ecuacin homognea
257
258
x
2
y
//
+ 2xy
/
4y = 0, que es de Euler. Haciendo el cambio de va-
riable x = e
z
podemos reducirla a una con coecientes constantes, a
saber, u
//
+ u
/
4u = 0, cuya solucin general es
u(z) = Ae
1+
17
2
z
+ Be
1
17
2
z
, A, B R.
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos que la solucin gene-
ral de (10.7) es
y(x) = Ax
1+
17
2
+ Bx
1
17
2
+ 1 , A, B R.
Aplicando nalmente las condiciones de contorno (10.6) en el inter-
valo [1, 2], es decir y
/
(1) = y
/
(2) = 0, concluimos que la nica solu-
cin de nuestro problema de minimizacin es y 1.
7. Sea = [0, T] [0, 2]. Se considera el siguiente funcional

T[y] =
_
__
u
t
_
2
_
u
x
_
2
+
u
x
cos(2x)
_
d(x, t)
denido en el dominio
D = u C() : u(0, x) = u(T, x) = u(t, 0) = u(t, 2) = 0 ,
donde t [0, T] y x [0, 2].
(a) Demuestra que si u C
2
(), entonces la ecuacin de Euler
Lagrange asociada al problema variacional anterior es
2
u
t
2

2
u
x
2
= sen(2x) .
(b) Calcula una solucin del problema mixto consistente en la ecua-
cin de ondas de (a) junto con las siguientes condiciones inicia-
les y de contorno:
u(0, x) = sen(2x) ,
u
t
(0, x) = 0 , u(t, 0) = u(t, 2) = 0 .
(Sugerencia: Buscarla de la forma u(t, x) =
n=0
u
n
(t) sen(
nx
2
)).
258
(c) Es nica la solucin del problema planteado en (b)?
(Septiembre 2003)
Solucin : (a) Denotemos
F(u, q, p) = q
2
p
2
+ p cos(2x) .
Entonces la ecuacin de EulerLagrange asociada al problema varia-
cional planteado es
F
u
dF
q
dt

dF
p
dt
= 0 ,
donde q =
u
t
y p =
u
x
. Obtenemos entonces
0 = 2
d
dt
_
u
t
_
d
dx
_
2
u
x
+ cos(2x)
_
= 2
2
u
t
2
+ 2
2
u
x
2
+ 2 sen(2x) ,
que no es ms que la ecuacin del enunciado (a).
(b) Si buscamos una solucin del problema planteado en (b) de la
forma u(t, x) =
n=0
u
n
(t) sen(
nx
2
) ha de satisfacerse (formalmente)
n=0
_
u
//
n
(t) +
n
2
4
u
n
(t)
_
sen
_
nx
2
_
= sen(2x)
junto con las condiciones iniciales y de contorno, que aportan las
relaciones adicionales
n=0
u
n
(0) sen
_
nx
2
_
= sen(2x) ,
n=0
u
/
n
(0) sen
_
nx
2
_
= 0 .
De este modo hemos de resolver los problemas
u
//
4
(t) + 4u
4
(t) = 1 , u
4
(0) = 1 , u
/
4
(0) = 0 ,
u
//
n
(t) +
n
2
4
u
n
(t) = 0 , u
n
(0) = 0 , u
/
n
(0) = 0 , n ,= 4 ,
de donde se obtiene
u
4
(t) =
3 cos(2t) + 1
4
, u
n
(t) 0 si n ,= 4 .
259
260
Luego
u(t, x) =
_
3 cos(2t) + 1
4
_
sen(2x)
resuelve el problema planteado en (b).
(c) SI. En efecto, supongamos que u
1
(t, x) y u
2
(t, x) resuelven ambas
el problema planteado en (b). Entonces la funcin
v(t, x) = u
1
(t, x) u
2
(t, x)
satisface el siguiente problema homogneo:
_
_
_
v
tt
v
xx
= 0
v(0, x) = v
t
(0, x) = 0
v(t, 0) = v(t, 2) = 0
.
La funcin de energa asociada a este problema es
E(t) =
1
2
_
2
0
_
v
2
t
+ v
2
x
_
dx .
Claramente E
/
(t) = 0 como se desprende de una sencilla integracin
por partes, luego
E(t) E(0) =
1
2
_
2
0
_
v
t
(0, x)
2
+ v
x
(0, x)
2
_
dx = 0
para todo t 0 (ya que v
t
(0, x) = 0 = v
x
(0, x)). Por consiguiente se
ha de cumplir v
t
0 v
x
, de donde se desprende que la funcin
v(t, x) es constante. Como v(t, 0) = 0 ha de ser v 0, luego u
1
u
2
.
260
1 2 3 4 5 6
-1
-0.5
0.5
1
Figura 10.6: Evolucin temporal de la solucin del Ejercicio 7 (b).
261

Ejercicios Resueltos ED

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Ejercicios Resueltos ED

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ejercicios Resueltos ED

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Ejercicios resueltos de

2. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:

4. Dadas dos funciones f , g derivables, sabemos que la identidad

5. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:

7. Encuentra las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales

(x, y) = y(3xy 4)x

(x, y) = x(3 4xy)x

(x, y) = x(y 1)(y) .

8. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:

9. Calcula los valores de la constante R que hacen que la ecuacin

10. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales usando el

12. Sean a, b : R R funciones continuas tales que a(t) c > 0 para

13. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Bernoulli:

14. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Riccati usando la

15. Se considera la ecuacin diferencial de Riccati

resuelve la ecuacin diferencial (1.6)

16. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales usando el mtodo

2. Se considera el problema de valores iniciales

A(s)x(s) ds , t (0, ) . (2.3)

, funcin que no podemos garantizar que

x(t) es continua en (0, ) po-

es integrable en [0, t] (por ser 0 <

x(s), es integrable en [0, t]. Adems, la funcin

(t), 1 j N, a las componentes del vector

(t), el cuadrado de su norma puede escribirse como

11. Discute razonadamente si las siguientes armaciones son verdade-

2. Halla una base del espacio vectorial de soluciones del sistema x

4. Se considera la ecuacin diferencial lineal x

7. Dada una matriz A M

8. Dada una matriz A M

12. Previo rebajamiento del orden de las correspondientes ecuaciones

13. Decide de forma razonada si cada una de las siguientes armaciones

(t) := S(t)C(a) C(t)S(a). Tenemos

(t) por unicidad.

2. Estudia las propiedades de oscilacin en (0, ) de las ecuaciones

2. Encuentra un sistema Tperidico con alguna solucin peridica que

3. Sea C una matriz de monodroma del sistema Tperidico x

4. Dado el sistema Tperidico x

5. Se considera el sistema 2peridico

8. Demuestra que la ecuacin de Hill x

y los exponentes caractersticos

13. Se considera la ecuacin

14. Sea a C(R), 2peridica, no negativa y no idnticamente nula. Se

15. Obtn la ecuacin adjunta de la primera aproximacin lineal de la

16. Decide, en cada caso, si existe una funcin que satisfaga

2). Como 1 no es uno de los multilpicadores

17. Se considera el siguiente sistema lineal

19. Discute el comportamiento asinttico de las siguientes ecuaciones

20. Discute segn el valor del parmetro > 0 la existencia de solu-

peridicas de la ecuacin del oscilador armnico forzado

peridica y(t) de la ecuacin adjunta

peridicas de la ecuacin (5.18), que

Z 0. Por consiguiente, las soluciones

peridicas, ya que (5.19) no se veri-

peridicas. Usando ahora la frmula de variacin de

2. Se considera la ecuacin diferencial

3. Consideremos la ecuacin diferencial 4t

5. Se considera la ecuacin diferencial tx

6. Se considera la ecuacin diferencial

) es solucin de la misma, donde f